2022-2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識能力測試試卷B卷附答案_第1頁
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2022-2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識能力測試試卷B卷附答案

單選題(共50題)1、如果基差為負值且絕對值越來越大,則這種變化稱為()。A.正向市場B.基差走弱C.反向市場D.基差走強【答案】B2、()的變動表現(xiàn)為供給曲線上的點的移動。A.需求量B.供給水平C.需求水平D.供給量【答案】D3、()是期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊累計數(shù)量。A.持倉量B.成交量C.賣量D.買量【答案】A4、關(guān)于股指期貨期權(quán),下列說法正確的是()。A.股指期貨期權(quán)既不是期權(quán)又不是期貨,而是另一種不同的衍生品B.股指期貨期權(quán)既可以看作是一種期權(quán)又可以看作是一種期貨C.股指期貨期權(quán)實質(zhì)上是一種期貨D.股指期貨期權(quán)實質(zhì)上是一種期權(quán)【答案】D5、期貨市場的基本經(jīng)濟功能之一是其價格風(fēng)險的規(guī)避機制,達到此目的可以利用的手段是進行()。A.投機交易B.套期保值交易C.多頭交易D.空頭交易【答案】B6、假設(shè)C、K兩個期貨交易所同時交易銅期貨合約,且兩個交易所相同品種期貨合約的合理價差應(yīng)等于兩者之間的運輸費用。某日,C、K兩個期貨交易所6月份銅的期貨價格分別為53300元/噸和53070元/噸,兩交易所之間銅的運費為90元/噸。某投資者預(yù)計兩交易所銅的價差將趨于合理水平,適宜采取的操作措施是()A.買入10手C交易所6月份銅期貨合約,同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約B.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約,同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約C.買入10手C交易所6月份銅期貨合約,同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約D.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約,同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約【答案】D7、某套利交易者使用限價指令買入3月份小麥期貨合約的同時賣出7月份小麥期貨合約,要求7月份期貨價格高于3月份期貨價格20美分/蒲式耳,這意味著()。A.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差等于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行B.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差等于或小于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行C.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差等于或大于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行D.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差大于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行【答案】C8、下面屬于相關(guān)商品間的套利的是()。A.買汽油期貨和燃料油期貨合約,同時賣原油期貨合約B.購買大豆期貨合約,同時賣出豆油和豆粕期貨合約C.買入小麥期貨合約,同時賣出玉米期貨合約D.賣出LME銅期貨合約,同時買入上海期貨交易所銅期貨合約【答案】C9、6月10日,某投機者預(yù)測瑞士法郎期貨將進入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的價位買入2手6月期瑞士法郎期貨合約。6月20日,瑞士法郎期貨價格果然上升。該投機者在1瑞士法郎=0.9038美元的價位賣出2手6月期瑞士法郎期貨合約,瑞士法郎期貨合約的交易單位是125000瑞士法郎,則該投資者()A.盈利528美元B.虧損528美元C.盈利6600美元D.虧損6600美元【答案】C10、債券X半年付息一次,債券Y一年付息一次,其他指標(biāo)(剩余期限、票面利率、到期收益率)均A.兩債券價格均上漲,X上漲幅度高于YB.兩債券價格均下跌,X下跌幅度高于YC.兩債券價格均上漲,X上漲幅度低于YD.兩債券價格均下跌,X下跌幅度低于Y【答案】C11、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市,結(jié)算時交易所提高了保證金收取比例,當(dāng)日結(jié)算價為3083元/噸,李先生的客戶權(quán)益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17%。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼,交易單位為10噸/手。A.32B.43C.45D.53【答案】B12、風(fēng)險管理子公司提供風(fēng)險管理服務(wù)或產(chǎn)品時,其自然人客戶必須是可投資資產(chǎn)高于()的高凈值自然人客戶。A.人民幣20萬元B.人民幣50萬元C.人民幣80萬元D.人民幣100萬元【答案】D13、根據(jù)確定具體時間點時的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,若基差交易時間的權(quán)利屬于買方,則稱為()。A.買方叫價交易B.賣方叫價交易C.贏利方叫價交易D.虧損方叫價交易【答案】A14、在看跌期權(quán)中,如果買方要求執(zhí)行期權(quán),則買方將獲得標(biāo)的期貨合約的()部位。A.多頭B.空頭C.開倉D.平倉【答案】B15、除董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事和財務(wù)負責(zé)人的任職資格,由()依法核準。A.中國證監(jiān)會B.期貨交易所C.任意中國證監(jiān)會派出機構(gòu)D.期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)【答案】D16、在正向市場上,牛市套利最突出的特點是()。A.損失相對巨大而獲利的潛力有限B.沒有損失C.只有獲利D.損失相對有限而獲利的潛力巨大【答案】D17、若某期貨合約的保證金為合約總值的8%,當(dāng)期貨價格下跌4%時,該合約的買方盈利狀況為()。A.+50%B.-50%C.-25%D.+25%【答案】B18、代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介組織是()。A.券商IB.期貨公司C.居間人D.期貨交易所【答案】B19、假設(shè)某一時刻股票指數(shù)為2290點,投資者以15點的價格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期,行權(quán)價格是2300點,若到期時股票指數(shù)期權(quán)結(jié)算價格為2310點,投資者損益為()。(不計交易費用)?A.5點B.-15點C.-5點D.10點【答案】C20、目前我國各期貨交易所均采用的指令是()。A.市價指令B.長效指令C.止損指令D.限價指令【答案】D21、CBOT5年期美國中期國債期貨合約的最后交割日是()。A.交割月份的最后營業(yè)日B.交割月份的前一營業(yè)日C.最后交易日的前一日D.最后交易日【答案】A22、我國期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù),但一般不包括()。A.交易部門B.交割部門C.財務(wù)部門D.人事部門【答案】D23、交叉套期保值的方法是指做套期保值時,若無相對應(yīng)的該種商品的期貨合約可用,就可以選擇()來做套期保值。A.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但負相關(guān)性強的期貨合約B.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但正相關(guān)性強的期貨合約C.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)不強的期貨合約D.與被套期保值商品或資產(chǎn)相關(guān)的遠期合約【答案】B24、當(dāng)前某股票價格為64.00港元,該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為62.50港元,權(quán)利金為2.80港元,其內(nèi)涵價值為()港元。A.-1.5B.1.5C.1.3D.-1.3【答案】B25、期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于()年。A.10B.5C.15D.20【答案】D26、某玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值,在某月份玻璃期貨合約建倉20手(每手20噸),當(dāng)時的基差為-20元/噸,平倉時基差為-50元/噸,則該經(jīng)銷商在套期保值中()元。(不計手續(xù)費等費用)A.凈盈利6000B.凈虧損6000C.凈虧損12000D.凈盈利12000【答案】C27、某香港投機者5月份預(yù)測大豆期貨行情會繼續(xù)上漲,于是在香港期權(quán)交易所買入1手(10噸/手)9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約,期貨價格為2000港元/噸,期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時,9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸,該投機者要求行使期權(quán),于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨,并同時在期貨市場上對沖平倉。那么,他總共盈利()港元。A.1000B.1500C.1800D.2000【答案】C28、下列適合進行買入套期保值的情形是()。A.目前尚未持有某種商品或資產(chǎn),但已按固定價格將該商品或資產(chǎn)賣出B.持有某種商品或者資產(chǎn)C.已經(jīng)按固定價格買入未來交收的商品或者資產(chǎn)D.預(yù)計在未來要銷售某種商品或資產(chǎn),但銷售價格尚未確定【答案】A29、當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格時,基差為正值,這種市場狀態(tài)稱為()。A.正向市場B.正常市場C.反向市場D.負向市場【答案】C30、假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸,期貨交易手續(xù)費2元/噸,某交易者打算利用該期貨品種進行期現(xiàn)套利。若在正向市場上,一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差(),則適合進行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。(假定現(xiàn)貨充足)A.大于48元/噸B.大于48元/噸,小于62元/噸C.大于62元/噸D.小于48元/噸【答案】D31、某套利交易者使用限價指令買入3月份小麥期貨合約的同時賣出7月份小麥期貨合約,要求7月份期貨價格高于3月份期貨價格20美分/蒲式耳,這意味著()。A.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差等于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行B.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差等于或小于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行C.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差等于或大于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行D.只有當(dāng)7月份與3月份小麥期貨價格的價差大于20美分/蒲式耳時,該指令才能執(zhí)行【答案】C32、芝加哥期貨交易所成立之初,采用簽訂()的交易方式。A.遠期合約B.期貨合約C.互換合約D.期權(quán)合約【答案】A33、面值法確定國債期貨套期保值合約數(shù)量的公式是()。A.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值+國債期貨合約面值B.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值-國債期貨合約面值C.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值×國債期貨合約面值D.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值/國債期貨合約面值【答案】D34、我國期貨市場上,某上市期貨合約以漲跌停板價成交時,其成交撮合的原則是()。A.平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先B.價格優(yōu)先和平倉優(yōu)先C.價格優(yōu)先和時間優(yōu)先D.時間優(yōu)先和價格優(yōu)先【答案】A35、中國證監(jiān)會總部設(shè)在北京,在省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設(shè)立()個證券監(jiān)管局,以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。A.34B.35C.36D.37【答案】C36、美國堪薩斯期貨交易所的英文縮寫為()。A.CBOTB.CMEC.KCBTD.LME【答案】C37、某投資者開倉買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約,賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約,其建倉價分別為2800點和2850點,上一交易日的結(jié)算價分別為2810點和2830點。(不計交易手續(xù)費等費用)A.-90000B.30000C.90000D.10000【答案】B38、相同條件下,下列期權(quán)時間價值最大的是()。A.平值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.實值期權(quán)D.看漲期權(quán)【答案】A39、若6月S&P500看跌期貨買權(quán)履約價格為1110,權(quán)利金為50,6月期貨市價為1105,則()。A.時間價值為50B.時間價值為55C.時間價值為45D.時間價值為40【答案】C40、20世紀70年代初()的解體使得外匯風(fēng)險增加。A.聯(lián)系匯率制B.黃金本位制C.浮動匯率制D.固定匯率制【答案】D41、3月初,某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠,決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份鋁期貨合約上建倉,成交價格為21300元/噸。此時鋁錠的現(xiàn)貨價格為20400元/噸。至6月5日,期貨價格為19200元/噸,現(xiàn)貨價格為20200元/噸。則下列說法正確的有()。A.3月5日基差為900元/噸B.6月5日基差為-1000元/噸C.從3月到6月,基差走弱D.從3月到6月,基差走強【答案】D42、恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元。當(dāng)香港恒生指數(shù)從16000點跌到15990點時,恒生指數(shù)期貨合約的實際價格波動為()港元。A.10B.500C.799500D.800000【答案】B43、移動平均線的英文縮寫是()。A.MAB.MACDC.DEAD.DIF【答案】A44、目前全世界交易最活躍的期貨品種是()。A.股指期貨B.外匯期貨C.原油期貨D.期權(quán)【答案】A45、某短期存款憑證于2015年2月10日發(fā)出,票面金額為10000元,載明為一年期,年利率為10%。某投資者于2015年11月10日出價購買,當(dāng)時的市場年利率為8%。則該投資者的購買價格為()元。A.9756B.9804C.10784D.10732【答案】C46、假設(shè)滬深300股指期貨價格是2300點,其理論價格是2150點,年利率為5%。若三個月后期貨交割價為2500點,那么利用股指期貨套利的交易者從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是()元。A.45000B.50000C.82725D.150000【答案】A47、遠期利率,即未來時刻開始的一定期限的利率。3×6遠期利率,表示3個月之后開始的期限為()的遠期利率。A.18個月B.9個月C.6個月D.3個月【答案】D48、下列關(guān)于期貨交易保證金的說法,錯誤的是()。A.期貨交易的保證金一般為成交合約價值的20%以上B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進行較大價值額的投資C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險的特點D.保證金比率越低,杠桿效應(yīng)就越大【答案】A49、某客戶在中國金融期貨交易所0026號會員處開戶,假設(shè)其獲得的交易編碼為002606809872,如果之后該客戶又在中國金融期貨交易所0118號會員處開戶,則其新的交易編碼為()。A.011801005688B.102606809872C.011806809872D.102601235688【答案】C50、美國中長期國債期貨報價由三部分組成,第二部分數(shù)值的范圍是()。A.00到15B.00至31C.00到35D.00到127【答案】B多選題(共20題)1、某日,鄭州商品交易所白糖價格為5740元/噸,南寧同品級現(xiàn)貨白糖價格為5440元/噸,若將白糖從南寧運到指定交割庫的所有費用總和為160~190元/噸,持有現(xiàn)貨至合約交割的持倉成本為30元/噸,則該白糖期現(xiàn)套利可能的盈利額有()元/噸。(不考慮交易費用)A.105B.90C.115D.80【答案】ABD2、期貨合約包含的標(biāo)的物的說明項有()。A.標(biāo)的物數(shù)量B.標(biāo)的物規(guī)格C.標(biāo)的物交割時間D.標(biāo)的物交割地點【答案】ABCD3、形成反向市場的原因包括()。A.近期市場需求疲軟,現(xiàn)貨價格大幅度下降B.預(yù)計市場未來供給將大幅度增加,期貨價格大幅度下降C.近期市場需求迫切,現(xiàn)貨價格大幅度上升D.預(yù)計市場未來供給將大幅度減少,期貨價格大幅度上升【答案】BC4、關(guān)于基點價值的說法,正確的是()。A.基點價值是指利率變化0.1%引起的債券價格變動的絕對額B.基點價值是指利率變化1%引起的債券價格變動的絕對額C.基點價值是指利率變化0.01%引起的債券價格變動的絕對額D.基點價值是指利率變化一個基點引起的債券價格變動的絕對額【答案】CD5、賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨,待基差縮小平倉獲利的策略是()。A.買入基差策略B.賣出基差策略C.基差多頭策略D.基差空頭策略【答案】BD6、關(guān)于基本分析與技術(shù)分析,下列說法正確的有()。A.技術(shù)分析法和基本分析法分析價格趨勢的基本觀點不同B.基本分析法劣于技術(shù)分析法C.技術(shù)分析法在很大程度上依賴于經(jīng)驗判斷D.技術(shù)分析法的基點是事后分析【答案】ACD7、若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達1份止損單,價格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。A.當(dāng)該合約市場價格下跌到4960元/噸時,下達1份止損單,價格定于4970元/噸B.當(dāng)該合約市場價格上漲到5010元/噸時,下達1份止損單,價格定于4920元/噸C.當(dāng)該合約市場價格上漲到5030元/噸時,下達1份止損單,價格定于5020元/噸D.當(dāng)該合約市場價格下跌到4980元/噸時,立即將該合約賣出【答案】CD8、期貨結(jié)算機構(gòu)的作用有()。A.擔(dān)保交易履約B.控制市場風(fēng)險C.代理客戶交易D.組織期貨交易【答案】AB9、期貨持倉的了結(jié)方式包括()。A.對沖平倉B.現(xiàn)金交割C.背書轉(zhuǎn)讓D.實物交割【答案】ABD10、以下會引起需求水平的變動的因素有()。A.本產(chǎn)品價格B.收入水平C.偏好D.相關(guān)產(chǎn)品價格【答案】ABCD11、貨幣互換的特點包括()。A.可以發(fā)揮不同融資市場的比較優(yōu)勢,降低融資成本B.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險,又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險C.是多個外匯遠期的組合D.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流【答案】ABCD12、下列關(guān)于利率期貨套期保值的說法,正確的有()。A.利率期貨賣出套期保值目的是1沖市場利率上升帶來的風(fēng)險B.利率期貨賣出套期保值目的是1沖市場利率下降帶來的風(fēng)險C.利率期貨買入套期保值目的是1沖市場利率上升帶來的風(fēng)險D.利率期貨買入套期保值目的是1沖市場利率下降帶來的風(fēng)險【答案】AD13、導(dǎo)致銅均衡數(shù)量減少的情形有()。A.需求曲線不變,供給曲線左移B.需求曲線不變

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