中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我檢測B卷帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我檢測B卷帶答案

單選題（共100題）1、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B2、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.會計資料規(guī)范性B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】B3、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C4、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關【答案】C5、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B6、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C7、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A8、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關系D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結構【答案】B9、采用權重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A10、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B11、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A12、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A13、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D14、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A15、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D16、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業(yè)銀行應根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D17、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B18、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B19、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D20、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】A21、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C22、內(nèi)部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C23、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B24、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A25、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A26、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B27、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A28、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C29、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A30、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C31、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】B32、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C33、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B34、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C35、下列關于資產(chǎn)負債期限結構的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D36、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉變B.豐富操作風險的管理手段C.優(yōu)化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D37、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A38、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C39、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B40、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D41、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D42、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D43、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C44、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A45、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內(nèi)部審計部門【答案】B46、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B47、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D48、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C49、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B50、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C51、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規(guī)避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D52、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準人B.機構設置C.業(yè)務開展D.高級管理人員聘用【答案】A53、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官必須具備獨立性B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責【答案】C54、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C55、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D56、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A57、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態(tài)指標B.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A58、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B59、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B60、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A61、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A.核心資本B.附屬存款C.核心存款D.附屬資本【答案】C62、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A63、為控制個人信貸業(yè)務操作風險可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產(chǎn)品結構，改進操作流程B.強化一線實時監(jiān)督檢查C.改革信貸經(jīng)營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A64、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C65、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D66、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B67、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A68、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B69、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C70、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A71、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D72、風險事件：A.交易對手信用風險暴露的計量B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)D.交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)的計量【答案】C73、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B74、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D75、下列關于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B76、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D77、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負債的期限結構比較平衡【答案】D78、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C79、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C80、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B81、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C82、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D83、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執(zhí)行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A84、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B85、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B86、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C87、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B88、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C89、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D90、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C91、監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D92、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A93、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A94、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標法【答案】A95、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D96、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A97、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A98、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C99、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備?【答案】A100、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B多選題（共40題）1、《有效風險偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。A.內(nèi)部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內(nèi)部管理角色和職責【答案】BCD2、商業(yè)銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD3、以下關于風險的說法，正確的有()。A.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失【答案】ABD4、風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD5、以下各項中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設計不完善D.管理信息不準確E.項目資金不足【答案】BD6、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內(nèi)項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD7、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門“三道防線”設置的說法，正確的有（）。A.風險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性B.“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監(jiān)督架構，充分體現(xiàn)了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性C.與風險管理“三道防線”相呼應.前、中、后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則D.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案；中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門【答案】ABCD8、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC9、與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，信用衍生產(chǎn)品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD10、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復雜的風險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結構E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD11、下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監(jiān)控E.至少逐月重新估值【答案】ACD12、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD13、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險限額C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD14、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB15、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D.保持合理的資金來源結構E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合【答案】ABCD16、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務C.未能正確識別假鈔D.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務【答案】BCD17、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD18、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時期為（）。A.一日B.一周C.半個月D.一個月E.兩年【答案】ABD19、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC20、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質量E.市場風險敏感度【答案】ABCD21、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經(jīng)濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD22、經(jīng)濟資本是可以根據(jù)不同角度來區(qū)分的銀行資本，它是（）。A.為了覆蓋和抵御預期損失所需要持有的資本數(shù)額B.資產(chǎn)減去負債后的余額C.銀行抵補風險所要求擁有的資本D.一個風險概念E.維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本【答案】CD23、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有（）。A.對信用、市場、操作風險分別配置相應的經(jīng)濟資本B.對風險較高的客戶實行貸款利率上浮C.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔?！敬鸢浮緾D24、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險限額C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD25、材料題風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產(chǎn)品和業(yè)務規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB26、操作風險控制的基本要素包括（）。A.董事會的監(jiān)督控制B.高級管理層的職責C.適當?shù)慕M織架構D.操作風險管理政策、方法、程序E.操作風險信息系統(tǒng)【答案】ABCD27、下列關于行業(yè)財務風險指標的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜薆.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜恕敬鸢浮緼BCD2