授信風(fēng)險(xiǎn)模型分步構(gòu)建法及其實(shí)施教材課件

授信風(fēng)險(xiǎn)模型分步構(gòu)建法及其實(shí)施教材本文內(nèi)包含的資料屬于畢馬威管理咨詢公司的商業(yè)機(jī)密,一旦泄漏,可能被商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者利用。因此本文檔內(nèi)容僅限于對(duì)畢馬威管理咨詢公司作評(píng)估之用;除此之外,不得私自發(fā)布、使用和復(fù)制文檔的任何內(nèi)容如果畢馬威管理咨詢公司有幸和貴方簽訂合同,對(duì)本文檔中資料的發(fā)布、使用和復(fù)制的權(quán)利將在以后簽訂的協(xié)議中明確說明。本限制條款不適用于可以從其它合法渠道得到對(duì)文中包含數(shù)據(jù)的使用授權(quán)的情況。copyrights2001-2002畢馬威管理咨詢公司版權(quán)所有授信風(fēng)險(xiǎn)模型介紹香港將風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)一買進(jìn)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、授信風(fēng)險(xiǎn)一審批出去時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)介:授信風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)施的近期進(jìn)展法規(guī)■新巴塞爾協(xié)議是首次接受內(nèi)部評(píng)級(jí)模型(基礎(chǔ)與先進(jìn)法)的法規(guī)競(jìng)爭(zhēng)■亞洲金融市場(chǎng)風(fēng)暴顯示了大型客戶貸款帶來的集中性風(fēng)險(xiǎn),利率差價(jià)已經(jīng)不足于彌補(bǔ)授信風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失銀行逐漸向零售與中小型企業(yè)客戶作為貸款對(duì)象方向轉(zhuǎn)移,較高的業(yè)務(wù)數(shù)量,需要平衡風(fēng)險(xiǎn)管理與貸款審批的時(shí)間和效率信息技術(shù)■較成熟的授信模型建立工具■綜合的數(shù)據(jù)處理丶統(tǒng)計(jì)分析、決策支援工具簡(jiǎn)介:在亞太地區(qū)實(shí)施授信風(fēng)險(xiǎn)模型的挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)的問題數(shù)據(jù)不完整,好的數(shù)據(jù)記錄、不好的數(shù)據(jù),例如違歷史組合數(shù)據(jù)往往不存在約數(shù)據(jù)沒有記錄無對(duì)回收情況進(jìn)行分析的外故適度。O例如區(qū)分本金、利息等損財(cái)務(wù)報(bào)表的可比較程度報(bào)表沒有進(jìn)行過濾分析客戶給的報(bào)表缺乏透明度可靠性、是否缺乏市場(chǎng)債券交易數(shù)據(jù)與外部評(píng)級(jí)信息OO財(cái)會(huì)基準(zhǔn)不不同的財(cái)會(huì)基準(zhǔn)無法預(yù)測(cè)回收率稅收與法律規(guī)定組、被收模糊與無法比較的破產(chǎn)規(guī)律?！馂樾碌目蛻?而之前的數(shù)據(jù)、報(bào)表卻無法獲得。因此很難準(zhǔn)確定義不良客戶授信風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)施基本概念與分步構(gòu)建法授信風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)施:基本概念授信風(fēng)險(xiǎn)模型需要透過有效的信息技術(shù)基礎(chǔ),以維護(hù)模型建立所需要的經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)。同時(shí),有效的將授信風(fēng)險(xiǎn)模型與授信業(yè)務(wù)程序整合,對(duì)一家銀行的授信文化改革是很重要的授信風(fēng)險(xiǎn)模型建立過1,2,多O例如多數(shù)銀行認(rèn)為數(shù)銀行達(dá)到擔(dān)保=還款能力這階段授信風(fēng)險(xiǎn)模型然而銀行不是當(dāng)鋪抵押并不代表客戶的環(huán)款能力區(qū)把模型選擇建立模型數(shù)據(jù)區(qū)把數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)KCI強(qiáng)項(xiàng)AccenC.投信風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)建立提供授信評(píng)分、評(píng)模型投產(chǎn)與業(yè)務(wù)整級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素授信風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存庫(kù)要整理轉(zhuǎn)秘?cái)?shù)據(jù)還需不歷史數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)平分、評(píng)級(jí)效果程序整合監(jiān)控匯報(bào)斷的更新轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移匯報(bào)授信風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)必須在第一階段整理數(shù)據(jù)之授信風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)施:分步構(gòu)建法的。4第一階段:授信風(fēng)險(xiǎn)信息基礎(chǔ)建立確定授信確定授信設(shè)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)模型選擇模型授信風(fēng)險(xiǎn)確定授信范圍越數(shù)的行在方案結(jié)戰(zhàn)略與政策風(fēng)險(xiǎn)模型目標(biāo)業(yè)務(wù)環(huán)境數(shù)據(jù)的存數(shù)據(jù)管理購(gòu)買系統(tǒng)在分析與數(shù)據(jù)負(fù)債、經(jīng)濟(jì)資本管理第三階段:模第二階段:模型的選擇、建立、測(cè)試14.型投產(chǎn)與業(yè)務(wù)建立培訓(xùn)整合13.12建立樣本或項(xiàng)目整體數(shù)據(jù)模型投產(chǎn)與設(shè)立授信務(wù)系統(tǒng)+模型測(cè)試模型建立授信風(fēng)險(xiǎn)整合系統(tǒng)建立模型分析報(bào)表驗(yàn)證樣本建立數(shù)據(jù)10b外部項(xiàng)目組件□第二階段組件第一階段組件第三階段組件第一階段:設(shè)計(jì)與實(shí)施有效的授信風(fēng)險(xiǎn)信息基礎(chǔ)授信風(fēng)險(xiǎn)模型第一階段一授信風(fēng)險(xiǎn)信息基礎(chǔ)建立步驟一與二:確定授信風(fēng)險(xiǎn)模型范圍目標(biāo)產(chǎn)品覆蓋零售信貸產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、收益平衡的貸款定價(jià)范圍企業(yè)信貸產(chǎn)品·金融市場(chǎng)批發(fā)信貸產(chǎn)品組合集中性風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)濟(jì)資本策劃客人新巴塞爾協(xié)議的合規(guī)客戶覆·私營(yíng)公司·跨越國(guó)家分析因?yàn)檫@些項(xiàng)蓋范圍·上市公司目不符般的商業(yè)規(guī)政府機(jī)構(gòu)范圍外銀行職員國(guó)家政策授信流程覆蓋范圍·貸款生成·逝世客戶·貸款復(fù)檢問題貸款管理、回