數(shù)理金融學(xué)實(shí)驗(yàn)_第1頁
數(shù)理金融學(xué)實(shí)驗(yàn)_第2頁
數(shù)理金融學(xué)實(shí)驗(yàn)_第3頁
數(shù)理金融學(xué)實(shí)驗(yàn)_第4頁
數(shù)理金融學(xué)實(shí)驗(yàn)_第5頁
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數(shù)理金融學(xué)實(shí)驗(yàn)第1頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六案例一：貨幣需求函數(shù)變量的選取數(shù)據(jù)的獲得研究模型第2頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六變量選取依據(jù)：貨幣理論兩類：１貨幣作為交換媒介；２貨幣作為可選擇的資產(chǎn)之一；函數(shù)形式：第3頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六函數(shù)內(nèi)涵：Ｍd表示貨幣需求量；Ｐ表示價(jià)格水平；Ｙ表示規(guī)模變量；Ｒ表示利率水平；Ｈ表示其他變量．第4頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六實(shí)際建模在實(shí)際中，找到與其相對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，并分清其中的差別．如：Ｍd可以用廣義貨幣供應(yīng)量和狹義貨幣供應(yīng)量表示，而規(guī)模變量則有ＧＤＰ及貨幣化因子來表示，利率用三年期定期存款利率表示．價(jià)格水平則用ＧＤＰ平減指數(shù)表示．第5頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六數(shù)據(jù)的獲取圖書館：工具書，年鑒；雜志中相關(guān)數(shù)據(jù)．網(wǎng)絡(luò)：中國統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)中國人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中經(jīng)數(shù)據(jù)及其他數(shù)據(jù)庫第6頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六模型確立直觀：圖形非直觀：數(shù)據(jù)檢驗(yàn)：首先：單位根檢驗(yàn)ＡＤＦ是否具有整性．然后再考慮建立相關(guān)模型．第7頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六貨幣需求函數(shù)的估計(jì)如果存在協(xié)整關(guān)系，則建立誤差修正模型．第8頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六實(shí)驗(yàn)?zāi)康娜绾尾檎覕?shù)據(jù)如何選取變量如何尋找對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)如何建立模型深入理解金融學(xué)理論實(shí)證分析的思想第9頁，共10頁，2023年，2月20日，星期六作業(yè)尋找p72案例的相關(guān)數(shù)據(jù)再現(xiàn)案例p72課后案例再現(xiàn)尋找深圳股票市場任意40只股票近三年的收盤價(jià).自己尋找一個(gè)金融理論中的問題，

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