初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測A卷帶答案

單選題（共50題）1、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】A2、（2021年真題）下列關于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關部門、機構在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”D.國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D3、由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險是()。A.新增風險B.特定風險C.商品風險D.匯率風險【答案】D4、項目施工組織設計批準后，（）牽頭向項目現(xiàn)場管理工程師交底。A.項目總工程師B.方案編制人C.項目現(xiàn)場管理工程師D.分包單位施工人員【答案】A5、商業(yè)銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D6、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.操作風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】C7、把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B8、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】D9、如果操作風險損失與信用風險相關，并在過去已反映在銀行的信用風險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應將其視為（）損失。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A10、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關性也越小C.負債和組合的相關性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關性也越大【答案】D11、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B12、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C13、經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的(?)，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。A.有償占用B.風險溢價C.價格補償D.邊際收益【答案】A14、反映銀行實際擁有的資本水平的是()。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實際資本【答案】A15、（）業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A16、下列關于匯率的敘述，不正確的是(）。A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價格B.匯率實際上是把一種貨幣單位表示的價格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價格C.國際上，各國一般都用美元當作制定匯率的主要貨幣D.在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率稱為股東匯率【答案】D17、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B18、()，標志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】D19、根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為（）。A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量B.跳躍型隨機變量和連續(xù)型隨機變量C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量【答案】D20、應付賬款周轉(zhuǎn)率等于()。A.購貨成本÷[(期初應付賬款+期末應付賬款)÷2]B.購貨成本÷[(期初應付賬款-期末應付賬款)÷2]C.購貨成本÷(期初應付賬款+期末應付賬款)D.購貨成本÷[(期末應付賬款一期初應付賬款)÷2]【答案】A21、交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D22、下列選項中，不屬于三級流動性儲備的是（）。A.全部交易賬戶B.庫存現(xiàn)金C.部分持有待售組合D.票據(jù)【答案】B23、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B24、流動性風險預警內(nèi)部指標／信號不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關()的指標。A.風險水平B.第三方評級C.盈利能力D.資產(chǎn)質(zhì)量【答案】B25、操作風險計量模型的置信度應設定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A26、在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。其中“未來3年銀行戰(zhàn)略涉及行業(yè)和地區(qū)的景氣情況”屬于（）評估。A.外部環(huán)境評估B.行業(yè)因素評估C.決策者因素評估D.其他相關因素評估【答案】B27、風險識別的環(huán)節(jié)包括()。A.感知風險和規(guī)避風險B.感知風險和消除風險C.感知風險和分析風險D.分析風險和規(guī)避風險【答案】C28、下列選項中，屬于銀行機構市場準人應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A29、下列關于導線的預留長度計算，正確的是（）。A.導線進接線盒的預留長度為15-20cmB.導線到配電箱的預留長度為配電箱的周長C.開關、燈具的預留長度，已綜合考慮在定額內(nèi)，不另行計算D.導線進人閘刀開關的預留長度為0.5m【答案】C30、將許多類似的、但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D31、（2018年真題）國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B32、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關性也越小C.資產(chǎn)和組合的相關性也越大D.負債和組合的相關性也越小【答案】C33、銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求，側(cè)重披露（）。A.各類風險管理狀況B.財務會計報告C.商業(yè)銀行資本計量和管理相關信息D.公司治理情況【答案】C34、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D35、下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是()。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務過度擴張【答案】B36、新產(chǎn)品（業(yè)務）因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.聲譽風險B.違規(guī)風險C.操作風險D.市場風險【答案】D37、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本【答案】C38、（2018年真題）2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間因回收減少了200億元。則該銀行的次級類貸款遷徙率為（）。A.30％B.40％C.75％D.80％【答案】C39、銀行的審計部門應當至少（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D40、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A41、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】D42、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D43、商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A.幫助識別不適當?shù)目蛻艏敖灰譈.支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求【答案】D44、（2018年真題）商業(yè)銀行的災難性損失由（）來彌補或應對。A.計提資本金B(yǎng).計提損失準備金C.變現(xiàn)資產(chǎn)D.購買保險【答案】D45、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述中，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責制定市場風險管理政策C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A46、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解中，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A47、前中后臺分離是從部門銀行向（）轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)。A.流程銀行B.分工銀行C.專業(yè)化銀行D.國際化銀行【答案】A48、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理機構B.由其監(jiān)護人擔任C.縣級土地主管部門D.當事人自己【答案】B49、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D50、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力（），商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C多選題（共20題）1、新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理實效。A.實施系統(tǒng)控制B.完善內(nèi)部管理C.規(guī)范操作流程D.強化人員培訓E.建立完善配套業(yè)務制度【答案】ACD2、下列屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍的有（）。A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款的利率水平【答案】ABCD3、商業(yè)銀行應當關注外包服務提供商分包的風險，并在合同中明確()。A.將外包活動的主要業(yè)務分包B.確?？蛻粜畔⒌陌踩獵.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.主服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責E.分包服務提供商應當嚴格遵守主服務提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關條款【答案】D4、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.根據(jù)經(jīng)驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數(shù)B.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正【答案】ABC5、商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構的是（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用【答案】AB6、基本指標法的計算中涉及（）變量。A.基本指標法需要的資本B.前3年中總收入為負數(shù)的年數(shù)C.前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D.前3年各年為正的總收入E.所計量的總的年數(shù)【答案】ACD7、下列關于土地登記中權屬問題的描述，錯誤的是（）。A.我國只對集體土地所有權登記，而不對國家土地所有權進行登記B.土地權利人申請土地登記時，應當提交土地權屬來源證明文件C.“土地權屬性質(zhì)”欄包括所有權、使用權、抵押權和地役權等D.只有根據(jù)合法的土地權屬來源證明，土地登記機構才能確定土地權屬的性質(zhì)和土地使用權類型，并進而在土地登記簿上予以登記【答案】C8、下列關于土地登記中權屬問題的描述，錯誤的是（）。A.我國只對集體土地所有權登記，而不對國家土地所有權進行登記B.土地權利人申請土地登記時，應當提交土地權屬來源證明文件C.“土地權屬性質(zhì)”欄包括所有權、使用權、抵押權和地役權等D.只有根據(jù)合法的土地權屬來源證明，土地登記機構才能確定土地權屬的性質(zhì)和土地使用權類型，并進而在土地登記簿上予以登記【答案】C9、資金交易業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類。從該業(yè)務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。其中后臺清算需注意的操作風險點主要包括()。A.因錄入錯誤而錯誤清算資金B(yǎng).交易定價模型或定價機制錯誤C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務E.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化【答案】ACD10、代理業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托-代理業(yè)務合同書面化C.提高電子化水平D.設立專戶核算代理資金E.加強業(yè)務宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD11、關于缺口分析，下列表述正確的有（）。A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收人上升E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降【答案】BD12、監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有()。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長D.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定E.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解【答案】ABD13、商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調(diào)