計量經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)資料課件

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主講：李鑫第一頁，共四十三頁。4/19/20231中華女子學(xué)院金融系本科課程教材及參考書目：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論（第四版），JeffreyM.Wooldridge，中國人民大學(xué)出版社計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈潘文卿，高等教育出版社Eviews使用指南與案例，張曉峒，機(jī)械工業(yè)出版社金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論，ChrisBrooks[英]第二頁，共四十三頁。第一章計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（1）(2)第二章簡單回歸模型（6）(7)第三章多元回歸分析：估計（6）第四章多元回歸分析：推斷（6）第五章多元回歸分析：OLS的漸進(jìn)性（3）第六章多元回歸分析：深入專題（6）第七章含有定性信息的多元回歸分析：二值變量（6）第八章異方差性（6）第九章模型設(shè)定和數(shù)據(jù)問題的深入探討第十章時間序列數(shù)據(jù)的基本回歸分析（6）第十一章OLS用于時間序列數(shù)據(jù)的其他問題（6）第十二章時間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差（6）第三頁，共四十三頁。Chapter1TheNatureofEconometricsandEconomicData1.1WhatisEconometrics?1.2StepsinEmpiricalEconomicAnalysis1.3TheStructureofEconomicData1.4CausalityandtheNotionofCeterisParibusinEconometricsAnalysis第四頁，共四十三頁。1.1WhatisEconometrics?Example1:

假設(shè)工人在非工作時間參加20周的培訓(xùn)。請評估該培訓(xùn)項目對每個工人隨后的小時工資有何影響？這些問題，你能給出定量說明嗎？第五頁，共四十三頁。Example2:對中國經(jīng)濟(jì)增長的定量研究●中國經(jīng)濟(jì)總量的度量及增長的狀況怎樣?(GDP的度量、增長速度、波動)●分析影響中國GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費、出口、貨幣供應(yīng)量等）●中國GDP與各種影響因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少）●各種因素對中國GDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？

（各種因素變動具體會引起GDP變動多少）●所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？●對經(jīng)濟(jì)增長的政策效應(yīng)分析、對中國GDP發(fā)展趨勢的預(yù)測等第六頁，共四十三頁。Example3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?（用股價指數(shù)觀測）●影響股票價格變動的主要因素是什么?（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）●股價與各種影響因素的關(guān)系是什么?（利空、利多）●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？●今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？第七頁，共四十三頁。8

這類實例需要研究的共性問題：●提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題及度量方式（如GDP、股票價格、工資）

確定作為研究對象的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變量●分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實際經(jīng)驗）

選擇若干作為影響因素的變量

●

分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系

決定相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)關(guān)系式

●

確定所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律

需要有科學(xué)的數(shù)量分析方法

●

分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性

需要運用統(tǒng)計檢驗方法

●

運用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測

對數(shù)量分析的實際應(yīng)用結(jié)論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學(xué)科去研究8第八頁，共四十三頁。1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者之一弗瑞希（R．Frish）9

產(chǎn)生的歷史：起因：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出

“Biometrics”

“Econometrics”

標(biāo)志：1930年成立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會說明：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”

“經(jīng)濟(jì)計量學(xué)”計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展第九頁，共四十三頁。弗里希（R．Frish）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義Definition:

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)理經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計與數(shù)理統(tǒng)計的混合物。第十頁，共四十三頁。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系

聯(lián)系：●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體——經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律為依據(jù)●經(jīng)濟(jì)計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟(jì)理論確定的原則加以驗證、充實、完善

區(qū)別：●經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容

11第十一頁，共四十三頁。聯(lián)系：●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計量●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)●經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)區(qū)別：●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計量●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系第十二頁，共四十三頁。

聯(lián)系：●數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)

區(qū)別：●數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計規(guī)律性；●計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的經(jīng)濟(jì)計量方法計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系第十三頁，共四十三頁。

●計算機(jī)應(yīng)用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗●理論與方法的新突破

除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、空間計量經(jīng)濟(jì)模型等新的研究領(lǐng)域第十四頁，共四十三頁。理論：即說明所研究對象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論

——計量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟(jì)行為觀測所得到的信息

——計量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法

——計量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段三者缺一不可

第十五頁，共四十三頁。1.2StepsinEmpiricalEconomicAnalysis①問題的陳述②數(shù)學(xué)模型的設(shè)定③計量模型的設(shè)定④獲得數(shù)據(jù)⑤計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計⑥假設(shè)檢驗⑦預(yù)測⑧利用模型進(jìn)行控制或制定政策第十六頁，共四十三頁。Example1:(continued)①評估該培訓(xùn)項目對每個工人隨后的小時工資有何影響？②③數(shù)學(xué)模型：明確的函數(shù)關(guān)系計量模型：非明確的函數(shù)關(guān)系誤差項/擾動項第十七頁，共四十三頁。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述：

準(zhǔn)備階段計量過程運用階段

根據(jù)數(shù)據(jù)運用方法對模型估計、檢驗結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價經(jīng)濟(jì)計量模型經(jīng)濟(jì)模型數(shù)量化經(jīng)濟(jì)理論加工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)計量方法數(shù)理統(tǒng)計事實反映為補充改造第十八頁，共四十三頁。

需要做的工作

選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式——

模型設(shè)定

確定變量間的數(shù)量關(guān)系——

估計參數(shù)

檢驗所得結(jié)論的可靠性——

模型檢驗

作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測——

模型應(yīng)用第十九頁，共四十三頁。經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定模型：對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地表達(dá)出來▲模型的設(shè)計和形式的取舍具有一定主觀性

20第二十頁，共四十三頁。經(jīng)濟(jì)變量不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù)表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。隨機(jī)擾動項模型中沒有包含的所有因素的代表例如：

Y—消費支出X—收入、—參數(shù)u—隨機(jī)誤差項21第二十一頁，共四十三頁。

●要有科學(xué)的理論依據(jù) ●選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式

類型:單一方程、聯(lián)立方程線性形式、非線性形式

●模型要兼顧真實性和實用性

兩種不好的模型：太過復(fù)雜—真實但不實用過分簡單—不真實

●包含隨機(jī)誤差項

經(jīng)濟(jì)模型與計量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測性22第二十二頁，共四十三頁。為什么要對參數(shù)作估計？

一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計。

（如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）

23第二十三頁，共四十三頁。兩個概念

參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計的常用方法普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法24第二十四頁，共四十三頁。為什么要檢驗？●建模的理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果●可能違反計量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠25第二十五頁，共四十三頁。?經(jīng)濟(jì)意義檢驗

所估計的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符

?統(tǒng)計推斷檢驗

檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果

?計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗

是否符合計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定

?預(yù)測檢驗

將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運行的實際對比26第二十六頁，共四十三頁。?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析

分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）

例：分析消費增加對GDP的拉動作用?經(jīng)濟(jì)預(yù)測由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測）

例：預(yù)測股票市場價格的走勢27第二十七頁，共四十三頁。?政策評價

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動的實驗室）

例：分析道路收費政策對汽車市場的影響?驗證理論驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論28第二十八頁，共四十三頁。29經(jīng)濟(jì)理論實際經(jīng)濟(jì)活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設(shè)定計量模型參數(shù)估計模型檢驗是否符合標(biāo)準(zhǔn)模型應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測結(jié)構(gòu)分析政策評價修訂模型符合不符合計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程驗證理論第二十九頁，共四十三頁。1.3TheStructureofEconomicData數(shù)據(jù)的來源：各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型:橫截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間）時間序列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間）混合橫截面數(shù)據(jù)綜列數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的要求：真實性、完整性、可比性第三十頁，共四十三頁。1.3.1Cross-SectionalDataDefinition:橫截面數(shù)據(jù)指在同一時間點上收集的數(shù)據(jù)。應(yīng)用橫截面數(shù)據(jù)要注意的幾個問題：樣本與總體的一致性：樣本是對總體的隨機(jī)抽樣例如，估計煤炭企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型，只能用煤炭企業(yè)的數(shù)據(jù)作為樣本，不能用煤炭行業(yè)的數(shù)據(jù)。模型隨機(jī)干擾項的異方差問題：采用橫截面數(shù)據(jù)做樣本，容易使模型隨機(jī)干擾項產(chǎn)生異方差。隨機(jī)抽取的樣本可能不是相互獨立的。例如，相鄰城市之間的商業(yè)活動可能不是相互獨立的。忽略細(xì)小的時間差別比如：同一年度的不同月第三十一頁，共四十三頁。Example1:(continued)

有關(guān)工資和其它個人特征的橫截面數(shù)據(jù)集特征：數(shù)據(jù)排序不影響計量分析第三十二頁，共四十三頁。產(chǎn)生隨機(jī)干擾項的序列相關(guān)問題，使得對其的分析比對橫截面數(shù)據(jù)的分析更為困難1.3.2TimeSeriesDataSetDefinition:時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。應(yīng)用時間序列數(shù)據(jù)要注意的幾個問題：很少能假設(shè)時間序列數(shù)據(jù)的觀測獨立于時間。多數(shù)時間序列都與近期歷史相關(guān)（通常是高度相關(guān)）比如：GDP的趨勢——從這個季度到下個季度都保持了相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性；第三十三頁，共四十三頁。所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問題。例如研究紡織行業(yè)的產(chǎn)出量，80年代中期前，我國紡織品是供不應(yīng)求，因此制約產(chǎn)出量的主要因素為投入要素；80年代中期后，我國紡織品是供大于求，因此解釋變量應(yīng)選擇為居民收入、出口額等因素。樣本觀測值過于集中的問題。例如，當(dāng)解釋變量變化緩慢時，模型很難反應(yīng)兩個變量之間的長期關(guān)系。第三十四頁，共四十三頁。Example2:(Castillo-Freeman,Freeman,1992)

波多黎各的最低工資、失業(yè)及相關(guān)數(shù)據(jù)特征：數(shù)據(jù)按時間順序排列第三十五頁，共四十三頁。由于每一年都是進(jìn)行隨機(jī)抽樣，因而同一個家庭在兩年的樣本中都出現(xiàn)則純屬偶然1.3.3PooledCrossSectionDefinition:混合截面數(shù)據(jù)中既有橫截面數(shù)據(jù)的特點，又有時間序列的特點。比如：假設(shè)對美國家庭進(jìn)行兩次橫截面數(shù)據(jù)的調(diào)查，一次在1985年，一次在1990年。每次對新隨機(jī)樣本使用同樣的調(diào)查問題，可將這兩年的數(shù)據(jù)合并成一個混合橫截面數(shù)據(jù)。第三十六頁，共四十三頁。為什么用混合橫截面數(shù)據(jù)？擴(kuò)大樣本容量研究一項政策的影響：收集政策變化前、后的數(shù)據(jù)例如，考慮1994年下調(diào)財產(chǎn)稅對住房價格的影響，那么我們在1993年和1995年分別搜集住房價格的數(shù)據(jù)，形成混合橫截面數(shù)據(jù)。第三十七頁，共四十三頁。Example3：財產(chǎn)稅對住房價格的影響（1994年下調(diào)財產(chǎn)稅）特征：相同時間中的數(shù)據(jù)排序不影響計量分析第三十八頁，共四十三頁?；旌蠙M截面數(shù)據(jù)是不同的隨機(jī)樣本放在一起1.3.4

PanelDataDefinition:綜列數(shù)據(jù)是由橫截面數(shù)據(jù)集中每個數(shù)據(jù)的一個時間序列組成。關(guān)鍵特征：有別于混合橫截面數(shù)據(jù)，綜列數(shù)據(jù)的同一橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)單位都被跟蹤了一段特定的時期。例如，對同一系列城市的犯罪情況跟蹤了2年第三十九頁，共四十