海量程序化高手經(jīng)驗投資交易策略

第一篇策略和戰(zhàn)術(shù) 第一章什么叫操作策略為?什么那么重要?第二章好技術(shù)系統(tǒng)只是成功的一半 第三章務(wù)求簡單第五章操作工具 第六章基本分析和技術(shù)分析分道揚鑣時第七章把注意力集中在長期趨勢上 第八章趨勢是你的朋友（幾乎）第十章三個重要的投機特質(zhì)：紀律、紀律、紀律 第十一章市場走勢總是幾經(jīng)消化吸收了消息第十二章每個人都有一套系統(tǒng) 第十三章順勢/逆勢：雙重操作方法第十四章周而復(fù)始的季節(jié)性波 第十五章留著利潤最好的倉位，清掉最賠錢的倉J．L.第十七章市場無好壞之 第十八章?lián)p失一定要加以控制和設(shè)第十九章逮到超級行情的第二十章市場不坑寫不會從市場、價格走勢和策略中停止學(xué)習(xí)。經(jīng)歷這些年，我仍關(guān)心從市場上獲利獲取暴利。但在衡量巨大的賺錢的操作賺得，在賠錢的操作賠得更少。本書也告訴讀者在賺錢的倉位中以金字塔方式加碼操作追求最大利潤略和戰(zhàn)術(shù)成功操作的關(guān)鍵 Stanley第一篇策略和戰(zhàn)第一 重要的策略（1）A：只有在市場展現(xiàn)趨勢的特征，或者正在醞釀形成趨勢，才進場（2．A50%（35天）（3（4（5（6應(yīng)用一流的策略和可行的技術(shù)，恪守紀律，持之以恒，堅守策略。者重要的特質(zhì)是紀律主要趨勢中間有起伏，萬一這個過程中，做了一些不利的倉位，要嚴格停損，控制風(fēng)險。不要過渡。第二章好技術(shù)系統(tǒng)只是成功的一半取得良好的技術(shù)系統(tǒng)之后，需要可行的市場操作策略和戰(zhàn)術(shù)，加上良好的管理策略和戰(zhàn)術(shù)——讓賺錢的倉位賺得，賠錢的倉位賠得更少（1（2（3要使用得當，再配以良好的操作策略、戰(zhàn)術(shù)，管理和心理情緒控制。（1（2第三章務(wù)求簡單KISSKeepItSimpleStupid價格走勢顯示主要趨勢是橫盤整理可以做幾次反向操作即在市場跌回區(qū)間的底部時買進漲到區(qū)間時賣出2Wilder系統(tǒng)。嚴禁、客觀的趨勢追蹤系統(tǒng)，遵守規(guī)則強調(diào)恪守簡單、基本的、優(yōu)良的管理信條十分重要在建立倉位的大小和的頻率上，都要比一般水準要低（1（2（33.16一開始不要為了賺大錢，而一筆投下龐大的。第四章贏家和輸家 ，技術(shù)研究書籍（1（2（3（4（5（1（2．第二篇價格趨勢的分析和研判為進入投機預(yù)做準備的一個最有效方法，便是仔細鉆研有關(guān)技巧和方法的書籍表現(xiàn)的倉位要平掉。最能獲利的方法：長期主要趨勢的倉位操作（1．（2（3（4．50%（5．（6（1（2長期月線圖配合周線圖使用時，可以提供技術(shù)者最清楚和最有利的視野，使順勢的在穩(wěn)固的價格趨勢中，想要逆勢抓頭部或底部是非常的（1．（2夠?qū)r格和趨勢保持均衡的觀察（主要趨勢，可能的支撐和阻力）側(cè)重于長期的良好技術(shù)系統(tǒng)和策略（1（2第八章趨勢是你的朋友惟一切合實際的答案是：只要趨勢繼續(xù)對自己有利，或者要你建倉的相同技術(shù)系統(tǒng)沒有發(fā)出平倉的訊號之前者都者必須具備耐心和紀律。只要市場走勢仍對自己有利，或在技術(shù)系統(tǒng)沒有顯現(xiàn)反轉(zhuǎn)的訊號之前，者阻礙長線操作成功的最主要原因是覺得單調(diào)乏味和失去紀律者學(xué)會怎么很有耐心地坐擁順勢的倉位后，這個最后的結(jié)果是不可避免的，專業(yè)和放空的者都知道和期待這一點。每當市場顯現(xiàn)疲態(tài)時，或者他們察覺賣出停損的價位更低時，他們就會無情地發(fā)動。威爾斯?威爾德《技術(shù)系統(tǒng)的新概念》系統(tǒng)第九章為什么投機客（幾乎）老是做多？市場確實有一半左右的時間是在下跌，而且“滑得比飛得快，有經(jīng)驗和成功的者知道，下跌走勢的市場要比要抓住顯著的下跌走勢一個重大的就是他對任何市場天生就有一種看多的心理即使趨勢是很明顯的下跌，要想有所成就的投機客，不應(yīng)該有這種和一相情愿的想法，而應(yīng)該運用客觀和可行的方式去操作使用系統(tǒng)時，應(yīng)該照它原來的目的區(qū)用，前后一致，而且要嚴守紀律合理的停損是不可少的保障，以免可以接受的小損失演變成一發(fā)不可收拾的財務(wù)大（1（2．（3照成許多者慘遭沖洗出場。一定要避免去抓頭部和底部，因為那頂多是種的沒有根據(jù)的進出方式，這種做法很少成功系統(tǒng)帶著你另一個方向，也應(yīng)該用合理的停損保護你所做的新倉位。萬一反彈是虛假和無法維持久遠的，反彈停一底比一底低，那我們就要十分謹慎，避免去試探底部。（1．（2．50%（3預(yù)估趨勢會反轉(zhuǎn)，建立了新倉位之后，有必要用合理的停損來保護新的倉位。那么什么才叫合理？這要看者伴隨耐性然你的順勢操作倉位能充分成長，完全配合整個走勢的第三篇操作時機（1（2（3．知道何時不要操作，很有耐心地等候在一邊，直到正確的時候才一躍而進，是者所面對最艱難的之一（1（2（3你還是要翼翼，不要躋身到毫無章法的市場里，因為有些不按牌理出牌。沒經(jīng)驗的投機客可能莫名其妙下了一張大。即使你是往趨勢行進的方向操作，在不可避免的價格回檔期間，你更要嚴守紀律和發(fā)揮耐性。老是會給大部分投機客造成很悲慘運。主要的原因是缺乏紀律，而不可避免地造成信心不足趨勢似乎總是不可靠，容易受到，波動太激烈（1（2第十二章每個人都有一套系統(tǒng)（1（2（3成功的系統(tǒng)在設(shè)計的時候，最的地方可能就是要想辦法解決停損點要怎么調(diào)到恰到好處的地方價格在寬廣的區(qū)間內(nèi)橫向整理時，這種情況比激烈的既定趨勢更常見。根據(jù)系統(tǒng)的人總會在反彈時買進，回檔時賣出。這種洗盤的損失，是順勢操作不可避免的一部分，者必須有耐性，等候大波動到來。（1（2/虧比59——銅：17—32；4—20。一個者應(yīng)該用什么態(tài)度面對操作系統(tǒng)，才能因為利用它而得到最大的利益（1．（2（3第十三章順勢/逆勢：雙重操作方法投資要成功，最理想的是適當?shù)厝诤狭己玫募夹g(shù)系統(tǒng)；完美的操作策略；恪守規(guī)則（1（2系統(tǒng)：DMI0100的量數(shù)衡量新市場形成趨勢的程度，數(shù)值愈大表示趨勢愈強，數(shù)值愈小則愈趨（3對于每一個橫向盤整市場，它找出了支撐點和阻力點。收盤價如果低于所的支撐點，趨勢就會翻轉(zhuǎn)向下，收盤高于所的阻力點，趨勢就會翻轉(zhuǎn)上揚。上揚走勢市場何時翻轉(zhuǎn)成橫盤(收盤價低于所的支撐點)，下跌走勢市場何時翻轉(zhuǎn)成橫盤(收盤價高于所的（1（2在區(qū)間的上檔之上。退出反勢多頭倉的賣出停損，是在下檔下方。停損點，建倉點。區(qū)間邊際各一半和可靠的方法，賣到最高點和買到最低點。第十四章周而復(fù)始的季節(jié)性波對順勢操作的者來說，一月和二月常常是最忙碌的月份，不但市場的波動特別激烈，連價格走勢也似乎毫無并不是所有的市場都有能力穿越這個價位，因此近這個價位時，都應(yīng)該做空，要不然就是縮手在場外觀望1841年—1941年之間小麥的季節(jié)性趨勢。2712145次；六月9616次；九月18131012江恩的分析八月，也就是收成以后，創(chuàng)低點的次數(shù)最多。建議在三、四月份價格往往會季節(jié)性的波動。伯恩斯坦，很遺憾的，真正懂得從季節(jié)性研究中牟取最大利益的者少之又少。投機客談到某個季節(jié)性波果之前，我（Kroll）絕對不貿(mào)然操作長線的倉位。這就像我不會不先翻翻資料，就興沖沖跑去釣青魚。二月份并因遇到停損而出場，而到一個個停損點把先干凈，市場又恢復(fù)上揚走勢。道理再拿錢去這樣一個不好的倉位。比較適當?shù)膽?zhàn)術(shù)是清掉一些倉位，免除追繳保證金的要求，并減低所冒的風(fēng)已經(jīng)證明管用的策略：在任何一個市場中，或兩個相關(guān)的市場中，應(yīng)該買的是走勢最強的，應(yīng)該賣的得最弱Kroll倒置市場：近期個價格漲勢比遠期的價格漲勢要兇猛，最后近價格竟比遠為高。者應(yīng)該十分謹慎地觀察這些跨月差價的變化，因為價格倒置，或者各期月份的正常溢價顯著縮小時，很可能就是一個25%50%。密切注意價格倒置現(xiàn)象有沒有成形。一有價格倒置的跡象（以收盤價為準，跨期者就會買進有溢價的，買強賣弱，做多溢價，放空折價第十六章J．L16.1時嚴守紀律；算計之精準；獨來獨往不受他人左右的獨行俠風(fēng)格16.2策略、戰(zhàn)術(shù)、市場哲學(xué)。利物莫留給投資人最重要的教訓(xùn)，是包括投資目標在內(nèi)的整套策略坦誠自己對市場趨勢看走了眼，操作時機不當，或者市場戰(zhàn)術(shù)不對。只要地拿出務(wù)實態(tài)度，我們才有辦法找17.2市場放諸四海皆準的一個真理是：除了一些偶然發(fā)生的短暫的異常時期外，市場和價格趨勢本身并沒有好與，，180者中有一件關(guān)鍵要素，就是者對好市場和壞市場的反映方式Klein“專業(yè)做一個操作，真正的考驗，在于他們應(yīng)對壞時機的方式。這也適用于其他任何專業(yè)領(lǐng)域許多趾高氣昂不可一世的投機客他們上對了動能十足的單向市（通常是上漲市場積累了龐大的賬面，atts第十八章?lián)p失一定要加以控制和設(shè)限D(zhuǎn)ennis：（Baruch：必須保持某種客觀和務(wù)實的態(tài)度，知道何時要忍痛砍掉不利的倉位。決定何時結(jié)束賠錢的倉位時，單依據(jù)者個人對那個倉位能否持續(xù)長久的看法來判斷，是最不用大腦的方法。者覺得某個倉位有獲利潛力，或者那個倉位前移動停損點，這個方法又很理論依據(jù)支持。摩斯（RobetMoss）（1（2．（3．操作中，（4．5（5．從事投機性操作，者應(yīng)有破釜沉舟的打算，愿意犧牲逆勢操作的賠錢倉位，保全順勢經(jīng)營的賺錢倉位。緊抱和賠錢倉位并沒有什么道理，以同樣多的錢，可以拿去和增加賺錢的順勢倉。有順勢倉，你就處于優(yōu)勢。應(yīng)采取性的策略求取大贏。這種情況下，你就抱緊不有利，也是你應(yīng)該把全副心神和灌注的地方。Paige第十九章逮到超級行情的無論從哪個品種上賺到大錢，其實都沒有什么關(guān)系。重要是我們確實能賺到。雖然如此，所有的金融加起來，都不能讓人產(chǎn)生那么大的。只有黃豆的大漲，才有令人暫時停止呼吸的感覺。很遺憾的，很少有致富的富翁，能夠在市場轉(zhuǎn)而下跌，而跌勢比原來的漲勢更猛烈的時候激流勇退（1．（2．如詳細的策略計劃實19875.006.00，6.50，7.00附近有壓力。5.00（4年7.10，應(yīng)該會使主趨勢轉(zhuǎn)而向上?！昂螘r”會動，更是幾乎不可能。可是還是有那么多的者，包括經(jīng)驗豐富的專業(yè)人我要在白銀市場里怎么玩？一開始，我就有個前題，那就是要準確地預(yù)測將來任何時候白銀或其他任何價格在哪段，這種方法可以把所發(fā)生的額外風(fēng)險降到最低，控制它們在可以接受的程度內(nèi)。5.00—5.50支撐區(qū)時，累據(jù)白銀多頭倉，假設(shè)這個支撐水準守住了，在這個操作初級6.507.106.507.10時轉(zhuǎn)為向上。9.50—10.50間。我對走勢的時間研判如何？在四個月到2年內(nèi)。事實上，時間的研判是這個分析中最確和最沒有關(guān)系的層面。4.00—5.00時再做多。同時，你要照著我們所說假設(shè)情境的其他一前后一致的紀律，往主趨勢的方向操作，并抱牢倉位直到停損點帶出市場為止，而且這時期不要建立過大的倉位，或者因為走勢令人無聊，或者根據(jù)市場上的而頻繁進出。投機或避險的策略。良好的管理的