2022年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》壓密試題（二）

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一、單項(xiàng)選擇題

1.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御（）造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。[0.5分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn)

B操作風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)

C法律風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

2.下列不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)事件給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的是（）[0.5分]

A公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力／運(yùn)動(dòng)

B極端組織的行為／蓄意破壞

C本國(guó)政府或商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)所在地政策誕生新的立法

D供電局拉閘限電

3.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過限度（）時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。[0.5分]

A75％

B80％

C100％

D150％

4.市場(chǎng)準(zhǔn)入的原則不包括（）[0.5分]

A公平

B公正

C高質(zhì)

D便民

5.名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的（）價(jià)值。[0.5分]

A賬面

B市場(chǎng)

C公允

D市值重估

6.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。[0.5分]

A小于

B大予

C等于

D以上都不對(duì)

7.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。[0.5分]

A8

B7

C6

D3

8.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。定期通常是指（）[0.5分]

A每天

B每月

C每周

D每年

9.在客戶信用評(píng)級(jí)中，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是（）[0.5分]

A中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

B商業(yè)銀行董事會(huì)

C商業(yè)銀行

D其他客戶

10.商業(yè)銀行自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)為（），觀測(cè)期為（）[0.5分]

A98％，半年

B95％，l年

C99．9％，l年

D95％，半年

11.在對(duì)外幣的管理中，銀行（）實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。[0.5分]

A必須

B不需要

C可以用也可以不用

D以上都不對(duì)

12.（）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。[0.5分]

A操作風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D法律風(fēng)險(xiǎn)

13.（）的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。[0.5分]

A《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》

B《巴塞爾薪資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

D以上都不是

14.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）[0.5分]

A固定資產(chǎn)

B非流動(dòng)資產(chǎn)

C金融資產(chǎn)

D無形資產(chǎn)

15.銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）[0.5分]

A到期不還風(fēng)險(xiǎn)

B間接風(fēng)險(xiǎn)

C債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)

D以上都是

16.（）是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。[0.5分]

A市場(chǎng)信心

B市場(chǎng)穩(wěn)定

C政府政策

D貸款數(shù)量

17.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自（）[0.5分]

A資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B負(fù)債業(yè)務(wù)

C貸款業(yè)務(wù)

D證券業(yè)務(wù)

18.（）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。[0.5分]

A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程

D全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

19.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）[0.5分]

A將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

C全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

20.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性會(huì)（）[0.5分]

A增強(qiáng)

B減弱

C不變

D無關(guān)

21.對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）[0.5分]

A管理層風(fēng)險(xiǎn)

B產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

22.廣義的資產(chǎn)證券化包括（）類。[0.5分]

A三

B四

C五

D六

23.商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括（）[0.5分]

A將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

B將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C制訂各幣種的流動(dòng)性管理策略

D制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

24.某商業(yè)銀行2022年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款余額為40億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）[0.5分]

A2．25％

B2．16％

C2．15％

D1．78％

25.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括（）[0.5分]

A安全性

B穩(wěn)定性

C流動(dòng)性

D效益性

26.商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于（）[0.5分]

A預(yù)期損失

B非預(yù)期損失

C預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

D以上都不是

27.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。[0.5分]

A400

B300

C200

D-l00

28.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（）[0.5分]

A行業(yè)盈虧指數(shù)

B行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C行業(yè)銷售利潤(rùn)率

D行業(yè)資本積累率

29.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）[0.5分]

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B操作風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D信用風(fēng)險(xiǎn)

30.在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多的關(guān)注（）[0.5分]

A在未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

C正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款

D借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

31.項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的（）[0.5分]

A商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B交易和銷售

C零售銀行業(yè)務(wù)

D公司金融

32.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（）[0.5分]

A將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列蹦，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最健的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

33.某中小型企業(yè)向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，并請(qǐng)附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)校（）[0.5分]

A資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保

B不能提供擔(dān)保

C可以有條件地提供擔(dān)保

D經(jīng)上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)保

34.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）[0.5分]

A項(xiàng)目因素

B公司因素

C行業(yè)因素

D宏觀經(jīng)濟(jì)因素

35.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)（）[0.5分]

A每一等級(jí)客戶的違約概率

B每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

C既包括每一等級(jí)客戶的違約概率，又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

D以上都不對(duì)

36.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。[0.5分]

A名義價(jià)值

B市場(chǎng)價(jià)值

C公允價(jià)值

D市值重估價(jià)值

37.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）[0.5分]

A方差協(xié)方差法和歷史模擬法

B歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

38.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）[0.5分]

A流動(dòng)性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

B核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

C流動(dòng)性缺口率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

D計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算

39.自我評(píng)估法是目前（）的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。[0.5分]

A操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

B操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與評(píng)估

C操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)控

D操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

40.下列（）不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。[0.5分]

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

C建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

D實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化

41.根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）[0.5分]

A持有到期的投資

B持有待售類資產(chǎn)

C貸款

D應(yīng)收款

42.不良貸款撥備覆蓋率的計(jì)算公式為：（）[0.5分]

A(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

B(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

C(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)／(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

D(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)／(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

43.（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。[0.5分]

A資產(chǎn)流動(dòng)性

B負(fù)債流動(dòng)性

C資本流動(dòng)性

D貸款流動(dòng)性

44.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（）[0.5分]

A標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

B期權(quán)的到期期權(quán)

C外匯匯率的波動(dòng)

D即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

45.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2022—2022年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2022年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。[0.5分]

A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

46.銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）和影響程度做出評(píng)估。[0.5分]

A內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率

B風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

C內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

D合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間

47.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）[0.5分]

A非預(yù)期損失

B預(yù)期損失

C大規(guī)模損失

D普通性損失

48.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）[0.5分]

A1．33％

B1．74％

C2．o0％

D3．08％

49.廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，除（）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B法律風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

50.某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動(dòng)利息收入。如果該銀行預(yù)期市場(chǎng)利率上升，則應(yīng)當(dāng)（）以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換

B資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換

C資產(chǎn)A、B都不做利率互換

D資產(chǎn)A、B都做利率互換

51.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。[0.5分]

A利率

B匯率

C股票價(jià)格

D商品價(jià)格

52.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）[0.5分]

A標(biāo)準(zhǔn)法

B基本指標(biāo)法

C內(nèi)部模型法

D高級(jí)計(jì)量法

53.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（）[0.5分]

A平價(jià)期權(quán)

B價(jià)內(nèi)期權(quán)

C價(jià)外期權(quán)

D買方期權(quán)

54.某商業(yè)銀行發(fā)放一筆100萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為（）[0.5分]

A100％

B75％

C65％

D35％

55.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）[0.5分]

A在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評(píng)級(jí)

B在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同，交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

D債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

56.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)分散

B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

57.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是（）[0.5分]

A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

58.商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）[0.5分]

A限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的，在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

C限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

D商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的源有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

59.以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ0.5分]

A在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

B市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值

C與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

60.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是（）[0.5分]

A資本約束

B內(nèi)部控制

C外部監(jiān)督

D以上都不是

61.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和（）[0.5分]

A期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

62.（）是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)誘因

B關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D風(fēng)險(xiǎn)控制

63.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）[0.5分]

A0．02％，0．04％

BO．03％，0．03％

C0．02％，0．03％

D0．03％，0．04％

64.金融市場(chǎng)短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?（）[0.5分]

A向右上方傾斜

B向左上方傾斜

C水平

D垂直

65.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法包括（）[0.5分]

A自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

B自我評(píng)估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

C因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

D流程圖、自我評(píng)估法、因果分析模型

66.下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）[0.5分]

A若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貨款的融資來源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來收益將減少

B存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款銀行收益不受影響

C銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

67.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是（）[0.5分]

A我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

C銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

D銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

68.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是（）[0.5分]

A1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞．馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

B威廉．夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定性關(guān)系

C1973年，費(fèi)雪．布萊克、麥?。鏍柎?、羅伯特．默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

D《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡斑用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

69.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）[0.5分]

A自我評(píng)估法

B因果模型法

C問卷調(diào)查法

D工作交流法

70.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為年，如果年利率從8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為（）[0.5分]

A資產(chǎn)價(jià)值減少27．8億元

B資產(chǎn)價(jià)值增加27．8億元

C資產(chǎn)價(jià)值減少14．8億元

D資產(chǎn)價(jià)值增加14．8億元

71.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（）[0.5分]

A資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性過剩

D流動(dòng)性短缺

72.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響AVA為（）億兀。[0.5分]

A23．81

B-23．81

C25

D-25

73.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是（）[0.5分]

A從事未經(jīng)授權(quán)的交易

B有組織的工人運(yùn)動(dòng)

C缺乏崗位輪換機(jī)制

D意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)

74.因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A不完善或有問題的內(nèi)部程序

B系統(tǒng)缺陷

C人員因素

D外部事件

75.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場(chǎng)變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中（）的體現(xiàn)。[0.5分]

A洗錢

B政治風(fēng)險(xiǎn)

C監(jiān)管規(guī)定

D自然災(zāi)害

76.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度?？蛻敉对V占比的計(jì)算公式是（）[0.5分]

A未解決的客戶投訴數(shù)量／所有客戶投訴數(shù)量

B所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量／所有服務(wù)交易數(shù)量

C每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量／該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量

D每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量

77.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)糾正

B風(fēng)險(xiǎn)防范

C市場(chǎng)退出

D風(fēng)險(xiǎn)救助

78.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）[0.5分]

A貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

B貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

C貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

79.對(duì)于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。[0.5分]

A存款

B信用卡業(yè)務(wù)

C企業(yè)業(yè)務(wù)辦理

D貸款

80.在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）[0.5分]

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相結(jié)合的分析法

D層次分析法

81.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。[0.5分]

ACreditMetrics模型

BCreditPonfolioView模型

CCreditRisk+模型

DCreditMonitor模型

82.（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。[0.5分]

A商業(yè)銀行內(nèi)部控制

B商業(yè)銀行公司治理

C商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

D商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

83.關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，下列說法不正確的是（）[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

C風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

84.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。[0.5分]

A識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C感知風(fēng)險(xiǎn)

D分析風(fēng)險(xiǎn)

85.對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（），在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過（）來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。[0.5分]

A合理評(píng)估評(píng)估

B合理評(píng)估定價(jià)

C財(cái)務(wù)分析定價(jià)

D合理定價(jià)定價(jià)

86.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是（）[0.5分]

A違約頻率

B違約概率

C不良率

D違約率

87.下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是（）[0.5分]

A流動(dòng)性

B盈利性

C資本化程度

D杠桿比率

88.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。[0.5分]

A利息波動(dòng)

B匯率波動(dòng)

C財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

D幣種不匹配

89.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）[0.5分]

A美元

B歐元

C所有金融工具

D可以自由交易的金融工具和商品頭寸

90.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（）計(jì)價(jià)。[0.5分]

A市場(chǎng)價(jià)格

B模型定價(jià)

C歷史成本

D預(yù)期價(jià)格

二、多項(xiàng)選擇題

1.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是（）[1分]

A提供融資

B使銀行免受損失

C維持市場(chǎng)信心

D限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

E保護(hù)客戶利益

2.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是（）[1分]

A會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

E會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）[1分]

A就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

B信息科技系統(tǒng)事件

C客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D實(shí)物資產(chǎn)損壞

E外部欺詐

4.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）[1分]

A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

5.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括（）[1分]

A匯票

B支票

C本票

D債券

E存款單

6.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）[1分]

A開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

C開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

E商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款

7.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括（）[1分]

A加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

B風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

C分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

D重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)管理

E轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)

8.根據(jù)“貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本十風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)／貸款額”，下列選項(xiàng)對(duì)其各要素的說法正確的有（）[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失

B預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

D經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本

E資本成本是經(jīng)濟(jì)資本與股東最高資本回報(bào)率的乘積

9.廣義的資產(chǎn)證券化主要包括（）[1分]

A股票資產(chǎn)證券化

B現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

C實(shí)體資產(chǎn)證券化

D證券資產(chǎn)證券化

E信貸資產(chǎn)證券化

10.我國(guó)商業(yè)銀行信息披露存在（）等問題。[1分]

A表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

B信息披露內(nèi)容不全面

C信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

D信息披露程序不規(guī)范

E風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

11.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）[1分]

A不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)

B備用信用證

C商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)

D信用擔(dān)保

E利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

12.在流動(dòng)性比例中，流動(dòng)性負(fù)債包括（）[1分]

A一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負(fù)債方)

B一個(gè)月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款

D一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E活期存款(不含財(cái)政性存款)

13.商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?（）[1分]

A保證人的資格

B保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C保證人的保證意愿

D保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E保證人的法律責(zé)任

14.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）[1分]

A建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系

B建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制

C建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

D建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系

E建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)

15.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容不包括（）[1分]

A損失的影響程度

B僅部分損失數(shù)額

C損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

D總損失中收回部分信息

E損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息定價(jià)

16.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件。[1分]

A洗錢

B錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告

C政治風(fēng)險(xiǎn)

D違反用工法

E自然災(zāi)害

17.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）[1分]

A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VaR值)來表示

B是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

C有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理

D簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平

E涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

18.我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有（）[1分]

A信息披露內(nèi)容不全面

B風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

C表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

D信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善

E信息披露不及時(shí)

19.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）．[1分]

A提高發(fā)言人的溝通能力

B提高解決問題的能力

C危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

D制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

E模擬訓(xùn)練和演習(xí)

20.一般來說，收益率曲線（）[1分]

A形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

B是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

D是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

21.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）[1分]

A按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸

B按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

C對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議

D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況

E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理

22.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（）[1分]

A不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

B如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

C直接使用名義價(jià)值

D實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

23.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）[1分]

A不良資產(chǎn)率

B不良貸款撥備覆蓋率

C預(yù)期損失率

D貸款損失準(zhǔn)備充足率

E不良貸款率

24.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況?（）[1分]

A區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

C區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

D國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

E產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策

25.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括（）[1分]

A良好的企業(yè)精神與控制文化

B科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制

C信息交流

D監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

E建立內(nèi)部控制措施

26.利率敏感度可分為（）[1分]

A利率損失敏感度

B利率收益敏感度

C資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度

D利差敏感度

E期望利率敏感度

27.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，不正確的有（）[1分]

A壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>

B進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

D除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

E商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

28.能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是（）[1分]

A期限彈性分析

B持續(xù)期分析

C敏感分析

D外匯敞口分析

E風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

29.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）[1分]

A貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

B將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

C將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

D相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

E貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

30.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括（）[1分]

A企業(yè)的管理政策

B行業(yè)的特征和定位

C行業(yè)的依賴性分析

D行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

E企業(yè)的戰(zhàn)略

31.對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解下列哪些情況?（）[1分]

A客戶預(yù)計(jì)資金來源以及使用情況

B預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況

C損益情況

D項(xiàng)目建設(shè)情況

E運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

32.提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映（）方面的內(nèi)容。[1分]

A損失事件

B誘因及對(duì)策

C關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D資本金水平

E風(fēng)險(xiǎn)狀況

33.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是（）[1分]

A信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

B信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C無法全面地反映借款人的信用狀況

D信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

E方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

34.關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法，錯(cuò)誤的有（）[1分]

A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

B債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

C特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

E債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

35.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）[1分]

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B股票風(fēng)險(xiǎn)

C匯率風(fēng)險(xiǎn)

D商品風(fēng)險(xiǎn)

E