中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬考試模擬B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬考試模擬B卷附答案

單選題（共50題）1、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B2、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A3、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C4、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B5、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B6、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B7、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務(wù)部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風險管理委員會【答案】D8、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D9、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A10、下列關(guān)于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險C.應為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)【答案】C11、下列關(guān)于風險計量的說法中，錯誤的是（）。A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準確的風險計量結(jié)果需要建立在卓越的風險模型基礎(chǔ)之上【答案】A12、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A13、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。A.市場風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B.結(jié)算風險是一種市場風險C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】D15、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A16、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統(tǒng)性風險C.剩余風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】C17、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C18、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B19、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B20、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B21、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B22、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D23、（）指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠期【答案】B24、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構(gòu)在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A25、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D26、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B27、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B28、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務(wù)費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C29、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D30、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B31、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.集中度風險D.市場風險【答案】C32、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D33、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D34、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B35、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D36、交易／定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D37、下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備?【答案】B38、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C39、下列關(guān)于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C40、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C41、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B42、下列關(guān)于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C43、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預見性【答案】A44、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D45、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A46、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C47、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D48、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C49、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.操作風險C.匯率風險D.商品風險【答案】B50、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C多選題（共20題）1、單一法人客戶信用風險識別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析D.單一法人客戶的擔保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD2、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD3、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術(shù)指標【答案】ABD4、下列各項屬于關(guān)鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區(qū)數(shù)量E.技能水平【答案】ABCD5、單一法人客戶信用風險識別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析D.單一法人客戶的擔保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD6、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機制。A.合規(guī)的B.全面的C.審慎的D.建設(shè)性的E.前瞻性的【答案】BC7、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）A.系統(tǒng)存在安全漏洞B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸C.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失【答案】BCD8、以下（）屬于綜合報告應反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.分類風險狀況及變化原因分析D.風險應對策略及具體措施E.加強風險管理的建議【答案】ACD9、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當?shù)恼?、程序和限額【答案】ABCD10、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】BD11、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機構(gòu)B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD12、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風險限額B.計提經(jīng)濟資本C.購買商業(yè)保險D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD13、風險監(jiān)管核心指標分為()。A.風險水平類指標B.風險遷徙類指標C.風險緩釋類指標D.風險對沖類指標E.風險抵補類指標【答案】AB14、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限