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7·多選題】假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%15%資組合（（2008）【答案】率=6%=最低的預(yù)期報(bào)酬率，因此選項(xiàng)A、B正確。合不可能增加風(fēng)險(xiǎn)C正確。相關(guān)系數(shù)等于零，即r=0：則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=，要分析1-X2，則可以按照上述思路來(lái)分析。則越高，取X=0，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=15%=最高的標(biāo)準(zhǔn)差；反過(guò)來(lái)，在投資組合中標(biāo)準(zhǔn)差較投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差==√50%2?10%2+(1-50%)2?15%2=9%小10證券市場(chǎng)線反映股票的預(yù)期收益率與β（ =A 或:=E（R）/（RR 該公式適用于在已知投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)R=R＋（R-R 投資組合的必要收益率也受到收益率和投資組合的β系數(shù)三險(xiǎn)收益率與投資組合的β系數(shù) （2013年）【答案】【例題9·多選題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中正確的（ 【答案】的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。證券市場(chǎng)線反映股票的預(yù)期收益率與β即：Rm-10·單選題】證券市場(chǎng)線可以用來(lái)描述市場(chǎng)均衡條件下單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。當(dāng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡感普遍減弱時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)線（ C.斜率下 【答案】溢價(jià)降低，即證

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