中證指數(shù)-2023年一季度中證估值產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告_第1頁(yè)
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13年一季度中證估值產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告21%與0.42%；西南與華南地區(qū)城投債隱含違約的行情占比為99.53%；中證信用債估值與經(jīng)紀(jì)商成交價(jià)格偏差在0.2元以內(nèi)的行情占比為3年一季度中證估值產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告3(一)隱含評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)信息編制的短期信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)。截至一季度末，存續(xù)信用債1合計(jì)32748只，中證隱含評(píng)級(jí)級(jí)AA圖表1一季度中證隱含評(píng)級(jí)及外部評(píng)級(jí)分布(二)隱含評(píng)級(jí)遷移情況1指公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、定向工具品種(含期間到期債券)，不含資產(chǎn)支持證券及可轉(zhuǎn)可交換債。4圖表2一季度城投債隱含評(píng)級(jí)遷移矩陣圖表3城投債隱含評(píng)級(jí)變動(dòng)區(qū)域及行政級(jí)別分布券總數(shù)的百分比。3年一季度中證估值產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告5隱含評(píng)級(jí)遷移情況%。圖表4一季度產(chǎn)業(yè)債隱含評(píng)級(jí)遷移矩陣3年一季度中證估值產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告6圖表5產(chǎn)業(yè)債隱含評(píng)級(jí)變動(dòng)行業(yè)分布(三)隱含評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警圖表6一季度新增違約債券在違約日期6個(gè)月前的隱含評(píng)級(jí)及外部評(píng)級(jí)分布(一)隱含違約率定義7用違約概率的信用風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)5。(二)隱含違約率分類分析違約率均值(%)”，縱軸表示“隱含違約率標(biāo)準(zhǔn)差(%)”。違圖表7城投債隱含違約率區(qū)域分布隱含違約率分析率均值8圖表8產(chǎn)業(yè)債隱含違約率行業(yè)分布(一)質(zhì)量分析方法dy=yi?yc9(2)中證估值偏差計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)設(shè)第t天的估值偏差集合為Φt={dPi，t|dPi，t=Pt?Pt}，其中dPi，t為債券i在t日的(二)收益率曲線質(zhì)量分析%PBPBPBP圖表9一季度國(guó)債及政策性金融債發(fā)行利率與中證收益率曲線偏差分布%PBPBPBP圖表10一季度國(guó)債及政策性金融債經(jīng)紀(jì)商成交收益率與中證收益率曲線偏差分布(三)中證估值與二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格差異圖表1

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