基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練試題分享附答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練試題分享附答案

單選題（共100題）1、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的考察區(qū)間一般為（）。A.長期，一般為十年以上B.中長期，一般為一年或數(shù)年C.中期，一般為幾個(gè)月至一年D.短期，一般為一天、一周或幾周【答案】D2、投資決策委員會(huì)一般的組成中不包括（）。A.公司總經(jīng)理B.投資總監(jiān)、投資部經(jīng)理C.基金管理公司的副總經(jīng)理D.分管投資的副總經(jīng)理【答案】C3、關(guān)于計(jì)價(jià)錯(cuò)誤責(zé)任承擔(dān)，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.因基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤造成基金份額持有人損失的基金份額持有人有權(quán)要求基金管理人予以賠償B.因基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤造成基金份額持有人損失的基金份額持有人有權(quán)要求基金托管人予以賠償C.基金管理公司和托管人在進(jìn)行基金估值、計(jì)算或復(fù)核基金份額凈值的過程中，未能遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定，給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應(yīng)分別對(duì)各自行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任D.因基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤造成基金份額持有人損失的基金份額有人有權(quán)要求基金服務(wù)機(jī)構(gòu)予以賠償【答案】D4、投資政策說明書的內(nèi)容不包括（）。A.業(yè)績比較基準(zhǔn)B.確定收益C.投資回報(bào)率目標(biāo)D.投資決策流程【答案】B5、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的期限最短的是（）。A.1天B.14天C.3個(gè)月D.9個(gè)月【答案】B6、買斷式回購以凈價(jià)交易，全價(jià)結(jié)算，可選擇的結(jié)算方式不包括()。A.券款對(duì)付B.見券付款C.見款付券D.純?nèi)^戶【答案】D7、華泰公司原定將一筆銀行存款償付應(yīng)付賬款，先決定延緩償付，而將這筆存款支付了新購入的存貨，它對(duì)速動(dòng)比率的影響是（）。A.提高B.下降C.無影響D.不確定【答案】B8、下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表中的各個(gè)項(xiàng)目的關(guān)系，說法錯(cuò)誤的是（）。A.資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益B.流動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)負(fù)債C.凈利潤=息稅前利潤-利息費(fèi)用-稅費(fèi)D.凈現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量【答案】B9、下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用的有（）。A.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用B.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用C.銷售服務(wù)費(fèi)D.基金管理人的管理費(fèi)【答案】B10、作為被動(dòng)型投資者，其目標(biāo)就是在成本允許的情況下，盡可能地（）。A.縮小主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.擴(kuò)大主動(dòng)收益C.減少跟蹤誤差D.提高信息比率【答案】C11、財(cái)務(wù)報(bào)表分析可以幫助使用者（）。A.評(píng)估公司過去的經(jīng)營績效B.制定投資決策C.考量授信決策D.以上皆是【答案】D12、對(duì)公司的不同資本類型，以下說法錯(cuò)誤的是（）A.債券無投票權(quán)B.優(yōu)先股和普通股同屬權(quán)益證券C.優(yōu)先股和債券都有現(xiàn)金流量權(quán)D.普通股有投票權(quán)，但無分紅權(quán)【答案】D13、下列不屬于能源類大宗商品的是（）A.原油B.汽油C.鋼鐵D.甲醇【答案】C14、關(guān)于遠(yuǎn)期合約，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期合約是一種最簡單的衍生品合約B.遠(yuǎn)期合約流動(dòng)性通常較差C.遠(yuǎn)期合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化合約D.遠(yuǎn)期合約不能形成統(tǒng)一的市場價(jià)格【答案】C15、下列國家中，清算周期為T+3的是（）。A.美國B.德國C.印度D.韓國【答案】A16、一般情況下，相比于普通股，優(yōu)先股具有（）風(fēng)險(xiǎn)和（）收益的特征。A.較低，較低B.較高，較低C.較高，較高D.較低，較高【答案】A17、如果一只股票基金的年周轉(zhuǎn)率為()，意味著該基金持有股票的平均時(shí)間為1年。A.20%B.50%C.80%D.100%【答案】D18、股票反映的是一種（），是一種所有權(quán)憑證，投資者購買股票后就成為公司的股東。A.所有權(quán)關(guān)系B.債權(quán)關(guān)系C.信托關(guān)系D.債務(wù)關(guān)系【答案】A19、一般票據(jù)的貼現(xiàn)不超過（），貼現(xiàn)期從貼現(xiàn)日起計(jì)算至票據(jù)到期日。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.3年【答案】B20、浮動(dòng)利率債券通常是在一個(gè)基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上（）以反映不同債券發(fā)行人的信用。A.利率B.利差C.基點(diǎn)D.利息【答案】B21、下列關(guān)于愛爾蘭內(nèi)容的說法錯(cuò)誤的是（）。A.愛爾蘭是歐洲唯一的基金注冊(cè)地之一B.愛爾蘭成為主要跨境UCITS基金注冊(cè)地中成長最快的地區(qū)C.自1985年UCITS一號(hào)指令啟動(dòng)以來，愛爾蘭已成為跨境UCITS基金的同義詞D.愛爾蘭之所以成為廣受認(rèn)可的國際投資基金中心，是由于其在國際合作、國內(nèi)監(jiān)管以及稅收等方面具有顯著優(yōu)勢，擁有完善的基金注冊(cè)法規(guī)和制度，監(jiān)管體系比較健全【答案】A22、投資政策說明書的內(nèi)容不包括()。A.投資回報(bào)率目標(biāo)B.業(yè)績比較基準(zhǔn)C.投資范圍D.最低收益保障【答案】D23、某ETF基金未來計(jì)算每日的頭寸風(fēng)險(xiǎn)，選擇了100個(gè)交易的每日基金凈值變化的幾點(diǎn)值^（單位：點(diǎn)），并從小到大排列為A1-A5的值依次為：-23.44,-22.91,-18.33,-17.11,-9.5,則△的下3.5%的分位數(shù)為（）。A.-20.62B.-18.33C.-17.72D.-17.11【答案】C24、與小規(guī)?；鹣啾龋惔笠?guī)?；鸬膬?yōu)勢體現(xiàn)在（）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ【答案】A25、關(guān)于收益率曲線,以下表述正確的是（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、IV【答案】A26、（）是基金管理公司的核心業(yè)務(wù)。A.業(yè)績?cè)u(píng)估B.獨(dú)立研究C.基金銷售D.基金投資管理【答案】D27、（）是公司清算時(shí)每一股份所代表的實(shí)際價(jià)值。A.股票的票面價(jià)值B.股票的清算價(jià)值C.股票的賬面價(jià)值D.股票的內(nèi)在價(jià)值【答案】B28、2017年10月24號(hào)，投資者小王買入A股票50000元，賣出B股票30000元，當(dāng)前的證券交易印花稅率為1‰，則小王應(yīng)繳納的印花稅金額是（）元。A.20B.50C.80D.30【答案】D29、下列說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A30、以下關(guān)于基金業(yè)績歸因的說法錯(cuò)誤的是（）。A.用相對(duì)收益進(jìn)行歸因?qū)Q策沒有參考意義B.相對(duì)收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異，來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因C.絕對(duì)收益歸因是考察各個(gè)因素對(duì)基金總收益的貢獻(xiàn)D.絕對(duì)收益歸因的本質(zhì)是對(duì)基金總收益的分解【答案】A31、（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差—協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B32、（）是測量債券價(jià)格相對(duì)于利率變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。A.久期B.價(jià)格變動(dòng)收益率值C.基點(diǎn)價(jià)格值D.加權(quán)平均投資組合收益率【答案】A33、某分析師希望采用經(jīng)濟(jì)附加值（EVA）模型衡量甲、乙和丙三家公司的經(jīng)營績效，計(jì)算后得到以下數(shù)據(jù)。A.丙＞乙＞甲B.乙＞丙＞甲C.甲＞乙＞丙D.甲＞丙＞乙【答案】D34、()是根據(jù)特定的時(shí)間間隔，在每個(gè)時(shí)間點(diǎn)上平均下單的算法。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】B35、關(guān)于房地產(chǎn)有限合伙，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.有限合伙人僅以出資份額為限對(duì)投資項(xiàng)目承擔(dān)有限責(zé)任B.普通合伙人負(fù)責(zé)日常管理，重大經(jīng)營決策須要經(jīng)過有限合伙人審批C.普通合伙人收取固定比例的管理費(fèi)D.有限合伙人可能畫IS長達(dá)數(shù)年的負(fù)現(xiàn)金流【答案】B36、（）年美國所羅門兄弟公司為IBM和世界銀行辦理首筆美元與德國馬克和瑞士法郎之間的貨幣互換業(yè)務(wù)。A.1982B.1981C.1980D.2000【答案】B37、上交所證券交易的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)；深交所證券的收盤價(jià)通過集合競價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或未進(jìn)行收盤集合競價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤價(jià)。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。上述說法（）。A.錯(cuò)誤B.部分錯(cuò)誤C.正確D.部分正確【答案】C38、以下關(guān)于主動(dòng)比重的說法中錯(cuò)誤的是（）。A.主動(dòng)比重衡量一個(gè)投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的相似程度B.主動(dòng)比重用來衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度C.與基準(zhǔn)不同并不意味著投資組合一定會(huì)跑贏或跑輸基準(zhǔn)D.與基準(zhǔn)不同就意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會(huì)與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別【答案】D39、（）風(fēng)險(xiǎn)是指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風(fēng)險(xiǎn)。A.經(jīng)營B.對(duì)沖C.非系統(tǒng)性D.系統(tǒng)性【答案】D40、（）是識(shí)別和預(yù)測行業(yè)動(dòng)態(tài)變化的重要且有效的途徑。A.行業(yè)生命周期B.市場價(jià)格C.景氣度調(diào)査D.動(dòng)態(tài)分析【答案】C41、關(guān)于房地產(chǎn)有限合伙，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.有限合伙人僅以出資份額為限對(duì)投資項(xiàng)目承擔(dān)有限責(zé)任B.普通合伙人收取固定比例的管理費(fèi)C.有限合伙人可能面臨長達(dá)數(shù)年的負(fù)現(xiàn)金流D.普通合伙人負(fù)責(zé)日常管理，重大經(jīng)營決策需要經(jīng)過有限合伙人審批【答案】D42、下列關(guān)于久期的說法，不正確的是()。A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度的衡量C.市場利率變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品久期越長，價(jià)格變動(dòng)幅度越小D.利率大幅變動(dòng)時(shí)，用久期估計(jì)固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變化并不準(zhǔn)確【答案】C43、（）是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日，持有人有權(quán)按約定價(jià)格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價(jià)的有價(jià)證券。A.可轉(zhuǎn)換債券B.權(quán)證C.企業(yè)債券D.普通股票【答案】B44、對(duì)于投資收益率，我們用（）來衡量它偏離期望值的程度。A.中位數(shù)B.方差或標(biāo)準(zhǔn)差C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差【答案】B45、私募股權(quán)投資最早在()地區(qū)產(chǎn)生并得到發(fā)展。A.歐美B.東亞C.北美D.南美【答案】A46、在股價(jià)指數(shù)的編制中，按樣本股票在市場上的不同成交金額賦予不同的權(quán)數(shù)的編制方法稱為（）。A.其他三項(xiàng)均不是B.算術(shù)平均法C.加權(quán)平均法D.幾何平均法【答案】C47、以下投資對(duì)象中，屬于商業(yè)房地產(chǎn)投資的是（）A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ【答案】B48、關(guān)于股票賬面價(jià)值，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.股票的賬面價(jià)值是每股股票所代表的實(shí)際資產(chǎn)的價(jià)值B.在有優(yōu)先股的情況下，每股賬面價(jià)值以公司凈資產(chǎn)除以發(fā)行在外的普通股票的股數(shù)求得C.股票的賬面價(jià)值又稱股票凈值或每股凈資產(chǎn)D.股票的賬面價(jià)值是股票投資價(jià)值分析的重要指標(biāo)【答案】B49、關(guān)于投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度，以下表述正確的有（）。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】A50、指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征可以抽象為（）的變動(dòng)。A.所有因子B.行業(yè)因子C.風(fēng)格因子D.若干因子【答案】D51、基金的（）的計(jì)算是基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的第一步。是證券或投資組合在一定時(shí)間區(qū)間內(nèi)所獲得的回報(bào)，測量的是證券或投資組合的增值或貶值，常常用百分比來表示收益率。A.相對(duì)收益B.絕對(duì)收益C.投資收益D.超額收益【答案】B52、投資者投資一項(xiàng)目，該項(xiàng)目5年后，將一次性獲10000元收入，假定投資者希望的年利率為5%,那么按單利計(jì)算，投資現(xiàn)值為（）。A.8000元B.12500元C.7500元D.10000元【答案】A53、做市商制度是指（）。A.保證金交易市場B.經(jīng)紀(jì)人市場C.報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場D.指令驅(qū)動(dòng)市場【答案】C54、以下屬于跨境投資風(fēng)險(xiǎn)分類的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】C55、房地產(chǎn)投資信托基金的主要收益來自()。A.固定比例的管理費(fèi)B.傭金C.租金收入D.穩(wěn)定的股息和證券價(jià)格增值【答案】D56、假定某基金的總資產(chǎn)為35億元，總負(fù)債為5億元，發(fā)行在外的基金份額總數(shù)為30億份，那么其基金份額凈值為（）元。A.1.00B.1.16C.1.23D.1.35【答案】A57、美國首只國際投資基金出現(xiàn)于（）。A.1955B.1965C.1978D.1985【答案】A58、（）不屬于基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。A.基金管理費(fèi)B.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)C.基金托管費(fèi)D.信息披露費(fèi)【答案】B59、()是指在一國證券市場上流通的代表外國公司有價(jià)證券的可轉(zhuǎn)讓憑證。A.股票B.存托憑證C.可轉(zhuǎn)換債券D.認(rèn)股權(quán)證【答案】B60、托管人委托負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有（）。A.在中國大陸設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣⒔鹑诨蜃C券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本不少于1O億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.最近1年沒有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項(xiàng)正在接受司法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查【答案】C61、（）是指指數(shù)基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率之間的偏差，用來表述指數(shù)基金與標(biāo)的指數(shù)之間的相關(guān)程度，并揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動(dòng)情況。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.貝塔系數(shù)D.跟蹤誤差【答案】D62、關(guān)于經(jīng)紀(jì)人和做市商的特點(diǎn),以下表述正確的是（）A.經(jīng)紀(jì)人是指令驅(qū)動(dòng)市場上的流動(dòng)性提供者，做市商是報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場上的流動(dòng)性提供者B.經(jīng)紀(jì)人可以充當(dāng)做市商的角色,但做市商不能充當(dāng)經(jīng)紀(jì)人的角色C.經(jīng)紀(jì)人的利潤主要來自于證券買賣差價(jià),做市商的利潤主要來自于做市商的傭金D.經(jīng)紀(jì)人是指令驅(qū)動(dòng)市場上的買賣指令執(zhí)行者，做市商是報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場上的流動(dòng)性維持者【答案】D63、大多數(shù)大宗商品投資者常用的投資方式是（）。A.購買資源或者購買大宗商品相關(guān)股票B.購買大宗商品實(shí)物C.投資大宗商品衍生工具D.投資大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品【答案】C64、（）是基金分紅采用的最普遍的形式。A.直接分配基金份額B.固定紅利C.分紅再投資D.現(xiàn)金分紅【答案】D65、關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS），以下表述正確的是（）。A.投資管理機(jī)構(gòu)必須披露3年以上的業(yè)績B.GIPS業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的基礎(chǔ)是輸入數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確C.投資管理機(jī)構(gòu)使用GIPS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行披露時(shí)，必須同時(shí)遵守它提供的兩套標(biāo)準(zhǔn)D.它屬于強(qiáng)制執(zhí)行的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)【答案】B66、假定某投資者要求的最低預(yù)期收益率為5%,則在以下投資組合中，最優(yōu)選擇是（）A.預(yù)期收益率5%,標(biāo)準(zhǔn)差5%B.預(yù)期收益率4%,標(biāo)準(zhǔn)差5%C.預(yù)期收益率4%,標(biāo)準(zhǔn)差4%D.預(yù)期收益率5%,標(biāo)準(zhǔn)差6%【答案】A67、下表列示了對(duì)證券M的未來收益率狀況的估計(jì)。將M的期望收益率和方差分別記為EM和σM2，那么（）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。A.EM=5,σM=625B.EM=6,σM＝25C.EM=7,σM＝625D.EM=4,σM＝25【答案】A68、以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后基金收益指標(biāo)的是（）。A.信息比率B.夏普比率C.相對(duì)收益D.詹森α【答案】C69、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后（）個(gè)工作日內(nèi)披露。A.1B.2C.3D.5【答案】B70、股票型基金的投資風(fēng)格分析指標(biāo)不包括（）。A.持有全部股票的平均市值B.平均市盈率C.平均市凈率D.周轉(zhuǎn)率【答案】D71、（）只要求負(fù)債的久期和債券投資組合的久期相同即可。A.所得免疫策略B.久期配比策略C.面值免疫策略D.現(xiàn)金配比策略【答案】B72、基金跨境活動(dòng)的監(jiān)管合作與協(xié)調(diào)制度的內(nèi)容不包括（）。A.保護(hù)客戶資產(chǎn)B.提供自發(fā)性協(xié)助C.對(duì)證券投資基金管理人進(jìn)行實(shí)地檢査D.相互提供信息【答案】A73、境內(nèi)一家A證券公司成立于2010年6月，2015年3月A公司根據(jù)公司發(fā)展，需要申請(qǐng)QDII資格。A公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，凈資本為9億元人民幣，凈資本與凈資產(chǎn)比例為65%，經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)已2年，在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為18億元人民幣，和4億元人民幣的等值外匯資產(chǎn)。A公司申請(qǐng)QDII業(yè)務(wù)還需要滿足哪些條件A.要等到3個(gè)月以后才能申請(qǐng)B.應(yīng)將凈資本與凈資產(chǎn)比例提高到70%C.經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)應(yīng)滿3年D.在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為30億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)【答案】B74、下列關(guān)于主動(dòng)投資的說法，錯(cuò)誤的是()。A.在非完全有效的市場上，主動(dòng)投資策略收益主要來自主動(dòng)投資者比其他大多數(shù)投資者擁有更好的信息和主動(dòng)投資者能夠更高效地使用信息并通過積極交易產(chǎn)生回報(bào)B.主動(dòng)投資者常常采用基本面分析和技術(shù)分析方法C.主動(dòng)投資的目標(biāo)是穩(wěn)定主動(dòng)收益，縮小主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高信息比率D.主動(dòng)投資收益=證券組合真實(shí)收益-基準(zhǔn)組合收益【答案】C75、某企業(yè)有一張帶息票據(jù)（單利計(jì)息），面額為12000元，票面利率為4%，出票日期為4月15日，6月14日到期（共60天），則到期日的利息為（）元。A.60B.120C.80D.480【答案】C76、交易者買入看跌期權(quán)，是因?yàn)樗A(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價(jià)格近期內(nèi)將會(huì)（）。A.上漲B.不變C.下跌D.難以判斷【答案】C77、中央結(jié)算公司在銀行間債券交易中提供的主要服務(wù)是()A.提供交易平臺(tái)B.監(jiān)督債券市場運(yùn)行C.擔(dān)任做市商角色D.交易結(jié)算功能【答案】A78、下列可以列入基金費(fèi)用的有（）。A.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的賽用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失B.基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用C.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于險(xiǎn)資賽、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用D.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用【答案】D79、某面值為100元的3年期國債，票面利息為3.85%（每年支付一次），市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為3.82%,該債券當(dāng)前成交價(jià)位96,則該債券的到期收益率y可以表述為（）。A.96=3.82/（1+3.85%）+3.82/（1+3.85%）^2+3.82/（1+3.85%）^3+100/（1+3.85%）^3B.100=3.82/（1+3.85%）+3.82/（1+3.85%）^2+3.82/（1+3.85%）^3+100/（1+3.85%）^3C.96=3.85/（1+3.82%）+3.85/（1+3.82%）^2+3.85/（1+3.82%）^3+100/（1+3.82%）^3D.100=3.85/（1+3.82%）+3.85/（1+3.82%）^2+3.85/（1+3.82%）^3+100/（1+3.82%）^3【答案】C80、已知通貨膨脹率為3％，實(shí)際利率為4％，則名義利率為（）。A.7％B.4％C.1％D.3％【答案】A81、某種附息國債面額為100元，票面利率為10%，市場利率為8%,期限為2年，每年付息1次，則該國債的內(nèi)在價(jià)值為（）。A.99.3B.100C.99.8D.103.57【答案】D82、當(dāng)企業(yè)面臨破產(chǎn)清算時(shí)，最優(yōu)先得到清償?shù)膫牵ǎ?。A.第二抵押權(quán)債券B.有限留置權(quán)債券C.次級(jí)債券D.優(yōu)先次級(jí)債券【答案】B83、久期配比策略只要求負(fù)債的久期（）債券投資組合的久期即可，因而有更多的債券可供選擇。A.大于B.小于C.等于D.沒關(guān)系【答案】C84、貝塔系數(shù)（β）是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場變化的敏感度。貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致；貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反。貝塔系數(shù)等于l時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場一致。貝塔系數(shù)大于l時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大。上述說法（）。A.錯(cuò)誤B.部分錯(cuò)誤C.正確D.部分正確【答案】C85、投資政策說明書的制定，主要依據(jù)投資者的（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】B86、假設(shè)基金凈值增長率從正態(tài)分布，則可以期望在（）概率下，凈值增長率會(huì)落入平均值正負(fù)2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。A.0.67B.0.99C.0.95D.0.88【答案】C87、關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)投資的含義和特點(diǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.不動(dòng)產(chǎn)投資是指投資者直接出資購買商業(yè)房地產(chǎn)，用于出租獲取租金收益或等待增值之后出售獲取增值收益B.不動(dòng)產(chǎn)投資具有異質(zhì)性，這使得不動(dòng)產(chǎn)估值具有一定的的難度C.直接的不動(dòng)產(chǎn)投資流動(dòng)性較差，通常變現(xiàn)為若要快速轉(zhuǎn)售，投資者往往要承擔(dān)較大折價(jià)損失D.直接的不動(dòng)產(chǎn)投資金額大且難以拆分，這意味著該項(xiàng)投資可能會(huì)占據(jù)到一個(gè)投資組合的很大比例【答案】A88、根據(jù)不同的市場行情，投資者下達(dá)的指令不包括（）.A.市價(jià)指令B.限價(jià)指令C.止損指令D.觸價(jià)指令【答案】D89、基金管理公司的研究部是基金投資運(yùn)作的基礎(chǔ)部門，通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)狀況、上市公司等進(jìn)行詳細(xì)分析和研究，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議，并選出具有投資價(jià)值的上市公司建立（），向基金投資決策部門提供研究報(bào)告及投資計(jì)劃建議。A.投資組合B.股票池C.市場組合D.股票分析模型【答案】B90、在常見的算法交易策略中，()是根據(jù)特定的時(shí)間間隔，在每個(gè)時(shí)間點(diǎn)上平均下單的算法。其旨在使市場影響最小化的同時(shí)提供一個(gè)平均執(zhí)行價(jià)格。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】B91、一般來說，其它條件相同的情況下，流動(dòng)性較強(qiáng)的債券收益率（）。A.較高B.較低C.無法判斷D.沒有差異【答案】B92、下列費(fèi)用中，屬于基金費(fèi)用的是（）。A.基金管理人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用B.基金管理人因未履行義