初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺練習A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺練習A卷帶答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于風險的說法，不正確的是（）。A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C2、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險【答案】C3、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將()。A.無法確定B.減弱C.增強D.保持不變【答案】C4、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)。A.識別風險B.制作風險清單C.感知風險D.分析風險【答案】C5、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標準。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.受償順序排在存款人和一般債權(quán)人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激勵D.按照相關(guān)會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益，并在資產(chǎn)負債表上單獨列示和披露【答案】D6、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負債面臨()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】A7、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B8、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B9、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A10、消防干管用卡箍溝槽連接，每根配管長度不宜超過（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B11、商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應(yīng)當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B12、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.1【答案】D13、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C14、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A15、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C16、巴賽爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)【答案】C17、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D18、（2021年真題）某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A19、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風險也相應(yīng)越(?)。A.差；好；低B.強；好；低C.強；好；高D.差；差；高【答案】B20、平行施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】B21、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A22、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A23、（2018年真題）在商業(yè)銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量金融資產(chǎn)的價格對（）因素的敏感度。A.股票價格B.匯率C.商品價格D.利率【答案】D24、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.財務(wù)報表檢查B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價D.會計資料規(guī)范性【答案】C25、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B26、下列關(guān)于情景分析的說法，正確的是（）。A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求B.絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于宏觀經(jīng)濟狀況的惡化C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D.與發(fā)生整體市場危機相比，在商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害【答案】A27、施工進度計劃是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】C28、下列關(guān)于流動性比率指標的說法，錯誤的是(?)。A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型的，特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高【答案】C29、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)會面臨()。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B30、當梁突出頂棚高度（）mm時，被梁隔斷的每個梁間區(qū)域，至少應(yīng)設(shè)置（）只探測器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C31、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D32、監(jiān)控／報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控／報告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的()或者外部匯報不準確。A.操作規(guī)范B.監(jiān)管職責C.匯報義務(wù)D.內(nèi)部控制【答案】C33、施工進度是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】B34、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)【答案】B35、依據(jù)施工任務(wù)委托合同對施工進度的要求控制施工進度是（）進度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計方C.施工方D.供貨方【答案】C36、下列各項屬于直接土地登記申請人的有（）。A.法人B.有完全民事行為能力的自然人C.限制民事行為能力的自然人D.無民事行為能力的自然人E.非法人組織【答案】A37、（2018年真題）商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.債務(wù)人評級B.債權(quán)人評級C.債項評級D.風險評級【答案】C38、下列關(guān)于操作風險評估流程錯誤的是（）。A.在準備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告C.在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風險信息D.操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟【答案】C39、（2018年真題）對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（）。A.聲譽風險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽風險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)【答案】A40、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A.專家調(diào)查列舉法B.情景分析法C.制作風險清單D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法【答案】C41、利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】B42、安裝工程資源管理的特殊點主要表現(xiàn)在人力資源方面有（）。A.特殊作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)兩類人員的專門管理規(guī)定B.要注意強制認證的成品使用管理和特殊場所使用的管理C.消防專有成品的管理D.注意起重機械和壓力容器的使用管理【答案】A43、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣分別計算【答案】B44、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本【答案】C45、“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性。其中，第一道防線是指（）。A.風險管理部門B.業(yè)務(wù)條線部門C.合規(guī)部門D.內(nèi)部審計【答案】B46、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C47、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C48、下列關(guān)于外部審計與監(jiān)督檢查關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風險控制的分析和評價B.外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式C.市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)僅有外部審計D.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料【答案】C49、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.保持不變B.減小C.無法判斷D.增加【答案】D50、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】C多選題（共20題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸B.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸C.商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務(wù)D.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)E.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸【答案】AB2、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內(nèi)所的頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響.未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD3、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD4、（）是指土地權(quán)利變動事項是否登記，依當事人雙方意愿，政府無強制要求。A.登記自愿原則B.登記自主主義C.登記自發(fā)主義D.登記無強制作用【答案】D5、總敞口頭寸一般有三種計算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD6、土地登記資料公開查詢的程序是（）。A.查詢、鑒證和查詢收費B.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查詢C.查詢土地登記資料的申請、查詢、對土地登記資料查詢申請的審查、鑒證D.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查詢、鑒證和查詢收費【答案】D7、市場約束的具體表現(xiàn)是在有效信息披露的前提下，依靠（）等利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，使這些利益相關(guān)者根據(jù)自身掌握的信息及判斷，在必要時采取影響金融機構(gòu)經(jīng)營活動的合理行動，達到促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營的目的。A.存款人B.其他債權(quán)人C.高級管理人員D.銀行股東E.從業(yè)人員【答案】ABD8、商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括()。A.行業(yè)風險因素B.區(qū)域風險因素C.社會信用環(huán)境D.管理層風險因素E.企業(yè)產(chǎn)品銷售風險因素【答案】ABC9、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負債E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量【答案】AD10、商業(yè)銀行外部審計作為一種外部監(jiān)督機制，有助于()。A.引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進行分析、判斷B.發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷C.約束銀行不當經(jīng)營和管理行為D.鼓勵銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展E.限制銀行資產(chǎn)規(guī)模擴張【答案】ABC11、金融期貨主要包括()。A.利率期貨B.貨幣期貨C.指數(shù)期貨D.黃金期貨E.商品期貨【答案】ABC12、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由