2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練試卷A卷附答案

2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練試卷A卷附答案

單選題（共100題）1、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策C.及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A2、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測未來的流動(dòng)性【答案】D3、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.相應(yīng)越高B.相應(yīng)越低C.不變D.不一定【答案】B4、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。這體現(xiàn)的是風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值確定的()原則。A.穩(wěn)定性B.重要性C.及時(shí)性D.合規(guī)性【答案】A5、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】C6、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D7、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負(fù)值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D8、()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】D9、主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C10、（2018年真題）下列關(guān)于久期分析的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析C.是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日時(shí)間越長，則久期的絕對(duì)值越高【答案】A11、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D12、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)B.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】A13、下列不是可能影響聲譽(yù)的市場風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A.國債交易損失擴(kuò)大B.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.持有外匯品種單一【答案】C14、金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】C15、（）是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B16、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）A.利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.利用經(jīng)濟(jì)成本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.對(duì)總交易頭寸或經(jīng)交易頭寸設(shè)定限額【答案】B17、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差【答案】D18、（2021年真題）下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)【答案】C19、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】C20、手拉葫蘆使用注意事項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)吊鉤磨損超過（）時(shí)，必須更換。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D21、商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮的主要因素不包括()A.壓力測試結(jié)果B.外部社會(huì)環(huán)境C.內(nèi)部控制水平D.資本實(shí)力【答案】B22、（2019年真題）商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)瞥機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)D.建立多層次的流動(dòng)性屏障【答案】A23、（），商業(yè)銀行進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。A.20世紀(jì)60年代以前B.20世紀(jì)60年代C.20世紀(jì)70年代D.20世紀(jì)80年代【答案】B24、當(dāng)梁突出頂棚高度（）mm時(shí)，被梁隔斷的每個(gè)梁間區(qū)域，至少應(yīng)設(shè)置（）只探測器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C25、（2019年真題）根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.高級(jí)計(jì)量法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A26、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經(jīng)搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C27、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是（）。A.黑色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.指數(shù)預(yù)警法D.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法【答案】C28、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理的相關(guān)環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)限額對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定【答案】C29、（2018年真題）針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款【答案】D30、按照法律的效力等級(jí)劃分，下列選項(xiàng)不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。A.法律B.行政法規(guī)C.憲法D.規(guī)章【答案】C31、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有()。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A32、因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件【答案】C33、橋架連接處應(yīng)根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進(jìn)行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B34、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實(shí)施過程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場變化做出及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險(xiǎn)。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.國家風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】D35、()是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】B36、最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于()及公司治理機(jī)制的失效。A.內(nèi)部控制B.公司策略C.風(fēng)險(xiǎn)文化D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制【答案】A37、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B38、AMA是指()A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.流程分析法【答案】C39、從各類限額的關(guān)系看，處在最頂端的是（）。A.行業(yè)限額B.客戶限額C.市場限額D.國別限額【答案】D40、（）是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會(huì)計(jì)資本D.賬面資本【答案】A41、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【答案】A42、下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)?（）A.地震致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因?yàn)橥ㄐ畔到y(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件D.某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失【答案】B43、下列關(guān)于金額風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失B.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失C.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失【答案】A44、如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B45、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬美元，美元遠(yuǎn)期空頭300萬美元，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A46、()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A.股票B.貸款C.現(xiàn)金D.票據(jù)【答案】C47、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.外包商不履責(zé)B.未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B48、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D49、我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實(shí)踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，普遍采取以國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和我國新的()為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類。A.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行壓力測試指引》【答案】A50、一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的一部分，由()負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報(bào)告。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.股東【答案】C51、（2018年真題）商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C52、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)【答案】B53、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率【答案】A54、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.融資流動(dòng)性【答案】B55、關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B.對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體C.對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D.對(duì)于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)【答案】A56、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)的說法，不正確的是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠【答案】D57、頻繁開銷戶，通過虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng)，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.資金業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.柜面業(yè)務(wù)D.法人信貸業(yè)務(wù)【答案】C58、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入【答案】B59、根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的規(guī)定，中央國家機(jī)關(guān)使用的國有土地由（）確定登記發(fā)證。A.國務(wù)院B.縣級(jí)人民政府C.省級(jí)人民政府D.土地資源管理部門【答案】A60、操作風(fēng)險(xiǎn)包括()，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。A.效益風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.價(jià)值降低風(fēng)險(xiǎn)【答案】C61、信用違約互換中，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.信用事件的發(fā)生通常會(huì)導(dǎo)致違約保護(hù)賣方的債務(wù)B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補(bǔ)償C.相關(guān)資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結(jié)算（基于債券或者貸款的違約價(jià)格）或者實(shí)物交易時(shí)才需要D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護(hù)期限之后【答案】B62、依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理階段【答案】D63、（2019年真題）下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬薄頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合【答案】A64、外幣超額備付金率計(jì)算公式中外匯各項(xiàng)存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲(chǔ)備存款C.應(yīng)解保證金D.外幣定期存款【答案】B65、依法改變土地用途的，應(yīng)當(dāng)向土地所在地的（）提出土地變更登記申請(qǐng)。A.縣級(jí)人民政府B.縣級(jí)以上國土資源行政主管部門C.省級(jí)人民政府D.省級(jí)國土資源行政主管部門【答案】B66、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】A67、下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預(yù)期損失率B.貸款損失準(zhǔn)備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B68、商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全計(jì)劃和保持長效的管理機(jī)制B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別D.確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全【答案】C69、與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是()。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況、B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略C.針對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】C70、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】D71、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】D72、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）。A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C73、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是()。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生了大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征【答案】B74、違約的定義是()的重要定義。A.權(quán)重法B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.經(jīng)濟(jì)資本管理D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】D75、引入攝像機(jī)的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A76、土地總登記中，對(duì)登記公告結(jié)果有異議的，可以向（）申請(qǐng)復(fù)查。A.縣人民政府B.縣國土資源局C.國土資源部門的上級(jí)單位D.土地登記代理機(jī)構(gòu)【答案】B77、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設(shè)置臨時(shí)護(hù)欄，且有可靠的強(qiáng)度，護(hù)欄高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A78、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中不包括（）A.高級(jí)計(jì)量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部控制法D.基本指標(biāo)法【答案】C79、在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】B80、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.降低D.不變【答案】C81、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標(biāo)分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C82、（2018年真題）（）是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D83、流動(dòng)性缺口是指（）。A.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)的差額C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額D.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)的差額【答案】C84、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系【答案】A85、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.流動(dòng)性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率不低于150%【答案】D86、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件應(yīng)歸于()類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D87、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05％中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性【答案】C88、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，下列選項(xiàng)不是這三個(gè)類別的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)收益類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】B89、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.表外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.表內(nèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C90、在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值D.公允價(jià)值【答案】A91、因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為（）。A.外部欺詐B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)C.內(nèi)部欺詐D.執(zhí)行、交割和流程管理【答案】C92、（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動(dòng)性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C93、劃撥依法轉(zhuǎn)為出讓的國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記，其（）不發(fā)生變更。A.審批部門B.土地用途C.土地權(quán)利人D.土地使用權(quán)范圍【答案】C94、房地產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)立的必備要件為（）。A.抵押雙方身份證明B.抵押權(quán)登記證書C.土地使用權(quán)權(quán)屬證明D.訂立抵押合同【答案】D95、常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風(fēng)險(xiǎn)限額D.止損限額【答案】A96、在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端的是()。A.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.財(cái)務(wù)控制部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C97、假定商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B98、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A99、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國的銀行監(jiān)管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C.有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性【答案】D100、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.會(huì)計(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】B多選題（共80題）1、商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有()。A.人力資源B.法律／合規(guī)C.信息科技D.內(nèi)部審計(jì)E.戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】ABC2、在農(nóng)村，一戶村民最多可以擁有（）處宅基地。A.一B.兩C.三D.四【答案】A3、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有(?)。A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制【答案】ABCD4、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括()。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.客戶風(fēng)險(xiǎn)E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD5、資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B.未及時(shí)監(jiān)測和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)【答案】CD6、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待E.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念【答案】ABCD7、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD8、為使理財(cái)產(chǎn)品凈值化估值能更好地反映風(fēng)險(xiǎn)狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全理財(cái)產(chǎn)品壓力測試制度，下列做法正確的有（）A.針對(duì)理財(cái)公募產(chǎn)品，壓力測試應(yīng)當(dāng)至少半年進(jìn)行一次B.壓力測試頻率應(yīng)與理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)C.在理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮壓力測試結(jié)果D.制定有效的理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃，確保其可應(yīng)對(duì)緊急情況下的理財(cái)產(chǎn)品的贖回需求E.由專業(yè)的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)壓力測試的事實(shí)與評(píng)估，該團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)與投資管理團(tuán)隊(duì)保持相對(duì)獨(dú)立【答案】BCD9、在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集損失數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。A.總損失數(shù)額信息B.損失的影響程度C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息D.總損失中收回部分信息E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息【答案】ACD10、以下屬于金融衍生產(chǎn)品的有()。A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.期權(quán)D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議E.貨幣互換【答案】BCD11、以下說法正確的是（）。A.董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作E.內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性【答案】AB12、保證法律責(zé)任一般包括（）。A.部分責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.一般責(zé)任保證D.全部責(zé)任保證E.完全責(zé)任保證【答案】BC13、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，通常與（）等交織在一起。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.效益性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD14、以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法正確的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，確定流動(dòng)性的適宜度【答案】BC15、信訪人對(duì)復(fù)查意見不服的，可以自收到書面答復(fù)之日起（）日內(nèi)向復(fù)查機(jī)關(guān)的上一級(jí)行政機(jī)關(guān)請(qǐng)求復(fù)核。A.15B.30C.45D.60【答案】B16、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)避免C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測E.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】ACD17、期貨市場的基本經(jīng)濟(jì)功能包括（）。A.套期保值、規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)功能B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C.投機(jī)牟取暴利的功能D.造市的功能E.吸引更多市場參與者的功能【答案】AB18、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，以下將被視為違約的是（）。A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)B.發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備C.銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失D.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息E.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天【答案】ABCD19、英里等于（）碼，一碼等于（）英尺，一英尺等于（）m。A.1760，3，0.3048B.1670，3，0.3048C.1760，2，0.3048D.1670，3，0.3048【答案】A20、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E.金融風(fēng)險(xiǎn)【答案】C21、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。A.風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率B.風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)收益C.內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)D.內(nèi)部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出【答案】AC22、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.技術(shù)B.系統(tǒng)C.流動(dòng)性D.外部事件E.人員【答案】BD23、巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法包括(?)。A.加權(quán)平均法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法D.遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法E.內(nèi)部模型法【答案】BC24、操作風(fēng)險(xiǎn)管理涉及商業(yè)銀行的每一個(gè)崗位，不論是業(yè)務(wù)線，還是管理職能部門都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。下列各項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要職責(zé)的有()。A.對(duì)新出臺(tái)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理方案進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估B.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測本行重大項(xiàng)目的操作風(fēng)險(xiǎn)C.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交董事會(huì)和高級(jí)管理層審批D.建立適用全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行范圍內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理E.設(shè)計(jì)、組織實(shí)施本行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、緩解（其中包括內(nèi)部控制措施）和監(jiān)測方法以及全行的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)【答案】BCD25、下列屬于賬面資本的有（）。A.資本公積B.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備C.未分配利潤D.投資重估儲(chǔ)備E.盈余公積【答案】ABCD26、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)相對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢(shì)是（）。A.有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)B.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量D.是一種可以對(duì)各種類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)E.只能用來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類別的風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD27、下列計(jì)量方法中，適用于計(jì)量銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.靜態(tài)模擬分析法E.動(dòng)態(tài)模擬分析法【答案】ABCD28、排水管是（）。A.壓力流B.機(jī)械流C.重力流D.自動(dòng)流【答案】C29、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列()屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)中經(jīng)計(jì)量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。A.企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)B.債項(xiàng)的違約損失率C.企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)D.企業(yè)的違約概率E.企業(yè)所在國家主權(quán)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)【答案】BD30、下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有(?)。A.綜合評(píng)估國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)B.商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源C.自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫獲得的數(shù)據(jù)E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的損失【答案】AC31、下列（）事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別。A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷B.員工越權(quán)C.第三方盜用財(cái)產(chǎn)D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢【答案】C32、集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有()A.交易對(duì)手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)B.地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)C.行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)D.資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)E.表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD33、下列關(guān)于止損限額的說法，正確的有()。A.止損限額是指所允許的最大損失額B.止損限額是指所允許的最小損失額C.適用于1日、1周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失D.只適用于長時(shí)間(如1年)的累計(jì)損失E.當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失接近止損限額時(shí)，必須立即變現(xiàn)【答案】AC34、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。A.當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險(xiǎn)B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果【答案】ABCD35、關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說法正確的有()。A.資金投入巨大B.并不適合所有的商業(yè)銀行C.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面D.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息E.無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價(jià)能力【答案】ABC36、“三道防線”模式體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理特征有（）。A.全員性B.全面性C.獨(dú)立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD37、下列關(guān)于宅基地使用權(quán)的特征，理解不正確的是（）。A.權(quán)利客體是農(nóng)民集體所擁有的土地B.宅基地的面積沒有限制C.宅基地使用權(quán)能受到限制D.宅基地的數(shù)量受到限制【答案】B38、國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括()A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)E.政治風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD39、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACD40、市場約束機(jī)制的配套制度有（）。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估【答案】ABCD41、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的損失包括（）。A.經(jīng)營損失B.經(jīng)濟(jì)損失C.隱性損失D.會(huì)計(jì)損失E.聲譽(yù)損失【答案】BD42、系統(tǒng)缺陷主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD43、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。A.減少非核心貸款B.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)C.維持良好的公共關(guān)系D.加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系E.尋求央行的緊急支援【答案】ABCD44、商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運(yùn)行計(jì)劃和信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，其包括的要素有（）。A.制定持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估流程B.制定全面的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.實(shí)施全面的風(fēng)險(xiǎn)防范措施D.建立持續(xù)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測機(jī)制E.遵守境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的要求【答案】ABCD45、商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。A.保證人的資格B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力C.保證人的保證意愿D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系E.保證的法律責(zé)任【答案】ABCD46、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括()。A.電子保險(xiǎn)B.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)C.營業(yè)中斷保險(xiǎn)D.計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)【答案】ABCD47、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。A.銀行持有資產(chǎn)支持證券B.提供信用增級(jí)C.流動(dòng)性支持D.開展利率互換E.信用衍生工具【答案】ABCD48、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B.只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響D.主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響E.忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收人敏感性方面的差異【答案】ABCD49、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括()。A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制【答案】ABD50、清除殘余燃料的方法：清洗裝過不溶于堿的礦物油容器時(shí)，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A51、商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行中長期授信時(shí)，需要作出預(yù)測和分析的有()。A.資金來源以及使用情況B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況C.損益情況D.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度E.營運(yùn)計(jì)劃【答案】ABCD52、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃為八大類銀行產(chǎn)品線，包括（）。A.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】ABC53、“三道防線”的模式構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的（）特性。A.全員性B.全面性C.獨(dú)立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD54、監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括()。A.董事會(huì)和高管層對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動(dòng)C.內(nèi)部控制機(jī)制和審計(jì)工作能否及時(shí)識(shí)別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)E.是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排【答案】ABCD55、操作風(fēng)險(xiǎn)的類別包括（）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件E.內(nèi)部事件【答案】ABCD56、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流E.投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流【答案】ABC57、關(guān)于土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.地上建筑物所有權(quán)人將其地上建筑物出售后，土地使用權(quán)隨之一同轉(zhuǎn)讓B.地上建筑物轉(zhuǎn)讓時(shí)，并不涉及土地權(quán)利的轉(zhuǎn)移C.贈(zèng)與，是指地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施所有權(quán)人將其地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施無償轉(zhuǎn)讓給受贈(zèng)者的行為D.交換，是指地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施所有權(quán)人之間相互交換地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的行為【答案】B58、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲(chǔ)C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC59、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括()。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍D.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ABCD60、導(dǎo)管與攝像機(jī)間電纜用（）保護(hù)，且不能影響攝像機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)。A.柔性導(dǎo)管B.橡膠導(dǎo)管C.硬質(zhì)導(dǎo)管D.纖維干管【答案】A61、銀行應(yīng)該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對(duì)手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD