時(shí)間序列的模型識(shí)別課件

時(shí)間序列的模型識(shí)別

前面四章我們討論了時(shí)間序列的平穩(wěn)性問(wèn)題、可逆性問(wèn)題，關(guān)于線性平穩(wěn)時(shí)間序列模型，引入了自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)，由此得到ARMA(p,q)統(tǒng)計(jì)特性。從本章開(kāi)始，我們將運(yùn)用數(shù)據(jù)開(kāi)始進(jìn)行時(shí)間序列的建模工作，其工作流程如下：1上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院2在ARMA(p,q)的建模過(guò)程中，對(duì)于階數(shù)(p,q)的確定，是建模中比較重要的步驟，也是比較困難的。需要說(shuō)明的是，模型的識(shí)別和估計(jì)過(guò)程必然會(huì)交叉，所以，我們可以先估計(jì)一個(gè)比我們希望找到的階數(shù)更高的模型，然后決定哪些方面可能被簡(jiǎn)化。在這里我們使用估計(jì)過(guò)程去完成一部分模型識(shí)別，但是這樣得到的模型識(shí)別必然是不精確的，而且在模型識(shí)別階段對(duì)于有關(guān)問(wèn)題沒(méi)有精確的公式可以利用，初步識(shí)別可以我們提供有關(guān)模型類(lèi)型的試探性的考慮。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院3§5.1 自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)法

在平穩(wěn)時(shí)間序列分析中，最關(guān)鍵的過(guò)程就是利用數(shù)據(jù)去識(shí)別和建模，根據(jù)第三章討論的內(nèi)容，一個(gè)比較直觀的方法，就是通過(guò)觀察自相關(guān)系數(shù)（ACF）和偏自相關(guān)系數(shù)（PACF）可以對(duì)擬合模型有一個(gè)初步的識(shí)別，這是因?yàn)閺睦碚撋险f(shuō)，平穩(wěn)AR、MA和ARMA模型的ACF和PACF有如下特性：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院5上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院6上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院7上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院8上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院10上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院11上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院13上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院14上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院15上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院17上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院18上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院19上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院21上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院22上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院23上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院25上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院26上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院29上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院30上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院31上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院32上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院33上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院34上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院35上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院36上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院37上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院38上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院39上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院40上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院41