初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫附答案（提分題）匯編

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫附答案（提分題）匯編

單選題（共50題）1、當參加驗收各方對工程質(zhì)量驗收意見不一致時（）。A.以監(jiān)理單位意見為準B.可請當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)協(xié)調(diào)處理C.建設(shè)單位意見為準D.法院仲裁【答案】B2、施工設(shè)計未注明試壓合格標準，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D3、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C4、（）是影響工程質(zhì)量的主要因素。A.自然因素B.人的因素C.設(shè)計因素D.方法因素【答案】B5、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A6、下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。A.零售業(yè)務(wù)B.私人銀行業(yè)務(wù)C.銀行卡業(yè)務(wù)D.托管業(yè)務(wù)【答案】D7、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風險事件的是(?)。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A8、可以體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B9、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應(yīng)當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C10、流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D11、商業(yè)銀行應(yīng)當（）選取流動性風險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C12、商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的因素不包括（）。A.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗B.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的未來預(yù)期業(yè)績D.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度【答案】C13、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施【答案】C14、下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C.在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】B15、我國銀行業(yè)的“三性原則”不包括(?)。A.安全性B.流動性C.效益性D.風險性【答案】D16、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預(yù)期損失D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】A17、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C18、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】B19、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務(wù)的易變性【答案】D20、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D21、（2018年真題）商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能包括（）。A.收集、分析和報告有關(guān)的風險信息B.承擔風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的任務(wù)C.對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】D22、()負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內(nèi)部審計入員【答案】C23、下列不屬于商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求快捷通道的是()。A.債券市場交易B.貨幣市場拆借C.公開市場操作D.股票市場交易【答案】D24、從COS0委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D25、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風險管理指引》國別風險應(yīng)當至少劃分為（）A.較低、中等、較高B.低、較低、中等、較高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B26、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B27、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C28、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D29、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當?shù)氖?)。A.不論是否在權(quán)限內(nèi)，風險管理部門均應(yīng)當向行領(lǐng)導請示B.風險管理部門應(yīng)當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應(yīng)當根據(jù)事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A30、下列關(guān)于風險控制與緩釋流程的說法中，錯誤的是()。A.風險控制／緩釋策略應(yīng)不斷修正商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標B.風險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.風險控制與緩釋流程應(yīng)能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】A31、關(guān)聯(lián)方通常采用（）的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易存在著經(jīng)營風險。A.頻繁交易B.夸大收入C.連環(huán)擔保D.分攤費用【答案】C32、下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是（）。A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失C.零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失【答案】B33、下列是市場準入應(yīng)該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A34、商業(yè)銀行的股東擁有銀行經(jīng)營的決策權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份權(quán)和()等權(quán)利。A.投票權(quán)B.出讓權(quán)C.批評權(quán)D.建議權(quán)【答案】A35、法人信貸業(yè)務(wù)操作風險控制的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不包括()。A.評級授信B.貸前調(diào)查C.信貸審查D.賬戶開立【答案】D36、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應(yīng)當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值【答案】C37、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D38、①購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)；②機械使用費；③支付的滯納金、違約金；④企業(yè)贊助、捐贈支出；⑤勞動保護費；⑥施工措施費；⑦國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。不屬于施工項目成本的是（）。A.①②③④B.①③④⑥C.①③④⑦D.①④⑤⑦【答案】C39、以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災(zāi)害損失D.未經(jīng)授權(quán)交易導致資金損失【答案】D40、下列屬于貨幣期貨的標的是(?)。A.利率B.匯率C.股票D.幣值【答案】B41、交易賬簿中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價格C.歷史成本D.公允價值【答案】B42、下列關(guān)于市場風險的說法，錯誤的是()。A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場風險與其他風險相比，容易計量D.銀行表內(nèi)外都存在市場風險【答案】B43、()是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風險管理政策，找出內(nèi)部操作風險管理的優(yōu)勢和不足。A.關(guān)鍵指標法B.自我評估法C.內(nèi)部評估法D.系統(tǒng)分析法【答案】B44、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.正常客戶累計百分比D.正?？蛻魯?shù)量【答案】A45、在各類操作風險事件中，()給商業(yè)銀行帶來的損失最大。A.洗錢B.自然災(zāi)害C.內(nèi)部欺詐D.外部欺詐【答案】D46、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應(yīng)設(shè)剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C47、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C48、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A49、風險識別與分析的主要方法不包括()A.失誤樹分析法B.制作風險清單C.專家預(yù)測法D.分解分析法【答案】C50、從商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設(shè)置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計【答案】C多選題（共20題）1、健全的風險管理體系具有的功能包括()。A.系統(tǒng)管理B.微觀管理C.操作管理D.自覺管理E.動態(tài)管理【答案】ABD2、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風險B.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足D.假按揭風險E.國家干預(yù)房價【答案】ABCD3、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征有（）。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與低風險資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低【答案】ABC4、商業(yè)銀行信息科技風險管理的主要框架包括()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃B.信息科技治理C.信息科技審計D.系統(tǒng)開發(fā)需求報告E.信息安全【答案】ABCD5、一個企業(yè)購買其他企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，使其他企業(yè)失去法人資格或改變法人實體的一種行為稱為企業(yè)的（）。A.合并B.兼并C.分立D.破產(chǎn)【答案】B6、資產(chǎn)證券化風險暴露包括()所形成的風險暴露。A.銀行持有資產(chǎn)支持證券B.提供信用增級C.流動性支持D.開展利率互換E.信用衍生工具【答案】ABCD7、下列屬于總敞口頭寸計算方法的有（）。A.平均總敞口頭寸法B.累計總敞口頭寸法C.凈總敞口頭寸法D.短邊法E.歷史模擬法【答案】BCD8、行業(yè)風險預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風險因素包括()。A.法律法規(guī)B.經(jīng)濟周期因素C.財政貨幣政策D.國家產(chǎn)業(yè)政策E.市場供求【答案】ABCD9、巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法包括(?)。A.加權(quán)平均法B.標準法C.現(xiàn)期風險暴露法D.遠期風險暴露法E.內(nèi)部模型法【答案】BC10、商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當包括下列()損失項。A.機會成本B.未收回的本金C.清收費用D.未收回的利息E.損失的時間價值【答案】BCD11、在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失E.災(zāi)難性損失【答案】CD12、關(guān)于宅基地的處分限制，下列說法錯誤的是（）。A.根據(jù)《土地管理法》的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、出租住宅的，不得再申請宅基地B.權(quán)利人轉(zhuǎn)讓房屋及其宅基地使用權(quán)的，應(yīng)當將房屋及宅基地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給集體經(jīng)濟組織內(nèi)符合建房申請宅基地條件的成員C.宅基地使用權(quán)人對宅基地的占有、使用僅限于居住之用途D.農(nóng)村村民一戶只能擁有一處宅基地【答案】C13、下列屬于相對收益計量方法的是（）。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標準差E.方差【答案】AB14、下面關(guān)于貸款分類的說法，不正確的有（）。A.綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.它實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成E.可同時用于貸前審批