計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)oym2013年第1章引論

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》《Econometrics》⒈課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（A）課號(hào)：01100150學(xué)分：3課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程2教材及參考書《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，王少平，楊繼生，歐陽志剛，高等教育出版社，2011年6月《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版）》，李子奈等，高等教育出版社，2010年3月《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》,古扎拉蒂，費(fèi)劍平等譯，中國人民大學(xué)出版社，2005年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論—現(xiàn)代觀點(diǎn)》伍德里奇著，費(fèi)劍平等譯，中國人民大學(xué)出版社，2003年3課程成績平時(shí)表現(xiàn)：10分期中測試：10分課程論文：10分期末考核：70分§1.1§1.2§1.3§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章：引論目錄計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（

Econometrics）：是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！窦{?弗里?！?.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義經(jīng)濟(jì)理論數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（

Econometrics）：是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。——拉格納?弗里希計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的交叉學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)需要使用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法來度量經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系?！?.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（

Econometrics）：是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！窦{?弗里希計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（

Econometrics）：是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！窦{?弗里希Econometrics=Economics

+

Metrics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)關(guān)系的度量，或者說度量經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系的學(xué)科?！?.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（

Econometrics）：是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！窦{?弗里希計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用問題：學(xué)校給每個(gè)大學(xué)生每月發(fā)放100元的生活補(bǔ) 貼，每個(gè)學(xué)生的消費(fèi)支出將怎樣變化呢？這就需要經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。原因：經(jīng)濟(jì)理論只告訴我們收入的增加會(huì)增加

消費(fèi)，但是具體增加多少?zèng)]有給出答案。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的回答：對每個(gè)大學(xué)生的收入和消費(fèi)這兩個(gè)變量之間的關(guān)系進(jìn)行數(shù)量化，揭示收入增加一個(gè)單位（如100元），平均而言，消費(fèi)將增加的數(shù)量是多少。統(tǒng)計(jì)學(xué)干啥？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成過程Alfred

CowlesAs

its

motto

indicates,

the

Cowles

Commission

was

dedicated

tothepursuitof

linking

economictheory

tomathematics

andstatistics.

Its

main

contributions

to

economics

lie

in

its

creation

andconsolidation

of

two

importantfields:

general

equilibrium

theoryandeconometrics.From

Wikipedia§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成過程Alfred

Cowles有趣的是，盡管其主旨是對經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測的數(shù)量技術(shù)及其應(yīng)用進(jìn)行研究，Cowles本人1933年在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》發(fā)表著名論文《預(yù)測者能預(yù)測股市嗎？》，該文的摘要僅有3個(gè)英文單詞，翻譯成中文是“值得懷疑”。§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成過程正是考利斯委員會(huì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的成立與《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》的出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支而誕生，也極大地促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成和發(fā)展。從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成過程我們可以看出：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生源于對實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的研究，其主要的研究內(nèi)容是對經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量化?！?.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：基于理論和現(xiàn)實(shí)，運(yùn)用合適的推斷方法，對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析?！薄_繆爾森、庫普曼斯、斯通(1954)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的社會(huì)科學(xué)。——戈德伯格（Arthur

S.Goldberger）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科特性§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科特性舉例說明：經(jīng)濟(jì)學(xué)中生產(chǎn)函數(shù)本身就是產(chǎn)出與投入之間的數(shù)學(xué)函數(shù)， 當(dāng)然也是產(chǎn)出與投入之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。度量這一函數(shù)關(guān)系，有必要討論其函數(shù)性質(zhì)，如這一函數(shù)是 否具有單調(diào)性，產(chǎn)出對投入要素是否可微等等。度量這一經(jīng)濟(jì)關(guān)系，需要廠商的產(chǎn)出與投入的數(shù)據(jù)，即樣本 數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的處理。應(yīng)用估計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)推斷，對這種關(guān)系進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)，以揭示投入與產(chǎn)出之間關(guān)系的具體數(shù)值結(jié)果。§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科特性學(xué)科特性說明：從數(shù)據(jù)和度量經(jīng)濟(jì)關(guān)系的理論和方法而言，統(tǒng)計(jì)學(xué)構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。另一方面，估計(jì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的方法也可看作數(shù)學(xué)即優(yōu)化方法， 不同的經(jīng)濟(jì)關(guān)系和數(shù)據(jù)，需要不同的估計(jì)與檢驗(yàn)方法。數(shù)學(xué)講授的是從其他相關(guān)定理推出定理，統(tǒng)計(jì)學(xué)是從觀察到的事實(shí)推出定理，即數(shù)學(xué)與演繹式邏輯相吻合，統(tǒng)計(jì)學(xué)與歸納式邏輯相吻合，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則可簡單的理解為是邏輯法則對經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用?！R斯科克（Marschak,

1948）§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用度量什么經(jīng)濟(jì)關(guān)系？這個(gè)問題沒有標(biāo)準(zhǔn)的答案:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是隨著社會(huì)發(fā)展和數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)科發(fā)展而發(fā)展的，同時(shí)有助于數(shù)學(xué)特別是統(tǒng)計(jì)學(xué)的發(fā)展，并顯著地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。從而，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義也是發(fā)展的。檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科特性§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用1描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)與結(jié)構(gòu)分析問題：豬肉的需求量（市場的銷售量）是多少？經(jīng)濟(jì)理論表述：豬肉需求是豬肉的價(jià)格P、替代品（如鮮魚）的價(jià)格Ps和消費(fèi)者的可支配收入Id的函數(shù)，即(1.1.1)Q

=

f

(P,

PS

,

Id

)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)表述：使用以上各變量的樣本數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，估計(jì)上述抽象的關(guān)系并進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，假如估計(jì)的結(jié)果為(1.1.2)估計(jì)結(jié)果表述為：當(dāng)豬肉價(jià)格和魚的價(jià)格保持不變，可支配收入增加1個(gè)單位（如100元），豬肉的需求平均將增加0.14個(gè)單位（如0.14公斤）。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)揭示了什么？刻畫豬肉需求如何由自身價(jià)格、替代品價(jià)格和可支配收入所決定的現(xiàn)實(shí)，揭示需求與價(jià)格和收入間的數(shù)量關(guān)系。對本例而言，其含義是揭示需求與收入和價(jià)格之間的數(shù)量關(guān)系，進(jìn)而分析當(dāng)價(jià)格或可支配收入變化時(shí)，需求將如何變化。Q?

=13.2

-

0.43P

+

0.05PS

+

0.14Id§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用1描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)與結(jié)構(gòu)分析問題：豬肉的需求量（市場的銷售量）是多少？經(jīng)濟(jì)理論表述：豬肉需求是豬肉的價(jià)格P、替代品（如鮮魚）的價(jià)格Ps和消費(fèi)者的可支配收入Id的函數(shù)，即(1.1.1)Q

=

f

(P,

PS

,

Id

)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)表述：使用以上各變量的樣本數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，估計(jì)上述抽象的關(guān)系并進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，假如估計(jì)的結(jié)果為(1.1.2)估計(jì)結(jié)果表述為：當(dāng)豬肉價(jià)格和魚的價(jià)格保持不變，可支配收入增加1個(gè)單位（如100元），豬肉的需求將增加0.14個(gè)單位（如0.14公斤）。Q?

=13.2

-

0.43P

+

0.05PS

+

0.14Id計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)還分析什么？還可考慮豬肉“供給”以及“價(jià)格”對“供給變化”的影響。也可以考慮（1.1.2）所揭示的關(guān)系是否會(huì)發(fā)生變化，以及如何變化？§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用2檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)理論表述：豬肉是一種正常商品，也即：收入的增加將導(dǎo)致對豬肉需求的增長。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)表述：使用以上各變量的樣本數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，估計(jì)上述抽象的關(guān)系并進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。對豬肉是否為正常商品的檢驗(yàn)就可轉(zhuǎn)化為，變量Id的系數(shù)是否大于零、顯著異于零。(1.1.2)(1.1.2)式表明，Id系數(shù)的估計(jì)為0.14，顯然大于零，但是這種數(shù)值上的大于零并不等于它就“顯著異于零”，要證實(shí)Id的系數(shù)顯著異于零，就要對它進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上的假設(shè)檢驗(yàn)，即將Id的系數(shù)假設(shè)為零，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)拒絕這個(gè)假設(shè)，那么我們才能認(rèn)為Id的系數(shù)“顯著異于零”。問題：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)如何檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論？（仍以豬肉需求為例）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在這個(gè)案例中分析什么？Q?

=13.2

-

0.43P

+

0.05PS

+

0.14Id§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用2檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)起了什么作用？只有經(jīng)過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)證實(shí)了Id的系數(shù)確實(shí)顯著異于零，我們才能認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)中關(guān)于豬肉是正常商品的分析是正確的。問題：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)如何檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論？（仍以豬肉需求為例）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)還要分析什么？（一）身邊類似的需求問題：大學(xué)生對計(jì)算機(jī)和手機(jī)的需求，對應(yīng)的替代品分別是什么？大學(xué)生可支配收入增加，是否對計(jì)算機(jī)和手機(jī)的需求也增加？類似于（1.1.1）的需求函數(shù)是否發(fā)生變化，如何變化？估計(jì)或度量結(jié)果是否與（1.1.2）類似？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)還要分析什么？（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論為目的的經(jīng)濟(jì)度量?！孤。⊿loan,

1949,

p.88）對以上Id系數(shù)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，應(yīng)設(shè)定什么樣的假設(shè)？使用什么樣的統(tǒng)計(jì)量？該統(tǒng)計(jì)量服從的概率分布是什么？它的小樣本性質(zhì)如何？是否還需要使用其他的檢驗(yàn)？等等?！?.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用問題：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)如何做預(yù)測？（仍以豬肉需求為例）預(yù)測問題表述：假定明年可支配收入將提高100元，但價(jià)格保持不變，我們可以 基于（1.1.2）式，預(yù)測對應(yīng)的豬肉需求量是多少?；氐?1.1.2)只要我們給定方程（1.1.2）“右邊”變量未來若干期的值，就可 以預(yù)測對應(yīng)的需求量。如何評價(jià)預(yù)測的精度？如果我們僅是預(yù)測未來一期的值，也許預(yù)測的誤差相對較小，但 較小的誤差勢必延續(xù)。也就是說，即使沒有其他的沖擊，基于計(jì) 量經(jīng)濟(jì)模型的長期預(yù)測，必定會(huì)產(chǎn)生越來越大的誤差。更何況，豬肉需求也經(jīng)常會(huì)受到各種各樣的沖擊，2009年豬流感 疫情的發(fā)生使得豬肉需求迅速下降，對于依靠進(jìn)口豬肉的國家而 言，需求還有可能受到國際市場的沖擊。Q?

=13.2

-

0.43P

+

0.05PS

+

0.14Id3經(jīng)濟(jì)預(yù)測§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用3經(jīng)濟(jì)預(yù)測早期貢獻(xiàn)1950-1960年代，基于考利斯委員會(huì)的研究所形成的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（主要是聯(lián)立方程模型）成功預(yù)測某些西方國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長。石油危機(jī)未預(yù)測到石油危機(jī)造成世界經(jīng)濟(jì)的衰退，激起人們對經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的批判?，F(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要功能轉(zhuǎn)向檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。§1.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用4政策分析低保戶的收入與消費(fèi)的關(guān)系菲利普斯曲線微觀計(jì)量模型基于估計(jì)的邊際消費(fèi)傾向，政府可通過調(diào)整對低保戶的生活補(bǔ)貼幅度以提高其消費(fèi)水平?；诠烙?jì)的菲利普斯曲線分析，實(shí)行怎樣的貨幣政策兼顧穩(wěn)定通脹和就業(yè)。實(shí)施某政策，它的取值為1，不實(shí)施該政策取值為0，模型右邊是影響這種政策選擇的相關(guān)變量§1.1§1.2§1.3§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章：引論目錄§1.2

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)分布看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位1969

R.

Frisch,

J.

Tinbergen1973

W.

Leotief1980

L.

R.

Klein1984

R.

Stone1989

T.

Haavelmo2000J.J.Heckman,D.L.McFadden2003

R.

F.

Engle,

W.

J.

GrangerThe

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

Sciences

inMemory

of

Alfred

Nobel

1969"for

having

developed

and

applied

dynamic

modelsfor

the

analysis

of

economic

processes"Ragnar

FrischNorway創(chuàng)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型Jan

TinbergenNetherlands推廣應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)并建立第一個(gè)用于研究經(jīng)濟(jì)周期理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型The

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

Sciences

inMemory

of

Alfred

Nobel

1973"for

the

development

of

the

input-output

methodand

for

its

application

to

important

economicproblems"Wassily

LeontiefUSAThe

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

Sciences

inMemory

of

Alfred

Nobel

1980"for

the

creation

of

econometric

models

and

theapplication

to

the

analysis

of

economicfluctuations

and

economic

policies"宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的杰出代表，克萊因

1950年發(fā)表論文，從數(shù)值上建立了美國經(jīng)濟(jì)模型。1980由于給予經(jīng)濟(jì)理論以數(shù)學(xué)的嚴(yán)密性、有效建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型并應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)政策分析而榮獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。Lawrence

R.

KleinUSAThe

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

Sciences

inMemory

of

Alfred

Nobel

1984"for

having

made

fundamental

contributions

to

thedevelopment

of

systems

of

national

accounts

andhence

greatly

improved

the

basis

for

empiricaleconomic

analysis"Richard

StoneGreat

Britain國民經(jīng)濟(jì)核算體系SNA的創(chuàng)立者The

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

Sciences

inMemory

of

Alfred

Nobel

1989"for

his

clarification

of

the

probability

theoryfoundations

of

econometrics

and

his

analyses

ofsimultaneous

economic

structures"Trygve

HaavelmoNorwayFrisch創(chuàng)立經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型建立投入產(chǎn)出模型TinbergenHaavelmoStoneKleinLeontiefThe

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

Sciences

inMemory

of

Alfred

Nobel

2000"for

his

development

of

theory

and

methods

foranalyzing

selective

samples”James

J

HeckmanUSA發(fā)展了選擇性樣本數(shù)據(jù)分析的理論和方法The

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

SciencesinMemory

of

Alfred

Nobel

2000"for

his

development

of

theory

andmethods

for

analyzing

discrete

choice"Daniel

L

McFaddenUSA發(fā)展了經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，并用之于分析離散選擇問題，即在有限的一組決策空間中進(jìn)行選擇的問題The

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

SciencesinMemory

of

Alfred

Nobel

2003"for

methods

of

analyzing

economic

time

serieswith

common

trends

(cointegration)"Clive

W.

J.

GrangerUKThe

Bank

of

Sweden

Prize

in

Economic

SciencesinMemory

of

Alfred

Nobel

2003"for

methods

of

analyzing

economic

time

serieswith

time-varying

volatility

(ARCH:AutoregressiveConditional

Hereroskedasticity

)"Robert

F.

EngleUSA微觀計(jì)量：

選擇性樣本模型非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)分布看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)如此重要的原因是什么？這也提示我們，在學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)，應(yīng)回到經(jīng)濟(jì)學(xué)之中，應(yīng)與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)相結(jié)合，對感興趣的經(jīng)濟(jì)理論或假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)。原因之一：已有的經(jīng)濟(jì)理論，能否解釋今天的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)，能否解釋中國的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)，也應(yīng)當(dāng)通過檢驗(yàn)。原因之二：新的經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)，大多要求新的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法，由此促進(jìn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論的進(jìn)步。原因之三：新的檢驗(yàn)結(jié)果催生新的理論的誕生?！?.2

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支一級學(xué)科分支學(xué)科（部分列出）政治經(jīng)濟(jì)學(xué)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀（微觀）經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一分支學(xué)科的特點(diǎn)：其一，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)滲透到經(jīng)濟(jì)學(xué)的絕大多數(shù)分支學(xué)科，相對獨(dú)立。其二，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法適用于經(jīng)濟(jì)學(xué)及其他相關(guān)學(xué)科。其三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法估計(jì)和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論， 模型的形式是具體可見的，因此它不能等同于統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)?！?.2

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)做什么？理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，主要是以模型的設(shè)定、估計(jì)、檢驗(yàn)以及統(tǒng)計(jì)量的性質(zhì)為研究內(nèi)容的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。其一，為檢驗(yàn)新理論與方法，導(dǎo)致計(jì)量方法的更新；其二，對一些經(jīng)典的經(jīng)濟(jì)問題或經(jīng)濟(jì)關(guān)系，特別是有爭議的問題，采用新的理論與方法進(jìn)行檢驗(yàn)和再檢驗(yàn)。比如長期購買力平價(jià)是否存在的問題。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)做什么？應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，主要是應(yīng)用理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法（特別是最新的研究成果）來研究經(jīng)濟(jì)問題。比如協(xié)整理論在宏觀經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易等領(lǐng)域的應(yīng)用?！?.2

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)按研究方法分類學(xué)科分類時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)算計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)我們還應(yīng)看到，不同的計(jì)量理論和方法，旨在精確地度量經(jīng)濟(jì)關(guān)系，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)分支的理論與應(yīng)用，不同程度地加強(qiáng)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的地位?！?.2

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位§1.1§1.2§1.3§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章：引論目錄§1.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型從學(xué)科的角度，度量經(jīng)濟(jì)關(guān)系的全部內(nèi)容，構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，是指將所度量的經(jīng)濟(jì)關(guān)系表述為模型。(1.3.1)模型（1.3.1）所表述的是需求量Q、價(jià)格P、替代品的價(jià)格Ps與收入Id之間的關(guān)系。一般而言，類似于（1.3.1）的模型稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。計(jì)量模型中都包含u,

，稱為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)或者誤差項(xiàng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，是指將所度量的經(jīng)濟(jì)關(guān)系表述為模型。Q

=

b0

+

b1P

+

b2

PS

+

b3

Id

+

ut計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容包含對類似（1.3.1）的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定、估計(jì)和檢驗(yàn)或（統(tǒng)計(jì)推斷）的理論和方法及其應(yīng)用?！?.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量(1.3.2)對于計(jì)量模型（1.3.2），Y和X

是變量，而β是X的系數(shù)，α可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中α是直線的截距，β是直線的斜率。一般的計(jì)量模型表述為Yi

=

a

+

b

Xi

+

ui模型（1.3.2）又稱為回歸方程，或回歸模型，方程左邊的變量Y稱為被解釋變量，而方程右邊的變量X稱為解釋變量，其意是指，用X的變化，或者X的變異，解釋Y的總體的“平均”變化。X稱為自變量，Y稱為因（應(yīng)）變量。X也稱為回歸元（regressor），Y則稱為回歸子（regressand）。§1.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量(1.3.2)對于計(jì)量模型（1.3.2），Y和X

是變量，而β是X的系數(shù)，α可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中α是直線的截距，β是直線的斜率?；貧w分析：“回歸”一詞源于英國統(tǒng)計(jì)學(xué)家加爾頓（Galton）對人類身高變化的觀測。一般來看，身材高的父母，其孩子的身材也較高，身材矮的父母，其孩子的身材也較矮，但是，平均來看父輩身材較高的孩子其身高在同齡人中并沒有明顯的優(yōu)勢，而父輩身材較矮的孩子其身高在同齡人中也并沒有明顯的劣勢，整體來看孩子的身高有回歸到平均水平的趨勢。這就是回歸的原始含義。一般的計(jì)量模型表述為Yi

=

a

+

b

Xi

+

ui§1.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量回歸分析不同于因果分析和相關(guān)分析：現(xiàn)代回歸分析是指，給定X的變化，或者是給定X的數(shù)據(jù)，估計(jì)Y

的總體均值。對于模型（1.3.2）而言，回歸分析的主要內(nèi)容之一是估計(jì)系數(shù)α和β

。(1.3.2)對于計(jì)量模型（1.3.2），Y和X

是變量，而β是X的系數(shù)，α可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中α是直線的截距，β是直線的斜率。一般的計(jì)量模型表述為Yi

=

a

+

b

Xi

+

ui§1.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量一般的計(jì)量模型表述為(1.3.2)對于計(jì)量模型（1.3.2），Y和X

是變量，而β是X的系數(shù)，α可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中α是直線的截距，β是直線的斜率。變量的系數(shù)、u

的均值和方差等分布參數(shù)，通稱為模型的參數(shù)。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)u的含義：既然Y

的“平均”變化由X的變化所解釋，而Y

是隨機(jī)變量，X的變化不可能完全解釋Y

的變化，那么u

就解釋了Y的變化中沒有被X的變化所解釋的部分；u

包含了除X之外的其他所有影響Y

的變化的因素?；谝陨系姆治?，u

是一個(gè)不可觀測的隨機(jī)變量。Yi

=

a

+

b

Xi

+

ui§1.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義模型的估計(jì)與檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃蛿?shù)據(jù)計(jì)量模型，Y和X的數(shù)據(jù)估計(jì)應(yīng)用相關(guān)的估計(jì)方法（如OLS，ML）和優(yōu)化算法產(chǎn)生系數(shù)、u和u的均值和方差的估計(jì)。檢驗(yàn)和推斷假設(shè)檢驗(yàn)：(1.1.1)中鮮魚一定是豬肉的替代品嗎？統(tǒng)計(jì)推斷：從樣本推斷總體，歸納出結(jié)論。假設(shè)檢驗(yàn)的意義：假設(shè)檢驗(yàn)對于模型是否是一個(gè)正確設(shè)定的模型，模型能否解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)，模型能否用于檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，能否用于政策分析，起著不可替代的作用?！?.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用：應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究任何實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，學(xué)習(xí)和講授計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論，理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用，也需要數(shù)據(jù)。以前面的需求模型為例，我們的研究目的是估計(jì)和檢驗(yàn)豬肉需求模型，因此必須要有若干年的豬肉需求的數(shù)據(jù)，還應(yīng)有對應(yīng)的價(jià)格和替代品的價(jià)格數(shù)據(jù)、可支配收入的數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)：某一個(gè)體以時(shí)間為觀測單位的數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)：同一時(shí)間內(nèi)觀測不同個(gè)體（如不同的消費(fèi)者、廠 商等）所獲得的數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)(panel

data)：

連續(xù)若干時(shí)期觀測確定的不同個(gè)體所獲得的數(shù)據(jù)?！?.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用：應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究任何實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，學(xué)習(xí)和講授計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論，理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用，也需要數(shù)據(jù)。以前面的需求模型為例，我們的研究目的是估計(jì)和檢驗(yàn)豬肉需求模型，因此必須要有若干年的豬肉需求的數(shù)據(jù)，還應(yīng)有對應(yīng)的價(jià)格和替代品的價(jià)格數(shù)據(jù)、可支配收入的數(shù)據(jù)。需要注意的是，計(jì)量模型的選擇對于數(shù)據(jù)特征有依賴，不同的 計(jì)量模型適用不同的數(shù)據(jù)類型。高頻數(shù)據(jù)與低頻數(shù)據(jù)；連續(xù)數(shù)據(jù)與離散數(shù)據(jù)；定比和定序數(shù)據(jù)。樣本大?。河?jì)量模型的估計(jì)希望獲得相對較大的樣本?！?.3

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用：應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究任何實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，學(xué)習(xí)和講授計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論，理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用，也需要數(shù)據(jù)。以前面的需求模型為例，我們的研究目的是估計(jì)和檢驗(yàn)豬肉需求模型，因此必須要有若干年的豬肉需求的數(shù)據(jù)，還應(yīng)有對應(yīng)的價(jià)格和替代品的價(jià)格數(shù)據(jù)、可支配收入的數(shù)據(jù)。大樣本與小樣本參數(shù)估計(jì)：對于線性模型而言，如果模型設(shè)定正確，假設(shè)條件相同，大樣本和小樣本的估計(jì)結(jié)果，一般沒有明顯的差別。假設(shè)檢驗(yàn)：某些統(tǒng)計(jì)量的分布函數(shù)的大、小樣本性質(zhì)可能具有比較明顯的差異。在必要時(shí)，應(yīng)考慮檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的小樣本性質(zhì)。質(zhì)。小樣本性質(zhì)的研究：設(shè)計(jì)仿真實(shí)驗(yàn)，生成仿真數(shù)據(jù)?！?.1§1.2§1.3§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主要概念與含義如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章：引論目錄§1.4

如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)好玩的過程“學(xué)會(huì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，看神馬都是浮云。”§1.4

如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一，干中學(xué)！首先就是要對書中的例子、習(xí)題等在軟件上實(shí)現(xiàn)。通過實(shí)踐也許你就感覺：原本非常復(fù)雜的估計(jì)公式、抽象難懂的假設(shè)檢驗(yàn)，用軟件計(jì)算結(jié)果也就是分分秒秒的事！其次是對輸出的結(jié)果，我們還應(yīng)學(xué)會(huì)思考。如擾動(dòng)項(xiàng)是一個(gè)不可觀測的隨機(jī)變量，在軟件輸出框中，它就是一串“數(shù)”。看到這串“數(shù)”，你應(yīng)該想到什么呢？！通過對這串“數(shù)”的考察，也許就可以理解：我們?yōu)槭裁匆獙_動(dòng)項(xiàng)進(jìn)行假設(shè)？這些假設(shè)中哪些已經(jīng)滿足，哪些還沒有滿足？如何檢驗(yàn)?zāi)承┘僭O(shè)是否“滿足”？“滿足”意味著什么？“不滿足”又說明什么？§1.4

如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一，干中學(xué)！首先就是要對書中的例子、習(xí)題等在軟件上實(shí)現(xiàn)。通過實(shí)踐也許你就感覺：原本非常復(fù)雜的估計(jì)公式、抽象難懂的假設(shè)檢驗(yàn)，用軟件計(jì)算結(jié)果也就是分分秒秒的事！其次是對輸出的結(jié)果，我們還應(yīng)學(xué)會(huì)思考。如擾動(dòng)項(xiàng)是一個(gè)不可觀測的隨機(jī)變量，在軟件輸出框中，它就是一串“數(shù)”?？吹竭@串“數(shù)”，你應(yīng)該想到什么呢？！通過對這串“數(shù)”的考察，也許就可以理解：估計(jì)結(jié)果中，哪一個(gè)數(shù)據(jù)支持了我們的選擇？支持的“力度”有多大？自己動(dòng)手實(shí)現(xiàn)書中的例題和習(xí)題，能使我們具體體會(huì)到 計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和這些數(shù)據(jù)分析結(jié)果的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義?！?.4

如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第二，從我做起，自己動(dòng)手。基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義，“我”能觀測到什么經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？如何使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)的方法研究這一類經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？“從我做起”，就是自覺地觀測“我”身邊的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。如哪些同學(xué)的消費(fèi)比較高，哪些同學(xué)的消費(fèi)又比較低，由此所引出的問題，如何度量大學(xué)生的收入與消費(fèi)的關(guān)系？我們可以通過網(wǎng)絡(luò)采集數(shù)據(jù)，使用這些數(shù)據(jù)估計(jì)收入與消費(fèi)的模型。進(jìn)一步，我們可專門對家庭收入較低（高）的同學(xué)發(fā)放問卷， 以獲得其消費(fèi)的數(shù)據(jù)，使用此數(shù)據(jù)估計(jì)收入與消費(fèi)的模型?；诖耍拔摇币苍S能為學(xué)校的生活補(bǔ)貼政策提出建議。再如，哪一家食堂的就餐人數(shù)多？如何解釋這個(gè)現(xiàn)象？§1.4

如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)