初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理練習(xí)提分資料

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理練習(xí)提分資料

單選題（共50題）1、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益【答案】A2、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A3、外匯（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】B4、以下不屬于銀行認(rèn)可的質(zhì)押品的是()。A.黃金B(yǎng).股票C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券D.AA級以上國家發(fā)行的債券【答案】B5、內(nèi)部欺詐是指()。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失【答案】B6、風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和（）兩個環(huán)節(jié)。A.預(yù)測風(fēng)險B.計量損失C.監(jiān)測D.分析風(fēng)險【答案】D7、零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】A8、以下不屬于市場風(fēng)險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】B9、通常在商業(yè)銀行實際運(yùn)營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等B.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零D.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期【答案】B10、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C11、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.信貸審批B.貸款發(fā)放C.貸前調(diào)查D.信貸審查【答案】B12、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B13、對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估是風(fēng)險評估中的()。A.對全面風(fēng)險管理框架的評估B.實質(zhì)性風(fēng)險評估C.全面風(fēng)險評估D.具體風(fēng)險評估【答案】B14、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權(quán)在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機(jī)構(gòu)D.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)【答案】A15、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越_______，表明資產(chǎn)收益率的波動性越_______。（）A.大；小B.??；小C.大；大D.??；大【答案】C16、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風(fēng)險B.潛在借款人的風(fēng)險水平下降C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C17、（2018年真題）下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析C.是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高【答案】A18、關(guān)于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D19、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失【答案】B20、定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的()。A.質(zhì)押金B(yǎng).抵押金C.費(fèi)用D.擔(dān)?！敬鸢浮緿21、在對客戶進(jìn)行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5As系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMEL分析系統(tǒng)D.5Cs系統(tǒng)【答案】B22、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.缺口風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C23、下列不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的動機(jī)的是（）。A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財務(wù)報表B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙C.實現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營業(yè)收入【答案】D24、下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確【答案】A25、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指()。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】D26、下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。A.有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模B.有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求C.對個人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率提高具有主要作用D.可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險【答案】D27、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C28、某企業(yè)原屬國有企業(yè)，經(jīng)國家劃撥取得一宗土地的使用權(quán)，后因企業(yè)改制，原劃撥土地以作價入股方式重新進(jìn)入企業(yè)，則該宗土地（）抵押。A.不允許B.允許依法C.要經(jīng)人民政府批準(zhǔn)后方可D.只能由土地部門決定是否可以【答案】B29、實踐表明，良好的（）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。A.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.國家風(fēng)險【答案】C30、（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C31、假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B32、流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負(fù)債到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】B33、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任【答案】B34、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A35、風(fēng)險報告的職責(zé)主體現(xiàn)在()A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨(dú)立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A36、風(fēng)險報告部門是一個獨(dú)立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（）。A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況【答案】A37、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預(yù)期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A38、下列關(guān)于效率比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]B.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]D.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率=360／[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)／2]【答案】D39、下列不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產(chǎn)品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D40、商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額是()A.經(jīng)濟(jì)資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A41、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C42、案例一發(fā)生進(jìn)度偏差的主要因素是（）。A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當(dāng)B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A43、（2021年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D44、（2019年真題）在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終是由（）來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。A.代表公司利益的監(jiān)事會B.代表資本利益的股東大會C.代表公司利益的理事會D.代表資本利益的董事會【答案】D45、沃爾夫斯堡集團(tuán)是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D46、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】B47、貸款組合的信用風(fēng)險識別不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B.行業(yè)風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】D48、下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是（）。A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類【答案】A49、商業(yè)銀行可將核心存款的()投入流動資產(chǎn)。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A50、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（??）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D多選題（共20題）1、不屬于報告事故應(yīng)該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場的情況C.進(jìn)行補(bǔ)救的措施D.其他應(yīng)當(dāng)報告的情況【答案】C2、下列屬于CAMELS的有()。A.資本充足性B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)質(zhì)量D.盈利性E.市場風(fēng)險敏感度【答案】ACD3、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包括()。A.監(jiān)管范圍的信息公開B.監(jiān)管職權(quán)的信息公開C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開E.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】CD4、點型探測器按線制的不同分為多線制與總線制兩種，點型探測器套用定額時，哪一種說法不正確：（）。A.不分規(guī)格型號B.不分安裝方式、位置C.以個為計算單位D.不包括本體調(diào)試【答案】D5、人力資源不包括人的（）。A.智力B.體力C.思想D.知識【答案】C6、以下關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）。A.貸款分類主要用于貸后管理B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理E.貸款分類是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷【答案】ABCD7、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有()。A.風(fēng)險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD8、以下原則屬于有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)滿足的有（）。A.定性描述B.定量指標(biāo)C.數(shù)量模型D.數(shù)據(jù)計量E.樣本分析【答案】AB9、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述中，正確的有（）。A.流動性覆蓋率指標(biāo)確保商業(yè)銀行能滿足未來至少15日的流動性需求B.商業(yè)銀行的存貸比不高于75％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例大于100％D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％E.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％【答案】BC10、操作風(fēng)險在內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)包括()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.控制和報告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗【答案】CD11、以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.地區(qū)風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.微觀經(jīng)濟(jì)分析E.自然環(huán)境分析【答案】BD12、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素【答案】ABCD13、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密【答案】AC14、根據(jù)工