計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論智慧樹知到答案章節(jié)測試2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)

第一章測試計量經(jīng)濟學(xué)研究中，不需要用到：

A:醫(yī)學(xué)

B:數(shù)學(xué)

C:統(tǒng)計學(xué)

D:經(jīng)濟學(xué)

答案:A_____對_____有因果影響？

A:收入，失業(yè)率

B:收入，消費

C:年齡，智商

D:身高，健康

答案:B下列那些指標可用于描述兩個變量之間的關(guān)系？

A:方差

B:協(xié)方差

C:均值

D:中位數(shù)

答案:B下列哪條不是橫截面數(shù)據(jù)的特征？

A:在橫截面數(shù)據(jù)分析中，觀察值的順序并不重要

B:每一條觀察值都是一個不同的個體，可視為獨立樣本

C:橫截面數(shù)據(jù)常見的計量問題是異方差

D:橫截面數(shù)據(jù)往往來自于宏觀經(jīng)濟調(diào)查

答案:D研究金磚四國2001-2019年的GDP增長率需要用到下列哪種數(shù)據(jù)？

A:時間序列數(shù)據(jù)

B:面板數(shù)據(jù)

C:橫截面數(shù)據(jù)

D:混合截面數(shù)據(jù)

答案:B在經(jīng)濟學(xué)的分析中，因果關(guān)系只能通過實驗數(shù)據(jù)來估計。

A:對

B:錯

答案:B時間序列數(shù)據(jù)又被稱為縱向數(shù)據(jù)。

A:對

B:錯

答案:B建立計量經(jīng)濟學(xué)模型時，只需考慮我們感興趣的變量。

A:錯

B:對

答案:A相關(guān)系數(shù)只能描述兩個變量之間的線性關(guān)系。

A:錯

B:對

答案:B建立預(yù)測模型不需要嚴格的因果關(guān)系。

A:對

B:錯

答案:A第二章測試在簡單回歸模型中，u一般用來表示

A:變量

B:誤差項

C:殘差項

D:系數(shù)

答案:BOLS估計量是通過（）推導(dǎo)的：

A:將對應(yīng)Xi的最小值的Yi與對應(yīng)Xi的最大值的Yi相連

B:最小化殘差絕對值之和

C:最小化殘差的平方之和

D:最小化殘差之和

答案:C將因變量的值擴大10，將自變量的值同時擴大100，則：

A:OLS估計量的方差不變

B:斜率的估計值不變

C:截矩的估計值不變

D:回歸的R^2不變

答案:D在一個帶截矩項的一元線性模型中，下列哪條OLS的代數(shù)性質(zhì)不成立？

A:解釋變量與殘差之間的樣本協(xié)方差為零

B:回歸線總是經(jīng)過樣本均值()

C:誤差項的均值為0

D:殘差項的和為0

答案:C估計量具有抽樣分布的原因是：

A:在現(xiàn)實數(shù)據(jù)中你往往會重復(fù)得到多組樣本

B:在給定X的情況下，誤差項的不同實現(xiàn)會導(dǎo)致Y的取值有所不同

C:經(jīng)濟數(shù)據(jù)是不精確的

D:不同的人可能有不同的估計結(jié)果

答案:B誤差項的異方差會影響OLS估計量的

A:線性性

B:最優(yōu)性

C:無偏性

D:一致性

答案:B回歸模型

不可以用OLS估計，因為它是一個非線性模型。

A:對

B:錯

答案:B過原點的回歸模型中，殘差項之和也一定等于0。

A:對

B:錯

答案:B擬合優(yōu)度沒有單位。

A:錯

B:對

答案:B第三章測試在回歸方程中，如果斜率系數(shù)的t-統(tǒng)計量為-4.38,則它的標準誤是（）？

A:1.96

B:4.38

C:-1.96

D:0.52

答案:D在假設(shè)檢驗中，如果得到一個很小的p-值（比如小于5%），則

A:說明t統(tǒng)計量小于1.96;

B:該結(jié)果不利于原假設(shè)；

C:該結(jié)果出現(xiàn)的概率大約為5%。

D:

該結(jié)果有利于原假設(shè)；

答案:B如果

一個假設(shè)在5%的顯著水平下不能被拒絕，則它

A:在10%的顯著水平下一定被拒絕；

B:在10%的顯著水平下一定不會被拒絕；

C:在1%的顯著水平下一定不會被拒絕

D:在1%的顯著水平下可能被拒絕；

答案:C下列哪個現(xiàn)象會使得通常的OLS中t

統(tǒng)計量無效？

A:誤差項沒有正態(tài)分布，但是數(shù)據(jù)滿足中心極限定理要求；

B:

X有異常值；

C:異方差；

D:回歸方程沒有常數(shù)項；

答案:C在一個普通商品的需求函數(shù)中，需求數(shù)量是商品價格的線性函數(shù)。在進行價格的顯著性檢驗時，你應(yīng)該：

A:對斜率項進行雙側(cè)檢驗；

B:對斜率項進行單側(cè)檢驗。

C:對截矩項進行雙側(cè)檢驗；

D:對截矩項進行單側(cè)檢驗；

答案:B計量經(jīng)濟學(xué)里，顯著性包括經(jīng)濟顯著性和統(tǒng)計顯著性兩個維度。

A:錯

B:對

答案:B對于單側(cè)和雙側(cè)的備擇假設(shè)，t統(tǒng)計量的構(gòu)造是相同的。

A:錯

B:對

答案:B當經(jīng)典線性回歸模型去掉誤差服從正態(tài)分布的假設(shè)時，仍然可以使用最小二乘法來估計未知參數(shù)，但是這時檢驗?zāi)硞€參數(shù)是否等于0的統(tǒng)計量不再服從t分布。

A:錯

B:對

答案:A如果一個解釋變量的系數(shù)不能拒絕的原假設(shè)，該變量應(yīng)當從模型里刪除。

A:錯

B:對

答案:A當t分布的自由度很大時，t分布可以由正態(tài)分布近似。

A:對

B:錯

答案:A第四章測試下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計量和一元回歸分析的結(jié)果：從表中可以看出，這個樣本有（）個觀測值；

A:14

B:420

C:400

答案:B下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計量和一元回歸分析的結(jié)果：變量str的樣本均值為（

）

A:67.44

B:19.26

C:18.58

D:19.64

答案:D下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計量和一元回歸分析的結(jié)果：最小的一個班生師比為（

）

A:16

B:14

C:18

D:12

答案:B選項r可用于控制異方差性。

A:對

B:錯

答案:AR2很小意味著解釋變量不顯著。

A:對

B:錯

答案:B第五章測試如果因為遺漏變量導(dǎo)致假設(shè)條件E(ui|Xi)=0不成立，則：

A:OLS估計量不一致

B:殘差的和不為0

C:加權(quán)最小二乘是BLUE的

D:殘差與解釋變量乘積的和不為0

答案:A對于一個二元線性回歸模型，這里的是一個________.

A:斜率參數(shù)

B:截距項

C:因變量

D:自變量

答案:A在一個有截距項的回歸模型估計結(jié)果中，已知總的離差平方和SST=49，歸直線所能解釋的離差平方和SSE=35，

那么可知殘差平方和SSR等于：

A:10

B:14

C:12

D:18

答案:B在一個二元線性回歸模型中，X1和X2都是因變量的影響因素。先用Y僅對X1回歸，發(fā)現(xiàn)沒有相關(guān)性。接著用Y對X1和X2回歸，發(fā)現(xiàn)斜率系數(shù)有較大變化，這說明第一個模型中存在：

A:虛擬變量陷阱

B:異方差

C:完全多重共線

D:遺漏變量偏差

答案:D不完全多重共線時：

A:即使是n>100時，OLS估計量仍然是有偏的

B:兩個或以上的解釋變量高度共線

C:誤差項是高度相關(guān)的，但不是完全共線的

D:OLS估計量無法計算

答案:B調(diào)整的，即的計算公式為：

A:

B:

C:

D:

答案:C模型有7個自變量，現(xiàn)有20個觀測值，那么此時回歸模型的自由度是：

A:17

B:12

C:13

D:7

答案:B多元線性回歸模型中的“線性”指的是對參數(shù)是線性的。

A:對

B:錯

答案:A當多元模型中加入一個新的自變量，新得到的會減小

A:錯

B:對

答案:A兩個回歸用的是不同的數(shù)據(jù)集，即使其中一個模型用了更少的自變量，我們?nèi)匀荒苡脕肀容^兩個模型。

A:對

B:錯

答案:B第六章測試多元回歸模型單個系數(shù)的假設(shè)檢驗,我們構(gòu)造的檢驗統(tǒng)計量服從：

A:F統(tǒng)計量

B:t統(tǒng)計量

C:卡方統(tǒng)計量

D:殘差平方和

答案:B假設(shè)檢驗的顯著性水平是：

A:當原假設(shè)為真時，我們能拒絕它的最小概率

B:當原假設(shè)不為真時，我們拒絕它的概率

C:當原假設(shè)為真時，我們拒絕它的概率

D:當原假設(shè)不為真時，我們能拒絕它的最小概率

答案:C對于單個約束而言，F(xiàn)統(tǒng)計量：

A:臨界值為1.96

B:是t統(tǒng)計量的平方

C:是負的

D:是t統(tǒng)計量的平方根

答案:B整體顯著性的F統(tǒng)計量是檢驗：

A:目標解釋變量的斜率系數(shù)為0，其他的不為0

B:所有斜率系數(shù)和截距為0

C:所有斜率系數(shù)為0

D:截距項及部分斜率系數(shù)為0

答案:C同方差下的F統(tǒng)計量可以用如下公式計算：

A:

B:

C:

D:

答案:A同方差下的F統(tǒng)計量和異方差下的F統(tǒng)計量通常是：

A:不同的

B:線性相關(guān)的

C:異方差下的F統(tǒng)計量通常是同方差下的F統(tǒng)計量的1.96倍

D:相同的

答案:A以下哪組原假設(shè)不能采用F檢驗：

A:β2

=1且β3=β4/β5.

B:β2=0.

C:β0

=β1且β1=0.

D:β1

+β2

=1且β3

=-2β4.

答案:A檢驗一個包含兩個約束條件的原假設(shè)，其中無約束的R2和有約束的R2分別為0.4366和0.4149。總的觀測值為420個，則F統(tǒng)計量為：

A:4.61

B:7.71

C:10.34

D:8.01

答案:D多元回歸模型中，OLS估計量是一致估計量的充分條件是：

A:自變量和隨機誤差項完全相關(guān)

B:樣本量小于模型中的參數(shù)個數(shù)

C:因變量和隨機誤差項不相關(guān)

D:自變量和隨機誤差項不相關(guān)

答案:D如果和是回歸模型中未知參數(shù)的估計量，那么可得

A:錯

B:對

答案:A第七章測試請問下列哪一個不能化為參數(shù)線性的回歸模型：

A:

B:

C:

D:

答案:D一元對數(shù)線性模型的形式為：

A:

B:

C:

D:

答案:A在模型中，參數(shù)的含義是：

A:自變量每變化一個單位，因變量的均值變化

B:自變量每增加一個單位，因變量的均值成比例變化100%

C:自變量每增加1%，因變量的均值變化0.01

D:自變量每增加1%，因變量的均值成比例變化100%

答案:C據(jù)回歸結(jié)果=607.3+3.85Income–0.0423Income2,當收入值為多少時考試成績能取到最大值：

A:91.02

B:45.50

C:607.3

D:無法計算

答案:B非線性模型中，當其他自變量保持不變，X1

變化△X1，因變量的期望值的變化量為：

A:△Y=f(X1

+X1,X2,…,Xk)-f(X1,X2,…Xk).

B:△Y=f(X1

+△X1,X2,…,Xk)-f(X1,X2,…Xk).

C:△Y=f(X1

+△X1,X2

+△X2,…,Xk+△Xk)-f(X1,X2,…Xk).

D:△Y=f(X1

+X1,X2,…Xk).

答案:B根據(jù)回歸結(jié)果

=686.3–1.12STR–0.67PctEL+0.0012(STR×PctEL），當PCTEL保持不變，STR增加一個單位會使得平均考試成績變化：

A:686.3-1.12PctEL

B:-1.12+0.0012PctEL

C:-1.12-0.67PctEL

D:–0.67PctEL+0.0012PctEL

答案:B為了判斷模型是線性回歸模型還是r階的多項式回歸模型，我們可以：

A:用F統(tǒng)計量檢驗多項式回歸中的(r-1)個高階次項前面的系數(shù)是否全都為0

B:比較兩個回歸模型的TSS

C:看多項式回歸的R2

是否大于線性回歸模型的R2

D:比較兩個模型的殘差平方和

答案:A根據(jù)回歸結(jié)果=557.8+36.42ln(Income).收入增加1%使得平均成績增加：

A:36.42分

B:557.8分

C:無法計算

D:0.36分

答案:D回歸結(jié)果是內(nèi)部有效的，指的是：

A:有關(guān)因果效應(yīng)的統(tǒng)計推斷對研究總體是正確的

B:從研究總體及其環(huán)境中得到的相關(guān)推斷和結(jié)論可推廣到其他總體及其環(huán)境中

C:參數(shù)的真實值被包含于置信區(qū)間內(nèi)

D:所有的假設(shè)檢驗都是顯著的

答案:A模型ln(Yi)=β0+β1ln(Xi)+ui，β1表示：

A:Y關(guān)于X的彈性

B:X變化一個單位時，Y的均值變化

C:X對Y的邊際效應(yīng)

D:Y關(guān)于X的半彈性

答案:A第八章測試

下述模型使用個人的收入和教育水平來解釋個人的儲蓄：其中變量Edu是一個二元變量，如果是受過高等教育的個體，Edu=1，否則Edu=0。請問該研究中，基準組是：

A:受過高等教育的群體

B:低收入群體

C:未受過高等教育的群體

D:高收入群體

答案:C下述模型使用個人的收入和教育水平來解釋個人的儲蓄：其中變量Edu是一個二元變量，如果是受過高等教育的個體，Edu=1，否則Edu=0。如果>0，我們把該系數(shù)解釋為：

A:收入水平較高的群體儲蓄更高

B:收入水平較低的群體儲蓄更高

C:給定收入水平，受過高等教育的群體的平均儲蓄比沒受過高等教育的群體高個單位

D:給定收入水平，沒受過高等教育的群體的平均儲蓄比受過高等教育的群體高個單位

答案:C假設(shè)你要研究性別對個人收入的影響，于是你選擇個人年收入為因變量，解釋變量包括二元變量Male（當個體性別為男時取值1，否則為0）、二元變量Female（當個體性別為女時取值1，否則為0）以及常數(shù)項。因為女性的收入平均來說往往低于男性，因此，你預(yù)計的回歸結(jié)果是：

A:Male系數(shù)為負，F(xiàn)emale系數(shù)為正

B:回歸系數(shù)無法估計，因為存在完全多重共線性

C:Male和Female的系數(shù)數(shù)值相等

D:Male系數(shù)為正，F(xiàn)emale系數(shù)為負

答案:B下列涉及虛擬變量的回歸方程，哪個形式是不對的？

A:

B:

C:

D:

答案:A在一個帶虛擬變量和連續(xù)變量交互項的回歸方程中，,要檢驗兩個組別的回歸是否相同，你需要：

A:

B:

C:

D:

答案:A虛擬變量陷阱是一種特殊的完全多重共線性。

A:錯

B:對

答案:B拒絕鄒氏檢驗的原假設(shè)意味著兩個組別之間存在差異。

A:錯

B:對

答案:B在進行項目評價或估計處理效應(yīng)時，只要使用了雙重差分，模型中不再需要控制其他因素的影響。

A:對

B:錯

答案:B第九章測試在簡單回歸模型中，如果X和u相關(guān)，則

A:OLS估計量僅在樣本時有偏的

B:X是外生的

C:OLS和2SLS的估計結(jié)果完全

D:OLS估計量是不一致的

答案:D下列哪個情形不會導(dǎo)致簡單回歸模型中X和u相關(guān)?

A:遺漏變量

B:測量誤差

C:異方差

D:聯(lián)立因果關(guān)系

答案:C在一個完全競爭的市場中，市場均衡是由需求和供給決定的，如果使用商品數(shù)量-商品價格的數(shù)對來做回歸：

A:需求函數(shù)和供給函數(shù)都無法估計

B:可以估計出需求函數(shù)

C:可以估計出供給函數(shù)

D:可以跟據(jù)回歸結(jié)果計算出供給的價格彈性

答案:A一個有效的工具變量應(yīng)滿足如下兩個條件

A:corr(Zi,Xi)≠0andcorr(Zi,ui)≠0

B:corr(Zi,Xi)=0andcorr(Zi,ui)=0.

C:corr(Zi,Xi)≠0andcorr(Zi,ui)=0

D:corr(Zi,Xi)=0andcorr(Zi,ui)≠0

答案:C在簡單回歸模型中，如果X是內(nèi)生變量，Z是一個合格的工具變量，則的計算公式可表述為：

A:

B:

C:

D:

答案:D弱工具變量造成的主要問題是：

A:第一階段無法計算內(nèi)生變量的擬合值

B:工具變量不再具有外生性

C:TSLS估計量不再具有正態(tài)分布

D:TSLS估計量的值無法計算

答案:C模型結(jié)構(gòu)式必須基于經(jīng)濟理論來構(gòu)造。

A:錯

B:對

答案:B兩階段最小二乘估計量與OLS估計量相比的優(yōu)點是更有效率

A:對

B:錯

答案:B如果我們只在乎一致性，則工具變量回歸一定比OLS回歸要好。

A:對

B:錯

答案:B只有在過度識別的情況下，才能進行工具變量的外生性假設(shè)檢驗

A:對

B:錯

答案:A第十章測試下面哪個說法可以很好的描述ARMA(1,4)的統(tǒng)計特點？

A:acf和pacf都是4步截尾

B:拖尾的acf和pacf

C:拖尾的acf,4步截尾的pacf

D:拖尾的pacf，4步截尾的acf

答案:B假設(shè)數(shù)據(jù)滿足AR(2)模型：，那么對變量進行前向100步預(yù)測，最接近的估計值是?

A:-0.53

B:0.75

C:-0.2

D:0.7

答案:A下面是幾個模型,寫出不滿足平穩(wěn)條件模型的標號：

A:Yt=0.75et-1–0.125et-2+et

B:Yt=0.1+0.5Yt-1+et

C:Yt=0.44Yt-1+et

D:Yt=0.4Yt-1＋0.6Yt-2+et

答案:D假設(shè)yt=0.4+et+0.5et-1-0.3et-2，yt的無條件均值等于？

A:0.4

B:0.8

C:0.3

D:0.5

答案:A用一個長度為121的平穩(wěn)時間序列計算得到樣本偏自相關(guān)系數(shù)：，，和。只基于這些信息，我們會為該序列試探性地設(shè)定什么樣的模型？

A:AR(2)模型

B:AR(1)模型

C:MA(2)模型

D:MA(1)模型

答案:AYt=0.1＋0.4et-1-0.2et-2

+et，Yt的自相關(guān)系數(shù)最小值等于：

A:0

B:2/6

C:0.4

D:-1/6

答案:D考慮下面的ARMA(1,1)模型：yt=0.1+0.7yt-1+0.2et-1+et對yt

的最優(yōu)一步預(yù)測是(i.e.

對時刻t假設(shè)t-1前包括t-1期的數(shù)據(jù)已知)其中et-1=0.01;

yt-1=0.12;

A:0.1

B:0.084

C:0.186

D:0.086

答案:C預(yù)測誤差大小懲罰力度最大的指標是

A:MAE

B:MSE

C:符號正確預(yù)測百分率

D:無法確定知道

答案:B白噪聲過程是不相關(guān)平穩(wěn)隨機過程。

A:對

B:錯

答案:AAIC準則有較強的一致性，確定的階數(shù)隨著樣本容量的增加收斂到真實滯后長度上去。

A:錯

B:對

答案:A第十一章測試TARCH與ARCH模型相比，優(yōu)點是：

A:對參數(shù)沒有非負的要求

B:參數(shù)個數(shù)少

C:可以檢驗波動是否存在非對稱性

D:可以檢驗是否存在風(fēng)險溢價

答案:C下面模型對條件方差的2步預(yù)測等于？，其中=0.04,=0.2

A:0.08

B:0.04

C:0.02

D:0.06

答案:A關(guān)于下面的TGARCH模型，哪個說法是錯誤的?其中=1if<0=0,

其他

A:a1+b統(tǒng)計上顯著小于g,如果存在非對稱性

B:該模型可以用來描述波動率聚類性

C:g在統(tǒng)計上顯著如果存在非對稱特征

D:a1,b,a1+g

應(yīng)該非負

答案:A如果擾動項的平方服從ARMA(2，3)模型，那么對應(yīng)的GARCH模型是：

A:GARCH(3，2)

B:GARCH(3，3)

C:GARCH(2，3)

D:GARCH(2，2)

答案:BARCH-LM檢驗使用的回歸模型是：

A:

B:

C:

D:

答案:C對收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型，可以用來在如下應(yīng)用，除了：

A:檢驗收益率是否可預(yù)測

B:收益率的波動率對好消息和壞消息的響應(yīng)是否對稱

C:風(fēng)險溢價的大小

D:計算收益率的風(fēng)險程度

答案:C假設(shè)ARCH-LM檢驗q=4，那么統(tǒng)計量服從的分布是？

A:c2(4)

B:c2(1)

C:c2(5)

D:無法確定

答案:A某隨機過程Yt無條件均值等于0，無條件方差是常數(shù)，條件均值等于0，條件方差隨時間變化，該隨機過程可能是：

A:

B:

C:

D:

答案:A波動率聚類性表現(xiàn)在收益率的平方存在強自相關(guān)，收益率不相關(guān)或弱相關(guān)。

A:錯

B:對

答案:BGARCH(1,1)模型與ARCH(10)模型相比，優(yōu)點是參數(shù)個數(shù)較少

A:錯

B:對

答案:B第十二章測試ADF單位根檢驗與DF單位根檢驗比較，錯誤的說法是?

A:檢驗的勢都比較低

B:回歸方程相同

C:檢驗使用的統(tǒng)計量相同

D:統(tǒng)計量的臨界值相同

答案:B關(guān)于趨勢平穩(wěn)隨機過程正確的說法是：

A:均值一定隨時間變化

B:具有隨機趨勢

C:通過差分平穩(wěn)化

D:方差是時間t的函數(shù)

答案:A下面是對幾個時間序列做單位根檢驗的結(jié)果,哪個序列是I(1)的？

水平變量單位根檢驗臨界值5%:-3.41

差分后臨界值5%

:-2.86

A:對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗-5.9-11.76

B:對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗1.23-0.5

C:對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗-1.21-7.56

D:對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗-0.98-1.17

答案:C模型如下假設(shè)t期擾動項改變一個單位，t+2期的改變量是？

A:1

B:0.36

C:0

D:0.6

答案:B模型如下：那么的均值和方差的特點是：

A:均值隨時間的變化而變化，方差也隨時間的變化而變化

B:均值不隨時間變化，方差隨時間的變化而變化

C:均值隨時間的變化而變化，方差不變

D:均值不隨時間變化，方差也不隨時間變化

答案:A關(guān)于協(xié)整說法錯誤的是？

A:如果存在協(xié)整關(guān)系，各變量的隨機趨勢一定不獨立

B:如果存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整向量不唯一

C:有n個非平穩(wěn)序列，則最多有n個線性獨立的協(xié)整向量

D:如果存在協(xié)整關(guān)系，說明變量見存在長期均衡關(guān)系

答案:C考慮下面的誤差修正模型模型,錯誤的說法是：

A:b2被稱為調(diào)整速度參數(shù)述的是回到均衡水平的調(diào)整速度

B:使用OLS法估計未知參數(shù)是有效的，但是假設(shè)檢驗是無效的

C:g是x與y的長期均衡關(guān)系

D:b1描述的是x的變化與y的變化之間短期關(guān)系

答案:B假設(shè)

I(1),

I(1),

I(0)，

I(1),哪幾組變量不可能存在協(xié)整關(guān)系？把標號寫在括號中

A:與

B:與

C:與

D:，和

答案:B如果兩個變量存在協(xié)整關(guān)系，那么回歸方程不再是偽回歸。

A:對

B:錯

答案:A如果序列{}和{}單整階數(shù)不同，那么兩個變量間建立回歸模型沒有任何意義。

A:錯

B:對

答案:B第十三章測試以下哪個數(shù)據(jù)是面板數(shù)據(jù)？

A:暮木警官2015年的體重

B:少年偵探團所有成員2012-2015年每年體檢的身高

C:少年偵探團所有成員2012-2015年每年期末考試成績的平均值

D:光明小學(xué)2年B班所有學(xué)生的身高

答案:B面板數(shù)據(jù)可以解決以下哪個問題？

A:誤差項中存在的異方差帶來的問題

B:雙向因果關(guān)系帶來的內(nèi)生性問題

C:不隨時間變化的個體固定效應(yīng)帶來的內(nèi)生性問題

D:控制變量中存在的多重共線性問題

答案:C面板數(shù)據(jù)相對于截面數(shù)據(jù)最主要的優(yōu)勢是？

A:可以分析跨時期但是不跨個體的影響

B:提供了更多的觀察值

C:可以控制一些無法觀測的遺漏變量的影響

D:可以分析既跨時期又跨個體的影響

答案:C關(guān)于面板數(shù)據(jù)估計方法，以下哪個說法是正確的？

A:無需處理自相關(guān)問題

B:無需處理異方差問題

C:中心化的方法和加入（n-1）個二值變量的固定效應(yīng)回歸會得到相同的結(jié)果

D:中心化的方法只能應(yīng)用于平衡面板

答案:C在只有兩期的面板數(shù)據(jù)中：

A:兩期做差的方法是最好的

B:其余三個方法是一樣好的

C:加入（n-2）個二值變量的方法是最好的

D:中心化方法是最好的

答案:B關(guān)于時間固定效應(yīng)，以下說法正確的是：

A:如果面板數(shù)據(jù)T比較小，時間效應(yīng)基本不需要考慮

B:時間和個體固定效應(yīng)可以同時加入模型中

C:時間固定效應(yīng)在大部分應(yīng)用問題中都不需要考慮

D:時間效應(yīng)如果遺漏，估計量還依然是一致的

答案:B個體固定效應(yīng)中的個體：

A:其余選項都正確

B:是公司

C:是個體

D:是地區(qū)

答案:A如果固定效應(yīng)估計與OLS估計存在較大差異，說明：

A:固定效應(yīng)模型參數(shù)過多

B:OLS估計存在遺漏變量偏差

C:OLS估計沒有采用HAC標準誤

D:固定效應(yīng)模型沒有正確處理異方差問題

答案:B面板數(shù)據(jù)中，

A:一般不關(guān)注不隨時間變化的變量前的系數(shù)估計值

B:一般非常關(guān)注時間固定效應(yīng)的估計值

C:一般非常關(guān)注個體固定效應(yīng)的估計值

D:一般不關(guān)注連續(xù)變量前的系數(shù)估計值

答案:A面板數(shù)據(jù)回歸中，變量只隨個體變化并且不可觀測，如果該變量和其他自變量存在相關(guān)性，意味著應(yīng)該使用隨機效應(yīng)模型。

A:對

B:錯

答案:B第十四章測試用Logit模型估計得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù)，X為連續(xù)變量，Z為二值變量)對于該模型結(jié)果中X的系數(shù)解釋正確的是

A:在Z=0的情況下，初始值為0的X增加一個單位，Y=1的概率降低F（-0.22）-F(-0.55)

B:X每增加一個單位，Y=1的概率降低33%

C:在Z=0的情況下，X每增加一個單位，Y=1的概率降低33%

D:在Z=0的情況下，X每增加一個單位，Y=1的概率降低F（-0.33）

答案:A用Logit模型估計得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù)，X為連續(xù)變量，Z為二值變量)X對Y取1概率的影響程度顯著依賴于Z嗎？

A:在1%顯著性水平下顯著依賴

B:在5%顯著性水平下依賴不顯著

C:在1%顯著性水平下依賴不顯著

D:在5%顯著性水平下顯著依賴

答案:D用Logit模型估計得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù)，X為連續(xù)變量，Z為二值變量)若Z=1，當X從0.3上升到0.4時，Y=1的概率預(yù)測值變化為：

A:降低2.1%

B:增加0.5%

C:增加2.1%

D:降低0.5%

答案:D對于線性概率模型，唯一解釋變量X的系數(shù)估計值為0.5，這意味著

A:X每增加1個單位，因變量的預(yù)測取值增加0.5

B:X取1時，因變量取1的概率預(yù)測值為0.5

C:X每增加1個單位，因變量取1的概率預(yù)測值增加0.5

D:X取1時，因變量的取值為0.5

答案:C關(guān)于線性概率模型，正確的是

A:線性概率模型預(yù)測出的概率總是合理的

B:線性概率模型和多元回歸模型的估計方法不一致

C:線性概率模型一定是異方差的

D:線性概率模型的擬合好壞程度由R^2決定

答案:C下列關(guān)于偽的說法錯誤的是

A:偽基于似然函數(shù)計算得出

B: