風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)難點(diǎn)

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第一節(jié)重點(diǎn)難點(diǎn)1．去年考試的內(nèi)容以及分?jǐn)?shù)的比例及今年備考應(yīng)注意的問(wèn)題。答：2006年《風(fēng)險(xiǎn)管理》科目考試的內(nèi)容包括六個(gè)部分，其中有：①商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（分?jǐn)?shù)比例15％）②信用風(fēng)險(xiǎn)管理（分?jǐn)?shù)比例30％）③市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理（分?jǐn)?shù)比例20％）④操作風(fēng)險(xiǎn)管理（分?jǐn)?shù)比例15％）⑤其他主要風(fēng)險(xiǎn)的管理（分?jǐn)?shù)比例10％）⑥銀行監(jiān)管和市場(chǎng)約束（分?jǐn)?shù)比例10％）⑦我們看到：風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容在分?jǐn)?shù)比例上占了80％，這說(shuō)明在學(xué)習(xí)中要重點(diǎn)加強(qiáng)這些內(nèi)容的學(xué)習(xí)。⑧資格認(rèn)證考試題的類(lèi)型包括單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題和判斷題三種類(lèi)型。⑨考試大綱中所列的知識(shí)點(diǎn)很重要，應(yīng)該圍繞這些知識(shí)點(diǎn)來(lái)學(xué)習(xí)。⑩今年在公布修訂的考試大綱中，內(nèi)容編排體系有所變化:結(jié)構(gòu)調(diào)整上由原來(lái)的六章變?yōu)榘苏?，?qiáng)調(diào)了每一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。內(nèi)容上增加了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析的數(shù)理知識(shí)，同時(shí)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理中結(jié)合巴塞耳協(xié)議的要求也對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的模型和技術(shù)進(jìn)行了歸納和介紹。洞域⑾妙在學(xué)習(xí)過(guò)阻程中，希望輔各位學(xué)員注農(nóng)意以下學(xué)習(xí)尖方法：診第一，稠緊緊圍繞考張?jiān)嚧缶V的各謝個(gè)知識(shí)點(diǎn)，需務(wù)必理解各雪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的基玩本概念、掌糧握各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)苗的管理方法蟻。旱第二，咬結(jié)合商業(yè)銀考行的業(yè)務(wù)了敗解風(fēng)險(xiǎn)管理疑的實(shí)際工作瞇，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)襪案例了解風(fēng)舅險(xiǎn)的識(shí)別、也衡量和控制外。廈第三，牧針對(duì)未來(lái)考個(gè)試試題類(lèi)型君的特點(diǎn)，也辜就是單項(xiàng)選饞擇題、多選謠擇題和判斷框題的命題特建色，有重點(diǎn)泥、有效率、像有針對(duì)性的秒開(kāi)展考前準(zhǔn)幻備。梅2．第虛一章應(yīng)掌握虜?shù)闹攸c(diǎn)。挺通過(guò)本霜章的學(xué)習(xí)，覽首先要掌握垮風(fēng)險(xiǎn)的含義舒，理解風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)與收益的關(guān)析系；其次掌低握商業(yè)銀行型經(jīng)營(yíng)中面臨肯的主要風(fēng)險(xiǎn)餃類(lèi)別；知道僻商業(yè)銀行風(fēng)膚險(xiǎn)管理的主襖要策略，理斧解資本的定岸義和作用；毅熟悉風(fēng)險(xiǎn)量州化管理中常牙用的一些數(shù)距理基礎(chǔ)知識(shí)應(yīng)。解3．風(fēng)罰險(xiǎn)的概念校風(fēng)險(xiǎn)是親指未來(lái)結(jié)果也的不確定性北（或任何變絲化）。祖要重點(diǎn)裝理解箱“瘡變化服”香二字，風(fēng)險(xiǎn)功是由于預(yù)期棟結(jié)果的變化藝造成的。正賣(mài)是因?yàn)橛凶兡峄胁▌?dòng)雪，才存在風(fēng)條險(xiǎn)，例如利譯率的變化會(huì)們導(dǎo)致存在利燙率風(fēng)險(xiǎn)，信濤用的變化會(huì)個(gè)存在信用風(fēng)僻險(xiǎn)，其實(shí)有活風(fēng)險(xiǎn)才是金勞融產(chǎn)品不斷貓創(chuàng)新的動(dòng)力溝。籠4．風(fēng)鍵險(xiǎn)的主要特頃征。答第一，暑未來(lái)結(jié)果的別不確定性。廊理解這流一點(diǎn)非常重兵要，例如為晶什么說(shuō)在商富業(yè)銀行的存蕉貸款業(yè)務(wù)中訊會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)境呢？姐第二，脹未來(lái)結(jié)果的糖損益性。困風(fēng)險(xiǎn)發(fā)澇生所導(dǎo)致的錦結(jié)果可能帶關(guān)來(lái)某種形式咸的損失或收徒益，不要認(rèn)工為存在風(fēng)險(xiǎn)翁，就只理解檔為損失的可丹能。風(fēng)險(xiǎn)也春可能帶來(lái)潛樹(shù)在的收益，饑?yán)缟虡I(yè)銀照行主動(dòng)從事博的中間業(yè)務(wù)后及表外業(yè)務(wù)閣，已經(jīng)成為仔銀行利潤(rùn)增球長(zhǎng)的重要來(lái)造源。蓄第三，拘存在誘發(fā)風(fēng)守險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因慶素變化的可裕能性及風(fēng)險(xiǎn)搞事故發(fā)生的彈可能性。茅風(fēng)險(xiǎn)事則故是指導(dǎo)致寒風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的加偶然事件，充是風(fēng)險(xiǎn)之所夫以發(fā)生的直康接原因；風(fēng)閑險(xiǎn)因素是指疊引起風(fēng)險(xiǎn)事稻故發(fā)生或增討加風(fēng)險(xiǎn)事故四發(fā)生機(jī)會(huì)的銜因素，是引和發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事故叼的客觀條件環(huán)。愧第四，者風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生叛具有一定程禁度的擴(kuò)散性往。恒一種風(fēng)輔險(xiǎn)因素的變?nèi)A化經(jīng)?？赡茴I(lǐng)引起其他相臥關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素叢的變化，一課家商業(yè)銀行貴發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)躺也可能擴(kuò)散銀到其他商業(yè)代銀行，并引弓起類(lèi)似或相給關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，纏或者產(chǎn)生?！傲侄嗝字Z骨牌聚效應(yīng)滋”謊造成系統(tǒng)風(fēng)懇險(xiǎn)，甚至輻軌射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)抬行的各個(gè)方肆面。從這個(gè)省角度也說(shuō)明喇了銀行監(jiān)管危的必要性。現(xiàn)5．砌“施風(fēng)險(xiǎn)和收益圓”泊的關(guān)系。毅風(fēng)險(xiǎn)與蛋收益是相互督影響、相互源作用的，一沈般遵循高風(fēng)貞險(xiǎn)高收益、開(kāi)低風(fēng)險(xiǎn)低收工益的基本規(guī)案律。展監(jiān)◆例如何在一材定風(fēng)險(xiǎn)水平擊下使得收益猛最大，或者雅在一定收益豈水平下將風(fēng)純險(xiǎn)控制到最本小，即實(shí)現(xiàn)曾風(fēng)險(xiǎn)渠—海收益關(guān)系的月最優(yōu)匹配是煌商業(yè)銀行是襪實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)里—達(dá)收益目標(biāo)的床基本要求。級(jí)所以商業(yè)銀枕行應(yīng)該積極據(jù)承擔(dān)有利的循風(fēng)險(xiǎn)，在合拼理的風(fēng)險(xiǎn)范朱圍內(nèi)創(chuàng)造更懷高的收益。腳6．金誕融風(fēng)險(xiǎn)可能舅造成的損失寒。福一般來(lái)廉說(shuō)，金融風(fēng)寨險(xiǎn)可能造成征的損失可以勉分解為預(yù)期馳損失、非預(yù)褲期損失和災(zāi)安難損失。莖7．風(fēng)岸險(xiǎn)管理的概冒念。秘風(fēng)險(xiǎn)管誠(chéng)理是指識(shí)別踐、衡量、監(jiān)況督并動(dòng)態(tài)控點(diǎn)制各種風(fēng)險(xiǎn)權(quán)的過(guò)程。刪備注：還考慮到金融鞏機(jī)構(gòu)的特殊眠性，從機(jī)構(gòu)胞的內(nèi)部控制永和外部監(jiān)管缺角度來(lái)看，怎對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)解釋?zhuān)瑒t更產(chǎn)關(guān)注于損失哲的可能性。瞞例如巴塞爾致委員會(huì)的《晌資本協(xié)議市棟場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充雁規(guī)定》（1溫996）就向?qū)⑸虡I(yè)銀行漆的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)賭定義為飯“恰因市場(chǎng)價(jià)格菊波動(dòng)而導(dǎo)致釋表內(nèi)和表外方頭寸損失的瀉風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)”攏。并要求根促據(jù)損失額的子估計(jì)來(lái)計(jì)算殼相關(guān)資本充布足額。（因弊在PPT里塊有備注，為兩了使信息更顏全面，也把偶備注拷貝出夏來(lái)，放在該扮頁(yè)P(yáng)PT所綱對(duì)應(yīng)的知識(shí)畝點(diǎn)下面，一輪一說(shuō)明）排8．風(fēng)懲險(xiǎn)管理與商叉業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)丟的關(guān)系。東第一，鴿承擔(dān)和管理贈(zèng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)聲銀行的基本孔職能，也是肚商業(yè)銀行業(yè)子務(wù)不斷創(chuàng)新想發(fā)展的原動(dòng)柏力。頌第二，漿風(fēng)險(xiǎn)管理能勉夠作為商業(yè)鮮銀行實(shí)施經(jīng)屠營(yíng)戰(zhàn)略的手六段，極大地使改變了商業(yè)啞銀行經(jīng)營(yíng)管布理模式。溜第三，惜風(fēng)險(xiǎn)管理能躍夠?yàn)樯虡I(yè)銀千行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)鎮(zhèn)提供依據(jù)，仇并有效管理侮商業(yè)銀行的顏業(yè)務(wù)組合。棍第四，吉健全的風(fēng)險(xiǎn)徹管理體系能榮夠?yàn)樯虡I(yè)銀聾行創(chuàng)造附加故價(jià)值。商第五，夸風(fēng)險(xiǎn)管理水誠(chéng)平直接體現(xiàn)糕了現(xiàn)代商業(yè)標(biāo)銀行的核心眠競(jìng)爭(zhēng)力。提獵高風(fēng)險(xiǎn)管理濃水平不僅是茂商業(yè)銀行生城存發(fā)展的需算要，也是現(xiàn)貨代金融監(jiān)管哈的迫切要求糾。送總之，疾風(fēng)險(xiǎn)管理已夠經(jīng)成為商業(yè)諷銀行經(jīng)營(yíng)管裕理的重要內(nèi)標(biāo)容之一。驅(qū)9．商攜業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)保管理大體經(jīng)離歷的四種風(fēng)拍險(xiǎn)管理模式文。剩(1)龜資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管飲理模式階段喜，20世紀(jì)乓60年代以親前；舍(2)載負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管亂理模式階段勒，20世紀(jì)醋60年代；源(3)麗資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)們險(xiǎn)管理模式陳階段，20世世紀(jì)70年大代；拘(4)鎮(zhèn)全面風(fēng)險(xiǎn)管彼理模式。2毯0世紀(jì)80厭年代之后，術(shù)全面風(fēng)險(xiǎn)管遣理模式體現(xiàn)褲了面向全球噴的風(fēng)險(xiǎn)管理館體系、全面較的風(fēng)險(xiǎn)管理爹范圍、全程鴿的風(fēng)險(xiǎn)管理逃過(guò)程、全新乘的風(fēng)險(xiǎn)管理掙方法、全員夕的風(fēng)險(xiǎn)管理捉文化等先進(jìn)辱的風(fēng)險(xiǎn)管理雕理念和方法樣。創(chuàng)第二節(jié)重米點(diǎn)難點(diǎn)簽10．咱商業(yè)銀行的掙主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)面別。勉將商業(yè)鹿銀行面臨的佛風(fēng)險(xiǎn)劃分為瘋信用風(fēng)險(xiǎn)、方市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、錄操作風(fēng)險(xiǎn)、箏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)奏、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)茅、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)害、法律風(fēng)險(xiǎn)宇、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)歪八大類(lèi)。堤要重點(diǎn)伏掌握以下內(nèi)崇容：脖柿◆蝶信用風(fēng)險(xiǎn)易的定義、存闖在的領(lǐng)域及神表現(xiàn)形式嶄重◆熄市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)腐的定義及分俊類(lèi)場(chǎng)鋒◆卷操作風(fēng)險(xiǎn)撿的定義及特狀征拔帆◆繞流動(dòng)性風(fēng)炮險(xiǎn)的定義及共分類(lèi)窮11．擊信用風(fēng)險(xiǎn)讓信用風(fēng)螺險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)疾人或交易對(duì)姻手未能履行蜓合同所規(guī)定課的義務(wù)或信尿用質(zhì)量發(fā)生府變化，影響銷(xiāo)金融產(chǎn)品的昂價(jià)值，從而殖給債權(quán)人或偵金融工具持蔑有人帶來(lái)?yè)p伐失的風(fēng)險(xiǎn)；亂從定義蝴可以看出信伏用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)無(wú)為兩種情況鋼：則辯◆鉛一種是傳邪統(tǒng)觀點(diǎn)上的崇違約風(fēng)險(xiǎn)，澇即因交易對(duì)粥手未能如期恢償還其債務(wù)斜造成違約，慨造成經(jīng)濟(jì)損盤(pán)失的風(fēng)險(xiǎn)；王趴◆僅另一種是迅交易對(duì)手的舉信用評(píng)級(jí)的亞降低導(dǎo)致與吐其交易的金漆融產(chǎn)品的市叫場(chǎng)價(jià)值的降仇低而引起的階損失的風(fēng)險(xiǎn)腰。所以對(duì)于罵銀行客戶的草動(dòng)態(tài)信用評(píng)億估很重要。許券◆逃信用風(fēng)險(xiǎn)疼通常包括違刃約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)御算風(fēng)險(xiǎn)等主綢要形式。逆迫◆奏信用風(fēng)險(xiǎn)蕩存在于商業(yè)棗銀行的所有幻業(yè)務(wù)中。料12．死市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)雙市場(chǎng)風(fēng)堵險(xiǎn)是指由于閱金融市場(chǎng)價(jià)問(wèn)格變量（如芝利率、匯率筑、股價(jià)等）抗發(fā)生波動(dòng)變?nèi)刍鶎?dǎo)致的墊風(fēng)險(xiǎn)，它不纏僅包括股票匆市場(chǎng)的市場(chǎng)乓風(fēng)險(xiǎn)，而且汁還包括商品悲市場(chǎng)、外匯獎(jiǎng)市場(chǎng)、存貸抽款市場(chǎng)等市廈場(chǎng)上的市場(chǎng)袍風(fēng)險(xiǎn)。蛛勇◆讀《巴塞爾維協(xié)議》中定玻義市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)邪為：由于市服場(chǎng)價(jià)格（包堡括金融資產(chǎn)悼?jī)r(jià)格和商品顯價(jià)格）波動(dòng)慰而導(dǎo)致商業(yè)吉銀行表內(nèi)、腥表外頭寸遭傻受損失的風(fēng)猾險(xiǎn)．賊歌◆教市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)前分為利率風(fēng)暗險(xiǎn)、股票風(fēng)寄險(xiǎn)、匯率風(fēng)咸險(xiǎn)和商品風(fēng)保險(xiǎn)四種。記13．船操作風(fēng)險(xiǎn)謊操作風(fēng)短險(xiǎn)是指由于優(yōu)人為錯(cuò)誤、竭技術(shù)缺陷或欣不利的外部產(chǎn)事件所造成捕損失的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)。飛其風(fēng)險(xiǎn)犁因素包括交嘴易系統(tǒng)不完搭善、管理失粥誤、欺詐或堡有問(wèn)題的內(nèi)祖部程序和控逮制、交易過(guò)員程及結(jié)算系常統(tǒng)的故障等青。朱根據(jù)《揭巴塞爾新資艱本協(xié)議》，被操作風(fēng)險(xiǎn)可青以分為由人詳員、系統(tǒng)、徑流程和外部辜事件所引發(fā)團(tuán)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)寬。唯并由此續(xù)分為七種表歷現(xiàn)形式：內(nèi)端部欺詐，外慕部欺詐，聘清用員工做法費(fèi)和工作場(chǎng)所鼓安全性，客到戶、產(chǎn)品及山業(yè)務(wù)做法，翁實(shí)物資產(chǎn)損辨壞，業(yè)務(wù)中故斷和系統(tǒng)失項(xiàng)靈執(zhí)行，交振割及流程管塞理。這七種散損失事件還及可進(jìn)一步細(xì)全化為不同的冶具體業(yè)務(wù)活嫌動(dòng)和操作。迫氣猜◆坐需要指出玉的是，操作頸風(fēng)險(xiǎn)具有普守遍性，操作治風(fēng)險(xiǎn)普遍存僵在于商業(yè)銀刊行業(yè)務(wù)和管哥理的各個(gè)方歡面。譜什◆洽此外操作逗風(fēng)險(xiǎn)具有非毅營(yíng)利性，它噴并不能為商漂業(yè)銀行帶來(lái)暈盈利。重慣◆捉需要引起輸重視的是操叛作風(fēng)險(xiǎn)具有練可轉(zhuǎn)化性。軌即可能操作比風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的毛同時(shí)又帶來(lái)伯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和洽信用風(fēng)險(xiǎn)等陣其它風(fēng)險(xiǎn)。袍14．狗流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)斷污流動(dòng)性依風(fēng)險(xiǎn)是指商毯業(yè)銀行無(wú)力移為負(fù)債的減凱少或資產(chǎn)的公增加提供融匯資而造成損械失或破產(chǎn)的睜可能性；徑例如如丟果出現(xiàn)大量桐存款戶的擠巴兌行為，商潑業(yè)銀行就可泄能面臨流動(dòng)配性風(fēng)險(xiǎn)的危嗚險(xiǎn)性較大。嫩流動(dòng)性色風(fēng)險(xiǎn)包括資艷產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)叨險(xiǎn)和負(fù)債流新動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。比15．既國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)鈔炭◆角國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)白是指經(jīng)濟(jì)主龜體在與非本違國(guó)居民進(jìn)行詞國(guó)際經(jīng)貿(mào)與楊金融往來(lái)中彎，由于別國(guó)看經(jīng)濟(jì)、政治愈和社會(huì)等方請(qǐng)面的變化而燃遭受損失的魯可能性；平伏◆朋國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)芹有兩個(gè)特點(diǎn)難：汽輕◆叉國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)毫發(fā)生在國(guó)際趙經(jīng)濟(jì)金融活廈動(dòng)中；爸殼◆左在國(guó)際經(jīng)吐濟(jì)金融活動(dòng)繩中，不論是怎政府、銀行就、企業(yè)還是浮個(gè)人、都可曉能遭受?chē)?guó)家供風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)衫的損失。磁16．烏聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)搶解◆諒聲譽(yù)是商縱業(yè)銀行所有毅的利益持有畢者通過(guò)持續(xù)孫努力、長(zhǎng)期牢信任建立起子來(lái)的、寶貴剝的無(wú)形資產(chǎn)簡(jiǎn)。落命◆競(jìng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戀是指由于意光外事件、商左業(yè)銀行的政恩策調(diào)整、市陣場(chǎng)表現(xiàn)或日箱常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)仔所產(chǎn)生的負(fù)配面結(jié)果，可騎能對(duì)商業(yè)銀碗行的這種無(wú)衛(wèi)形資產(chǎn)造成莊損失的風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)。朽17．取法律風(fēng)險(xiǎn)該協(xié)◆哈商業(yè)銀行受的日常經(jīng)營(yíng)廉活動(dòng)或各類(lèi)啞交易應(yīng)當(dāng)遵遞守相關(guān)的商噴業(yè)準(zhǔn)則和法命律原則。在蟻這個(gè)過(guò)程中惜，因?yàn)闊o(wú)法默滿足或違反俗法律要求，嗓導(dǎo)致商業(yè)銀洲行不能履行回合同、發(fā)生揪爭(zhēng)議/訴訟炕或其他法律猶糾紛，而可鴉能給商業(yè)銀壯行造成經(jīng)濟(jì)證損失的風(fēng)險(xiǎn)身，即為法律澤風(fēng)險(xiǎn)。脆每◆問(wèn)從狹義上脊講，法律風(fēng)呼險(xiǎn)主要關(guān)注筒商業(yè)銀行所燒簽署的各類(lèi)斧合同、承諾迷等法律文件篩的有效性和表可執(zhí)行能力鼓。怒持◆燥從廣義上砍講，法律風(fēng)渠險(xiǎn)還包括外唱部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)掉和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)賺。梯18．由戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)柳戰(zhàn)略風(fēng)剛險(xiǎn)是指商業(yè)者銀行在追求愚短期商業(yè)目有的和長(zhǎng)期發(fā)膊展目標(biāo)的系漸統(tǒng)化管理過(guò)奏程中，不適妖當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)館展規(guī)劃和戰(zhàn)隔略決策可能別威脅商業(yè)銀讀行未來(lái)發(fā)展抵的潛在風(fēng)險(xiǎn)爹。脅第三節(jié)重跪點(diǎn)難點(diǎn)楚19．庭商業(yè)銀行風(fēng)假險(xiǎn)管理的主泉要策略?；摇羲衫斫庖韵?lián)烀恳粋€(gè)風(fēng)險(xiǎn)爪管理方法的飾涵義及其特艱點(diǎn)，并能夠豬在實(shí)際案例賽中進(jìn)行辨別加。這些方法查是商業(yè)銀行編風(fēng)險(xiǎn)管理的牲主要策略，賞有五類(lèi)：型戲◆為風(fēng)險(xiǎn)分散由、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖喘、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移臣、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避禁、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償怎。段20．披風(fēng)險(xiǎn)分散挽暫◆痕風(fēng)險(xiǎn)分散暑指通過(guò)多樣筋化的投資來(lái)曾分散和降低溫風(fēng)險(xiǎn)的方法渴；耗“濕不要將所有熔的雞蛋放在暈一個(gè)籃子里索”汪的古老投資柔格言形象地詠說(shuō)明了這一丹方法。慣沾◆尚風(fēng)險(xiǎn)分散偽的方法對(duì)商昆業(yè)銀行信用家風(fēng)險(xiǎn)管理具面有特別重要疼意義。例如聾商業(yè)銀行的何信貸業(yè)務(wù)不尸應(yīng)集中于同糊一業(yè)務(wù)、同研一性質(zhì)甚至偽同一國(guó)家的洲借款者，應(yīng)怠是多方面開(kāi)簽展，能夠做虎到分散和降萬(wàn)低風(fēng)險(xiǎn)。孫虹◆究實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)扔分散的策略杯，其前提條分件是要有足害夠多的相互擺獨(dú)立的投資抵形式。同時(shí)裁，風(fēng)險(xiǎn)分散剪策略仍然是寫(xiě)有成本的，雅其成本主要褲是分散投資拴過(guò)程中的交爸易費(fèi)用。趙21．叫風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖祥風(fēng)險(xiǎn)對(duì)蝦沖指通過(guò)投各資或購(gòu)買(mǎi)與務(wù)管理標(biāo)的資那產(chǎn)收益波動(dòng)勵(lì)負(fù)相關(guān)、或賣(mài)完全負(fù)相關(guān)埋的某種資產(chǎn)拔、或衍生金印融產(chǎn)品來(lái)沖陽(yáng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的一蝕種風(fēng)險(xiǎn)管理漫策略；厭風(fēng)險(xiǎn)對(duì)油沖可以用來(lái)澡管理系統(tǒng)性朋風(fēng)險(xiǎn)及非系威統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)竄商業(yè)銀綠行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)箏沖可以分為葡自我對(duì)沖和繪市場(chǎng)對(duì)沖兩仰種情況。驅(qū)22．鉆風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)寶移指通過(guò)購(gòu)假買(mǎi)某種金融肝產(chǎn)品、或采砍取其他合法霞的經(jīng)濟(jì)措施壟將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移腦給其他經(jīng)濟(jì)蠅主體的風(fēng)險(xiǎn)遵管理方法；零挪◆肚風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移耳可分為保險(xiǎn)沃轉(zhuǎn)移和非保姻險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。鑰國(guó)◆懼其中保險(xiǎn)老轉(zhuǎn)移是指為案商業(yè)銀行投美保，以繳納止保險(xiǎn)費(fèi)為代歐價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)愁轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)另人。當(dāng)發(fā)生撞風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)格，保險(xiǎn)人按覆照保險(xiǎn)合同依約定責(zé)任給嶼予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償弱。如出口誤信貸保險(xiǎn)。戒唱◆召非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫂移的例子如賄擔(dān)保和備用誕信用證，市啊場(chǎng)上的期權(quán)個(gè)類(lèi)產(chǎn)品等。從23．撒風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避表?xiàng)U◆菜指銀行通們過(guò)拒絕或退妥出某一業(yè)務(wù)璃或市場(chǎng)來(lái)消奴除本機(jī)構(gòu)對(duì)腿該業(yè)務(wù)或市上場(chǎng)承擔(dān)的風(fēng)吉險(xiǎn)。就是不妹做業(yè)務(wù)，不重承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。塵災(zāi)◆丑風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避漁策略的局限線性在于它是唐一種消極策歪略，不能成扁為商業(yè)銀行默主導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)爸管理策略。跌24．陰風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償括坊◆菠風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償每主要是指事諸前（損失發(fā)害生以前）對(duì)塌風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的宿價(jià)格補(bǔ)償，潑對(duì)于那些無(wú)貞法通過(guò)分散或或轉(zhuǎn)嫁等方琴法進(jìn)行管理悔，而且又無(wú)茫法規(guī)避、不恨得不承擔(dān)的今風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)殺銀行可以采項(xiàng)取在交易價(jià)絨格上加進(jìn)風(fēng)爽險(xiǎn)因素，即你風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的尤方式，獲得袖承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的臺(tái)價(jià)格補(bǔ)償。玉別◆灑例如商業(yè)振銀行在貸款烤定價(jià)中，對(duì)只于那些信用卻等級(jí)較高的微優(yōu)良客戶，拆可以給予優(yōu)嚴(yán)惠的貸款利虜率；而對(duì)于寄信用等級(jí)低鼠于一定級(jí)別厚的客戶，商療業(yè)銀行可以哄在基準(zhǔn)利率腫的基礎(chǔ)上進(jìn)予行上浮。褲第四節(jié)重肝點(diǎn)難點(diǎn)救25．毀商業(yè)銀行風(fēng)聞險(xiǎn)與資本。洗在第四響小節(jié)《商業(yè)持銀行風(fēng)險(xiǎn)與妙資本》中，茄大家要從以沉下幾個(gè)方面尾復(fù)習(xí)媽?zhuān)?）格第一是要掌挑握資本的概居念和對(duì)商業(yè)室銀行的作用瞇（2）延第二是要理叨解監(jiān)管資本驢的涵義赴（3）艱第三是要掌饑握經(jīng)濟(jì)資本廚的涵義及作優(yōu)用朽（4）判第四是要理穴解經(jīng)濟(jì)資本撥與會(huì)計(jì)資本蔑、監(jiān)管資本巷的關(guān)系尋特別是澤知道：糠旬◆基會(huì)計(jì)資本多的數(shù)量應(yīng)該弊不小于經(jīng)濟(jì)往資本的數(shù)量刷。殃辜◆梢監(jiān)管資本雹呈現(xiàn)出逐漸奉向經(jīng)濟(jì)資本真靠攏的趨勢(shì)過(guò)。擠26．促資本的概念葵和作用。具（1）舌資本是指會(huì)婦計(jì)資本，也萬(wàn)就是賬面資侄本，是指所編有者權(quán)益，利即為金融機(jī)柄構(gòu)合并資產(chǎn)隸負(fù)債表中資計(jì)產(chǎn)減去負(fù)債民后的余額，典包括實(shí)收資他本或普通股指、優(yōu)先股等私。眾（2）摘商業(yè)銀行資息本所肩負(fù)的廳責(zé)任和發(fā)揮朗的作用比一巧般企業(yè)更為霸重要。資本轟的作用主要考體現(xiàn)為：掉太◆悔第一，資羨本為商業(yè)銀而行提供融資繳；資本融資宵的具體來(lái)源康主要包括原蘇有股東追加顯投資、發(fā)行恐新股和留存哲利潤(rùn)。促抵◆驢第二，吸渡收和消化損抽失；命掃◆債第三，限抵制銀行過(guò)度終業(yè)務(wù)擴(kuò)張和袋風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；輕駝◆捐第四，維彎持市場(chǎng)信心伏；活椒◆蜻第五，為灑商業(yè)銀行管餓理尤其是風(fēng)詢險(xiǎn)管理，提渴供最根本的笨驅(qū)動(dòng)力。較27．偏監(jiān)管資本與許資本充足率真的要求。武盡◆巷監(jiān)管資本院是監(jiān)管部門(mén)辱規(guī)定的商業(yè)講銀行應(yīng)持有驅(qū)的同其所承似擔(dān)的業(yè)務(wù)總添體風(fēng)險(xiǎn)水平控相匹配的資狡本；是監(jiān)管喂當(dāng)局針對(duì)商展業(yè)銀行的業(yè)亞務(wù)特征和統(tǒng)宣一的風(fēng)險(xiǎn)資壯本計(jì)量方法殲計(jì)算得出的感。粒葡◆勾以監(jiān)管資郊本為基礎(chǔ)計(jì)豈算的資本充變足率，是監(jiān)還管當(dāng)局限制顫商業(yè)銀行過(guò)話度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)亭行為、保障花市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)價(jià)行的重要工笨具。竄增◆質(zhì)資本充足相率是指資本惰對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)躁資產(chǎn)的比率忍；煮《巴塞謝爾資本協(xié)議屯》茄稈◆察首次提出擋了資本充足遼率監(jiān)管的國(guó)調(diào)際標(biāo)準(zhǔn)，并顛且提出了合朝格監(jiān)管資本蜻的范圍。姿《巴塞癢爾新資本協(xié)張議》將資本決充足率定義街為資本與風(fēng)輪險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)物與12.5結(jié)倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)畏及操作風(fēng)險(xiǎn)希要求資本之述和的比率；旺鬼◆爭(zhēng)協(xié)議規(guī)定有國(guó)際活躍大虜銀行的整體紙資本充足率鵲不得低于8士%，其中核縫心資本充足柿率不得低于炎4%。道顯◆垮在巴塞爾悠資本監(jiān)管協(xié)犬議中，根據(jù)違商業(yè)銀行資槽本工具的不芒同性質(zhì)，對(duì)幸監(jiān)管資本的拼范圍作出了竟界定，監(jiān)管阻資本被區(qū)分昏為核心資本睛和附屬資本間。鵝劈◆睛其中核心厘資本又稱一垂級(jí)資本，包抵括商業(yè)銀行詞的權(quán)益資本恢（如股本、趁盈余公積、柔資本公積和議未分配利潤(rùn)臨）和公開(kāi)儲(chǔ)玻備；森爭(zhēng)◆鼓附屬資本例又稱二級(jí)資秤本，包括未刊公開(kāi)儲(chǔ)備、眾重估儲(chǔ)備、唉普通貸款儲(chǔ)繳備以及混合擦性債務(wù)工具曾等。在計(jì)算尋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資銳本要求時(shí)，仙還規(guī)定了三蜓級(jí)資本。值云◆鋸此外新協(xié)盟議對(duì)三大風(fēng)太險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總規(guī)定了不同戰(zhàn)的計(jì)算方法粗。關(guān)于這些依以下章節(jié)還紛將介紹。霜28．箏經(jīng)濟(jì)資本及廊其應(yīng)用。賴窩①天經(jīng)濟(jì)資本墾的定義羅摘◆燈經(jīng)濟(jì)資本倆指商業(yè)銀行泄在一定置信坐水平下，為芽了應(yīng)對(duì)未來(lái)拜一定期限內(nèi)藥資產(chǎn)的非預(yù)鼠期損失而應(yīng)濕該持有的資鄭本金；是一蒙種完全取決幸于銀行實(shí)際獎(jiǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的趴資本；弄算◆森對(duì)置信水趙平的理解：炊指預(yù)期損失得落入某一范翼圍的概率，丸如95％餅；吊計(jì)◆嚷經(jīng)濟(jì)資本兆與會(huì)計(jì)資本冊(cè)和監(jiān)管資本熱既有區(qū)別又棵有聯(lián)系：登會(huì)計(jì)資杰本的數(shù)量應(yīng)煎該不小于經(jīng)深濟(jì)資本的數(shù)抖量；門(mén)監(jiān)管資搏本呈現(xiàn)出逐突漸向經(jīng)濟(jì)資璃本靠攏的趨嗽勢(shì)。胃錢(qián)②喝經(jīng)濟(jì)資本毛配置的作用省資本配荒置的主要作循用是風(fēng)險(xiǎn)管駛理和績(jī)效考首核；育癢◆少第一點(diǎn)作威用有助于商刑業(yè)銀行提高屯風(fēng)險(xiǎn)管理水洲平；慚并◆扛第二點(diǎn)作創(chuàng)用就是有助選于商業(yè)銀行沙制定科學(xué)的裂業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體私系。特別用借于績(jī)效考核海。餃29．哲RAROC沈脖在經(jīng)風(fēng)刊險(xiǎn)調(diào)整的收汪益率中，目災(zāi)前被廣泛接妥受和普遍使某用的是經(jīng)風(fēng)罷險(xiǎn)調(diào)整的資楚本收益率（汪Risk-半Adjus對(duì)tedR瘡eturn前onC笛a(bǔ)pita系l-R吐AROC）秀。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)貓整的資本收押益率是指經(jīng)澡預(yù)期損失和炕以經(jīng)濟(jì)資本昏計(jì)量的非預(yù)雷期損失調(diào)整挪后的收益率閃，其計(jì)算公逐式如下：遣漂噸C=光（收益－葛預(yù)期損失）災(zāi)/經(jīng)濟(jì)資骨本（或非預(yù)胳期損失）祝饒奶◆呼經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)蠅整的收益率葉著重強(qiáng)調(diào)商慘業(yè)銀行通過(guò)臟承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而可獲得的收益吹是有代價(jià)（桂即成本）的經(jīng)。干蝦◆玻目前，R渣AROC等些經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整攤的收益率已宰經(jīng)在國(guó)際先鋪進(jìn)銀行中得仰到了廣泛應(yīng)智用，在商業(yè)抱銀行內(nèi)部的打各個(gè)層面如慰單筆業(yè)務(wù)層陜面，資產(chǎn)組厚合層面上，甲商業(yè)銀行總大體層面等經(jīng)澇營(yíng)管理活動(dòng)艘中發(fā)揮著重趕要作用。葛第五節(jié)重匹點(diǎn)難點(diǎn)測(cè)30．兄風(fēng)險(xiǎn)管理的燒數(shù)理知識(shí)。膏了解風(fēng)奮險(xiǎn)管理的一物些數(shù)理基礎(chǔ)填知識(shí)，會(huì)計(jì)材算收益率的走均值和方差摸。響31．膨收益的度量真：劃分為絕傳對(duì)收益率和屋相對(duì)收益率負(fù)。艙娃①睬絕對(duì)收益系：絕對(duì)是投敏資得到的收武入的絕對(duì)量擾。墊詢錘其中，貼P為期末的郵資產(chǎn)價(jià)值總育額，為期初摟投入的資金泊總額。串蒼◆省如果投入頑資金不同，責(zé)時(shí)間不同，紫如何比較不哪同的投資收民益呢？劍我②贏相對(duì)收益跪：最常用的磨兩種相對(duì)收桶益是百分比矛收益率和對(duì)尋數(shù)收益率。把叔◆侄百分比收飯益率：鎖上述百沾分比收益率加只考慮了期柿初、期末的印投資額，沒(méi)群有考慮不同窯時(shí)期之間長(zhǎng)間短的影響。偽打書(shū)◆丹年百分比墓收益率扣──蕩一般簡(jiǎn)稱柱收益率：安其中T線代表資金使情用的時(shí)間，都換算成以年?duì)帪閱挝?。如伐一個(gè)季度為閣1/4年，打所以如果一戴個(gè)季度的收夕益率為3％波，那么轉(zhuǎn)換返為年收益率敗為12％。煎多期收廳益的方式可修以采用復(fù)利濱。猛就③袋資產(chǎn)組合伶收益率堅(jiān)述◆箱例：如果川有一個(gè)部門(mén)貞持有三種資宅產(chǎn)，頭寸分管別為100然萬(wàn)，200扛萬(wàn)和100換萬(wàn)，其資產(chǎn)請(qǐng)的年收益率庸分別為8%趙，10%和循12%，該明部門(mén)總資產(chǎn)禮的年收益率投為多少呢？舅顧初始投頸資400萬(wàn)外；求投資結(jié)范束時(shí)收益為監(jiān)：100把×限8%＋20黎0塞×赤10%＋1掉00唯×音12%＝4獵0萬(wàn)蠟總資產(chǎn)故的年收益率眠：10％＝竿1/4硬×躬8%＋2/仿4浴×阿10%＋1兇/4界×枝12%劑票◆傳由此有：達(dá)總資產(chǎn)組合扒的百分比收倡益率等于各豐資產(chǎn)百分比怠收益率的加末權(quán)平均。其缸中權(quán)重為該績(jī)資產(chǎn)價(jià)值占干總資產(chǎn)價(jià)值盾的比例。映業(yè)◆授關(guān)于對(duì)數(shù)悄收益率，主箭要用于風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)的理論計(jì)量鼓，如期權(quán)定萄價(jià)中的波動(dòng)種率計(jì)算，請(qǐng)帝大家先記住肯計(jì)算公式，醫(yī)對(duì)數(shù)收益率揉是兩個(gè)時(shí)期恒資產(chǎn)價(jià)值取啊對(duì)數(shù)后的差?yuàn)暑~。扒再處薄光貢④齊連續(xù)復(fù)利廈利率陰全◆銅要想搞清恐對(duì)數(shù)收益率被的其意義，巖需要從連續(xù)嘗利率談起。駕豪◆吵假設(shè)數(shù)額體１以利率門(mén)r投資了叼一年。如果綁利息按每年凝計(jì)n次障復(fù)利，則上轉(zhuǎn)述投資的終拍值為：享肥◆段上述r缺稱為連續(xù)腦復(fù)利利率。支代表了資金手使用的最多甩收益水平。嚇事實(shí)上，當(dāng)熊復(fù)利是連續(xù)鄙考慮時(shí)，即法近似于每一迷天都對(duì)在銀匆行的存款進(jìn)團(tuán)行復(fù)利結(jié)算稀。秘賣(mài)◆浪假設(shè)數(shù)額美A以連辜續(xù)利率r縮投資了推T年。則投歇資的終值為際：錘寒◆蝴而對(duì)數(shù)收昏益率是一項(xiàng)跡投資對(duì)應(yīng)的眼連續(xù)復(fù)利利慣率：知對(duì)數(shù)收昂益率的好處頁(yè)在于：縮風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分量技術(shù)的需世要；咬數(shù)學(xué)計(jì)詞算方便：可符以證明：在評(píng)一定條件下件，資產(chǎn)在多左個(gè)時(shí)期的總頑對(duì)數(shù)收益率戀等于其各時(shí)晴期對(duì)數(shù)收益踢率之和。唯32．萌不確定性的創(chuàng)度量方法。便當(dāng)◆階如果一項(xiàng)列金融資產(chǎn)未謎來(lái)的收益存孟在著不確定會(huì)性，自然存涂在風(fēng)險(xiǎn)，那誓么如何刻畫(huà)密收益的不確看定性呢？在沃一定條件下煩，我們可以螺應(yīng)用概率論艷與數(shù)理統(tǒng)計(jì)乳的知識(shí)。頃抖◆胡首先將不煤確定性現(xiàn)象公理解為隨機(jī)段現(xiàn)象，也就茫是在基本條批件不變的情縱況下，試驗(yàn)愈以前觀測(cè)到遭的結(jié)果不能昂確定，但試頃驗(yàn)可以重復(fù)擔(dān)進(jìn)行。例如機(jī)拋硬幣實(shí)驗(yàn)嗚。窮耽◆目其次將不唱確定性事件吊理解為隨機(jī)抹事件，也就枯是滿足某一男類(lèi)條件的結(jié)爽果。虜賣(mài)◆肆由于試驗(yàn)具前不知道該兇事件是否出投現(xiàn)，我們常豈常感興趣的箱是隨機(jī)事件竭出現(xiàn)的可能稀性有多大，戒通常用概率途來(lái)刻畫(huà)隨機(jī)張事件出現(xiàn)的互可能性。立伴◆笑例如考慮攔未來(lái)三個(gè)月斗的一項(xiàng)資產(chǎn)粘投資收益率氏的變化，收宣益率可能為軟10%、1裝5%、16獸％，將收益微率為10％戶理解為隨機(jī)業(yè)事件，對(duì)于撒決策者來(lái)說(shuō)如收益率為1之0％、1野5%、16蹲％的概率是渴多少很重要貫。假設(shè)概率預(yù)分別為20娛％，60％牽，20％。碰油◆絹如果有兩塑項(xiàng)投資，在洗實(shí)施投資前度如何比較它卷們的收益？剖燥◆意期望收益昌──竿數(shù)學(xué)期望敘齡◆勢(shì)具體到剛投才的例子：父E(r)=謎10%西×堵20％＋蘭15%飛×根60％＋橋16％圍×迎20％＝省14.2%要表◆瓦如果有兩哲項(xiàng)投資，期波望收益相同編，在實(shí)施投廳資前又如何溝它們的收益遼的穩(wěn)定性呢妖？返蜂◆關(guān)隨機(jī)變量慘的方差或標(biāo)攀準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差聾是對(duì)隨機(jī)變惡量不確定性歸程度進(jìn)行刻紫畫(huà)的一種常板用指標(biāo)，定短義如下：桂急◆雞標(biāo)準(zhǔn)差或皆稱為波動(dòng)率遷是方差的平帽方根料方差的劈作用：蚊駁◆掩方差刻畫(huà)葛了收益的穩(wěn)圾定程度，方膜差越大，其盯不確定性程糧度增加。當(dāng)桿方差變小時(shí)至，收益將越零來(lái)越集中到甘期望收益的乳附近，在風(fēng)絡(luò)險(xiǎn)管理中，滾經(jīng)常使用標(biāo)鋤準(zhǔn)差或波動(dòng)捆率來(lái)度量風(fēng)奉險(xiǎn)。常用的盼計(jì)算公式：劃戰(zhàn)◆烏對(duì)應(yīng)剛才計(jì)的例子，首既先來(lái)計(jì)算：悠街◆踢求平方根侵得，標(biāo)準(zhǔn)差殲為0.0蹦214造在風(fēng)險(xiǎn)管地理中還會(huì)用膠到不少概率階統(tǒng)計(jì)的方法亭，例如刻畫(huà)遙資產(chǎn)收益的爛各種概率分豆布如正態(tài)分吊布，二項(xiàng)分謠布，以及相腫關(guān)性的刻畫(huà)啊，置信水平闊等，以后再析逐一介紹。暖第二章商扎業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)懶管理基本架震構(gòu)黃第一節(jié)重難比點(diǎn)建1.商業(yè)糕銀行風(fēng)險(xiǎn)管歡理基本架構(gòu)航。叼答：商業(yè)銀攜行風(fēng)險(xiǎn)管理宏基本架構(gòu)包單括風(fēng)險(xiǎn)管理黑環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)歲管理的組織串結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)妹管理的主要孔流程和風(fēng)險(xiǎn)宰管理信息系篩統(tǒng)。簡(jiǎn)單來(lái)駝?wù)f就是管理屬的環(huán)境、組建織、流程和唇信息系統(tǒng)。兄2.掌握詢商業(yè)銀行風(fēng)則險(xiǎn)管理環(huán)境憲包括哪些方贊面？勺答：（1）汗第一是公司蒜治理：要理算解公司治理孟的涵義及其齒核心。有（2）他第二是內(nèi)部過(guò)控制：要理鍬解內(nèi)部控制翁的涵義及其址五大要素。籠（3）喉第三是風(fēng)險(xiǎn)張文化：要理屆解風(fēng)險(xiǎn)文化噴的核心及其問(wèn)三個(gè)組成層隙次。器（4）命第四是管理插戰(zhàn)略：要掌柏握戰(zhàn)略目標(biāo)芹的內(nèi)容。蘿第一、商業(yè)陡銀行公司治鋤理春粘◆陪商業(yè)銀行的賓公司治理是孔指控制、管訊理商業(yè)銀行姻的一種機(jī)制懇或制度安排尺，是商業(yè)銀刑行內(nèi)部組織追結(jié)構(gòu)和權(quán)力線分配體系的挪具體體現(xiàn)形黑式。其核心男是在所有權(quán)蹈、經(jīng)營(yíng)權(quán)分重離的情況下似，為妥善解節(jié)決委托數(shù)—椅代理關(guān)系而冒提出的董事因會(huì)、高管層憶組織體系和雁監(jiān)督制衡機(jī)眾制。傾澡◆霧特別，董事割會(huì)和高級(jí)管介理層所承擔(dān)擔(dān)的制定政策漿、實(shí)施政策勻、監(jiān)督合規(guī)櫻的職能，是僅商業(yè)銀行實(shí)獲施有效風(fēng)險(xiǎn)拿管理的關(guān)鍵農(nóng)。太敬◆摧考慮到商業(yè)姨銀行的特殊武性，巴塞爾魄委員會(huì)認(rèn)為胳，商業(yè)銀行奴公司治理應(yīng)槽遵循八大原非則。榨商業(yè)銀行公你司治理八大坐原則：唇1.氣董事會(huì)成員油應(yīng)清楚理解舍其在公司治芒理中的角色尼，有能力對(duì)真銀行的各項(xiàng)壤事務(wù)做出正夸確的判斷；炕2.罰董事會(huì)應(yīng)核積準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)歉略目標(biāo)和價(jià)穿值準(zhǔn)則并監(jiān)托督其在全行卸的傳達(dá)貫徹鄰；壤3.喚有效的董事拖會(huì)應(yīng)清楚地項(xiàng)界定自身和死高級(jí)管理層皺的權(quán)利及主夏要責(zé)任；眠4.性董事會(huì)應(yīng)確差保對(duì)高級(jí)管州理層按照董咐事會(huì)政策實(shí)麻施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)始督；鉤5.銅董事會(huì)和高瘦級(jí)管理層應(yīng)竟有效發(fā)揮內(nèi)疾部審計(jì)部門(mén)暮、外部審計(jì)日師及各內(nèi)部葵控制部門(mén)的紐作用；察6.征董事會(huì)應(yīng)確膚保薪酬政策勝及其做法與息銀行的公司捷文化、長(zhǎng)期嬸目標(biāo)和戰(zhàn)略恭、控制環(huán)境損相一致；槳7.珍銀行應(yīng)保持佩公司治理的降透明度；校8.飾董事會(huì)和高答級(jí)管理層應(yīng)界了解銀行的地運(yùn)營(yíng)架構(gòu)。王胖◆事我國(guó)商業(yè)銀壯行監(jiān)管部門(mén)談近幾年借鑒莊國(guó)際先進(jìn)經(jīng)餅驗(yàn)，也提出護(hù)了商業(yè)銀行井公司治理的變要求，主要掩做法包括：顆給

蓄完善股東大統(tǒng)會(huì)、董事會(huì)吐、監(jiān)事會(huì)、蜂高級(jí)管理層臨的議事制度滲和決策程序蹄；牛犯

里明確股東、糕董事、監(jiān)事轉(zhuǎn)和高級(jí)管理弊人員的權(quán)利使、義務(wù)；呀饑

賀建立、健全浪以監(jiān)事會(huì)為繼核心的監(jiān)督仿機(jī)制；末些

鴉建立完善的擔(dān)信息報(bào)告和別信息披露制豈度；明跳

舟建立合理的按薪酬制度，么強(qiáng)化激勵(lì)約框束機(jī)制。辟第二、商業(yè)繡銀行內(nèi)部控顏制省關(guān)于商業(yè)銀財(cái)行內(nèi)部控制值，大家從以給下三個(gè)方面缸了解，首先柔是◆定義折商業(yè)銀行內(nèi)慮部控制是商夠業(yè)銀行為實(shí)需現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)醋，通過(guò)制定教和實(shí)施一系順列制度、程食序和方法，劃對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行誠(chéng)事前防范、膨事中控制、仁事后監(jiān)督和從糾正的動(dòng)態(tài)緒過(guò)程和機(jī)制找。其次是噴2.商業(yè)銀壞行內(nèi)部控制絹目標(biāo)和要素繞：是密◆鍛內(nèi)部控制目碧標(biāo):是四個(gè)磨確保用守

罷確保國(guó)家法西律規(guī)定和商誕業(yè)銀行內(nèi)部狀規(guī)章制度的徒貫徹執(zhí)行；版妹

角確保商業(yè)銀牲行發(fā)展戰(zhàn)略漆和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)斯的全面實(shí)施隔和充分實(shí)現(xiàn)演；嘩蔬

須確保風(fēng)險(xiǎn)管擋理體系的有益效性；軟稅

籍確保業(yè)務(wù)記基錄、財(cái)務(wù)信甲息和其他管否理信息的及玻時(shí)、真實(shí)和蜘完整?？跊](méi)◆給內(nèi)部控制的島主要要素包艇括五個(gè)嚷輔

宗內(nèi)部控制環(huán)捐境辱驅(qū)

滾風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與千評(píng)估害霉

石內(nèi)部控制措亡施愉吩

沃信息交流與彩反饋器炎

洋監(jiān)督評(píng)價(jià)與嗎糾正氣3.商業(yè)銀池行內(nèi)部控制誦的主要原則猶。幼商業(yè)銀行的漁內(nèi)部控制必迫須貫徹全面錢(qián)、審慎、有趙效、獨(dú)立的述原則。燭第三、商業(yè)批銀行的風(fēng)險(xiǎn)捉文化旋屑◆獅又稱風(fēng)險(xiǎn)管絡(luò)理文化，是崖商業(yè)銀行在僵經(jīng)營(yíng)管理活建動(dòng)中逐步形灶成的風(fēng)險(xiǎn)管幟理理念、哲墻學(xué)和價(jià)值，腹通過(guò)商業(yè)銀站行的風(fēng)險(xiǎn)管喚理戰(zhàn)略、風(fēng)經(jīng)險(xiǎn)管理制度燒以及廣大員屑工的風(fēng)險(xiǎn)管及理行為表現(xiàn)爽出來(lái)的一種炭企業(yè)文化。疑評(píng)◆班風(fēng)險(xiǎn)文化由悔風(fēng)險(xiǎn)管理理窄念、知識(shí)和嚴(yán)制度三個(gè)層木次組成；其廊中風(fēng)險(xiǎn)管理奉理念是風(fēng)險(xiǎn)乓文化的核心俘第四、商業(yè)意銀行管理戰(zhàn)屬略箏數(shù)◆思商業(yè)銀行管歌理戰(zhàn)略是商謀業(yè)銀行在綜臘合分析外部癥環(huán)境、內(nèi)部舍管理狀況及直同業(yè)優(yōu)劣比蜓較的基礎(chǔ)上市，提出的一儉整套包括商舟業(yè)銀行發(fā)展還的戰(zhàn)略目標(biāo)哥，以及為實(shí)旱現(xiàn)這些目標(biāo)久所采取的措粘施的戰(zhàn)略。植陶◆懼商業(yè)銀行管柜理戰(zhàn)略包括戶戰(zhàn)略目標(biāo)和渴實(shí)現(xiàn)路徑兩墊個(gè)方面的內(nèi)求容?？返诙?jié)重難勺點(diǎn)兇3.商業(yè)嶄銀行風(fēng)險(xiǎn)管紗理組織包括零哪些？冠答：董事會(huì)想及其專(zhuān)門(mén)委弓員會(huì)監(jiān)事會(huì)得高級(jí)管沸理層擁風(fēng)險(xiǎn)管鞏理部門(mén)準(zhǔn)其他風(fēng)危險(xiǎn)控制部門(mén)廁尚4.第二糖節(jié)重點(diǎn)要求昌叨答：（1）斷要掌握董事疊會(huì)及其專(zhuān)門(mén)淺委員會(huì)的職股責(zé)特（2）孕了解監(jiān)事會(huì)盲的職責(zé)掀（3）襪掌握高級(jí)管薦理層的職責(zé)角（4）腥重點(diǎn)掌握風(fēng)秒險(xiǎn)管理部門(mén)裁的職責(zé)及其屠部門(mén)設(shè)置，食尤其是要知運(yùn)道風(fēng)險(xiǎn)管理黎部門(mén)必須是射一個(gè)相對(duì)獨(dú)茅立的部門(mén)，健需要最高管選理層積極倡村導(dǎo)并大力支勉持，同時(shí)配傳備具有高度柄職業(yè)精神和聚風(fēng)險(xiǎn)管理技怎能的專(zhuān)業(yè)人陪員。珠（5）幫在斃“璃其他風(fēng)險(xiǎn)控植制部門(mén)串”立中：要理解的“汪內(nèi)部審計(jì)和府法律/合規(guī)味部門(mén)的職責(zé)聾”階杠5.章董事會(huì)及蓄其專(zhuān)門(mén)委員陣會(huì)偶答：董事會(huì)臭是商業(yè)銀行航的最高風(fēng)險(xiǎn)取管理/決策求機(jī)構(gòu)，承擔(dān)票對(duì)商業(yè)銀行挑風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)款施監(jiān)控的最叉終責(zé)任，確典保商業(yè)銀行賴有效識(shí)別、炎計(jì)量、監(jiān)測(cè)宰和控制各項(xiàng)池業(yè)務(wù)所承擔(dān)碑的各種風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)。令具體來(lái)?yè)?dān)說(shuō)，董事會(huì)戴在風(fēng)險(xiǎn)管理皆的職能如下冰：惡薦◆伯負(fù)責(zé)審批風(fēng)憶險(xiǎn)管理的戰(zhàn)旦略、政策和翁程序；喜軟◆綠確定銀行可尺以承受的總煤體風(fēng)險(xiǎn)水平五；耀渴◆掌督促高級(jí)管氧理層采取必匙要的措施識(shí)途別、計(jì)量、耕監(jiān)測(cè)和控制叛各種風(fēng)險(xiǎn)；茫之◆炕定期獲得關(guān)豪于風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)疤和水平的報(bào)的告；廚荷◆達(dá)監(jiān)控和評(píng)價(jià)襯風(fēng)險(xiǎn)管理的跳全面性、有猜效性以及高肥級(jí)管理層在第風(fēng)險(xiǎn)管理方餐面的履職情判況?？扯聲?huì)輪通常指派專(zhuān)描門(mén)委員會(huì)（躍通常為最高考風(fēng)險(xiǎn)管理委直員會(huì)）負(fù)責(zé)間擬定具體的霉風(fēng)險(xiǎn)管理政單策和指導(dǎo)原厭則。雙6.監(jiān)事賠會(huì)嚼答：監(jiān)事會(huì)噸是我國(guó)金融澇機(jī)構(gòu)所特有同的監(jiān)督機(jī)構(gòu)訓(xùn)，對(duì)股東大敏會(huì)負(fù)責(zé)，從頂事金融機(jī)構(gòu)帆內(nèi)部盡職監(jiān)陷督、財(cái)務(wù)監(jiān)頑督、內(nèi)部控已制監(jiān)督等監(jiān)壤察工作；燒監(jiān)事會(huì)屋通過(guò)列席會(huì)斗議、調(diào)閱文吧件、檢查與筐調(diào)研、監(jiān)督亂測(cè)評(píng)、訪談案座談等方式陡，以及綜合寒利用非現(xiàn)場(chǎng)麥監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)捎抽查手段，慨對(duì)金融機(jī)構(gòu)壁的決策過(guò)程服、決策執(zhí)行虜過(guò)程、經(jīng)營(yíng)哄活動(dòng)，以及中董事、高級(jí)冤管理人員的決工作表現(xiàn)，勾進(jìn)行監(jiān)督和詞測(cè)評(píng)。邀7.高級(jí)抖管理層憶答：高級(jí)管循理層的主要輔職責(zé)：離?！粽Q負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)印險(xiǎn)管理的政領(lǐng)策；序霜◆踏制定風(fēng)險(xiǎn)管偉理的程序和品操作規(guī)程；遼跨◆粉及時(shí)了解風(fēng)氣險(xiǎn)水平及其賽管理狀況；軋斬◆梳確保銀行具桌備足夠的人糧力、物力和初恰當(dāng)?shù)慕M織歪結(jié)構(gòu)、管理悄信息系統(tǒng)以黨及技術(shù)水平溫，來(lái)有效地咐識(shí)別、計(jì)量拾、監(jiān)測(cè)和控乒制各項(xiàng)業(yè)務(wù)且所承擔(dān)的各學(xué)種風(fēng)險(xiǎn)。凝8.建立絮獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)螞管理部門(mén)平防答：風(fēng)險(xiǎn)管獅理部門(mén)是風(fēng)懂險(xiǎn)管理組織秀的主要組成深部分。武爸◆泰高效的風(fēng)險(xiǎn)矮管理部門(mén)應(yīng)烏當(dāng)遵守兩個(gè)們基本準(zhǔn)則：威秀

御首先，風(fēng)險(xiǎn)尖管理部門(mén)必李須具備高度掛獨(dú)立性；以齊提供客觀的罷風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策摟略墻鐵

欄其次，風(fēng)險(xiǎn)矮管理部門(mén)不漸具備、或具冰備非常有限蹤的風(fēng)險(xiǎn)管理玻策略執(zhí)行權(quán)亞。以降低操抗作風(fēng)險(xiǎn)軍（1）風(fēng)險(xiǎn)咸管理部門(mén)的壽結(jié)構(gòu)尚蝶◆撈還是要強(qiáng)調(diào)掙風(fēng)險(xiǎn)管理部搬門(mén)必須是一樸個(gè)相對(duì)獨(dú)立袍的部門(mén)完施

吊一方面，需系要最高管理少層積極倡導(dǎo)橫并大力支持驅(qū)；隱肢

志另一方面，釘需要配備具豪有高度職業(yè)邊精神和風(fēng)險(xiǎn)估管理技能的襯專(zhuān)業(yè)人員。麥胡◆茄風(fēng)險(xiǎn)管理部夕門(mén)結(jié)構(gòu)通常奧有兩種類(lèi)型倡：廈桂

風(fēng)集中型的風(fēng)漫險(xiǎn)管理部門(mén)真，適用于規(guī)搏模龐大，資色金、技術(shù)、浮人力資源雄飯厚的商業(yè)銀礎(chǔ)行。戲耍

榮分散型風(fēng)險(xiǎn)浮管理部門(mén)，剩適用于規(guī)模傷有限的城市乎商業(yè)銀行、肚證券、基金年、期貨、信灘托、資產(chǎn)管楚理等金融機(jī)都構(gòu)。醋（2）風(fēng)險(xiǎn)衡管理部門(mén)的秋職責(zé)更經(jīng)◆內(nèi)監(jiān)控各類(lèi)金胖融產(chǎn)品和所疊有業(yè)務(wù)部門(mén)鑄的風(fēng)險(xiǎn)限額勵(lì)；牧虜◆慢風(fēng)險(xiǎn)管理部良門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)包復(fù)雜金融產(chǎn)爬品的定價(jià)模娘型，并協(xié)助第財(cái)務(wù)控制人曲員進(jìn)行價(jià)格俊評(píng)估；周剪◆于風(fēng)險(xiǎn)管理部繼門(mén)獨(dú)特的地她位使其可以悄全面掌握金送融機(jī)構(gòu)的整鑰體風(fēng)險(xiǎn)狀況極，因此強(qiáng)化抽了風(fēng)險(xiǎn)管理忽部門(mén)對(duì)于保易持信息準(zhǔn)確幸性的責(zé)任感通。志（3）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理所需的棒專(zhuān)業(yè)技能幫屠◆固參照國(guó)際風(fēng)喪險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)賢，集中型風(fēng)祝險(xiǎn)管理部門(mén)室的人員必須車(chē)具備以下五葬個(gè)方面的主笑要技能：亭允

犁風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和頓分析能力類(lèi)犯

市數(shù)量分析能移力歌繪

候價(jià)格核準(zhǔn)能全力質(zhì)懶

詢模型創(chuàng)建能捎力爐追

架系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/極集成能力雀9.其他痰風(fēng)險(xiǎn)控制部坡門(mén)絹答：這些部路門(mén)包括：樸饞◆頂財(cái)務(wù)控制部華門(mén)絞切◆飛內(nèi)部審計(jì)部醒門(mén)慮稀◆解法律/合規(guī)遇部門(mén)旅漠◆僻外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)掀督機(jī)構(gòu)秘第三節(jié)重難槐點(diǎn)副10.第容三節(jié)重點(diǎn)掌戶握并答：希望大丸家重點(diǎn)掌握輛銀行風(fēng)險(xiǎn)管議理流程，風(fēng)虎險(xiǎn)管理流程搞可以概括為椒：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量企、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)壘和風(fēng)險(xiǎn)控制特四個(gè)主要步馳驟。具其中，總其中前三個(gè)蚊步驟由風(fēng)險(xiǎn)訪管理部門(mén)承廢擔(dān)，而風(fēng)險(xiǎn)龜控制和決策蔥職能由風(fēng)險(xiǎn)除管理委員會(huì)慨承擔(dān)。前11.風(fēng)握險(xiǎn)識(shí)別療答：砍◆績(jī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的喚作用：有效原識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是既風(fēng)險(xiǎn)管理的落最基本要求創(chuàng)。職撫◆壯風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的求環(huán)節(jié)：包括搏感知風(fēng)險(xiǎn)和鎮(zhèn)分析風(fēng)險(xiǎn)兩坐個(gè)環(huán)節(jié)，即崇了解各種潛踢在的風(fēng)險(xiǎn)和辨分析引起風(fēng)址險(xiǎn)事件的原粉因。波謙◆怕風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)蛙注的主要問(wèn)軍題是：胡詳

耐風(fēng)險(xiǎn)因素、使風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)動(dòng)以及后果；由細(xì)

礦識(shí)別的方法而及其效果。帳軍◆載風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主脅要有以下幾股種方法：圖隸

畜專(zhuān)家調(diào)查列破舉法功斃

幕資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀懂況分析法或掛

下情景分析法光虎

知分解分析法圖佳

柜失誤樹(shù)分析另方法產(chǎn)12.風(fēng)眼險(xiǎn)計(jì)量罪答：脆◆美作用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)計(jì)量/量化葉是全面風(fēng)險(xiǎn)許管理、資本鵲監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)蠢資本配置得股以有效實(shí)施咳的基礎(chǔ)；駝堤◆爪實(shí)現(xiàn)方法倘準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)蠅計(jì)量結(jié)果是僅建立在卓越悶的風(fēng)險(xiǎn)模型趕基礎(chǔ)之上；賴無(wú)◆子商業(yè)銀行應(yīng)婆當(dāng)根據(jù)不同態(tài)的業(yè)務(wù)性質(zhì)奸、規(guī)模和復(fù)棋雜程度，對(duì)生不同類(lèi)別的甲風(fēng)險(xiǎn)選擇適不當(dāng)?shù)挠?jì)量方乖法，基于合勾理的假設(shè)前箏提和參數(shù)，鞠計(jì)量承擔(dān)的拾所有風(fēng)險(xiǎn)；術(shù)殼◆微銀行在追求各和采用高級(jí)耕風(fēng)險(xiǎn)量化方羞法的同時(shí)，紅應(yīng)當(dāng)意識(shí)到堤模型風(fēng)險(xiǎn)等凡?；?3.風(fēng)持險(xiǎn)監(jiān)測(cè)美答：姓◆拘風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包戶含兩個(gè)層面碗：玻譯

頭監(jiān)測(cè)各種可葛量化的關(guān)鍵薄風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、叉以及不可量細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)因販素的變化和偷發(fā)展趨勢(shì)，裳確?？梢詫⑷埏L(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一頑步惡化之前化識(shí)別出來(lái)；但約

盲報(bào)告商業(yè)銀寶行所有風(fēng)險(xiǎn)舌的定性/定切量評(píng)估結(jié)果視，所采取的誘風(fēng)險(xiǎn)管理/榆控制措施、鑼及其質(zhì)量/交效果。市且◆衣建立功能強(qiáng)陳大、動(dòng)態(tài)/娛交互式的風(fēng)尚險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)綠告系統(tǒng)，對(duì)云于提高金融優(yōu)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管曠理效率和質(zhì)秧量具有非常漸重要的作用繩。嬌瓶14.風(fēng)吐險(xiǎn)控制癥答：拐◆作風(fēng)險(xiǎn)控制是怠對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別騰和計(jì)量的風(fēng)惠險(xiǎn)采取分散夏、對(duì)沖、轉(zhuǎn)節(jié)移、規(guī)避和棕補(bǔ)償?shù)却胧┝辏M(jìn)行有效米管理和控制槍的過(guò)程；絹岸◆競(jìng)風(fēng)險(xiǎn)管理/訊控制措施應(yīng)卵當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下宋目標(biāo)：筑攪

焦風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)俯略和策略符蝶合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)釣的要求；脹條

掙所采取的具棍體措施符合輔風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)暗略和策略的繩要求，并在縮成本/收益臥基礎(chǔ)上保持密有效性；計(jì)摸

鏡通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)德誘因的分析宅，發(fā)現(xiàn)管理話中存在的問(wèn)彩題，以完善桿風(fēng)險(xiǎn)管理程牌序；盼15.具腫體的風(fēng)險(xiǎn)管愧理控制措施鞠蓬答：具體的泥風(fēng)險(xiǎn)管理/瘡控制措施采藝取從基層業(yè)池務(wù)單位到業(yè)庸務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)鄭管理委員會(huì)傍，最終到達(dá)宴高級(jí)管理層珠的三級(jí)管理目方式雁維◆趨首先，基層澡業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)卷當(dāng)配備風(fēng)險(xiǎn)鑰管理專(zhuān)業(yè)人嫩員（1～2榜人），有時(shí)蛾也被稱為風(fēng)棟險(xiǎn)管理經(jīng)理塞，負(fù)責(zé)基層嶺風(fēng)險(xiǎn)信息的歇收集、整理昨和不同部門(mén)搞/信息系統(tǒng)子之間的傳遞專(zhuān)，識(shí)別和降料低業(yè)務(wù)部門(mén)豬潛在的風(fēng)險(xiǎn)比因素；欄朋◆礙其次，每個(gè)懲業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)譯置風(fēng)險(xiǎn)管理岸委員會(huì)（3嘆～5人），唯負(fù)責(zé)所屬業(yè)采務(wù)部門(mén)的日錦常風(fēng)險(xiǎn)管理扯，并對(duì)常規(guī)孫風(fēng)險(xiǎn)狀況作賴出判斷，決碌定采取何種知風(fēng)險(xiǎn)控制措蹄施；跨漸◆探最后，作為射定期匯報(bào)或撈在遭遇特殊無(wú)風(fēng)險(xiǎn)因素的躺情況下，業(yè)勉務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)奸委員會(huì)向最滋高管理層（飄或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)攏）匯報(bào)。凍最高管自理層或風(fēng)險(xiǎn)他總監(jiān)直接領(lǐng)餐導(dǎo)商業(yè)銀行幅最高風(fēng)險(xiǎn)管蠻理委員會(huì)（棋5～7人）蒸，作為金融讀風(fēng)險(xiǎn)管理的籌最高決策單健位，決定采敢取何種有效每措施控制商紀(jì)業(yè)銀行的整茄體或重大風(fēng)摘險(xiǎn)。優(yōu)第四節(jié)重難憲點(diǎn)央16.銀區(qū)行風(fēng)險(xiǎn)管理嬌信息系統(tǒng)包丹括哪些功能丑？統(tǒng)答：裹◆友數(shù)據(jù)收集奔凡◆療數(shù)據(jù)處理脈呈◆尿信息傳遞迫覽◆口信息系統(tǒng)安臨全管理設(shè)理解拌“色數(shù)據(jù)收集串”愁步驟，特別拐是理解風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)信息的特性脂，包括精確砌性、及時(shí)性支等淘”遺，關(guān)于房“報(bào)數(shù)據(jù)處理止”“地信息傳遞染”緊和銜“糖信息系統(tǒng)安陰全管理室“漢建議只做了鑼解。歇17.數(shù)雨據(jù)收集拔答：(1)舉風(fēng)險(xiǎn)信息/給數(shù)據(jù)的種類(lèi)拐：射毅◆茄內(nèi)部數(shù)據(jù)節(jié)內(nèi)部數(shù)據(jù)是幕從各個(gè)業(yè)務(wù)值信息系統(tǒng)中型抽取的、與夜風(fēng)險(xiǎn)管理相廚關(guān)的數(shù)據(jù)；退參◆湖外部數(shù)據(jù)禁通過(guò)專(zhuān)業(yè)數(shù)杰據(jù)供應(yīng)商所煤獲得的數(shù)據(jù)謹(jǐn)：罩葛

卵國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行緊情和信息數(shù)壇據(jù)朽桃

培外部評(píng)級(jí)數(shù)期據(jù)搖斬

董行業(yè)統(tǒng)計(jì)分野析數(shù)據(jù)瓣午

卷外部損失數(shù)討據(jù)盛(2)風(fēng)險(xiǎn)鍋信息的特性叔么◆暑風(fēng)險(xiǎn)信息的兵特性博疏

速精確性及時(shí)性鋼第三章信徒用風(fēng)險(xiǎn)管理陰1.第三功章是復(fù)習(xí)的葉重點(diǎn)，內(nèi)容陽(yáng)較多，大家冊(cè)一定要多下娃功夫，按照飾前面的講述練，對(duì)任何種僻類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的管下理都需要鄰“悅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、著風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、悔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和牛風(fēng)險(xiǎn)控制辛”怠這四個(gè)主要毒步驟，所以繩對(duì)于信用風(fēng)泛險(xiǎn)管理，內(nèi)得容包括信用案風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別品，信用風(fēng)險(xiǎn)攜的計(jì)量，信姓用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)龜與報(bào)告以及襲信用風(fēng)險(xiǎn)控南制。裹信用風(fēng)險(xiǎn)管掠理一章的主男要結(jié)構(gòu)則第一節(jié)重難尼點(diǎn)姐2.本節(jié)臣的學(xué)習(xí)目的階極答：悼——捧正確認(rèn)識(shí)和擋理解信用風(fēng)佩險(xiǎn)識(shí)別的定種義、內(nèi)容、非步驟和方法貫；膜——宵正確認(rèn)識(shí)和尚理解銀行單屠一法人客戶贊的分類(lèi)及信塵用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和方法；負(fù)——曲正確認(rèn)識(shí)和雙理解集團(tuán)法心人客戶的定害義、特征及堪信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)恐別方法；糞——暈正確認(rèn)識(shí)和冒理解個(gè)人客耐戶的分類(lèi)及治信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)揉別方法桿嫁3.信用由風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的泄一般認(rèn)識(shí)幸答：告包括:蘇驚音——翁信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)期別的定義；納汁憶——臉信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)拐別的內(nèi)容；部具敢——樣信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)屬別的步驟、紛方法。扔此——選信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)奮別的定義話信用風(fēng)妨險(xiǎn)識(shí)別是指夾通過(guò)對(duì)銀行列外部經(jīng)營(yíng)環(huán)喘境和對(duì)銀行倡的客戶和交河易對(duì)手的了執(zhí)解、考察和緞分析，識(shí)別痰出可能導(dǎo)致章銀行債務(wù)人僅或交易對(duì)手炒違約或信用因質(zhì)量發(fā)生變紀(jì)化、影響銀邀行債權(quán)或其篇他金融工具悠的價(jià)值，并刑由此引致銀伶行損失的各冶種因素。懇色——擠信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)然別的內(nèi)容倡包括:市聚糕⑴畏信用風(fēng)險(xiǎn)因?qū)宜氐姆治?；催認(rèn)字⑵警信用風(fēng)險(xiǎn)的增性質(zhì)、可能割性及后果的蜜判斷；授榨⑶復(fù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)襖別的步驟、客方法及其效扇果。衣假——歪信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)運(yùn)別的步驟、擔(dān)方法a進(jìn)信用風(fēng)除險(xiǎn)識(shí)別的步達(dá)驟治第一步名：要求債務(wù)個(gè)人和交易對(duì)橡手提供或從番外部（中介雙或第三方）管獲得各種相際關(guān)資料和基攏本信息，通明過(guò)各種適當(dāng)獻(xiàn)、有效的途公徑和方法，熊對(duì)銀行的潛答在和現(xiàn)實(shí)的枯債務(wù)人及交煩易對(duì)手進(jìn)行滑系統(tǒng)的了解尚和考察；效第二步咸：分析各種攤可能引致債繩務(wù)人及交易縫對(duì)手信用風(fēng)蜘險(xiǎn)的來(lái)源、績(jī)成因及其表轎現(xiàn)形式，并是考察潛在信混用風(fēng)險(xiǎn)的狀參況。擱蠅——略信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)距別的步驟、煌方法b寫(xiě)方法包驕括：適傳統(tǒng)的講專(zhuān)家分析億各種評(píng)足級(jí)、評(píng)分模齊型蒼4.信用污風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的賠對(duì)象濁答：非保泊證收益型理誰(shuí)財(cái)計(jì)劃可以盜分為保本浮問(wèn)動(dòng)收益理財(cái)李計(jì)劃和非保捷本浮動(dòng)收益傍理財(cái)計(jì)劃。屬保本浮動(dòng)收低益理財(cái)計(jì)劃沈是指商業(yè)銀下行按照約定顧條件向客戶氧保證本金支柿付，本金以抖外的投資風(fēng)樣險(xiǎn)由客戶承另?yè)?dān)，并依據(jù)文實(shí)際投資收誘益情況確定鴿客戶實(shí)際收平益水平的理婚財(cái)計(jì)劃；非盜保本浮動(dòng)收銹益理財(cái)計(jì)劃晚是指商業(yè)銀趁行根據(jù)約定誘條件和實(shí)際荒投資收益情兵況向客戶支便付收益，并臭不保證客戶糠本金安全的農(nóng)理財(cái)計(jì)劃。劃一.單酷一客戶的信館用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別掌握：慢答：（1）叔第一是掌握池單一客戶的歡識(shí)別與分類(lèi)詠，腳關(guān)于單真一客戶的分隸類(lèi)：要從服傷務(wù)對(duì)象性質(zhì)耳、機(jī)構(gòu)性質(zhì)縮、公司組織牽性質(zhì)等角度互進(jìn)行，這里喝單一客戶包午括企業(yè)單一圣客戶和機(jī)構(gòu)虧類(lèi)客戶莖此外要霞理解單一客監(jiān)戶的識(shí)別的傾基本信息洗（2）酬第二是掌握餓財(cái)務(wù)狀況和怖現(xiàn)金流量分楊析的內(nèi)容談例如財(cái)議務(wù)報(bào)表分析中包括：識(shí)別受和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)鴿報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)、摘識(shí)別和評(píng)價(jià)脂經(jīng)營(yíng)管理狀翻況、識(shí)別和宮評(píng)價(jià)資產(chǎn)管肯理狀況以及功識(shí)別和評(píng)價(jià)丙負(fù)債管理狀養(yǎng)況開(kāi)關(guān)于財(cái)訓(xùn)務(wù)比率分析商：要從：盈虜利能力比率筐、效率比率要、杠桿比率吼、流動(dòng)性比傻率幾個(gè)方面逐掌握域掌握現(xiàn)叨金流量分析奉的步驟芒（3）鏈第三是理解敲非財(cái)務(wù)因素百分析的內(nèi)容蔽，包括巷客戶管懂理層風(fēng)險(xiǎn)分爪析、行業(yè)風(fēng)貴險(xiǎn)分析、生河產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)罰險(xiǎn)分析、宏娃觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境雄分析等青（4）眨第四是理解矩?fù)?dān)保分析幫例如擔(dān)找保的定義與擔(dān)保的增主要方式有傾：保證、抵誤押、質(zhì)押、氣留置和定金鴨（一）單一摟客戶的分類(lèi)號(hào)與信息采集外陜答：1.朽單一客戶的序分類(lèi)救幕⑴愛(ài)根據(jù)服務(wù)諒對(duì)象的性質(zhì)燃：公司機(jī)構(gòu)蛋類(lèi)客戶與個(gè)侵人客戶；圣位⑵息根據(jù)機(jī)構(gòu)罵性質(zhì)：公司烈類(lèi)客戶和機(jī)監(jiān)構(gòu)類(lèi)客戶；禮新錄⑶罪根據(jù)公司頂組織形式：久企業(yè)單一客冶戶和企業(yè)集謝團(tuán)客戶；船濕⑷樸根據(jù)企業(yè)熟單一客戶規(guī)玉模：大型企恰業(yè)、中小型島企業(yè)；微小校型企業(yè)；積想⑸辜根據(jù)企業(yè)穗所有權(quán)性質(zhì)汪：國(guó)有企業(yè)器；股份制企糖業(yè)；民營(yíng)企明業(yè)；合資企猶業(yè)；外商獨(dú)字資企業(yè)等。賢墊2.惰單一客戶的穴信息采集、倚分析賓商業(yè)銀賄行應(yīng)要求客趙戶提供基本咬資料，并對(duì)榴客戶提供的洪身份證明、野授信主體資鬧格、財(cái)務(wù)狀況況等資料的綢合法性、真蛙實(shí)性和有效釘性進(jìn)行認(rèn)真愈核實(shí)，并將掏核實(shí)過(guò)程和蹲結(jié)果以書(shū)面巧形式記載。園（二）財(cái)務(wù)乳狀況和現(xiàn)金榆流量分析餡恭答：財(cái)還務(wù)分析是對(duì)這企業(yè)經(jīng)營(yíng)活去動(dòng)中的經(jīng)營(yíng)哄成果、財(cái)務(wù)善狀況以及現(xiàn)梁金流量情況殖的分析。通黑過(guò)分析達(dá)到希評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)柱營(yíng)管理者的勞管理業(yè)績(jī)、啟經(jīng)營(yíng)效率，柔評(píng)估企業(yè)所至創(chuàng)造價(jià)值，忘估計(jì)企業(yè)的返財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和戒信用風(fēng)險(xiǎn)等炊目標(biāo)摧財(cái)務(wù)分辱析最主要的蠅內(nèi)容為：幅財(cái)務(wù)報(bào)丑表分析；財(cái)革務(wù)比率分析浙；現(xiàn)金流鑒量分析媽1.名財(cái)務(wù)報(bào)表分襖析逐應(yīng)特別偏注重以下四謀項(xiàng)主要內(nèi)容鑼?zhuān)合笞R(shí)別和攤評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)仇表風(fēng)險(xiǎn)梳識(shí)別和情評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管單理狀況奧識(shí)別和測(cè)評(píng)價(jià)資產(chǎn)管敘理狀況剪識(shí)別和滾評(píng)價(jià)負(fù)債管存理狀況懂2浴.財(cái)務(wù)比兆率分析判財(cái)務(wù)比適率由以下四舍大類(lèi)組成：津浮盈利能要力比率槍效率比選率渣杠桿比透率禍流動(dòng)性號(hào)比率每財(cái)務(wù)分憶析比率一覽情表功案例：欠虛假信息，膚騙取信用絡(luò)200蝦7年9月3彈日北京《察法制晚報(bào)》袍報(bào)道，交通振銀行北京分加行狀告君飛疫信通（北京晝）公司，起漫因是，截至伶2007年豎6月，原該周公司的四名御員工的四張座信用卡已累挽計(jì)透支72因987.7微4元人民幣距，而200慚5年10月商19日、2仔0日四人申認(rèn)辦信用卡時(shí)誠(chéng)，該公司分鍵別為其出具看了虛假的收遣入證明，交畫(huà)行認(rèn)為，該笑公司應(yīng)當(dāng)承逼擔(dān)還款責(zé)任舌。陪3.肆現(xiàn)金流量分情析追陽(yáng)①尚現(xiàn)金流的碗定義及構(gòu)成之?？态F(xiàn)金流監(jiān)是指現(xiàn)金在仍一個(gè)公司內(nèi)鄭的流入和流工出。壤現(xiàn)金流玻量表分為三衫個(gè)部分：經(jīng)雜營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)鉗金流，投資諷活動(dòng)的現(xiàn)金揚(yáng)流，融資活酬動(dòng)的現(xiàn)金流曉?；ㄓ、趦涩F(xiàn)金流量貢的分類(lèi)及現(xiàn)鋤金流表的編蓮制寬現(xiàn)金流蜜量表的編制脾遵循下列等純式關(guān)系：搶本年度甘現(xiàn)金和現(xiàn)金脹等價(jià)物的凈攏增加額=經(jīng)項(xiàng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生殼的凈現(xiàn)金流這量+/-投暗資活動(dòng)產(chǎn)生止的凈現(xiàn)金流煤量+/-籌辮資活動(dòng)產(chǎn)生剃的凈現(xiàn)金流恥量拴男③磁現(xiàn)金流量豈分析的步驟畫(huà)。辦第一步格：分析經(jīng)營(yíng)莖性現(xiàn)金流；顯碰第二步猶：分析投資寄活動(dòng)的現(xiàn)金地流；慰第三步兵：分析籌資腦活動(dòng)的現(xiàn)金跌流。柿（三）非財(cái)劉務(wù)因素分析那霧答：（1）馬客戶管理層爸分析刑重點(diǎn)考雕核客戶管理聰者的人品、幸誠(chéng)信度、授拔信動(dòng)機(jī)、經(jīng)仔營(yíng)能力以及糊其道德水準(zhǔn)乘。逗（2）獨(dú)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分鉛析法每個(gè)借跡款人都處于滅某一特定的鉆行業(yè)中，每非一特定行業(yè)概因所處的發(fā)磨展階段不同色而具有其特叫有的行業(yè)風(fēng)照險(xiǎn)。后（3）艙生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)兩風(fēng)險(xiǎn)分析缺這是指戒與管理水平鞏、工藝技術(shù)臨以及市場(chǎng)變艘化相關(guān)聯(lián)的燭風(fēng)險(xiǎn)的分析北。純（4）棄宏觀經(jīng)濟(jì)及拖自然環(huán)境因渡素分析遷宏觀經(jīng)虎濟(jì)因素分析冷續(xù)包括經(jīng)光濟(jì)增長(zhǎng)、通萬(wàn)貨膨脹、叮匯率變動(dòng)等席因素分析。山祖自然環(huán)蠟境因素分析庫(kù)童包括交取通、能源、臂礦產(chǎn)等因素電的分析。雞（四）擔(dān)?；攴治龇獯穑簱?dān)保是鴨指為維護(hù)債迅權(quán)人和其他狠當(dāng)事人的合爽法權(quán)益，提碰高貸款償還賠的可能性，姻降低銀行資寄金損失的風(fēng)溜險(xiǎn)，由借款育人或第三人爆對(duì)貸款本息胖的償還或其繳他授信產(chǎn)品桑提供的一種盯附加的保障穩(wěn)，為銀行提雨供一個(gè)可以僑影響或控制砌的潛在還款泉來(lái)源。朱擔(dān)保方舅式主要有：榆保證、抵押他、質(zhì)押、留育置和定金。珍蝦二.集團(tuán)鋸客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)汁別要求：奧答：（1）逆第一是要掌隨握集團(tuán)客戶所識(shí)別與分類(lèi)掌宏要掌握址集團(tuán)客戶的剪定義，這里物所指集團(tuán)客類(lèi)戶是指企業(yè)蓬集團(tuán)客戶，淹企業(yè)集團(tuán)是勺指相互之間埋存在直接或酒間接控制關(guān)苦系或其他重聚大影響關(guān)系陜的關(guān)聯(lián)方組漆成的法人客遮戶群。具有焦關(guān)聯(lián)特點(diǎn)主要掌握捐集團(tuán)客戶的失分類(lèi)：例如氣根據(jù)集團(tuán)內(nèi)蝦部關(guān)聯(lián)關(guān)系閑不同，企業(yè)刊集團(tuán)可以分未為縱向一體零化企業(yè)集團(tuán)吧和橫向多元餓化企業(yè)集團(tuán)堡霜（2）鹿第二是掌握聲集團(tuán)客戶的光信用風(fēng)險(xiǎn)具馬有的以下幾羽個(gè)方面的特巨征，叨內(nèi)部關(guān)騎聯(lián)交易頻繁瘦惑連環(huán)擔(dān)肝保十分普遍這斬財(cái)務(wù)報(bào)魚(yú)表真實(shí)性差樓棚風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)鳴控難度較大下調(diào)系統(tǒng)性岸風(fēng)險(xiǎn)較高悔（3）逃第三是掌握淡什么是關(guān)聯(lián)鏡方，如何辨江別關(guān)聯(lián)交易柱（1）遞集團(tuán)客戶識(shí)謀別與分類(lèi)謀號(hào)答：所糕指集團(tuán)客戶腎是指企業(yè)集餡團(tuán)客戶，企炮業(yè)集團(tuán)是指冷相互之間存逮在直接或間留接控制關(guān)系改或其他重大符影響關(guān)系的斜關(guān)聯(lián)方組成銹的法人客戶宮群。確定為陡同一集團(tuán)客屠戶內(nèi)的關(guān)聯(lián)饞方可稱為成脹員單位。際根據(jù)集悶團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)杠關(guān)系不同，燃企業(yè)集團(tuán)可班以分為縱向脊一體化企業(yè)角集團(tuán)和橫向劫多元化企業(yè)謝集團(tuán)；根據(jù)織集團(tuán)內(nèi)部企壞業(yè)緊密程度忌不同，企業(yè)驗(yàn)集團(tuán)可以分映為緊密型企辣業(yè)集團(tuán)和松陶散型企業(yè)集她團(tuán)。急集團(tuán)客故戶的四個(gè)特爽征孔集團(tuán)客泛戶是指具有艦以下特征的框銀行的企事頂業(yè)法人授信束對(duì)象：院1.在熱股權(quán)上或者姜經(jīng)營(yíng)決策上飼直接或間接園控制其他企漲事業(yè)法人或肥被其他企事圓業(yè)法人控制網(wǎng)的；閣2.共蛇同被第三方繳企事業(yè)法人籠所控制的；甲鴉3.主滿要投資者個(gè)比人、關(guān)鍵管花理人員或與耀其關(guān)系密切美的家庭成員澇（包括三代盜以內(nèi)直系親旦屬關(guān)系和二帶代以內(nèi)旁系惡親屬關(guān)系）票共同直接控絲制或間接控語(yǔ)制的；糕4.存江在其他關(guān)聯(lián)爪關(guān)系，可能賄不按公允價(jià)歲格原則轉(zhuǎn)移倘資產(chǎn)和利潤(rùn)湯，商業(yè)銀行綱認(rèn)為應(yīng)視同們集團(tuán)客戶進(jìn)蜂行授信管理疏的。疑商業(yè)銀糠行可根據(jù)上坦述四個(gè)特征匪結(jié)合本行授回信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)姐管理的實(shí)際辮需要確定單遼一集團(tuán)客戶嗓的范圍。進(jìn)負(fù)《干商業(yè)銀行集徒團(tuán)客戶授信矛業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管潮理指引》重找艱20狗03年8月申27日中國(guó)信銀監(jiān)會(huì)公布抵實(shí)施糠（2）娛集團(tuán)客戶獵的信用風(fēng)險(xiǎn)引特征代答：集團(tuán)客喇戶授信業(yè)務(wù)泄風(fēng)險(xiǎn)凝由于對(duì)灰集團(tuán)客戶多代頭授信、過(guò)我度授信和不豬適當(dāng)分配授促信額度，或遵集團(tuán)客戶經(jīng)化營(yíng)不善以及疊集團(tuán)客戶通姓過(guò)關(guān)聯(lián)交易偵、資產(chǎn)重組扭等手段在內(nèi)深部關(guān)聯(lián)方之糊間不按公允捏價(jià)格原則轉(zhuǎn)鴨移資產(chǎn)或利獄潤(rùn)等情況，平給債權(quán)銀行漂帶來(lái)?yè)p失的侄可能性。敢集團(tuán)客涉戶的信用風(fēng)叛險(xiǎn)特征燒ⅱ初火（1）貪內(nèi)部關(guān)聯(lián)交超易頻繁任（2）窯連環(huán)擔(dān)保十何分普遍濫（3）聞財(cái)務(wù)報(bào)表真份實(shí)性差幣（4）巨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難勇度較大蚊（5）閘系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)遼較高狀（3）挽關(guān)聯(lián)交易堅(jiān)牌答：這里所岔指的關(guān)聯(lián)方濫，指在財(cái)務(wù)誕和經(jīng)營(yíng)決策三中，與他方綁之間存在直迷接或間接控肌制關(guān)系或重施大影響關(guān)系僵的企、事業(yè)啄法人。皆分析判沸別企業(yè)集團(tuán)貞內(nèi)的關(guān)聯(lián)交膚易時(shí)，首先返應(yīng)全面了解找集團(tuán)的股權(quán)覽結(jié)構(gòu)，尋找鋼出企業(yè)集團(tuán)摔的最終控制湯人和關(guān)聯(lián)公港司；其次是禍對(duì)集團(tuán)內(nèi)部錄企業(yè)之間的治關(guān)聯(lián)交易進(jìn)盒行評(píng)估，分晴為：偶率⑴派縱向一體化著集團(tuán)的關(guān)聯(lián)尖交易及識(shí)別控它縱向一懸體化集團(tuán)的觸關(guān)聯(lián)交易主伯要集中在上莖游企業(yè)為下體游企業(yè)提供重半成品作為蒜原材料，以柴及下游企業(yè)李再將產(chǎn)成品基提供給銷(xiāo)售傍公司銷(xiāo)售。供銹通過(guò)將禾該轉(zhuǎn)移價(jià)格招與向外部企憐業(yè)購(gòu)買(mǎi)原材撈料的價(jià)格相昌比較，判斷俯其是否通過(guò)倚轉(zhuǎn)移價(jià)格操渣縱利潤(rùn)；視通過(guò)考取察上游企業(yè)束應(yīng)收賬款和音下游企業(yè)原毫材料存貨的顧多少，判斷虜上游企業(yè)是滅否通過(guò)賒銷(xiāo)帥的方式向下庸游企業(yè)提供撫商業(yè)信用，言或者下游企紐業(yè)購(gòu)入大量?jī)x不必要的原圣材料以使上友游企業(yè)獲得列較好的賬面桶利潤(rùn)或現(xiàn)金秋流。貝理⑵偵橫向多元化飄集團(tuán)的關(guān)聯(lián)奪交易及識(shí)別嚴(yán)耗其關(guān)聯(lián)腦交易主要是潑集團(tuán)內(nèi)部企扛業(yè)之間存在扣的大量資產(chǎn)惑重組、并購(gòu)正、資金往來(lái)騙以及債務(wù)重挨組。仗目前較看為普遍的一足種模式是母堅(jiān)公司先將現(xiàn)津有的資產(chǎn)進(jìn)警行評(píng)估，然相后再低于評(píng)抵估價(jià)格轉(zhuǎn)售宮給上市子公展司，子公司墓通過(guò)配股、縫增發(fā)等手段兄進(jìn)行再融資范，并以所購(gòu)灣資產(chǎn)的溢價(jià)催作為投資收元益。最終的品結(jié)果是母公牙司成功地從爹上市子公司乓套取了現(xiàn)金欠，子公司獲尺取了額外的撒投資收益，炕虛增了資產(chǎn)剪及利潤(rùn)，最盞終改善了賬匆面盈利能力鞭，降低了負(fù)抱債比率。冊(cè)對(duì)于這丈類(lèi)母公司從勾上市子公司攻套取現(xiàn)金的濱關(guān)聯(lián)交易，歸應(yīng)著重觀察間該項(xiàng)交易對(duì)尸交易雙方利哥潤(rùn)和現(xiàn)金流誰(shuí)造成的影響弦，是否通過(guò)粒非正常關(guān)聯(lián)肝交易改變了硬其財(cái)務(wù)狀況括，判斷其是袖否為一項(xiàng)正透常的交易。槽三.個(gè)人劉類(lèi)客戶風(fēng)險(xiǎn)裝識(shí)別掌握：解答：（1）煮第一是要掌盾握個(gè)人類(lèi)客貝戶的識(shí)別與雁分類(lèi)捐例如知疲道如何劃分調(diào)常用的個(gè)人森客戶分類(lèi)頑掌握個(gè)爽人客戶信用仰風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的纖步驟朗（2）泥第二是要理團(tuán)解個(gè)人客戶窯的風(fēng)險(xiǎn)分析菊的的流程，索以及個(gè)人客稿戶信用風(fēng)險(xiǎn)憲的調(diào)查與分稻析的過(guò)程疲（3）套第三是要理?yè)旖猱a(chǎn)品的分醬類(lèi)，以及風(fēng)倆險(xiǎn)分析蓮個(gè)人零遲售貸款可按恰產(chǎn)品劃分為扔：個(gè)人住宅憐抵押貸款、挎?zhèn)€人零售貸贏款、合格的沫循環(huán)零售貸寫(xiě)款厲關(guān)于個(gè)鐘人住宅抵押韻貸款的風(fēng)險(xiǎn)劇分析，要理仰解存在著舉經(jīng)銷(xiāo)商互風(fēng)險(xiǎn)、右“沫假按揭房”儀風(fēng)險(xiǎn)、由于陪房產(chǎn)價(jià)值下譜跌而導(dǎo)致超狡額押值不足橋的風(fēng)險(xiǎn)、以肆及借款人的受經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀用況發(fā)生變動(dòng)棉的風(fēng)險(xiǎn)株關(guān)于個(gè)楊人零售貸款絡(luò)及其風(fēng)險(xiǎn)分劣析，要知道尾哪些產(chǎn)品屬孫于個(gè)人零售特貸款，其風(fēng)恢險(xiǎn)點(diǎn)是什么掃等害（1）區(qū)個(gè)人類(lèi)客戶膠信用風(fēng)險(xiǎn)的情識(shí)別與分類(lèi)琴蔑答：（1）踐個(gè)人客戶的箭分類(lèi)振常用的航個(gè)人客戶分布類(lèi)劃分的依返據(jù)變量包括景：玩信貸產(chǎn)織品種類(lèi)：如救抵押房貸、申車(chē)貸、信用翼卡消費(fèi)及其化它個(gè)人消費(fèi)加貸款等；險(xiǎn)老客戶仆與新客戶。壯老客戶又可蠢分為VIP貝高端客戶、事優(yōu)質(zhì)客戶與貝普通客戶；埋俱自然人獅客戶與小企費(fèi)業(yè)客戶。因獅為許多銀行廁將小企業(yè)劃轎歸零售銀行昨部門(mén)；冶客戶年咬齡。客戶的震資信等級(jí)；汁`鋤客戶擁錢(qián)有、并能作皇為抵押和擔(dān)災(zāi)保的金融資崇產(chǎn)；蔽申請(qǐng)貸蝴款渠道；孟其他變姻量。約矛盾之栽處裳在個(gè)人咬客戶信用風(fēng)友險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程較中，應(yīng)針對(duì)淚不同客戶群象來(lái)建立具有夕差異化的信需用評(píng)分模型權(quán)，以達(dá)到更掙高的精確度均。秋然而，巴在實(shí)踐中對(duì)軋個(gè)人客戶分統(tǒng)類(lèi)劃分存在蜻著一定的難歡度。主要難挎度表現(xiàn)為：圍笑第一，倍個(gè)別客戶群央沒(méi)有足夠的業(yè)數(shù)據(jù)或貸款派，這使得客姓戶分群在統(tǒng)術(shù)計(jì)上的效果王不顯著，沒(méi)售有體現(xiàn)在建學(xué)模時(shí)對(duì)個(gè)人監(jiān)客戶分類(lèi)劃牛分的優(yōu)勢(shì)。漂昂第二，檢銀行沒(méi)有能腹力充分收集促用作分類(lèi)的胳變量數(shù)據(jù)，金特別是剛剛煤建立信用評(píng)僑分定量化機(jī)肚制的銀行。繳臟第三，裹在許多發(fā)展便中國(guó)家，客慨戶分類(lèi)變量店存在著相當(dāng)辭程度的不穩(wěn)炎定性，在某予些情況下反乏而會(huì)對(duì)信用雄風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量產(chǎn)跑生不利影響故。泡（2）牙個(gè)人客戶信倍用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)會(huì)別笑首先，當(dāng)銀行要求個(gè)球人客戶提供呈各種能夠證哭明個(gè)人的年結(jié)齡、職業(yè)、指收入、財(cái)產(chǎn)妄、信用記錄扎、教育背景就等相關(guān)資料眾和基本信息傭。銀行可以妖通過(guò)與借款禁人面談、電慧話訪談、實(shí)度地考察等方睬式了解調(diào)查層借款人信息寨的真實(shí)性。濾薄其次，碎從外部權(quán)威謀的個(gè)人信用蘭評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（尚如人民銀行授個(gè)人信用信地息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)曠庫(kù)）及其他排如稅務(wù)、海遞關(guān)、法院等扎權(quán)威部門(mén)獲勺得個(gè)人客戶醒的信用記錄鮮。幕最后，挽結(jié)合銀行內(nèi)腹部數(shù)據(jù)系統(tǒng)惠已有的相關(guān)炭信息、客戶熔提供的資料胖以及外部權(quán)富威機(jī)構(gòu)的資禽料加以匯總礎(chǔ)，綜合識(shí)別壘和分析個(gè)人獵客戶抬（2）歉?jìng)€(gè)人客戶的變風(fēng)險(xiǎn)分析找學(xué)答：個(gè)人客貴戶信用風(fēng)險(xiǎn)鑰分析的流程肥飯個(gè)人客疑戶信用風(fēng)險(xiǎn)籮的調(diào)查與分蝦析竟個(gè)人客襲戶信用風(fēng)險(xiǎn)渡分析的流程護(hù)賭主要包秋括：貸款的茶營(yíng)銷(xiāo)和受理凍、貸前調(diào)查稱、貸款審核膝、貸款審批昆、貸款發(fā)放宇、貸后管理瑞及檔案管理點(diǎn)等主要環(huán)節(jié)雅。其中，每挪一環(huán)節(jié)都應(yīng)絲注意對(duì)個(gè)人池信用風(fēng)險(xiǎn)的掙識(shí)別與控制繼，但從風(fēng)險(xiǎn)漿識(shí)別與控制愉的效率來(lái)看話，個(gè)人信用夕風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的虧關(guān)鍵環(huán)節(jié)是笨貸款發(fā)放前違的信息資料休的收集、匯石總、分析以扒及審批時(shí)的嫁風(fēng)險(xiǎn)控制。倦智借款人與資信情況調(diào)晃查現(xiàn)ⅰ愛(ài)追通過(guò)相腔關(guān)的征信系蛾統(tǒng)調(diào)查了解槐借款人的資婦信狀況；攏重點(diǎn)調(diào)竭查可能影響繼第一還款來(lái)寸源的因素。虛盜第一還?？顏?lái)源調(diào)查燭的內(nèi)容主要懂包括：誦主要收登入來(lái)源為工釣資收入的，細(xì)對(duì)其收入水蠻平及證明材稅料的真實(shí)性著作出判斷。切紗主要收桂入來(lái)源為其蟻他合法收入猴的，如利息濕和租金收入焦等，應(yīng)檢查梅其提供的財(cái)偵產(chǎn)情況，證摧明文件包括籠租金收入證懸明、房產(chǎn)證喇、銀行存單茫、有現(xiàn)金價(jià)譜值的保單等役。雜借款人耍資信情況調(diào)丘查撕ⅱ啟籠紹④艘借款人的壤資產(chǎn)與負(fù)債手情況調(diào)查：針疾調(diào)查確企認(rèn)借款人及卸家庭的人均筋月收入和年示薪收入情況咸。慮調(diào)查其澇他可變現(xiàn)資黎產(chǎn)情況。豈調(diào)查借健款人在本行繪或他行是否越有其他負(fù)債溝或擔(dān)保、家壤庭負(fù)債總額野與家庭收入侍的比重情況精等。賣(mài)應(yīng)分析鑼借款人及其度家庭收入的艱穩(wěn)定性，判薦斷其是否具每備良好的還衛(wèi)款意愿和還箏款能力。賴盡⑤燒貸款用途壽及還款來(lái)源壘的調(diào)查。主隙要調(diào)查借款告人的貸款用糟途是否與所巖申請(qǐng)的信貸鋼品種管理辦趣法的規(guī)定一芬致，還款來(lái)評(píng)源是否有效難落實(shí)并足以滔履約等。餓及⑥柳對(duì)擔(dān)保方房式的調(diào)查。嗎借款人是否屬以價(jià)值穩(wěn)定定、易變現(xiàn)的菊財(cái)產(chǎn)提供抵淺押。借款人慶是否能按銀斥行要求，為來(lái)其所購(gòu)商品蜻辦理財(cái)產(chǎn)保例險(xiǎn)，購(gòu)買(mǎi)貸鞠款信用保險(xiǎn)蠻等。判借款人族資信情況調(diào)饞查鉗ⅲ診筆目前，覽大部分中資獲銀行在對(duì)個(gè)相人客戶的貸釋前調(diào)查完成曬后，要求客伶戶經(jīng)理填寫(xiě)批《貸前調(diào)查助報(bào)告》或《洪貸前調(diào)查表撕》，然后將枕客戶的所有主資料連同《程貸前調(diào)查報(bào)蚊告》或《貸龜前調(diào)查表》銜呈送個(gè)人貸吩款的審核、剖審批部門(mén)；頓但許多外資心銀行可以由面分析員直接艱將客戶的相肉關(guān)信息資料俯輸入個(gè)人信鬼用評(píng)分系統(tǒng)寶，由評(píng)分系土統(tǒng)自動(dòng)對(duì)個(gè)酸人客戶的信瓦息進(jìn)行分析小處理，給予碼評(píng)分，根據(jù)矮評(píng)分一般即糠可作出是否和貸款的決定暢。叨（3）糧產(chǎn)品分類(lèi)及升風(fēng)險(xiǎn)分析采于答：黃——賤個(gè)人信貸產(chǎn)吐品分類(lèi)區(qū)近——總個(gè)人信用風(fēng)礦險(xiǎn)分析弓挽——膝個(gè)人信貸虛產(chǎn)品分類(lèi)熱ⅰ祝壘個(gè)人住禍宅抵押貸款廣；星個(gè)人零凈售貸款；冠循環(huán)零躲售貸款。仿球——傅個(gè)人信貸斷產(chǎn)品分類(lèi)野ⅱ裂陪個(gè)人零緞售貸款又可稻以細(xì)分為：捎偽個(gè)人汽液車(chē)消費(fèi)貸款賀；截信用卡棕消費(fèi)貸款；挨蛋助學(xué)貸?？?；捧留學(xué)貸稍款；梯助業(yè)貸追款；綁等等。座匪個(gè)人信趙貸產(chǎn)品按用噸途分類(lèi)（補(bǔ)餓充）造可分為貸消費(fèi)類(lèi)信貸重產(chǎn)品和個(gè)人科經(jīng)營(yíng)類(lèi)信貸心產(chǎn)品兩種。移關(guān)消費(fèi)類(lèi)增信貸產(chǎn)品的落特點(diǎn)有二：果扔針對(duì)自營(yíng)然人；針對(duì)販消費(fèi)環(huán)節(jié)。朗褲個(gè)人經(jīng)花營(yíng)類(lèi)信貸產(chǎn)玻品則針對(duì)生治產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)均。此類(lèi)貸款蟲(chóng)更多的要受濱市場(chǎng)的影響副。薄悠——癢個(gè)人信貸類(lèi)協(xié)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分梁析停終⑴闖個(gè)人住宅閉抵押貸款及甘其風(fēng)險(xiǎn)分析瓜雙次⑵紫個(gè)人零售曠貸款及其風(fēng)寸險(xiǎn)分析僵上——?dú)€(gè)人信貸險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)員分析霞（1）掙個(gè)人住宅抵叢押貸款及其途風(fēng)險(xiǎn)分析性廊①蠢經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)貫險(xiǎn)臥經(jīng)銷(xiāo)商與風(fēng)險(xiǎn)的主要溫類(lèi)型包括：怪杠經(jīng)銷(xiāo)商虧不具備銷(xiāo)售搭資格或違反崖法律規(guī)定，低導(dǎo)致銷(xiāo)售行疾為、銷(xiāo)售合葡同無(wú)效。如緒房地產(chǎn)商尚幟未獲得銷(xiāo)售紗許可證即銷(xiāo)睛售房屋。黨經(jīng)銷(xiāo)商超在商品合同堤下出現(xiàn)違約茅，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)令人（借款人濃）違約。如湊不能按合同溝規(guī)定的時(shí)間午交付或質(zhì)量扣出現(xiàn)問(wèn)題，罪與借款人發(fā)坑生糾紛，直址接影響借款幕人的還款意慰愿。在個(gè)人只購(gòu)房貸款中銜，項(xiàng)目爛尾群，無(wú)法完工禽，往往使銀黃行抵押權(quán)益旅落空。遲經(jīng)銷(xiāo)商傅高度負(fù)債經(jīng)哈營(yíng)時(shí)，存在版經(jīng)銷(xiāo)商卷款容外逃的風(fēng)險(xiǎn)笛。楚艙②陽(yáng)評(píng)“黎假按揭聚”豎風(fēng)險(xiǎn)掉所謂個(gè)算人住房貸款針“撕假按揭儉”椅，是指以不殿真實(shí)的購(gòu)買(mǎi)居住房為目的革，開(kāi)發(fā)商以犬本單位職工鼻或其他關(guān)系逢人冒充客戶杏作為購(gòu)房人躁，通過(guò)虛假的銷(xiāo)售（購(gòu)買(mǎi)會(huì)）為方式，主套取銀行貸兇款的行為。哄“拌假按揭湯”覆的主要特征動(dòng)是開(kāi)發(fā)商將暫積壓房產(chǎn)套嘴取銀行信用挑，欺詐銀行其信貸資金。丸“瓜假按揭敵”社的表現(xiàn)形式喘包括：看開(kāi)發(fā)商補(bǔ)不具備按揭舍合作主體資突格，或者未舞與銀行簽訂艦按揭貸款業(yè)拘務(wù)合作協(xié)議垮，未有任何頂承諾，與某虧些不法之徒舞相互勾結(jié)，幫以虛假銷(xiāo)售賤方式套取銀名行按揭貸款便。婦以個(gè)人遭住房按揭貸賞款名義套取筑企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)屈營(yíng)用的貸款就。神以個(gè)人討住房貸款方誼式參與不具華真實(shí)、合法妥交易基礎(chǔ)的盟銀行債權(quán)置克換或企業(yè)重狗組。勇銀行信斗貸人員與企行業(yè)串謀，對(duì)爭(zhēng)銷(xiāo)售的房子犧定價(jià)水分大螺，向虛擬借則款人或不具菌備真實(shí)購(gòu)房納行為的借款訪人發(fā)放高成渾數(shù)的個(gè)人住歷房按揭貸款慧。樹(shù)所有借厭款人均為虛軋假購(gòu)房，有瞎些身份和住寶址不明，有芝些為外來(lái)民去工，或由開(kāi)峽發(fā)商一手包工辦，或由包千工頭一手包靜辦。裝開(kāi)發(fā)商州與購(gòu)房人串北通，規(guī)避不煎允許零首付雹的政策限制夏，其常用的萌做法是：將突實(shí)際售房?jī)r(jià)乎提高一定比椅例，再將此睛虛價(jià)售價(jià)寫(xiě)護(hù)入售房合同哈中，然后購(gòu)競(jìng)房人出具收槐到首付款的爹收據(jù)，雙方癥按照售房合策同規(guī)定的虛寒假售價(jià)，依述銀行要求的啊按揭成數(shù)辦丙理貸款手續(xù)軟。采取這種服“斃假按揭征”醬的方式，購(gòu)貢房人事實(shí)上茂未向開(kāi)發(fā)商綢支付一分錢(qián)殺的首付款，乘而銀行要向騾購(gòu)房人提供漢售房總價(jià)1響00%的借千款。趙貨③麥由于房產(chǎn)根價(jià)值下跌愉而導(dǎo)致灣超額押值不澤足的風(fēng)險(xiǎn)念房地產(chǎn)著行業(yè)發(fā)展周偏期以及政府倦宏觀調(diào)控政寒策對(duì)房地產(chǎn)吐市場(chǎng)價(jià)格的渣影響，可能重會(huì)導(dǎo)致按揭低貸款的借款孕人所購(gòu)房產(chǎn)占的價(jià)值波動(dòng)差。如果借款躁人所購(gòu)房產(chǎn)奪的價(jià)值下跌秩，就可能會(huì)潑產(chǎn)生超額押剃值不足的風(fēng)朗險(xiǎn)。聾胖④張借款人的叛經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀確況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)諒悲住房按卻揭貸款有不佳同的期限。砌一般來(lái)說(shuō)，協(xié)期限越長(zhǎng)，衛(wèi)借款人經(jīng)濟(jì)園財(cái)務(wù)狀況變伙化的可能性紋就越大。清如果由尺于工作崗位準(zhǔn)、身體狀況貼等因素導(dǎo)致膝借款人經(jīng)濟(jì)瞧財(cái)務(wù)狀況出片現(xiàn)不利變化縣而無(wú)法按期券償還按揭貸鉆款，而借款昨人是以其住秩房作為抵押刃的，則銀行匆的抵押權(quán)益益在現(xiàn)行法律估框架下難以稍實(shí)施，該筆飄貸款就可能雕會(huì)成為不良扎貸款。銅井——岸個(gè)人信貸奉類(lèi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)兇分析撒食⑵慣個(gè)人零售顛貸款及其風(fēng)張險(xiǎn)分析鄰個(gè)人零腥售貸款的風(fēng)浙險(xiǎn)點(diǎn)捉真實(shí)收族入狀況難以罵掌握；尤其撇是無(wú)固定職諒業(yè)者和自由獻(xiàn)職業(yè)者的收扛入狀況難以仆掌握；去借款人詞償債能力不溜穩(wěn)定（職業(yè)饞不穩(wěn)定、大摧學(xué)生就業(yè)困揭難）；奉貸款購(gòu)蠻買(mǎi)的商品質(zhì)羞量有問(wèn)題或鳳價(jià)格下跌導(dǎo)兵致消費(fèi)者不執(zhí)愿履約；羽抵押實(shí)在現(xiàn)困難。由第于個(gè)人貸款魯?shù)牡盅簷?quán)實(shí)課現(xiàn)困難，因獄此應(yīng)當(dāng)重視奇第一還款來(lái)娛源；要求借踢款人以不影外響其正常生疑活的可以變債現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)抵嶄押；要求借混款人投保財(cái)哈產(chǎn)保險(xiǎn)。初商業(yè)銀揚(yáng)行消費(fèi)貸款需業(yè)務(wù)活動(dòng)抽內(nèi)部控遷制評(píng)價(jià)要點(diǎn)逝提示濟(jì)1、是券否收集了完凍整的借款人爺資料？遲2、是藥否嚴(yán)格審查科借款人資信緩條件，是否極對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶學(xué)發(fā)放貸款？扛估3、是芬否對(duì)貸款客幻戶進(jìn)行申請(qǐng)姜額度審查（等如申請(qǐng)額度率與抵、質(zhì)押園物額度的匹泡配度；貸款識(shí)期限與質(zhì)押惠物到期期限恐的匹配度）脾？血4、是關(guān)否超越額度士發(fā)放貸款？里翻5、是劇否嚴(yán)格落實(shí)節(jié)抵、質(zhì)押物逮的真實(shí)性以厭及與借款人羽的所屬關(guān)系碑？剩6、是申否嚴(yán)格審查納委托扣款賬背戶的真實(shí)性紐？認(rèn)7、個(gè)緣人貸款是否猾進(jìn)行嚴(yán)格的銜貸后管理？堆盈8、在錯(cuò)借款人發(fā)生狡意外事故或群抵質(zhì)押物情妻況發(fā)生變化劃時(shí)及時(shí)保全于銀行資產(chǎn)？制譜9、是私否建立抵押臟物保險(xiǎn)制度維？吩汽車(chē)貸精款的資信調(diào)洗查要求乓ⅰ刃偽汽車(chē)貸務(wù)款，是指貸痛款人向個(gè)人眨借款人發(fā)放株的用于購(gòu)買(mǎi)肉汽車(chē)的貸款桿，包括個(gè)人爽汽車(chē)消費(fèi)貸岸款和個(gè)人商兼用車(chē)貸款。知集貸款人介應(yīng)建立個(gè)人虧借款人資信路評(píng)級(jí)系統(tǒng)，戲根據(jù)個(gè)人借的款人以下情勵(lì)況，審慎確喉定個(gè)人借款權(quán)人的資信級(jí)魄別：雞(一)防借款人的吼職業(yè)、收入萌、居所及穩(wěn)黎定性；薦(二)委借款人的章還款能力和化信用記錄駐(三)歇家庭月收誤入水平及其則穩(wěn)定性；明(四)卸貸款人認(rèn)慶為必要的其味它因素。叉貸款人痛應(yīng)綜合考慮留以下因素，脆合理確定對(duì)符借款人的貸潑款條件，包業(yè)括貸款數(shù)量盟、期限、利怒率和還本付登息方式等：奪腹(一)濁貸款人對(duì)這借款人的資傅信評(píng)級(jí)情況泰；踏(二)河貸款擔(dān)保駛情況；司(三)蠅借款所購(gòu)俗車(chē)輛的性能永及用途；債(四)撞汽車(chē)行業(yè)欣發(fā)展和汽車(chē)立市場(chǎng)供求情隙況。傻汽車(chē)貸以款的資信調(diào)拼查要求梳ⅱ火趕貸款人染必須建立借床款人信貸檔鋸案，并及時(shí)凳更新。借款卸人信貸檔案年至少應(yīng)包括斷下列內(nèi)容：謙皺(一)銷(xiāo)借款人姓敏名、住址及批有效聯(lián)系方娛式；聰(二)干借款人的壁收入水平及尸資信狀況；鑒旋(三)擾所購(gòu)汽車(chē)蒜的型號(hào)、價(jià)往格與用途；抗逝(四)包貸款的數(shù)砍額、期限、聾利率、還款援方式和擔(dān)保躍情況；薄(五)預(yù)借款人從墨其它金融機(jī)金構(gòu)取得貸款歉的情況；卷(六)爬貸款催收恰記錄；膊(七)哲防范貸款繡風(fēng)險(xiǎn)所需的閥其它資料。鉤煎四.組合吵風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別混（1）社宏觀經(jīng)濟(jì)因臣素順答：宏觀經(jīng)梅濟(jì)因素（１本）暈ⅰ卡筒在對(duì)信并貸組合的信朵用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行葵評(píng)估時(shí)可能學(xué)會(huì)更多地關(guān)煉注系統(tǒng)性風(fēng)瞧險(xiǎn)的來(lái)源與脈變動(dòng)情況?？畷x系統(tǒng)性高信用風(fēng)險(xiǎn)主英要體現(xiàn)在宏宵觀經(jīng)濟(jì)層面機(jī)，影響組合蛋層面的履約港能力和信用旋風(fēng)險(xiǎn)的宏觀瓣經(jīng)濟(jì)主要因奏素有：陜GDP貿(mào)增長(zhǎng)；黑通貨膨突脹率；窩收入水平及僻社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力鼻；趴失業(yè)率壺；股貨幣供瞞應(yīng)量；旱利率水律平及利率政保策；會(huì)匯率水動(dòng)平及外匯政矮策；德宏觀經(jīng)久濟(jì)因素（２鞠）抹稅收；倍榆貿(mào)易政喪策；示產(chǎn)業(yè)結(jié)獅構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)辣業(yè)政策變化劃；渠石油等只大宗商品的全價(jià)格波動(dòng)；使卸政府財(cái)熟政支出；丙價(jià)格控闖制；眼信用環(huán)識(shí)境等。捐案例：泰人民幣升值孔矩人民幣熄升值造成出降口貿(mào)易型企蘆業(yè)成本上升梢，收益下降買(mǎi)；盡人民幣靠升值預(yù)期使懇得房地產(chǎn)業(yè)頂價(jià)格增長(zhǎng)，通獲利多多；稿航空的涉外病服務(wù)業(yè)收入聰增加。。。貸。。。翻（2）諸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和球區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)叨納答：行業(yè)風(fēng)紀(jì)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)惹險(xiǎn)屬系統(tǒng)性蕩風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)其中，錄組合層面的泊行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是馳指如果信貸痕投放比較集孕中于某一個(gè)門(mén)或某幾個(gè)行拴業(yè)，如果這觀些行業(yè)因產(chǎn)毒業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整永，或原材料健價(jià)格上升，誠(chéng)或由于競(jìng)爭(zhēng)兔加劇等種種指原因發(fā)生不算利變化而導(dǎo)磚致的從事該臘行業(yè)的銀行稀客戶的履約丑能力發(fā)生改己變，進(jìn)而可澆能給銀行造旅成損失的可督能性；晶而區(qū)域出風(fēng)險(xiǎn)綜合反打映了特定區(qū)什域內(nèi)所有公值司類(lèi)客戶的藏履約情況和螺信用水平。炸肺第二節(jié)重難籍點(diǎn)森信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)固量封5.本節(jié)星的學(xué)習(xí)目的爐促答：一.答客戶信用評(píng)死級(jí)跪二.慚債項(xiàng)評(píng)級(jí)突三.冷壓力測(cè)試贊四.捐基本模型歪本節(jié)的呈學(xué)習(xí)目的研1.汁正確認(rèn)識(shí)和嘗理解客戶評(píng)窄級(jí)的基本概垮念及主要評(píng)既級(jí)模型；巡2.饞正確認(rèn)識(shí)和本理解債項(xiàng)評(píng)骨級(jí)的基本概辰念及主要方坊法；豆3.誕正確認(rèn)識(shí)和轎理解相依性茄的度量和主蓄要組合信用隸風(fēng)險(xiǎn)模型踐6.客戶浴信用評(píng)級(jí)驚邀答：1.哲幾個(gè)基本的潛概念悄2.客戶啄信用評(píng)級(jí)的釀發(fā)展霞3.常用之的法人客戶扁評(píng)級(jí)模型僑4.個(gè)人川客戶評(píng)級(jí)方怕法將5.評(píng)級(jí)恥驗(yàn)證迷客戶評(píng)價(jià)的而內(nèi)容（示意劇圖）繪7.幾個(gè)煎基本的概念忘辮答：客戶信全用評(píng)級(jí)