基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識提分評估(帶答案)

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識提分評估(帶答案)

單選題（共100題）1、某可轉(zhuǎn)換債券面額為1000元，規(guī)定其轉(zhuǎn)換價格為25元，則10000元債券可轉(zhuǎn)換為（）股普通股票。A.500B.400C.300D.250【答案】B2、每股股票所代表的實際資產(chǎn)的價值是股票的()。A.清算價值B.賬面價值C.票面價值D.內(nèi)在價值【答案】B3、（）是指扣除通貨膨脹補(bǔ)償后的利息率。A.官方利率B.名義利率C.實際利率D.浮動利率【答案】C4、關(guān)于基金估值責(zé)任，以下表述正確的是（）。A.基金托管人應(yīng)履行計算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任B.基金托管人是基金的估值的第一責(zé)任人C.基金托管人應(yīng)明確基金估值的原則和程序D.基金托管人應(yīng)當(dāng)復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值【答案】D5、下列關(guān)于債券償還期限的說法正確的是（）。A.短期債券，一般而言，其償還期在1年以上B.中期債券的償還期一般為10年以上C.長期債券的償還期一般為1～5年D.按償還期限分類，債券可分為短期債券、中期債券和長期債券【答案】D6、下列關(guān)于股票基金持股集中度說法正確的是（）。A.持股集中度越高，說明基金在前十大重倉股的投資越少B.持股數(shù)量越多，基金的投資風(fēng)險越分散，風(fēng)險越高C.股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率等指標(biāo)，可以對股票基金的風(fēng)格暴露進(jìn)行分析D.基金持股平均市值的計算有不同的方法，只能用算術(shù)平均法【答案】C7、使用內(nèi)在價值法對股票進(jìn)行估值，不同的現(xiàn)金流決定了不同的現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型，股利貼現(xiàn)模型（DDM)采用的現(xiàn)金流是（）A.留存收益B.權(quán)益自由現(xiàn)金流C.現(xiàn)金股利D.企業(yè)自由現(xiàn)金流【答案】C8、假設(shè)市場上存在一種期限為6個月的零息債券，面值100元，市場價格99.2556元，那么6個月的利率為（）。A.0.7444%B.1.5%C.0.75%D.1.01%【答案】C9、投資者的投資目標(biāo)和投資限制被確定下來后，投資管理人的下一個任務(wù)是（）。A.形成資本市場預(yù)期B.建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置C.制定投資政策說明書D.投資執(zhí)行【答案】C10、風(fēng)險指標(biāo)可以分成（）。A.事前和事后兩類B.事前、事中和事后三類C.事前和事中兩類D.事中和事后兩類【答案】A11、國債收益率曲線是反應(yīng)（）的有效途徑。A.遠(yuǎn)期利率B.資產(chǎn)C.負(fù)債D.所有者權(quán)益【答案】A12、某債券面值為100元，發(fā)行價為97元，期限為90天，到期面值償還，30天后，市場利率為6%,該債券的內(nèi)在價值為（）。A.99B.97C.95.6D.98.3【答案】A13、在深圳證券交易所，B股的結(jié)算費為成交金額的()。A.0.5‰B.0.15‰C.1‰D.1.75%‰【答案】A14、關(guān)于基金的業(yè)績評價，下面四個指標(biāo)中涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)是（）。A.詹森阿爾發(fā)B.特雷諾比率C.夏普比率D.信息比率【答案】D15、切點投資組合的特征不包括()。A.切點投資組合是有效前沿上唯一一個不含無風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合B.有效前沿上的任何投資組合都可看做是切點投資組合M與無風(fēng)險資產(chǎn)的再組合C.切點投資組合完全由市場決定，與投資者的偏好無關(guān)D.切點投資組合是所有投資者理想的投資組合【答案】D16、我國封閉式基金的估值頻率是（）A.每周B.每半個月C.每月D.每個交易日【答案】D17、對于債券當(dāng)期收益率與到期收益率兩者之間的關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率B.債券市場價格越偏離債券面值，期限越短，則當(dāng)期收益率就越偏離到期收益率C.不論當(dāng)期收益率與到期收益率近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動總是預(yù)示著到期收益率的同向變動D.不論當(dāng)期收益率與到期收益率近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動總是預(yù)示著到期收益率的反向變動【答案】D18、（）是指承銷商在發(fā)行期內(nèi)將承銷的債券向其他結(jié)算成員（和分銷認(rèn)購人）進(jìn)行承銷額度的過戶。A.分銷業(yè)務(wù)B.現(xiàn)劵業(yè)務(wù)C.質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)D.買斷式回購業(yè)務(wù)【答案】A19、()一般指短期的、具有高流動性的低風(fēng)險證券。A.債券B.基金C.股票D.貨幣市場工具【答案】D20、（）沒有到期限，無須歸還股本，每年有一筆固定的股息，但一般情況下沒有表決權(quán)。A.債券B.存托憑證C.優(yōu)先股D.普通股【答案】C21、下列不屬于構(gòu)成利潤表的項目是（）。A.營業(yè)收入B.與營業(yè)收入相關(guān)的生產(chǎn)性費用、銷售費用和其他費用C.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.利潤【答案】C22、投資者在持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于()。A.利息收益和價差收益B.股息和紅利C.投資收益和股息收益D.資產(chǎn)回報和收入回報【答案】D23、基金資產(chǎn)中扣除基金所有負(fù)債是()。A.基金資產(chǎn)總值B.基金資產(chǎn)估值C.基金資產(chǎn)凈值D.基金份額凈值【答案】C24、關(guān)于跟蹤誤差，以下說法不正確的是（）。A.一般僅適用于主動投資管理者的業(yè)績考核B.是度量一個股票組合相對于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)C.跟蹤誤差小，反映股票組合的跟蹤偏離度小，風(fēng)險低D.復(fù)制誤差、現(xiàn)金留存、各項費用、分紅和交易沖擊成本等會導(dǎo)致跟蹤誤差產(chǎn)生【答案】A25、中外合資基金管理公司的境外股東應(yīng)當(dāng)具備的條件包括()。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D26、以下選項中，不能用于防范債券基金流動A.準(zhǔn)備一定的現(xiàn)金以備不時之需B.控制流通受限資產(chǎn)比例C.增加長久期債券配置比例D.選擇交易活躍的債券【答案】C27、投資者的風(fēng)險容忍度取決于()。A.投資期限B.流動性C.投資政策D.風(fēng)險承受能力和意愿【答案】D28、（）就是股票的市場價格反映影響股票價格信息的充分程度。A.市場靈敏度B.市場有效性C.市場長期性D.市場有機(jī)性【答案】B29、某基金經(jīng)理依據(jù)夏普比率的計算結(jié)果，認(rèn)為A證券組合的表現(xiàn)優(yōu)于B證券組合，該基金經(jīng)理主要依據(jù)的是（）A.全過程指標(biāo)B.事中指標(biāo)C.事前指標(biāo)D.事后指標(biāo)【答案】D30、下列不是基金業(yè)績評價應(yīng)考慮的因素是（）。A.基金管理規(guī)模B.時間區(qū)間C.基金業(yè)業(yè)績賠償D.綜合考慮風(fēng)險和收益【答案】C31、以下投資策略中，不屬于量化策略的是()。A.多因子策略B.量化紅利策略C.固定比例投資組合保險策略D.量化阿爾法策略【答案】C32、（）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。A.風(fēng)險價值B.風(fēng)險敞口C.信用風(fēng)險D.利率風(fēng)險【答案】A33、公募基金財務(wù)會計報告中，基金持倉結(jié)構(gòu)分析股票投資占比的計算方式正確的是()A.股票投資總成本/基金的投資總額B.股票投資總成本/基金資產(chǎn)凈值C.股票投資總市值/基金的投資總額D.股票投資總市值/基金資產(chǎn)凈值【答案】D34、就債券研究而言，它主要側(cè)重于()。A.債券的久期判斷B.債券的走勢形態(tài)判斷C.債券的到期時間判斷D.債券的到期收益率判斷【答案】A35、（）是指期權(quán)合約所規(guī)定的，期權(quán)買方在行使權(quán)利時所實際執(zhí)行的價格。A.市場價格B.協(xié)議價格C.理論價格D.供求價格【答案】B36、基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程；下列關(guān)于交易所上市交易品種的估值的說法錯誤的是（）。A.交易所上市交易的債券按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值凈價估值，基金管理人認(rèn)定交易所收盤價更能體現(xiàn)公允價值，應(yīng)采用收盤價B.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日收盤價進(jìn)行估值C.交易所上市的有價證券以其估值日在證券交易所掛牌的市價進(jìn)行估值D.對在交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價作為估值全價【答案】B37、下列各項中N日乖離率計算正確的是（）。A.（當(dāng)日開盤價-N日移動總價）/N日移動平均價*100%B.（當(dāng)日開盤價-N日移動平均價）/N日移動平均價*100%C.（當(dāng)日收盤價-N日移動平均價）/N日移動平均價*100%D.（當(dāng)日收盤價-N日移動平均價）/N日平均價*100%【答案】C38、下列關(guān)于零息債券的描述中，正確的是（）。A.低于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還的債券B.低于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，按票面利率支付利息C.高于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還的債券D.高于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，按票面利率支付利息【答案】A39、下列對于貨幣市場工具的表述錯誤的是()A.流動性高B.主要由機(jī)構(gòu)投資者參與C.期限一般在一年以內(nèi)D.保本保收益【答案】D40、關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是()。A.債券的價格與市場利率變動密切相關(guān)，且呈反方向變動B.當(dāng)市場利率上升時，大部分債券的價格會下降C.當(dāng)市場利率降低時，債券的價格通常會上升D.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越低【答案】D41、信息比率是單位跟蹤誤差所對應(yīng)的（）。A.超額收益B.絕對收益C.相對收益D.部分收益【答案】A42、（）是指賦予期權(quán)的買方在事先約定的時間以執(zhí)行價格從期權(quán)賣方手中買入一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利的合約。A.實值期權(quán)B.看跌期權(quán)C.平價期權(quán)D.看漲期權(quán)【答案】D43、基金管理公司的投資管理能力直接影響到（）的投資收益。A.托管人B.保管人C.保險人D.基金份額持有人【答案】D44、關(guān)于保證金交易業(yè)務(wù)，以下表述錯誤的是（）A.證券可以用來沖抵保證金B(yǎng).融券業(yè)務(wù)不能放大投資收益和損失C.融券賣出股票表明投資者認(rèn)為股票價格會下跌D.保證金交易讓投資者進(jìn)行超過自己可支付范圍的交易【答案】B45、下列不可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。A.基金管理費B.基金托管費C.基金合同生效前的驗資費D.基金合同生效后的信息披露費用【答案】C46、政策性金融債的發(fā)行人通常不包括（）。A.中國進(jìn)出口銀行B.國家開發(fā)銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行【答案】C47、基金業(yè)績評價應(yīng)考慮包括（）。A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】D48、關(guān)于另類投資的優(yōu)點和局限性，以下說法錯誤的是()。A.另類投資采取高杠桿模式運(yùn)作B.另類投資產(chǎn)品與傳統(tǒng)證券相關(guān)性較高C.另類投資能獲取多元化的收益并分散風(fēng)險D.另類投資的經(jīng)理人通常不公開所投資的產(chǎn)品信息【答案】B49、關(guān)于滬深通和深港通的結(jié)算機(jī)制，以下表述正確的是（）A.滬深通和深港通的雙向交易均為港幣結(jié)算B.滬深通和深港通的雙向交易均為人民幣結(jié)算C.滬深通的滬股通以人民幣結(jié)算，港股通以美元結(jié)算；深港通的深股通以人民幣結(jié)算，港股通以港幣結(jié)算D.滬深通和深港通的港股通以港幣結(jié)算，滬股通、深股通以人民幣結(jié)算【答案】B50、QDII基金的下列行為符合證監(jiān)會規(guī)定的有()A.購買不動產(chǎn)和房地產(chǎn)抵押按揭B.購買實物商品C.借入臨時用途現(xiàn)金比列不超過基金凈值的5%D.購買貴金屬或代表貴金屬的憑證【答案】C51、某基金某年度收益為22%，同期其業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益為18%，滬深300指數(shù)的收益為25%，則該基金相對其業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益為（）。A.4%B.-3%C.-4%D.-7%【答案】A52、（）是通過數(shù)學(xué)建模將常用交易理念固化為自動化的交易模型，并借助計算機(jī)強(qiáng)大的存儲與計算功能實現(xiàn)交易自動化（或半自動化〕的一種交易方式。A.算法交易B.手動交易C.口頭交易D.電腦交易【答案】A53、（）亦稱損益表，反映一定時期的總體經(jīng)營成果。A.資產(chǎn)負(fù)債表B.利潤表C.現(xiàn)金流量表D.所有者權(quán)益變動表【答案】B54、關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)部的執(zhí)行情況，以下說法錯誤的是（）。A.交易員接收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對市場的判斷選擇合適時機(jī)完成交易B.在自主權(quán)限內(nèi)，基金經(jīng)理可通過交易系統(tǒng)向交易室下達(dá)交易指令C.交易指令從基金公司到達(dá)經(jīng)紀(jì)商，交易指令已經(jīng)從基金公司流出，經(jīng)紀(jì)商會確認(rèn)交易指令并執(zhí)行，然后進(jìn)行交易清算交割，完成交易過程D.交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人不能攔截基金經(jīng)理下達(dá)的投資指令【答案】D55、關(guān)于基金投資交易中的操作風(fēng)險，以下說法正確的是（）A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D56、研究和發(fā)現(xiàn)股票的（），并將其與市場價格比較，進(jìn)而決定投資策略是證券分析師的主要任務(wù)。A.股票的票面價值B.股票的賬面價值C.股票的清算價值D.股票的內(nèi)在價值【答案】D57、關(guān)于單利和復(fù)利，以下表述錯誤的是（）A.單利考慮了利息的時間價值B.復(fù)利考慮了本金的時間價值C.單利考慮了本金的時間價值D.復(fù)利考慮了利息的時間價值【答案】A58、期貨市場中用來管理股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的品種是（）A.股票期貨B.股票權(quán)證C.商品期貨D.股指期貨【答案】D59、下面哪一類投資者屬于QFII投資者（）。A.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者B.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)職業(yè)投資者C.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外機(jī)構(gòu)投資者D.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外職資者【答案】C60、2014年7月7日，中國證監(jiān)會頒布了《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》，其中規(guī)定了基金的分類標(biāo)準(zhǔn)。以下說法不正確的是（）。A.60%以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金B(yǎng).80%以上的基金資產(chǎn)投資于債券的，為債券基金C.僅投資于貨幣市場工具的，為貨幣市場基金D.80%以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的，為基金中基金【答案】A61、我國證券交易所的設(shè)定和解散由（）決定。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.國家發(fā)展和改革委員會D.國務(wù)院【答案】D62、目前,我國對基金從證券市場取得的收入中,暫不征收企業(yè)所得稅的項目不包括（）。A.存款收入B.股票的股息、紅利收入C.債券的利息收入D.買賣股票、債券的差價收入【答案】A63、目前我國交易所上市交易的以下品種，通常不采用市價估值的是（）。A.權(quán)證B.股票C.企業(yè)債D.可轉(zhuǎn)債【答案】D64、當(dāng)改變估值技術(shù)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在（）以上的，基金管理人應(yīng)就所采用的相關(guān)估值技術(shù)、假設(shè)及輸入值的適當(dāng)性等咨詢會計師事務(wù)所的專業(yè)意見。A.0.125%B.0.5%C.0.2%D.0.25%【答案】D65、（）是指企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金。A.企業(yè)年金B(yǎng).社會保障基金C.養(yǎng)老保險D.失業(yè)保險【答案】A66、期貨交易清算價即每個營業(yè)日的收盤前（）秒或（）秒內(nèi)成交的所有交易的價格平均數(shù)。A.30；60B.30；90C.45；60D.45；90【答案】A67、（）指按照目前市場價格回購企業(yè)股票，此法透明度較高。A.場外協(xié)議回購B.場內(nèi)公開市場回購C.要約回購D.憑證回購【答案】B68、下列關(guān)于盧森堡的相關(guān)知識說法錯誤的是（）。A.盧森堡是歐洲第一、世界第八大金融中心B.盧森堡有全球第二大基金資產(chǎn)管理市場C.盧森堡擁有全世界30%的管理資產(chǎn)D.盧森堡是另類投資基金的中心【答案】C69、關(guān)于名義利率和實際利率，下列表述正確的是（）。A.名義利率是指當(dāng)物價有變化，扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利率B.實際利率是指在物價不變且購買力不變的情況下的利率C.實際利率是指包含對通貨膨脹補(bǔ)償?shù)睦蔇.物價上漲時，名義利率比實際利率低【答案】B70、下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型基本假設(shè)的說法，錯誤的是（）。A.不同投資者對各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率、風(fēng)險及資產(chǎn)間的相關(guān)性具有不同判斷B.所有的投資都可以無限分割，投資數(shù)量隨意C.所有投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動態(tài)調(diào)整D.投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產(chǎn)【答案】A71、下列關(guān)于封閉式基金的利潤分配的說法錯誤的是（）。A.封閉式基金的收益分配，每年不得少于一次B.封閉式基金只能采用現(xiàn)金分紅C.基金收益分配后基金份額凈值不得低于面值D.封閉式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利潤的90%【答案】D72、以下關(guān)于QDII基金說法錯誤的是（）A.經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)可以在境內(nèi)募集資金進(jìn)行境外證券投資的機(jī)構(gòu)稱為合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)B.QDII是在我國人民幣沒有實現(xiàn)可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內(nèi)投資者投資海外證券市場的一項過渡性的制度安排。C.QDII基金可以進(jìn)行國際市場投資。D.QDII基金可以從事證券承銷業(yè)務(wù)【答案】D73、允許基金組合在滿足特定的披露要求后投資股權(quán)掛鉤的掉期協(xié)議等衍生金融工具的指令是（）。A.UCITS一號指令B.UCITS二號指令C.UCITS三號指令D.UCITS四號指令【答案】C74、（）報告了企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的狀況，報告時點通常為會計季末、半年末或會計年末。A.資產(chǎn)負(fù)債表B.利潤表C.現(xiàn)金流量表D.所有者權(quán)益變動表【答案】A75、所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數(shù)的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C76、下列政府債券的說法，錯誤的是()。A.地方政府債包括由中央財政代理發(fā)行和地方政府自主發(fā)行的由地方政府負(fù)責(zé)償還的債券B.國債是財政部代表中央政府發(fā)行的債券C.政府債券是由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)特別批準(zhǔn)而發(fā)行的債券D.我國政府債券包括國債和地方政府債【答案】C77、下列不屬于短期政府債券的特點的是()。A.利息免稅B.流動性強(qiáng)C.收益率較高D.違約風(fēng)險小【答案】C78、基金暫停估值的情形不包括（）。A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時C.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值D.基金托管人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，會導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的【答案】D79、假設(shè)投資者在2014年4月10日（周五）申購了貨幣市場基金份額，那么基金將從（）開始計算其權(quán)益。A.4月10日B.4月11日C.4月12日D.4月13日【答案】D80、某投資者向證券公司融資15000元，加上自有資金15000元，以150元的價格買入200股某股票。融資年利率為8.6%。假設(shè)3個月后，該股票價格上漲至165元，則該筆投資收益率為（）。A.0.157B.17.85C.0.1D.0.114【答案】B81、貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過（）天，平均剩余存續(xù)期不得超過（）天A.100,240B.100,180C.120,180D.120,240【答案】D82、除權(quán)（息）參考價的計算公式為（）。A.（前收盤價+現(xiàn)金紅利-配股價格*股份變動比例）/（1+股份變動比例）B.（前收盤價-現(xiàn)金紅利+配股價格*股份變動比例）/（1+股份變動比例）C.（前收盤價+現(xiàn)金紅利-配股價格*股份變動比例）/（1-股份變動比例）D.（前收盤價-現(xiàn)金紅利+配股價格*股份變動比例）/（1-股份變動比例〕【答案】B83、以下不屬于基金公司投資決策委員會職責(zé)的是（）。A.審定公司投資管理制度的業(yè)務(wù)流程B.確定不同管理級別的操作權(quán)限C.對基金公司重大投資活動進(jìn)行管理D.制定投資組合具體方案【答案】D84、對證券持有人而言，證券發(fā)行人沒有能力按時支付利息、到期償還本金的風(fēng)險是（）。A.系統(tǒng)風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.購買力風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D85、（）是著名的杜邦恒等式。A.資產(chǎn)收益率=銷售利潤率*總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.凈資產(chǎn)收益率=資產(chǎn)收益率*權(quán)益乘數(shù)C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權(quán)益D.凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率*總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率*權(quán)益乘數(shù)【答案】D86、目前常用的三種風(fēng)險價值模型技術(shù)的方法不包括（）。A.蒙特卡洛衡以法B.歷史模擬法C.參數(shù)法D.貼現(xiàn)模型法【答案】D87、目前，托管資產(chǎn)產(chǎn)場內(nèi)資金清算主要采用結(jié)算模式有（）。A.托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式B.托管人結(jié)算模式和管理人結(jié)算模式C.托管人結(jié)算模式和對手結(jié)算模式D.托管人結(jié)算模式和分級結(jié)算模式【答案】A88、假設(shè)某基金某日資產(chǎn)負(fù)債情況如下：持有兩只股票數(shù)量分別為20萬股和60萬股，當(dāng)日收盤價分別為26元和20元；債券10萬張，當(dāng)日第三方估值全價為98元；銀行協(xié)議存款為900萬元；尚未到期正回購600萬元，其他應(yīng)付款300萬元；發(fā)行在外的基金份額3000萬份。當(dāng)日該基金份額凈值為（）元。A.1.4B.0.9C.1D.1.2【答案】B89、時間優(yōu)先原則是指（）A.同價位申報，依照申報資格決定優(yōu)先順序，即買賣方向、價格相同的，先申報者優(yōu)先于后申報者B.同價位申報，依照申報時序決定優(yōu)先順序，即買賣方向、價格相同的，后申報者優(yōu)先于先申報者C.同價位申報，依照申報資格決定優(yōu)先順序，即買賣方向、價格相同的，后申報者優(yōu)先于先申報者D.同價位申報，依照申報時序決定優(yōu)先順序，即買賣方向、價格相同的，先申報者優(yōu)先于后申報者【答案】D90、"利滾利"所指的計算公式為（）。A.單利或復(fù)利B.單利C.復(fù)利D.單利和復(fù)利【答案】C91、關(guān)于期貨合約，以下表述錯誤的是（）A.金融期貨合約的交割大多采用現(xiàn)金結(jié)算B.盯市制度對保證期貨合約的履行非常重要C.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化合約D.投機(jī)者是期貨市場的重要組成部分【答案】C92、下列關(guān)于分散化投資的原理，說法錯誤的是（）。A.投資組合中多個資產(chǎn)同時發(fā)生虧