2023年整理初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練試卷B卷附答案

2023年整理初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.集中度風險【答案】D2、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A3、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內部操作風險計量系統(tǒng)B.內部操作風險識別系統(tǒng)C.內部操作風險控制系統(tǒng)D.內部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A4、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B5、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風險價值相同B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B6、每位員工依據本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的（）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風險識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B7、在權重法下，下列商業(yè)銀行資產風險權重相等的是（）。A.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權B.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權C.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權D.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權【答案】B8、如果一家商業(yè)銀行的總資產是100億元，總負債是60億元，資產加權平均久期為5年，負債加權平均久期為2年，則久期缺口為()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D9、（2020年真題）下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C10、（2018年真題）戰(zhàn)略風險的來源不包括（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏【答案】B11、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產經營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產經營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A12、下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。A.應當設置錯誤承受程序B.應當隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄C.應當設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D.應當為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】D13、某企業(yè)由于財務印章被盜用,導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風險事件應歸于()類別。A.信息科技系統(tǒng)事件B.內部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D14、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A15、商業(yè)銀行的債券交易部門經過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元C.預期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元D.預計在未來的1年中有95天至少損失500萬元【答案】B16、在業(yè)務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.違反內部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D17、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產品創(chuàng)新B.外包數據備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B18、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價。A.歷史成本B.市場估值C.模型D.公允價值【答案】C19、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.董事會風險管理委員會B.合規(guī)部門C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C20、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能B.健全的風險管理體系能夠保護商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C21、關于久期缺口的說法，錯誤的是()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強D.當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】C22、（）根據需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構【答案】D23、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設計施工生產必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和【答案】A24、商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風險B.技術風險C.項目風險D.品牌風險【答案】B25、某銀行合格優(yōu)質流動性資產為8000萬元，未來30日現(xiàn)金凈流出量為7000萬元，則流動性覆蓋率為（）。A.114.29％B.112％C.127％D.132％【答案】A26、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的【答案】D27、（2020年真題）在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額【答案】C28、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D29、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動態(tài)信息D.流動信息【答案】D30、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B31、新產品／業(yè)務因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.違規(guī)風險【答案】D32、如果銀行的總資產為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C33、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式的說法，正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，哈瑞·馬科維茨提出了資本資產定價模型為現(xiàn)代風險管理.提供了重要的理論基礎B.負債風險管理模式階段，費雪·布萊克提出的歐式期權定價模型開辟了風險管理的全新領域C.資產負債風險管理模式階段，威廉·夏普提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石D.全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐【答案】D34、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C35、施工現(xiàn)場為避免或減少污染物向外擴散，圍擋設置高度不得低于1.8m，臨街不得低于（）m。A.1.6B.1.8C.2.0D.2.5【答案】D36、銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括()。A.風險水平B.風險遷徙C.風險抵補D.風險價值【答案】D37、資產負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B38、可以體現(xiàn)管理層管理和控制資產能力的指標是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B39、以下對商業(yè)銀行日常資產負債期限結構的描述，恰當的是()。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數【答案】A40、市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權風險【答案】A41、商業(yè)銀行應當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。A.買者盡責，賣者自負B.盡職盡責，風險補償C.銀行盡責，賣者自負D.賣者盡責，買者自負【答案】D42、下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略內容的是(?)。A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理【答案】B43、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險，被稱為（）。A.傳染風險B.外匯風險C.轉移風險D.政治風險【答案】C44、關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性【答案】D45、脫離土地登記代理工作崗位連續(xù)（）年以上的土地登記代理人應被注銷登記。A.1B.2C.3D.4【答案】B46、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注（）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.個別風險D.組合風險【答案】A47、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當的是()。A.不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業(yè)務部門應當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應當根據事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A48、下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是()。A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機構對銀行的監(jiān)督管理C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度【答案】A49、案例一項目部在（）對工程質量進行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D50、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標等于(?)。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B多選題（共30題）1、聲譽風險管理的具體做法有（）。A.制定危機管理規(guī)劃B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD2、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于()。A.貸款定價B.授信審批和限額管理C.風險報告D.風險監(jiān)控E.經風險調整的績效考核【答案】ABCD3、商業(yè)銀行良好的聲譽風險管理體系應包括（）。A.招募和保留最佳雇員B.減少進入新市場的阻礙C.增進和投資者的關系D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.確保產品和服務的溢價水平【答案】ABCD4、商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結構B.健全的內部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力【答案】ABCD5、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB6、()是銀行流動性風險的預警。A.快速增長的資產的主要資金來源是市場大宗融資B.市場上出現(xiàn)關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮訡.銀行所發(fā)行的股票價格下跌D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小E.融資交易對手開始要求抵押物且不愿提供中長期融資【答案】ABC7、操作風險的人員因素包括()A.內部欺詐B.知識/技能匱乏C.失職違規(guī)D.核心雇員流失E.違反用工法【答案】ABCD8、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識B.金融經驗C.銀行的地理位置D.產品種類E.服務質量【答案】ABCD9、行業(yè)風險預警主要包括（）。A.行業(yè)發(fā)展前景分析B.行業(yè)環(huán)境風險因素C.行業(yè)財務風險因素D.行業(yè)經營風險因素E.行業(yè)重大突發(fā)事件【答案】BCD10、目前，金融機構普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作有（）。A.推行全面風險管理理念B.預先評估市場對商業(yè)銀行的盈利預期C.改善公司治理，并預先做好防范危機的準備D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.監(jiān)管機構責令整改一些不利信息【答案】ACD11、縣級以上人民政府信訪工作機構收到信訪事項，應當予以登記，并區(qū)分情況，在（）日內分別按規(guī)定要求，以不同的方式處理。A.30B.20C.15D.10【答案】C12、下列說法正確的是（）。A.重要性要求在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認B.全面性即操作風險損失事件的統(tǒng)計標準、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計結果客觀、準確和具有可比性C.及時性應及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計操作風險損失事件所導致的直接財務損失，避免因時效問題造成當期統(tǒng)計數據不準確D.謹慎性指對操作風險損失事件進行確認時，要謹慎、客觀、公允地進行統(tǒng)計，準確計量損失金額E.在損失事件收集工作中需要堅持的原則包括客觀性【答案】ACD13、在組合限額管理中，最常用的組合限額設定維度包括（）。A.交易對象B.行業(yè)C.產品D.風險等級E.擔?！敬鸢浮緽CD14、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模是由一定水平的()決定的。A.客戶規(guī)模B.一定數量的流動性資產C.發(fā)放的貸款D.凈利潤E.核心存款【答案】BC15、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關的有（）。A.利息償付比率B.資產負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產回報率【答案】ACD16、戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應當闡述的內容包括()。A.潛在收益B.預期風險損失和財務分析C.所涉及的風險因素D.可以接受的風險水平E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD17、流動性風險的內部因素包括（）。A.表外業(yè)務如貸款承諾、期權、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性造成影響B(tài).信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風險C.出現(xiàn)重大操作風險，支付結算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流D.出現(xiàn)重大聲譽風險，導致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機E.流動性資產儲備不足，或流動性資產儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經濟領域上高度集中，無法迅速通過質押或變現(xiàn)融人資金，造成流動性風險【答案】ABCD18、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD19、根據敞口定義，外匯敞口包括（）。A.單幣種敞口頭寸B.總敞口頭寸C.多幣種敞口頭寸D.交易性外匯敞口E.非交易性外匯敞口【答案】AB20、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性E.所有者權益流動性【答案】ABC21、商業(yè)銀行應指定部門專門負責全行操作風險管理體系的建設和實施，內容包括()。A.協(xié)助其他部門緩釋操作風險B.擬定操作風險管理政策C.建立全行操作風險報告程序D.擬定具體的操作規(guī)程和程序E.制定風險管理偏好【答案】ABCD22、關于債項評級說法，錯誤的有（）。A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)產品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項本身的交易風險E.債項評