銀行專業(yè)人員《公共科目＋風險管理》考試2023年在線模擬

銀行專業(yè)人員《公共科目+風險管理》

考試2023年在線模擬

L一個市場中許多生產(chǎn)者生產(chǎn)同種但不同質(zhì)產(chǎn)品的市場情形，這種行

業(yè)是指（）。

A.完全競爭的行業(yè)

B.寡頭壟斷的行業(yè)

C.完全壟斷的行業(yè)

D.壟斷競爭的行業(yè)

【答案】：D

【解析】：

壟斷競爭的行業(yè)，是指一個市場中許多生產(chǎn)者生產(chǎn)同種但不同質(zhì)產(chǎn)品

的市場情形。在壟斷競爭的市場上，每個廠商都在市場上具有一定的

壟斷能力，但它們之間又存在著激烈的競爭。

2.某些資產(chǎn)的預期收益率Y的概率分布如下表所示，則其方差為（）。

表隨機變量Y的概率分布

A.2.16

B.2.76

C.3.16

D.4.76

【答案】：A

【解析】：

該資產(chǎn)的預期收益率Y的期望為：E(Y)=1X6O%+4X4O%=2.2；

其方差為：Var(Y)=0.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

3.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時一，監(jiān)管類

別“優(yōu)”所對應的風險權重為()。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)每一個監(jiān)管類別對應的特定風險權重，計算風險加權資產(chǎn)。各類

的風險權重具體為：①監(jiān)管類別“優(yōu)”，風險權重為70%；②監(jiān)管類

別“良”，風險權重為90%；③監(jiān)管類別“中”，風險權重為115%；

④監(jiān)管類別“差”，風險權重為250%；⑤監(jiān)管類別“違約”，風險權

重為0%。

4.銀行業(yè)金融機構(gòu)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理

法》規(guī)定，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并處萬元

以上萬元以下罰款。（）

A.10；20

B.10；50

C.20；50

D.20；100

【答案】：C

【解析】：

銀行業(yè)金融機構(gòu)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

規(guī)定，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并處二十萬元以上五

十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整

頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

5.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資

產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標準差為19.50,則資產(chǎn)1

的標準差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計算

【答案】：B

【解析】：

設資產(chǎn)1的標準差為。，則根據(jù)公式：132=（0.5。）2+（0.5X19.5）

2+2X0,5X0,5X0.5XoX19.5,解得。=10。

6.下列關于金融犯罪的表述，錯誤的是（）。

A.金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序

B.金融犯罪的主體可以是自然人，也可以是單位法人

C.金融犯罪的主觀方面只能是故意的

D.金融犯罪事實上以非法占有為目的

【答案】：D

【解析】：

D項，金融犯罪是一種圖利犯罪，其主觀方面只能是故意，有的還要

求具有非法占有目的，但非法占有目的不是必須的。

7.離散型隨機變量的概率分布為P(X=K)=(K+l)/IO,K=0,1,

2,3,則E(X)為()。

A.2.4

B.1.8

C.2

D.1.6

【答案】：C

【解析】：

離散型隨機變量期望值為

根據(jù)P(X=K)=(K+l)/10,得：P(X=0)=0.1,P(X=l)—

0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.4o所以，E(X)=0X0.1+l

X0.2+2X0.3+3*0.4=2。

8.下列關于商業(yè)銀行“三性四自”的經(jīng)營原則，說法錯誤的是()。

A.“三性”即安全性、流動性、效益性

B.商業(yè)銀行“三性”中，安全性劣后于效益性、流動性，而效益性又

優(yōu)先于流動性

C.“四自”即自主經(jīng)營，自擔風險，自負盈虧，自我約束

D.商業(yè)銀行須全部承受其自主經(jīng)營的后果，即自負盈虧

【答案】：B

【解析】：

B項，商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”原則緊密關聯(lián)，相互依存，但商業(yè)銀

行作為吸收存款的金融機構(gòu)，因其負債經(jīng)營的性質(zhì)，所以商業(yè)銀行“三

性”中，效益性劣后于安全性、流動性，而安全性又優(yōu)先于流動性。

9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行監(jiān)管資本包

括（）。

A.補充資本

B.二級資本

C.其他一級資本

D.核心一級資本

E.附屬資本

【答案】：B|C|D

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，資本充足率是指商業(yè)銀行持

有的符合監(jiān)管規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率。其中，商業(yè)銀

行總資本包括核心一級資本、其他一級資本和二級資本；風險加權資

產(chǎn)包括信用風險加權資產(chǎn)、市場風險加權資產(chǎn)和操作風險加權資產(chǎn)。

10.在商業(yè)銀行公司治理中，負責具體執(zhí)行董事會決策的是（）o

A.董事會秘書

B.董事會辦公室

C.高級管理層

D.董事

【答案】：C

【解析】：

高級管理層根據(jù)商業(yè)銀行章程及董事會授權開展經(jīng)營管理活動，確保

銀行經(jīng)營與董事會所制定批準的發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、其他各項政策

相一致。高級管理層對董事會負責，同時接受監(jiān)事會監(jiān)督。

1L下列關于資產(chǎn)支持證券的說法不正確的是（）。

A.資產(chǎn)證券化是指把缺乏流動性，但具有未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集起

來，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌錾铣鍪酆土魍ǖ淖C

券，據(jù)以融通資金的機制和過程

B.2005年12月15日，國家開發(fā)銀行發(fā)行的開元證券和中國建設銀

行發(fā)行的建元證券在銀行間債券市場公開發(fā)行，標志著資產(chǎn)證券化業(yè)

務正式進入中國大陸

C.我國信貸資產(chǎn)支持證券只在全國銀行間債券市場上發(fā)行和交易，商

業(yè)銀行是其主要投資者

D.證券公司是信貸資產(chǎn)支持證券的主要投資者

【答案】：D

【解析】：

D項，我國信貸資產(chǎn)支持證券只在全國銀行間債券市場上發(fā)行和交

易，商業(yè)銀行是其主要投資者，其登記、托管、交易、結(jié)算應按照《全

國銀行間債券市場債券交易管理辦法》等有關規(guī)定執(zhí)行。

12.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.現(xiàn)場檢查

B.市場準入

C.非現(xiàn)場監(jiān)管

D.信息披露

【答案】：B

【解析】：

市場準入是金融機構(gòu)獲得許可證的過程，各國對金融機構(gòu)實行監(jiān)管都

是從實行市場準入管制開始的。

13.中國銀行業(yè)協(xié)會的最高權力機構(gòu)是（）。

A.理事會

B.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

C.常務理事會

D.會員大會

【答案】：D

【解析】：

中國銀行業(yè)協(xié)會的最高權力機構(gòu)為會員大會，由參加協(xié)會的全體會員

單位組成。會員大會的執(zhí)行機構(gòu)為理事會，對會員大會負責。

14.商業(yè)銀行的信息披露中，關于經(jīng)營業(yè)績必須披露的內(nèi)容包括（）。

A.凈利差

B.資產(chǎn)收益率

C.影響收益的主要因素

D.資本收益率

E.客戶名單

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

經(jīng)營業(yè)績信息披露的內(nèi)容包括：資本收益率、資產(chǎn)收益率、主要收支

項目、凈利差及影響收益的主要因素等。金融機構(gòu)的財務情況說明書

應當對本行經(jīng)營的基本情況、利潤實現(xiàn)和分配情況以及對本行財務狀

況、經(jīng)營成果有重大影響的其他事項進行說明。

15.為有效應對突發(fā)事件導致銀行運營中斷而采取的管理活動稱為

()o

A.業(yè)務連續(xù)性管理

B.損失數(shù)據(jù)庫

C.操作風險與控制自評估(RCSA)

D.信息科技風險評估

【答案】：A

【解析】：

業(yè)務連續(xù)性管理是指為有效應對突發(fā)事件導致的重要業(yè)務運營中斷，

建設應急響應、恢復機制和管理能力框架，保障重要業(yè)務持續(xù)運營的

一整套管理過程，包括組織架構(gòu)、策略、預案體系、資源保障、演練

和應急處置等。

.下列關于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）

16o

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押資產(chǎn)

C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

【答案】：A

【解析】：

違約風險暴露是指債務人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴

露總額，包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的

預期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關費用等。

17.下列選項中，（）不屬于監(jiān)事會的職責。

A.監(jiān)督并確保高級管理層有效履行管理職責

B.對全行薪酬管理制度及高級管理人員薪酬方案進行監(jiān)督

C.重點監(jiān)督評估本行的發(fā)展戰(zhàn)略

D.對股東大會負責

【答案】：A

【解析】：

A項屬于董事會的職責。

18.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用

標準法計算操作風險資本？（）

A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用標準法

【答案】：D|E

【解析】：

銀行實施標準法必須至少符合監(jiān)管當局的以下規(guī)定：①銀行的董事會

和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督；②銀行的操作

風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；③有充足的資源支持在主要

產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用標準法。

.盜竊信用卡并使用的，定（）

19o

A.盜竊罪

B.金融憑證詐騙罪

C.信用證詐騙罪

D.信用卡詐騙罪

【答案】：A

【解析】：

《關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定，盜

竊信用卡并使用的，定盜竊罪而非信用卡詐騙罪。

20.下列行為中，屬于銀行業(yè)從業(yè)人員配合監(jiān)管人員現(xiàn)場檢查工作的

是（）。

A.管理人員之間統(tǒng)一口徑

B.提供檢查經(jīng)費

C.提供內(nèi)部管理基本情況

D.轉(zhuǎn)移相關賬本

【答案】：C

【解析】：

在接受現(xiàn)場檢查的過程中，銀行業(yè)從業(yè)人員應配合監(jiān)管人員審核所在

機構(gòu)賬賬之間、賬表之間、賬實之間的一致性，查閱外部審計報告和

內(nèi)部審計報告，了解和掌握業(yè)務經(jīng)營和內(nèi)部管理的基本情況。銀行業(yè)

從業(yè)人員不得無故拒絕或推諉提供有關賬冊、報表、審計報告以及內(nèi)

部管理規(guī)章，不得轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損有關證明材料。

21.下列選項中，不屬于銀行信用風險的是（）。

A.借款人的信用評級從AA級降為A級

B.債務人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受賄賂協(xié)助騙貸

D.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期交割

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行面臨的主要風險是信用風險，即借款人或交易對手不能按照

事先達成的協(xié)議履行義務的可能性。現(xiàn)代意義上的信用風險不僅包括

違約風險，而且包括當債務人或交易對手的信用狀況和履約能力不足

即信用質(zhì)量下降時，市場上相關資產(chǎn)價格會隨之降低的風險。c項屬

于操作風險中人員因素的內(nèi)部欺詐。

22.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)的其他監(jiān)督管理措

施包括（）o

A.延伸調(diào)查

B.接管

C.審慎性監(jiān)督管理談話

D.強制披露

E.撤銷

【答案】:A|C|D

【解析】：

其他監(jiān)督管理措施包括：①延伸調(diào)查；②審慎性監(jiān)督管理談話；③強

制披露；④查詢涉嫌違法賬戶和申請凍結(jié)涉嫌違法資金。

23.下列選項中，不屬于銀行信用風險的是（）。

A.信用質(zhì)量發(fā)生惡化

B.交易對手未能履行合同

C.外部欺詐

D.債務人未能履行合同

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行面臨的主要風險是信用風險，即借款人或交易對手不能按照

事先達成的協(xié)議履行義務的可能性。現(xiàn)代意義上的信用風險不僅包括

違約風險，而且包括當債務人或交易對手的信用狀況和履約能力不足

即信用質(zhì)量下降時，市場上相關資產(chǎn)價格會隨之降低的風險。c項屬

于操作風險。

24.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）o

A.風險管理部門

B.監(jiān)察稽核部門

C.公司業(yè)務部門

D.合規(guī)部門

E.內(nèi)部審計部門

【答案】：A|D

【解析】：

風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。其中，風險管理部門負

責監(jiān)督和評估業(yè)務部門承擔風險的業(yè)務活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控

銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情

況。C項屬于第一道防線；BE兩項屬于第三道防線。

25.下列可以成為借款人主體的有（）。

A.國家機關

B.個體工商戶

C.限制行為能力人

D.企業(yè)法人

E.其他經(jīng)濟組織

【答案】：B|D|E

【解析】：

借款人是指與貸款人建立貸款法律關系的法人、其他組織或自然人。

26.主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）o

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權違約

D.國別違約

【答案】：C

【解析】：

主權違約指主權債務人違約。違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或

本金。

27.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是()。

A.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.業(yè)務中貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費

【答案】：A

【解析】：

操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以

及外部事件所造成損失的風險。A項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中面臨的

市場風險。

28.()是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng),

以及外部事件給銀行造成損失的風險。

A.操作風險

B.國別風險

C.流動性風險

D.市場風險

【答案】：A

6.下列關于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)

構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是（）o

A.風險是未來結(jié)果的不確定性

B.風險是未來的期望收益

C.風險是未來的盈利

D.風險是損失的可能性

【答案】：A

【解析】：

風險一般被定義為“未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性:如果某

個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風

險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無

法確定，則存在風險。

29.無效合同的法律效力（）。

A.自履行時無效

B.自被確認無效時無效

C.自登記時無效

D.自訂立時無效

【答案】：D

2.下列財產(chǎn)中不得抵押的財產(chǎn)是（）。

A.國有土地使用權

B.個人享有的房屋產(chǎn)權

C.個人承包的耕地使用權

D.企業(yè)所有的汽車

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)《物權法》第一百八十四條規(guī)定，以下財產(chǎn)不得抵押：①土地所

有權；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權，

但法律規(guī)定可以抵押的除外；③學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的

的事業(yè)單位、社會團體的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設

施；④所有權、使用權不明或者有爭議的財產(chǎn)；⑤依法被查封、扣押、

監(jiān)管的財產(chǎn)；⑥法律、行政法規(guī)規(guī)定不得抵押的其他財產(chǎn)。

30.因重大誤解而訂立的合同屬于（）o

A.無效合同

B.可撤銷合同

C.有效合同

D.效力待定合同

【答案】：B

【解析】：

可變更、可撤銷的合同是指當事人在訂立合同后，基于法定的理由，

向法院或仲裁機關請求撤銷的合同。可變更、可撤銷的合同的類型包

括：①因重大誤解訂立的合同；②顯失公平的合同；③因欺詐而訂立

的合同；④因脅迫而訂立的合同；⑤乘人之危的合同。

31.下列不屬于非票據(jù)結(jié)算業(yè)務的是（）。

A.匯兌

B.托收承付

C.支票

D.委托收款

【答案】：C

【解析】：

C項，支票屬于票據(jù)結(jié)算業(yè)務。

32.下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）o

A.將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕

各類風險隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

【答案】：c

【解析】：

為了避免因盲目承擔風險造成的重大經(jīng)濟損失，同時又能適時把握發(fā)

展機遇，商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定

政策和原則，從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)

劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務、員工、財物、信息以及

正常運營的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱

患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風險管理就是基于這種

前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來

越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。c項屬于事后控制

措施。

33.背信運用受托財產(chǎn)罪中的犯罪主體包括（）。

A.個人

B.商業(yè)銀行

C.證券交易所

D.期貨交易所

E.期貨經(jīng)紀公司

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

背信運用受托財產(chǎn)罪的犯罪主體為特殊主體，即為“商業(yè)銀行、證券

交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他

金融機構(gòu)”。個人不能構(gòu)成本罪的主體。

34.下列關于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（）。

A.關于x=U對稱

B.關于x=U不對稱

C.在X=U+。處有一個拐點

D.在x=U處曲線最高

E.在x=U一。處有一個拐點

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關于X=u對稱；在X=U處曲線最高；

在X=U±。處各有一個拐點。

35.（）作為股份公司的權力機構(gòu)，決定公司戰(zhàn)略性的重大問題，選

舉和更換董事，選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定公司組織變

更、解散、清算，修改公司章程等。

A.股東大會

B.董事會

C.公司經(jīng)理

D.監(jiān)事會

【答案】：A

【解析】：

股東大會（或股東會）作為公司的權力機構(gòu)，決定公司戰(zhàn)略性的重大

問題，選舉和更換董事，選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定公

司組織變更、解散、清算，修改公司章程等。股東大會還有監(jiān)督董事

會和監(jiān)事會的職責。

36.商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特

點。

A.普遍性、非營利性

B.普遍性、營利性

C.特殊性、非營利性

D.特殊性、營利性

【答案】：A

【解析】：

操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以

及外部事件所造成損失的風險。與市場風險主要存在于交易賬戶和信

用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務

和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈

利。

37.貸款分類的原則不包括（）。

A.真實性

B.及時性

C.重要性

D.可理解性

【答案】：D

【解析】：

貸款分類應遵循以下原則：①真實性原則，分類應真實客觀地反映貸

款的風險狀況；②及時性原則，應及時、動態(tài)地根據(jù)借款人經(jīng)營管理

等狀況的變化調(diào)整分類結(jié)果；③重要性原則，對影響貸款分類的諸多

因素，要根據(jù)各分類級別的核心定義確定關鍵因素進行評估和分類；

④審慎性原則，對難以準確判斷借款人還款能力的貸款，應適度下調(diào)

其分類等級。

38.貨幣的本質(zhì)決定了貨幣是（）o

A.具有價值和使用價值的普通商品

B.具有使用價值的普通商品

C.是固定充當一般等價物的特殊商品

D.是固定充當一般等價物的普通商品

【答案】：C

【解析】：

貨幣的本質(zhì)表現(xiàn)為：貨幣是一般等價物，是固定充當一般等價物的特

殊商品，體現(xiàn)商品生產(chǎn)者之間的社會關系。

39.國際收支平衡表的賬戶包括（）。

A.收入賬戶

B.經(jīng)常賬戶

C.資本與金融賬戶

D.錯誤與遺漏賬戶

E.支出賬戶

【答案】：B|C|D

【解析】：

國際收支平衡表是系統(tǒng)地記錄一個國家一定時期內(nèi)（通常為一年）全

部國際收支項目及金額的統(tǒng)計報表。國際收支平衡表的賬戶可分為三

大類：①經(jīng)常賬戶；②資本與金融賬戶；③錯誤與遺漏賬戶。

40.商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括（）。

A.部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉(zhuǎn)移風險

B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行

C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑

D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動

E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國內(nèi)及

國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑；②房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下

波動；③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化；④授信較為集中的企業(yè)和主要

交易對手信用等級下降乃至違約；⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約；⑥部分

國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉(zhuǎn)移風險；⑦其他對銀行信用風險帶來

重大影響的情況等。B項屬于商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力測試情

景。

41.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應由（）審核

批準。

A.董事會

B.高級管理層

C.監(jiān)事會

D.股東大會

【答案】：A

【解析】：

巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強調(diào)董事會對銀行

負有整體責任，包括批準并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標、治理框

架和公司文化。

42.戰(zhàn)略風險管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

風險事件：

2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商一

一全球曼氏金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)

破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。

相關背景：

2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全

球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五

年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”

因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大

量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券,

并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達

63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24

日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，

全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披

露損失高達L91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。

隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過羽。10月

31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判

失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。

根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。

⑴喬恩?克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃，使這家機構(gòu)面

臨的最主要風險是（）。（單選題）

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.流動性風險

【答案】：B

【解析】：

戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程

中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響

的風險。

（2）全球曼氏金融買入歐洲國家主權債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)

務決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是（）。（單選題）

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險

【答案】：A

【解析】：

歐債危機的加深，使得持有歐洲國家主權債券面臨巨大的信用風險；

市場對歐洲國家主權債券的看跌會致使其價格大幅下降，全球曼氏金

融將面臨市場風險；巨大的信用風險和市場風險最終會引發(fā)流動性風

險。

⑶2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾

級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有（）。（多選題）

A.流動性風險

B.市場風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

ABC三項，全球曼氏金融持有的歐洲國家主權債券依然會使其面臨信

用風險、市場風險及流動性風險。E項，穆迪對全球曼氏金融評級的

下調(diào)會引發(fā)貸款人對全球曼氏金融資產(chǎn)質(zhì)量的擔憂，要求其提前還

款，從而使全球曼氏金融陷入新的財務“流動性”困境，流動性風險

加劇會引發(fā)市場及投資者對全球曼氏金融的負面評價，使其面臨聲譽

風險。

⑷全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請時，面臨的主要風險有（）。（多

選題）

A.流動性風險

B.市場風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

【答案】：A|E

【解析】：

A項，全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請后仍然需要清償債務，面臨流

動性風險；E項，破產(chǎn)申請亦會使全球曼氏金融面臨聲譽風險。

⑸根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當

的是（）。（單選題）

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

【答案】：C

【解析】：

戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很

長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險

管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風險控制措施、可以更為

妥善地處理風險事件等。戰(zhàn)略風險與其他主要風險密切聯(lián)系且相互作

用，是一種多維風險。商業(yè)銀行應當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶

來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本。

43.（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險對沖

【答案】：A

【解析】：

風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將

風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。

44.在我國，公司債的監(jiān)督管理主體是（）o

A.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

B.國家發(fā)展和改革委員會

C.中國證券監(jiān)督管理委員會

D.中國人民銀行

【答案】：C

【解析】：

在國外，沒有企業(yè)債和公司債的劃分，統(tǒng)稱為公司債。在我國，企業(yè)

債券是按照《企業(yè)債券管理條例》規(guī)定發(fā)行與交易、由國家發(fā)展和改

革委員會監(jiān)督管理的債券；公司債券管理機構(gòu)為中國證券監(jiān)督管理委

員會，發(fā)債主體為按照《中華人民共和國公司法》設立的公司法人。

45.風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策

制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系。

A.監(jiān)事會

B.高管層

C.經(jīng)營部門

D.董事會

【答案】：B

【解析】：

風險管理部門在高管層（首席風險官）的領導下，負責建設完善包括

風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系，組

織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、

控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

46.通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英

鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯

率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率

有95%的可能性處于（）美元之間。

A.1.565-1.750

B.1.590-1.690

C.1.615-1.665

D.1.540-1.740

【答案】：B

【解析】：

若隨機變量X的概率密度函數(shù)為：

其中，。＞0,U與。均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為U、。的正態(tài)分

布，記為N（U,O2）,U是正態(tài)分布的均值，。2是方差。P（IX

-2。＜X＜R+2。）-95%,表示正態(tài)隨機變量X有95%的可能落

在均值左右兩個標準差之間。本題中，U=1.64；一個基點表示0.01%,

則。=0.025,則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59-

1.69美元之間。

47.公民、法人或其他組織向人民法院起訴，人民法院已經(jīng)受理的，

()o

A.可以再申請復議

B.不得申請復議

C.法院判決后再申請復議

D.被法院駁回起訴后再申請復議

【答案】：B

【解析】：

《行政復議法》第16條規(guī)定，公民、法人或者其他組織向人民法院

提起行政訴訟，人民法院已經(jīng)依法受理的，不得申請行政復議。

48.下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是()o

A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時;應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一

致

C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

【答案】：C

【解析】：

風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分，是董事會在

考慮利益相關者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎上，最終確

定的風險管理的底線。商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各

類相關利益人的期望以確定如何經(jīng)營銀行，而不是主要考慮監(jiān)管者期

望。

49.對中國人民銀行作出的具體行政行為不服的，可以向（）申請復

議。

A.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

B.國務院

C.中國人民銀行

D.最高人民法院

【答案】：c

【解析】：

國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、中國人民銀行都是垂直領導的中央行政

機關，對國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、中國人民銀行作出的具體行政

行為不服的，向國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、中國人民銀行申請復議。

對行政復議決定不服的，可以向人民法院提起行政訴訟；也可以向國

務院申請裁決，國務院依法作出最終裁決。

50.為治理通貨膨脹，中央銀行一般會在市場上（）。

A.出售有價證券

B.購入有價證券

C.加大貨幣投放量

D.降低利率

【答案】：A

【解析】：

治理通貨膨脹的對策有緊縮的貨幣政策和緊縮的財政政策，其中，緊

縮的貨幣政策包括：①減少貨幣供應量；②提高利率。中央銀行可以

通過在公開市場上出售有價證券來減少貨幣供應量，以達到抑制通貨

膨脹的目的。

51.行政訴訟中，當事人、法定代理人可委托（）參加訴訟。

A.1?2人

B.4人

C.3人

D.1?3人

【答案】：A

【解析】：

沒有訴訟行為能力的公民，由其法定代理人代為訴訟。法定代理人互

相推諉代理責任的，由人民法院指定其中一人代為訴訟。當事人、法

定代理人，可以委托一至二人代為訴訟。

52.利率風險按照來源的不同，可分為（）。

A.重新定價風險

B.基準風險

C.流動性風險

D.商品價格風險

E.期權性風險

【答案】：A|B|E

【解析】：

利率風險是銀行面臨的主要市場風險。利率風險按照來源的不同，可

以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。

.在缺口分析中，負缺口意味著（）

53o

A.負債大于資產(chǎn)

B.資產(chǎn)大于負債

C.利率上升會導致凈利息收入下降

D.利率下降會導致凈利息收入下降

E.利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響

【答案】:A|C

【解析】：

當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭