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文檔簡介

商業(yè)銀行風(fēng)險管理

林越2013年6月10日1主要內(nèi)容風(fēng)險管理概述

信用風(fēng)險管理

市場風(fēng)險管理銀行資本管理

2風(fēng)險管理概述風(fēng)險是指未來結(jié)果的不確定性。?企業(yè)風(fēng)險是未來的不確定性對企業(yè)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響-《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》?風(fēng)險是一個事項(xiàng)將會發(fā)生并給目標(biāo)實(shí)現(xiàn)帶來負(fù)面影響的可能性?!狢OSO《企業(yè)風(fēng)險管理—整合框架》?風(fēng)險管理者——華爾街的新統(tǒng)治者,《Risk》1999.3?“企業(yè)最大的本事就是化解風(fēng)險”-原國資委主任李榮融3信用風(fēng)險管理宏觀分析行業(yè)分析客戶評級貸款分類4信用風(fēng)險管理-宏觀分析宏觀分析主要指標(biāo)

先行指標(biāo)(采購經(jīng)理人指數(shù)PMI、發(fā)電量、港口吞吐量、交通運(yùn)輸、

資產(chǎn)市場價格、消費(fèi)者信心指數(shù))(貨幣供應(yīng)量(M2)、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率、固定資產(chǎn)投資新開工項(xiàng)目、商品房本年新開工面積、滬市A股成交額;物流指數(shù)*、消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品資金的逆轉(zhuǎn)序列)

5信用風(fēng)險管理-宏觀分析PMIPMI是一套月度發(fā)布的、綜合性的經(jīng)濟(jì)監(jiān)測指標(biāo)體系,分為制造業(yè)PMI、服務(wù)業(yè)PMI,也有一些國家建立了建筑業(yè)PMI。中國采購經(jīng)理指數(shù)是由國家統(tǒng)計(jì)局和中國物流與采購聯(lián)合會共同合作完成,是快速及時反映市場動態(tài)的先行指標(biāo),它包括制造業(yè)和非制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù),與GDP一同構(gòu)成我國宏觀經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)體系。匯豐PMI:匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(HSBCChinaManufacturingPurchasingManagersIndex)是由匯豐與英國研究公司MarkitGroupLtd.共同編制,是對中國總體制造業(yè)狀況、就業(yè)及物價調(diào)查的一項(xiàng)衡量制造業(yè)狀況的指標(biāo)。6信用風(fēng)險管理-宏觀分析

PMI指數(shù)是如何計(jì)算出來的?首先統(tǒng)計(jì)出問卷中各問題回答“升高”、“持平”、“降低”的百分?jǐn)?shù),然后用回答“升高”的百分?jǐn)?shù)加上回答“持平”的百分?jǐn)?shù)的一半得出對應(yīng)指標(biāo)的指數(shù)(也稱擴(kuò)散指數(shù))。例如,在新訂單問題中回答“升高”的占20%,回答“持平”的占70%,回答“降低”的占10%,那么新訂單指數(shù)是[20%+(0.5×70%)]=55%。這種計(jì)算的根據(jù)是,認(rèn)為回答持平的人有一半傾向于“升高”,另一半傾向于“降低”。第二,計(jì)算綜合指數(shù),制造業(yè)PMI綜合指數(shù)的方法在各國是一致的。根據(jù)各指標(biāo)對GDP的先行影響程度,選取新訂單(O)、產(chǎn)量(P)、就業(yè)(E)、供應(yīng)商配送(I)、存貨(D)五項(xiàng)指標(biāo)作為計(jì)算制造業(yè)PMI綜合指數(shù)的主要指標(biāo),分別賦予30%、25%、20%、15%和10%來加權(quán)匯總。7信用風(fēng)險管理-宏觀分析8信用風(fēng)險管理-宏觀分析

貨幣供應(yīng)量M2M1包括全社會所有的現(xiàn)金以及企業(yè)的活期存款。M2表示現(xiàn)金、企業(yè)以及居民的所有定期和活期存款。M2的最相關(guān)指標(biāo)即是信貸增量。9信用風(fēng)險管理-宏觀分析10信用風(fēng)險管理-宏觀分析G20主要國家M2與GDP占比11信用風(fēng)險管理-宏觀分析發(fā)電量中國還是一個以工業(yè)為主的國家,特別是重化工業(yè),工業(yè)用電占用電量的較大比重。因此,發(fā)電量被認(rèn)為是最能反映企業(yè)的開工率,判斷經(jīng)濟(jì)是否轉(zhuǎn)暖的一個重要依據(jù)??疾煊秒娏康淖兓^察耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量變動及電力需求的地域分布具有較大的指導(dǎo)意義。

12信用風(fēng)險管理-宏觀分析13信用風(fēng)險管理-宏觀分析同步指標(biāo)GDP、工業(yè)增加值、社會商品零售額、海關(guān)進(jìn)出口額。

工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員、社會需求指數(shù)和社會收入指數(shù)。社會需求指數(shù)由固定資產(chǎn)投資、社會消費(fèi)品零售總額和海關(guān)進(jìn)出口三個指標(biāo)合成。社會收入指數(shù)由工業(yè)企業(yè)利潤總額、各項(xiàng)稅收和城鎮(zhèn)居民可支配收入三個指標(biāo)合成。14信用風(fēng)險管理-宏觀分析15信用風(fēng)險管理-宏觀分析滯后指標(biāo)CPI財政收入工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤失業(yè)率16信用風(fēng)險管理-行業(yè)分析制定行業(yè)信貸政策,確定信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施行業(yè)整體授信,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險總量控制探索風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)行業(yè)風(fēng)險預(yù)警構(gòu)建行業(yè)信貸組合,指導(dǎo)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)應(yīng)用行內(nèi)客戶評級,強(qiáng)化客戶風(fēng)險防范17信用風(fēng)險管理-行業(yè)分析鼓勵進(jìn)入類:

石油開采、電網(wǎng)、電信運(yùn)營和煙草4個行業(yè)。適度進(jìn)入類:

軌道交通、核電、火電、水電、公路、煤炭、物流、民用機(jī)場、廣電、港口、水資源和鉀肥13個行業(yè)。審慎進(jìn)入類:

鐵路、房地產(chǎn)、土地儲備、有色金屬、風(fēng)電、煤化工、鋼鐵、鋼鐵貿(mào)易、航空運(yùn)輸、裝備制造業(yè)、造船、IT行業(yè)、汽車整車制造、汽車零部件、水泥、工程機(jī)械、紡織、服裝制造、建筑、醫(yī)院、家電、造紙、和農(nóng)林牧漁等33個行業(yè)。禁止進(jìn)入類:玻璃、化肥(子行業(yè)鉀肥為適度進(jìn)入類)2個行業(yè)。18信用風(fēng)險管理-行業(yè)分析19信用風(fēng)險管理-行業(yè)分析中國證監(jiān)會于2001年4月4日公布了《上市公司行業(yè)分類指引》。由于該指引早于2002年的國家標(biāo)準(zhǔn),所以該指引是以中國國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4754-94)為主要依據(jù)結(jié)合聯(lián)合國國際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類等制定而成的。該指引將上市公司分為13個門類,90個大類,288個中類。20信用風(fēng)險管理-行業(yè)分析成本結(jié)構(gòu)周期性監(jiān)管環(huán)境進(jìn)入難度供求關(guān)系成熟度競爭程度被代替度成本結(jié)構(gòu)21信用風(fēng)險管理-客戶評級客戶評級:客戶信用風(fēng)險評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價,反映客戶違約風(fēng)險的大小??蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行,評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險,評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。22信用風(fēng)險管理-客戶評級客戶評級實(shí)質(zhì)一種結(jié)構(gòu)化的信用風(fēng)險分析方法集成了公司財務(wù)報表分析技術(shù)目的評估企業(yè)倒賬風(fēng)險,區(qū)分客戶違約概率評估企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營能力決定授信額度參數(shù)23信用風(fēng)險管理-客戶評級由一維評級向兩維評級方向發(fā)展客戶評級債項(xiàng)評級由純粹的基于專家判斷的評級方法向包含定性專家判斷和定量統(tǒng)計(jì)模型相結(jié)合的方向發(fā)展由PIT(時點(diǎn))評級向PIT與TTC(跨周期)相結(jié)合的評級方法方向發(fā)展24信用風(fēng)險管理-客戶評級構(gòu)建違約概率統(tǒng)計(jì)模型需具備的條件:數(shù)據(jù)量普華永道:每份建模樣本中違約樣本不應(yīng)少于50個;標(biāo)普:每份建模樣本應(yīng)>150,至少10%為違約樣本。數(shù)據(jù)觀察期不低于5年;常用的違約概率計(jì)量模型:Logistic、Probit回歸建立違約概率與信用等級之間對應(yīng)關(guān)系25PD與客戶評級對應(yīng)關(guān)系26信用風(fēng)險管理-貸款分類貸款分類是指商業(yè)銀行按照風(fēng)險程度將貸款劃分為不同檔次的過程,其實(shí)質(zhì)是判斷債務(wù)人及時足額償還貸款本息的可能性。

目標(biāo):1.揭示貸款的實(shí)際價值和風(fēng)險程度,真實(shí)、全面、動態(tài)地反映貸款質(zhì)量。2.及時發(fā)現(xiàn)信貸管理過程中存在的問題,加強(qiáng)貸款管理。3.為判斷貸款損失準(zhǔn)備金是否充足提供依據(jù)。27信用風(fēng)險管理-貸款分類貸款分類應(yīng)遵循以下原則:

1.真實(shí)性原則。分類應(yīng)真實(shí)客觀地反映貸款的風(fēng)險狀況。2.及時性原則。應(yīng)及時、動態(tài)地根據(jù)借款人經(jīng)營管理等狀況的變化調(diào)整分類結(jié)果。3.重要性原則。對影響貸款分類的諸多因素,要根據(jù)本指引第五條的核心定義確定關(guān)鍵因素進(jìn)行評估和分類。4.審慎性原則。對難以準(zhǔn)確判斷借款人還款能力的貸款,應(yīng)適度下調(diào)其分類等級。28信用風(fēng)險管理-貸款分類

商業(yè)銀行應(yīng)按照本指引,至少將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類,后三類合稱為不良貸款。正常:借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。關(guān)注:盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。次級:借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會造成一定損失??梢桑航杩钊藷o法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失。損失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或只能收回極少部分。29信用風(fēng)險管理-貸款分類可疑較大損失損失全部損失貸款是否存在問題分析開始確定還款可能性逾期天數(shù)是沒有理由懷疑貸款無法歸還否正常關(guān)注是正常經(jīng)營收入是否受影響90天以內(nèi)是充足擔(dān)保超過90天本息損失程度否

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