2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理真題練習(xí)試卷B卷附答案

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理真題練習(xí)試卷B卷附答案單選題（共60題）1、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C2、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A3、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限【答案】A4、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取（）。A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D5、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D6、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D7、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B8、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C9、關(guān)于影響期權(quán)價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權(quán)的價值增大C.如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C10、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】D11、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B12、風(fēng)險事件：A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)【答案】B13、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D14、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】C15、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A16、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)市場的正常秩序C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心D.保護(hù)債權(quán)人利益【答案】C17、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B18、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準(zhǔn)確估值B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D19、電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C20、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B21、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C22、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.核心資本B.附屬存款C.核心存款D.附屬資本【答案】C23、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B24、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實收資本【答案】B25、基本指標(biāo)法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C26、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C27、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C28、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C29、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C30、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B31、下列說法正確的是（）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C.累計總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】B32、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B33、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A34、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A35、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險【答案】B36、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D37、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】C38、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】B39、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失C.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】C40、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險管理主要是事后管理B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險【答案】B41、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A42、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C43、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B44、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A45、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C46、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A47、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】B48、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D49、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D50、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A51、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B52、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A53、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構(gòu)D.審計師【答案】C54、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】A55、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D56、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【答案】B57、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D58、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額控制D.風(fēng)險限額識別【答案】B59、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C60、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.評級授信D.后臺結(jié)算清算【答案】C多選題（共40題）1、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)人C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD2、商業(yè)銀行在建立和完善市場風(fēng)險管理體系的實踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴(yán)格分離B.市場風(fēng)險管理人員掌握所需的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)C.各職能部門具有明確的職責(zé)分工D.風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立E.風(fēng)險管理人員充分了解本行與市場風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場風(fēng)險【答案】ABCD3、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A.風(fēng)險暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)E.風(fēng)險抵補類指標(biāo)【答案】BC4、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD5、聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（）。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危險現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通技能E.危機處理過程中的持續(xù)溝通【答案】ABCD6、一級資本扣減項包括（）A.商譽B.自持股票C.對未并表金融機構(gòu)投資中的其他一級資本D.協(xié)議互持的其他一級資本E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC8、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負(fù)債依賴度【答案】BC9、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行機構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（??）。A.風(fēng)險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險敏感度【答案】ABCD10、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB11、國別風(fēng)險評級指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】AC12、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD13、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹(jǐn)慎性E.客觀性?【答案】ACD14、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD15、與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，信用衍生產(chǎn)品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD16、損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責(zé)分工C.統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)D.損失形態(tài)E.報告路徑【答案】ABCD17、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD18、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險意味著沒有收益D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失【答案】ABD19、下列各項中，（）屬于風(fēng)險評估環(huán)節(jié)。A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一進(jìn)行識別和衡量D.分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因E.形成風(fēng)險評估報告【答案】ABC20、單一法人客戶信用風(fēng)險識別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析D.單一法人客戶的擔(dān)保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD21、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險價值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D22、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD23、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風(fēng)險因子和多個風(fēng)險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風(fēng)險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段【答案】BC24、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先()。A.排序B.立項C.審批D.復(fù)核E.控制【答案】ABC25、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出【答案】ABCD26、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD27、資產(chǎn)證券化可以分為（）。A.資產(chǎn)支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB28、下列各項屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區(qū)數(shù)量E.技能水平【答案】ABCD29、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先()。A.排序B.立項C.審批D.復(fù)核E.控制【答案】ABC30、下列關(guān)于操作風(fēng)險識別的內(nèi)容，說法正確的是（）。A.操作風(fēng)險識別應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險兩方面為重點B.操作風(fēng)險識別方法包括事前識別和事后識別C.電子銀行業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，但客戶資金被盜／交易故障次數(shù)異常增多屬于系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險損失事件D.在引進(jìn)新產(chǎn)品、采取新程序和系統(tǒng)之前，須對其潛在操作風(fēng)險進(jìn)行單獨識別E.借助因果分析模型，只能對重要業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行識別【答案】ABCD31、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足