初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題B卷附答案

單選題（共50題）1、在商業(yè)銀行操作風險管理框架的制度體系中，制定操作風險與控制自我評估、損失數據收集、關鍵風險指標監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內容。A.總的框架B.職能分工C.管理工具D.資本計量【答案】C2、操作風險國內監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（“操作風險13條”）、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C3、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年B.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任【答案】C4、()不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險【答案】C5、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷【答案】A6、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C7、下列不屬于杠桿率指標特點的是（）。A.杠桿率對資本充足率形成補充，防止銀行使用內部模型進行監(jiān)管套利，確保銀行保有相對充足的資本水平B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產D.杠桿率具備逆周期調節(jié)作用【答案】C8、銀行體系不可消除的內生因素是()。A.收益B.競爭C.風險D.壟斷【答案】C9、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C10、假設A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B11、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性【答案】A12、（2020年真題）假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A13、監(jiān)事會向（）報告監(jiān)督情況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】C14、2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務受到影響。這體現的是()引發(fā)的風險。A.監(jiān)管規(guī)定B.自然災害C.業(yè)務外包D.恐怖威脅【答案】B15、中標后、開工前項目部首先要做的是（）A.工程質量目標的實現B.編制實施的施工組織設計C.使進度、質量、成本和安全的各項指標能實現D.確定質量目標【答案】B16、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀、其他業(yè)務。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B17、（2018年真題）根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B18、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動B.歷史模擬法在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重C.無法度量非線性金融工具的風險D.以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強【答案】C19、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（）。A.農產品B.石油C.銅D.黃金【答案】D20、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風險管理策略應包含的內容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風險計量和監(jiān)測機制D.人員安全【答案】C21、貸款組合的信用風險識別不包括()。A.宏觀經濟因素B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.法律風險【答案】D22、外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于（）。A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制C.改進我國商業(yè)銀行信息披露D.提高審計效率【答案】C23、（2018年真題）當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B.實際經營或管理機構所在國家（地區(qū)）C.母公司注冊所在地D.離岸島的主權所在國【答案】B24、下列各項屬于土地變更登記范疇的有（）。A.土地使用權的設定登記B.集體土地所有權總登記C.土地用途的變更登記D.注銷土地登記E.土地他項權利的設定登記【答案】A25、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內部控制和風險管理體系C.科學的激勵約束機制D.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制【答案】D26、（2019年真題）分析銀行優(yōu)質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質流動性資產分析中的（）。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A27、個人信貸業(yè)務操作風險產生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度【答案】B28、商業(yè)銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D29、（2018年真題）商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能包括（）。A.收集、分析和報告有關的風險信息B.承擔風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的任務C.對商業(yè)銀行的風險管理同經營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調D.根據有關的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】D30、流動性風險（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】C31、操作風險評估(RCSA)的原理是按照“固有風險一控制措施=剩余風險”的方法，對業(yè)務流程中的()和控制措施進行系統(tǒng)識別、量化評級和記錄報告，評估業(yè)務流程固有風險、剩余風險，量化分析風險程度，并針對不可接受的風險敞口采取改進措施。A.風險因素B.風險結構C.風險級別D.風險點【答案】D32、（2018年真題）下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B33、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉天數為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D34、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。A.風險集中B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】A35、聲譽風險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風險投資【答案】D36、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了()。A.久期缺口B.現金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C37、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.動態(tài)指標法【答案】D38、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨芾鞢.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B39、不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。A.哈瑞?馬科維茨B.威廉?夏普C.費雪?布萊克D.麥隆?斯科爾斯【答案】A40、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構的表述最恰當的是（）。A.資產為負債的久期缺口為零B.資產為負債的久期缺口C.資產的久期小于負債的久期D.資產的久期大于負債的久期【答案】D41、商品價格風險中所述的商品不包括()。A.農產品B.礦產品C.白銀D.黃金【答案】D42、商業(yè)銀行對可能對各類資產、負債以及表外項目價值造成影響的風險因素的變化進行壓力測試時，不考慮()。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調／下調250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過30％【答案】D43、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D44、（2018年真題）非交易性外匯敞口是由于銀行資產與負債之間的（）而產生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務風險D.幣種不匹配【答案】D45、1974年德國赫斯塔特銀行的破產，促成了國際性金融監(jiān)管機構()的誕生。A.國際貨幣基金組織B.世界貿易組織C.世界銀行D.巴塞爾委員會【答案】D46、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C47、商業(yè)銀行通常將()看做對經濟價值領域最大的風險，該類風險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.戰(zhàn)略風險B.流動性風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】D48、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C49、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B50、（）業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A多選題（共20題）1、下列關于地上建筑物的行為中，不會涉及建設用地使用權轉移的是（）。A.買賣B.贈與C.坍塌D.交換【答案】C2、下列選項中，屬于專業(yè)貸款的風險加權資產計量方法的有()。A.內部評級法B.外部評級法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法E.資產負債率法【答案】AC3、下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。A.利率變動風險B.“假按揭”風險C.土地增值風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險E.借款人的經濟狀況變動風險【答案】BD4、我國監(jiān)管當局出臺的貸款分類包含（）。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD5、下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的有()。A.不應集中于同一業(yè)務B.可以集中于同一個借款人C.不應集中于同一性質借款人D.應當使自己的授信對象多樣化E.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款【答案】ACD6、以下屬于效率比率指標的有（）。A.存貨周轉率B.權益收益率C.資產回報率D.資產凈利率E.凈資產收益率【答案】ABC7、市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議。內容包括但不限于（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸B.金融市場業(yè)務的盈虧情況C.交易賬簿風險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD8、新產品/業(yè)務風險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產品主管部門要根據風險識別和評估情況，在新產品/業(yè)務研發(fā)和投產過程中通過（）等方式全面落實各項風險防控措施，在新產品/業(yè)務投產前和投產后消除風險隱患，確保風險管理實效。A.實施系統(tǒng)控制B.完善內部管理C.規(guī)范操作流程D.強化人員培訓E.建立完善配套業(yè)務制度【答案】ACD9、根據中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括（）。A.從業(yè)人員準入B.法人準入C.機構準入D.業(yè)務準入E.高級管理人員準入【答案】CD10、根據敞口定義，外匯敞口可以分為()。A.交易性外匯敞口B.結構性敞口C.非結構性敞口D.單幣種敞口頭寸E.總敞口頭寸【答案】D11、商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】ABCD12、風險監(jiān)管的主要內容包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系C.建立銀行類金融機構市場退出機制及金融安全網D.建立應對支付危機的處置體系E.準備風險為本的現場檢查【答案】ABCD13、總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產的投資產品。下列關于總收益互換的說法不正確的有()。A.銀行支付相應的融資成本B.投資者支付標的資產的所有收益C.投資者承擔標的資產價格變動的所有風險D.總收益互換的核心主要是復制信用資產的總收益E.當標的資產的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額【答案】A