2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷B卷含答案

2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷B卷含答案

單選題（共57題）1、關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。A.市場(chǎng)準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】C2、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％【答案】C3、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C4、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性【答案】D5、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C6、商業(yè)銀行高級(jí)管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的操作流程C.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計(jì)【答案】D7、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()。A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D8、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊(cè)資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A9、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C10、（?）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】D11、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C12、為控制個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程B.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查C.改革信貸經(jīng)營管理模式D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度【答案】A13、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B14、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B15、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B16、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】B17、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)D.股東大會(huì)【答案】C18、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】A19、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B20、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C21、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A22、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B23、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B24、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D25、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B26、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D27、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D28、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】B29、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B30、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】C31、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D32、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.存款準(zhǔn)備金D.存款保險(xiǎn)【答案】B33、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.其他一級(jí)資本B.核心一級(jí)資本C.儲(chǔ)備資本D.二級(jí)資本【答案】B35、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C36、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D37、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A38、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)C.報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查【答案】D39、金融穩(wěn)定理事會(huì)于（）提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A40、下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復(fù)雜B.可產(chǎn)生流動(dòng)性C.可消耗流動(dòng)性D.確定性強(qiáng)【答案】D41、流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。A.1個(gè)月B.8個(gè)月C.半年D.1年【答案】A42、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（）提供保障。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.意外損失D.災(zāi)難性損失【答案】B43、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失?【答案】D44、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時(shí)問先后C.時(shí)間先后和重要程度D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】A45、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C46、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D47、商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A48、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D49、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C50、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A51、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是()。A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化【答案】B52、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C53、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A54、公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A.金融知識(shí)和經(jīng)營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類D.監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化?【答案】D55、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)C.商業(yè)銀行正確識(shí)別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A56、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B57、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測(cè)試C.返回檢驗(yàn)D.敏感性分析【答案】D多選題（共14題）1、下列屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.主權(quán)違約B.轉(zhuǎn)移事件C.銀行業(yè)危機(jī)D.物價(jià)上漲E.通貨膨脹【答案】ABC2、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級(jí)類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負(fù)債依賴度【答案】BC3、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ABCD4、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有（）。A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】AB5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是（）長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD6、商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保（）。A.市場(chǎng)交易部門的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能嚴(yán)格分離B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)C.各職能部門具有明確的職責(zé)分工D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立E.風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD7、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價(jià)出售B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)C.增進(jìn)市場(chǎng)信心、向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)E.確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系【答案】ABC8、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別B.為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄【答案】ABCD9、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有（）。A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要