2023年整理期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺模擬試卷B卷含答案

2023年整理期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺模擬試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、某投資者判斷大豆價(jià)格將會(huì)持續(xù)上漲，因此在大豆期貨市場(chǎng)上買入一份執(zhí)行價(jià)格為600美分／蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分／蒲式耳，則當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于（）美分／蒲式耳時(shí)，該投資者開始獲利。A.590B.600C.610D.620【答案】C2、我國(guó)某榨油廠計(jì)劃三個(gè)月后購(gòu)入1000噸大豆，欲利用國(guó)內(nèi)大豆期貨進(jìn)行套期保值，具體建倉(cāng)操作是（）。（每手大豆期貨合約為10噸）?A.賣出100手大豆期貨合約B.買入100手大豆期貨合約C.賣出200手大豆期貨合約D.買入200手大豆期貨合約【答案】B3、對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)表述不正確的是（）。A.具有保密性B.具有預(yù)期性C.具有連續(xù)性D.具有權(quán)威性【答案】A4、以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。A.基差從-500元/噸變?yōu)?00元/噸B.基差從400元/噸變?yōu)?00元/噸C.基差從300元/噸變?yōu)?100元/噸D.基差從-400元/噸變?yōu)?600元/噸【答案】A5、下列選項(xiàng)中，屬于國(guó)家運(yùn)用財(cái)政政策的是（）。A.①②B.②③C.③④D.②④【答案】C6、某投資者在上一交易日的可用資金余額為60萬元，上一交易日的保證金占用額為22.5萬元，當(dāng)日保證金占用額為16.5萬元，當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為5萬元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為-2萬元，當(dāng)日出金為20萬元。該投資者當(dāng)日可用資金余額為（）萬元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.58B.52C.49D.74.5【答案】C7、在外匯交易中的點(diǎn)值是匯率變動(dòng)的（）單位。A.最小B.最大C.平均D.標(biāo)準(zhǔn)【答案】A8、某客戶在中國(guó)金融期貨交易所0026號(hào)會(huì)員處開戶，假設(shè)其獲得的交易編碼為002606809872，如果之后該客戶又在中國(guó)金融期貨交易所0118號(hào)會(huì)員處開戶，則其新的交易編碼為()。A.011801005688B.102606809872C.011806809872D.102601235688【答案】C9、7.11日，某鋁廠與某鋁經(jīng)銷商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準(zhǔn)，以低于鋁期貨價(jià)格100元/噸的價(jià)格交收。同時(shí)，該鋁廠進(jìn)行套期保值，以16600元/噸的價(jià)格賣出9月份鋁期貨合約，8月中旬，該鋁廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以15100元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交割，同時(shí)，按該價(jià)格期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，此時(shí)鋁現(xiàn)貨價(jià)格為14500元/噸。該鋁廠的交易結(jié)果是（）.(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.對(duì)鋁廠來說，結(jié)束套期保值交易時(shí)的基差為300元/噸B.通過套期保值操作，鋁的實(shí)際售價(jià)為16500元/噸C.期貨市場(chǎng)盈利1600元/噸D.與鋁經(jīng)銷商實(shí)物交收的價(jià)格為14900元/噸【答案】B10、關(guān)于利率上限期權(quán)的說法，正確的是（）。A.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方不需承擔(dān)任何支付義務(wù)B.為保證履約，買賣雙方需要支付保證金C.如果市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率上限，則買方向賣方支付市場(chǎng)利率低于協(xié)定利率上限的差額D.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方向買方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額【答案】D11、3月5日，某套利交易者在我國(guó)期貨市場(chǎng)賣出5手5月份鋅期貨合約同時(shí)買入5手7月份鋅期貨合約，價(jià)格分別為15550元/噸和15650元/噸。3月9日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)。5月份和7月份鋅合約平倉(cāng)價(jià)格分別為15650元/噸和15850元/噸。該套利交易的價(jià)差（）元/噸。A.擴(kuò)大100B.擴(kuò)大90C.縮小90D.縮小100【答案】A12、下列適用于買入套期保值的說法，不正確的是（）。A.投資者失去了因價(jià)格變動(dòng)而可能得到獲利的機(jī)會(huì)B.操作者預(yù)先在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)，持有多頭頭寸C.適用于未來某一時(shí)間準(zhǔn)備賣出某種商品，但擔(dān)心價(jià)格下跌的交易者D.此操作有助于降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和提高企業(yè)資金的使用效率【答案】C13、一般地，利率期貨價(jià)格和市場(chǎng)利率呈()變動(dòng)關(guān)系。A.反方向B.正方向C.無規(guī)則D.正比例【答案】A14、從交易頭寸來看，期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者可以分為()。A.多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者B.機(jī)構(gòu)投機(jī)者和個(gè)人投機(jī)者C.當(dāng)日交易者和搶帽子者D.長(zhǎng)線交易者和短線交易者【答案】A15、以下屬于虛值期權(quán)的是（）。A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格B.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格C.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格D.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格【答案】D16、某新客戶存入保證金200000元，在5月7日開倉(cāng)買入大豆期貨合約100手，成交價(jià)為3500元/噸，同一天該客戶平倉(cāng)賣出40手大豆合約，成交價(jià)為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3550元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金為（）元。大豆期貨的交易單位是10噸/手。A.16350B.9350C.93500D.163500【答案】D17、某交易者7月30日買入1手11月份小麥合約，價(jià)格為7.6美元/蒲式耳，同時(shí)賣出1手11月份玉米合約，價(jià)格為2.45美元/蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價(jià)格為7.45美元/蒲式耳，同時(shí)買人1手11月份玉米合約，價(jià)格為2.20美元/蒲式耳，交易所規(guī)定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為（）美元。A.盈利700B.虧損700C.盈利500D.虧損500【答案】C18、反向市場(chǎng)中進(jìn)行熊市套利交易，只有價(jià)差（）才能盈利。A.擴(kuò)大B.縮小C.平衡D.向上波動(dòng)【答案】B19、以下關(guān)于利率互換的描述中，正確的是（）。A.交易雙方一般在到期日交換本金和利息B.交易雙方一般只交換利息，不交換本金C.交易雙方一般既交換本金，又交換利息D.交易雙方一般在結(jié)算日交換本金和利息【答案】B20、在期權(quán)交易中，買人看漲期權(quán)時(shí)最大的損失是()。A.零B.無窮大C.全部權(quán)利金D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格【答案】C21、期貨交易所會(huì)員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)表決事項(xiàng)制作會(huì)議紀(jì)要，由()簽名。A.全體會(huì)員B.全體理事C.出席會(huì)議的理事D.有表決權(quán)的理事【答案】C22、我國(guó)商品期貨交易所的期貨公司會(huì)員由（）提供結(jié)算服務(wù)。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.非期貨公司會(huì)員C.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心D.期貨交易所【答案】D23、一般來說，股指期貨不包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨B.長(zhǎng)期國(guó)債期貨C.香港恒生指數(shù)期貨D.日經(jīng)225股指期貨【答案】B24、江恩通過對(duì)數(shù)學(xué)、幾何學(xué)、宗教、天文學(xué)的綜合運(yùn)用建立了一套獨(dú)特分析方法和預(yù)測(cè)市場(chǎng)的理論，稱為江恩理論。下列不屬于江恩理論內(nèi)容的是（）。A.江恩時(shí)間法則B.江恩價(jià)格法則C.江恩趨勢(shì)法則D.江恩線【答案】C25、下列關(guān)于國(guó)債基差的表達(dá)式，正確的是（）。A.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子B.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格／轉(zhuǎn)換因子C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格／轉(zhuǎn)換因子D.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子【答案】D26、某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí)，該交易者又以100點(diǎn)的權(quán)利價(jià)格賣出一張執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)。A.-50B.0C.100D.200【答案】B27、關(guān)于我國(guó)國(guó)債期貨和國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，以下描述正確的是（）。A.期貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià)，現(xiàn)貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)B.現(xiàn)貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià)，期貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)C.均采用全價(jià)報(bào)價(jià)D.均采用凈價(jià)報(bào)價(jià)【答案】D28、在其他因素不變的情況下，美式看跌期權(quán)的有效期越長(zhǎng)，其價(jià)值就會(huì)（）。A.減少B.增加C.不變D.趨于零【答案】B29、在我國(guó)期貨交易的計(jì)算機(jī)撮合連續(xù)競(jìng)價(jià)過程中，當(dāng)買賣申報(bào)成交時(shí)，成交價(jià)等于（）A.買入價(jià)和賣出價(jià)的平均價(jià)B.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的平均價(jià)C.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的加權(quán)平均價(jià)D.買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)三者中居中的價(jià)格【答案】D30、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。A.DJIAB.DJTAC.DJUAD.DJCA【答案】A31、需求水平的變動(dòng)表現(xiàn)為()。A.需求曲線的整體移動(dòng)B.需求曲線上點(diǎn)的移動(dòng)C.產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)D.需求價(jià)格彈性的大小【答案】A32、無本金交割外匯(NDF)交易屬于()交易。A.外匯掉期B.貨幣互換C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】D33、（）是指每手期貨合約代表的標(biāo)的物的價(jià)值。A.合約價(jià)值B.最小變動(dòng)價(jià)位C.報(bào)價(jià)單位D.交易單位【答案】A34、當(dāng)買賣雙方均為新交易者，交易對(duì)雙方來說均為開新倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量（）A.增加B.減少C.不變D.先增后減【答案】A35、5月8日，某套期保值者以2270元/噸在9月份玉米期貨合約上建倉(cāng)，此時(shí)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格為2100元/噸，則此時(shí)玉米基差為（）元/噸。A.-170B.1700C.170D.-1700【答案】A36、關(guān)于股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)的說法，正確的是（）。A.采用現(xiàn)金交割B.股指看跌期權(quán)給予其持有者在未來確定的時(shí)間，以確定的價(jià)格買入確定數(shù)量股指的權(quán)利C.投資比股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)小D.只有到期才能行權(quán)【答案】A37、期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.期貨公司C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.證監(jiān)會(huì)【答案】A38、歐洲美元期貨合約的報(bào)價(jià)有時(shí)會(huì)采用100減去以（)天計(jì)算的不帶百分號(hào)的年利率形式。A.300B.360C.365D.366【答案】B39、下面不屬于貨幣互換的特點(diǎn)的是（）。A.一般為1年以上的交易B.前后交換貨幣通常使用不同匯率C.前期交換和后期收回的本金金額通常一致，期末期初各交換一次本金，金額不變D.通常進(jìn)行利息交換，交易雙方需向?qū)Ψ街Ц稉Q進(jìn)貨幣的利息。利息交換形式包括固定利率換固定利率、固定利率換浮動(dòng)利率、浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率【答案】B40、股指期貨是目前全世界交易最()的期貨品種。A.沉悶B.活躍C.穩(wěn)定D.消極【答案】B41、對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)不能完全盈虧相抵，存在凈虧損B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)能完全盈虧相抵且有凈盈利C.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利完全彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損，完全實(shí)現(xiàn)套期保值D.以上說法都不對(duì)【答案】A42、某日閉市后，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900：丁，54570，563600。則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B43、8月1日，張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為6500元／噸，9月份豆油期貨價(jià)格為6450元／噸，則其基差為（）元／噸。A.-40B.40C.-50D.50【答案】D44、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價(jià)格為3000元/噸，而9月玉米期貨合約價(jià)格為2100元/噸。交易者預(yù)期兩合約間的價(jià)差會(huì)變大，于是以上述價(jià)格買入100手（每手10噸）9月份豆粕合約，賣出100手（每手10噸）9月份玉米合約。7月20日，該交易者同時(shí)將上述期貨平倉(cāng)，價(jià)格分別為3400元/噸和2400元/噸。A.跨市套利B.跨品種套利C.跨期套利D.牛市套利【答案】B45、基差的變化主要受制于（）。A.管理費(fèi)B.保證金利息C.保險(xiǎn)費(fèi)D.持倉(cāng)費(fèi)【答案】D46、鄭州小麥期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為1120元／噸，買入價(jià)格為1121元／噸，前一成交價(jià)為1123元／噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）元／噸。A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】B47、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張5月份到期執(zhí)行價(jià)格為21000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張5月到期執(zhí)行價(jià)格為20000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。則該投資者的買入看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)盈虧平衡點(diǎn)分別為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）A.20500點(diǎn)；19700點(diǎn)B.21500點(diǎn)；19700點(diǎn)C.21500點(diǎn)；20300點(diǎn)D.20500點(diǎn)；19700點(diǎn)【答案】B48、市場(chǎng)年利率為8%，指數(shù)年股息率為2%，當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）點(diǎn)。A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】C49、如果基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來越大，則這種變化稱為（）。A.正向市場(chǎng)B.基差走弱C.反向市場(chǎng)D.基差走強(qiáng)【答案】B50、關(guān)于期權(quán)的買方與賣方，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)的買方擁有買的權(quán)利，可以買也可以不買B.期權(quán)的買方為了獲得權(quán)力，必須支出權(quán)利金C.期權(quán)的賣方擁有賣的權(quán)利，沒有賣的義務(wù)D.期權(quán)的賣方可以獲得權(quán)利金收入【答案】C多選題（共30題）1、交易所會(huì)員的基本權(quán)利包括（）。A.行使表決權(quán)、申訴權(quán)B.使用交易所提供的交易設(shè)施、獲得期貨交易的信息和服務(wù)C.在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行期貨交易D.參與管理交易所日常事務(wù)【答案】ABC2、關(guān)于匯率遠(yuǎn)期升水和遠(yuǎn)期貼水，下列說法正確的是（）。A.歐元兌美元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，則歐元兌美元遠(yuǎn)期匯率升水B.歐元兌美元的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率。則歐元兌美元遠(yuǎn)期匯率升水C.歐元兌美元的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率，則歐元兌美元遠(yuǎn)期匯率貼水D.歐元兌美元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，則歐元兌美元遠(yuǎn)期匯率貼水【答案】AC3、關(guān)于價(jià)格趨勢(shì)的表述，正確的是（）。A.由一系列相繼上升的波峰和下降的波谷形成的趨勢(shì)為下降趨勢(shì)B.由一系列相繼上升的波峰和下降的波谷形成的趨勢(shì)為上升趨勢(shì)C.由一系列相繼下降的波峰和波谷形成的價(jià)格走勢(shì)為下降趨勢(shì)D.由一系列相繼上升的波峰和波谷形成的價(jià)格走勢(shì)為上升趨勢(shì)【答案】CD4、關(guān)于美式期權(quán)，以下說法正確的有（）。A.是按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間來劃分的B.是指期權(quán)持有者可以在期權(quán)到期日以前的任何一個(gè)工作日選擇執(zhí)行或不執(zhí)行期權(quán)合約C.是指期權(quán)的持有者只能在期權(quán)到期日當(dāng)天決定執(zhí)行或不執(zhí)行期權(quán)合約D.美式期權(quán)比歐式期權(quán)的靈活性更大，期權(quán)費(fèi)也更高一些【答案】ABD5、以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。A.跨期套利B.跨品種套利C.跨市套利D.期現(xiàn)套利【答案】ABC6、以下關(guān)于趨勢(shì)線和軌道線，說法正確的有（）。A.趨勢(shì)線被有效突破后，通常表明市場(chǎng)價(jià)格下一步的走勢(shì)將會(huì)反轉(zhuǎn)B.軌道線被有效突破后，通常表明市場(chǎng)價(jià)格原有趨勢(shì)將減弱C.當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格不能觸及軌道線，顯示原有趨勢(shì)加速的可能性增加D.軌道線的作用是限制市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)范圍【答案】AD7、關(guān)于跨期套利，以下說法正確的有（）。A.在國(guó)債期貨交易中，當(dāng)國(guó)債期貨不同交割月份合約間價(jià)差過大或過小時(shí)，就存在潛在的套利機(jī)會(huì)B.根據(jù)價(jià)差買賣方向不同，國(guó)債期貨跨期套利分為國(guó)債期貨買入套利和國(guó)債期貨賣出套利兩種C.買入價(jià)差套利，適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差低估的情形D.賣出價(jià)差套利，適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差高估的情形【答案】ABCD8、()為商品市場(chǎng)本期供給量的重要組成部分，并對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生影響。A.期初庫(kù)存量B.當(dāng)期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量C.當(dāng)期進(jìn)口量D.當(dāng)期出口量【答案】ABC9、下列關(guān)于跨品種套利，表述正確的是（）。A.原油期貨與汽油期貨間套利屬于跨品種套利B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常價(jià)差水平，可以在買入玉米期貨合約的同時(shí)，賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常價(jià)差水平，可以在買入玉米期貨合約的同時(shí)，賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利D.大豆，豆油和豆粕間套利屬于跨品種套利【答案】ACD10、以下關(guān)于期貨結(jié)算公式的表述，正確的是（）。A.平歷史倉(cāng)盈虧（逐日盯市）=∑[（賣出成交價(jià)-買入成交價(jià)）×交易單位×平倉(cāng)手?jǐn)?shù)]B.平倉(cāng)盈虧（逐筆對(duì)沖）=平當(dāng)日倉(cāng)盈虧+平歷史倉(cāng)盈虧C.平倉(cāng)盈虧（逐日盯市）=平當(dāng)日倉(cāng)盈虧+平歷史倉(cāng)盈虧D.平倉(cāng)盈虧（逐筆對(duì)沖）=∑[（賣出成交價(jià)-買入成交價(jià)）×交易單位×平倉(cāng)手?jǐn)?shù)]【答案】CD11、選擇入市的時(shí)機(jī)分為（）等步驟。A.研究周邊市場(chǎng)的變化B.研究市場(chǎng)趨勢(shì)C.權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景D.決定入市的具體時(shí)間【答案】BCD12、下列屬于期貨市場(chǎng)中的缺口的有（）。A.普通缺口B.突破缺口C.逃避缺口D.疲竭缺口【答案】ABCD13、某種商品期貨合約交割月份的確定，一般由（）等特點(diǎn)決定。A.生產(chǎn)B.使用C.流通D.儲(chǔ)藏【答案】ABCD14、大連期貨商品交易所上市的期貨品種包括（）。A.焦炭B.動(dòng)力煤C.棕櫚油D.焦煤【答案】ACD15、下列關(guān)于國(guó)內(nèi)期貨保證金存管銀行的表述，正確的有（）A.是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)B.是我國(guó)期貨市場(chǎng)保證金封閉運(yùn)行的必要環(huán)節(jié)C.交易所有權(quán)對(duì)存管銀行的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督D.是由交易所指定，協(xié)助交易所辦理期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行【答案】BCD16、以下有關(guān)滬深300指數(shù)期貨合約的說法，正確的有（）。A.合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)B.交易代碼是IC.C最低交易保證金為合約價(jià)值的8％D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的上下10％【答案】ACD17、下列有關(guān)平值期權(quán)的說法中，正確的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格等于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格B.在不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)權(quán)利金的情況下，買方立即執(zhí)行期權(quán)合約會(huì)導(dǎo)致盈虧相抵C.平值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于0D.平值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于10E【答案】ABC18、外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則（）。A.遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)B.近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)C.近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)D.遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)【答案】AC19、下列關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說法（不計(jì)交易費(fèi)用），正確的是（）。A.看跌期權(quán)買方的最大損失是：執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金B(yǎng).看跌期權(quán)買方的最大損失是全部的權(quán)利會(huì)C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)1看跌期權(quán)買方有利D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)1看跌期權(quán)買方有利【答