李子奈 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第三版 考點(diǎn)整理

./題型1、名詞解釋〔5題10分2、選擇題〔10題20分3、判斷題〔8題8分4、問(wèn)答題〔2題20分5、計(jì)算題〔3題42分一．名詞解釋1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)從數(shù)量上研究物質(zhì)資料的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量：數(shù)據(jù)滿足明確或隱含需求程度的指標(biāo)。3.相關(guān)分析：主要研究變量之間的相互關(guān)聯(lián)程度,用相關(guān)系數(shù)表示。包括簡(jiǎn)單相關(guān)和多重相關(guān)〔復(fù)相關(guān)。4.回歸分析：研究一個(gè)變量〔因變量對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量〔解釋變量的數(shù)量依存關(guān)系。其目的在于根據(jù)已知的解釋變量的數(shù)值來(lái)估計(jì)或預(yù)測(cè)因變量的總體平均值。5.面板數(shù)據(jù)：時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的混合。時(shí)間序列數(shù)據(jù)：一批按先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截面數(shù)據(jù):是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。6.擬合優(yōu)度〔修正的擬合優(yōu)度:指檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度,用R2表示,該值越接近1擬合程度越好。7.異方差：對(duì)于不同的樣本點(diǎn),隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù),而是互不相同,則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。8.自相關(guān)：自相關(guān)是在時(shí)間序列資料中按時(shí)間順序排列的觀測(cè)值之間的相關(guān)或在橫截面資料中按空間順序排列的觀測(cè)值之間的相關(guān)。9.多重共線性：解釋變量之間存在完全的或近似的線性關(guān)系。解釋變量存在完全的線性關(guān)系叫完全多重共線；解釋變量之間存在近似的線性關(guān)系叫不完全〔近似多重共線。10.工具變量：在模型估計(jì)過(guò)程中被作為工具使用,以替代模型中與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量。11.虛擬變量：根據(jù)這些因素的屬性類型,構(gòu)造只取"0"或"1"的人工變量,通常稱為虛擬變量,記為D。12.滯后變量：滯后變量是指在回歸模型中,因變量與解釋變量的時(shí)間滯后量。13.分布滯后模型：若滯后變量模型中沒(méi)有滯后被解釋變量,僅有解釋變量X的當(dāng)期值,稱為分布滯后模型?！沧曰貧w模型：如果滯后變量模型中的解釋變量?jī)H包含X的當(dāng)期值與被解釋變量Y的一個(gè)或多個(gè)滯后值,則稱為自回歸模型。14.聯(lián)立方程模型：需要多個(gè)單一方程和在一起的聯(lián)立方程組來(lái)描述。這個(gè)方程組就是描述這個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的聯(lián)立方程模型。15.生〔外生變量：生變量指由模型系統(tǒng)決定的變量,取值在系統(tǒng)決定,如D、S、P。外生變量指模型系統(tǒng)外決定的變量,本身不受系統(tǒng)的影響。如Y、W等。政策變量屬于外生變量。16.前定變量：所有的外生變量和滯后的生變量。

前定變量=外生變量＋滯后生變量＋滯后外生變量。17.結(jié)構(gòu)式〔簡(jiǎn)化式模型：體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論中經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系結(jié)構(gòu)的聯(lián)立方程模型,稱為結(jié)構(gòu)式模型。根據(jù)結(jié)構(gòu)式模型推導(dǎo)得到,把生變量表示為預(yù)定變量和隨機(jī)項(xiàng)的函數(shù)形式的方程組,這種模型稱為簡(jiǎn)化式模型。18.識(shí)別〔恰好識(shí)別、過(guò)度識(shí)別：如果聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)計(jì)形式,則稱該方程不可識(shí)別。如果某個(gè)隨機(jī)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量,稱其為恰好識(shí)別。如果某個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量,稱其為過(guò)度識(shí)別。19.隨機(jī)過(guò)程：有些隨機(jī)現(xiàn)象,要認(rèn)識(shí)它必須研究其發(fā)展變化過(guò)程,隨機(jī)現(xiàn)象的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程就是隨機(jī)過(guò)程。隨機(jī)過(guò)程的嚴(yán)格定義：若對(duì)于每一特定的t〔t∈T,Yt為一隨機(jī)變量,則稱這一族隨機(jī)變量｛Yt｝為一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。

若T為一區(qū)間,則｛Yt｝為一連續(xù)型隨機(jī)過(guò)程。

若T為離散集合,如T＝〔0,1,2,……或T＝〔……,-2,-1,0,1,2,……,則｛Yt｝為離散型隨機(jī)過(guò)程。20.平穩(wěn)〔不平穩(wěn)時(shí)間序列：所謂時(shí)間序列的平穩(wěn)性,是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。時(shí)間序列的非平穩(wěn)性：是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨著時(shí)間的位移而發(fā)生變化,即生成變量時(shí)間序列數(shù)據(jù)的隨機(jī)過(guò)程的特征隨時(shí)間而變化。21.偽回歸：所謂"偽回歸",是指變量間本來(lái)不存在相依關(guān)系,但回歸結(jié)果卻得出存在相依關(guān)系的錯(cuò)誤結(jié)論。

22.協(xié)整：所謂協(xié)整,是指多個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列變量的某種線性組合是平穩(wěn)的。二、簡(jiǎn)答1.什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？簡(jiǎn)述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的工作步驟。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)從數(shù)量上研究物質(zhì)資料的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。它以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷為工具,在經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析,并對(duì)經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行檢驗(yàn)和發(fā)展的一門(mén)綜合性學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過(guò)程：〔1模型的設(shè)定

①確定模型必須包含的因變量<被解釋變量>和解釋變量；

②選定模型的數(shù)學(xué)形式；

③根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論確定模型中參數(shù)的符號(hào)和大小。

〔2估計(jì)參數(shù)

①數(shù)據(jù)的收集與整理；

②模型條件分析〔異方差、自相關(guān)、多重共線；③選擇恰當(dāng)?shù)墓烙?jì)參數(shù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。〔3模型檢驗(yàn)

①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；

②統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；

③計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)。

〔4模型應(yīng)用

①結(jié)構(gòu)分析；結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。

②經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)；以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。③政策評(píng)價(jià)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型有"經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室"功能

④檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法；對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。2.簡(jiǎn)述多元線性回歸模型的六個(gè)基本假定。1、u零均值。所有的ui均值為0,E〔ui=0。

2、u同方差。Var〔ui=δ2,i=1,2,…,n

3.簡(jiǎn)述多元線性回歸分析的步驟。4.簡(jiǎn)述普通最小二乘估計(jì)的性質(zhì)。5.什么是異方差性？異方差性產(chǎn)生的原因有那些？異方差性產(chǎn)生的后果是什么？6.簡(jiǎn)述用戈德菲爾德—夸特〔Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)異方差的步驟。G-Q檢驗(yàn)適用于大樣本、隨機(jī)項(xiàng)的方差與某個(gè)解釋變量存在正相關(guān)的情況。檢驗(yàn)的前提條件是：隨機(jī)項(xiàng)服從正態(tài)分布；無(wú)序列相關(guān)。步驟：7.什么是自相關(guān)？自相關(guān)產(chǎn)生的原因和后果是什么？自相關(guān)是在時(shí)間序列資料中按時(shí)間順序排列的觀測(cè)值之間的相關(guān)或在橫截面資料中按空間順序排列的觀測(cè)值之間的相關(guān)。自相關(guān)產(chǎn)生的原因：

1、經(jīng)濟(jì)慣性

大多數(shù)經(jīng)濟(jì)變量都有沿某一目標(biāo)狀態(tài)延續(xù)變化的趨勢(shì)。

2、模型設(shè)定不當(dāng),造成自相關(guān)

①模型形式設(shè)定不當(dāng)引起自相關(guān)；

②遺漏重要解釋變量引起自相關(guān)；

③忽略經(jīng)濟(jì)變量的滯后作用引起自相關(guān)；

3、數(shù)據(jù)處理造成自相關(guān)。數(shù)據(jù)"編造"。數(shù)據(jù)的加工過(guò)程〔如季度數(shù)據(jù)或推算過(guò)程〔根據(jù)某種假定獲得未調(diào)查數(shù)據(jù)引起自相關(guān)。

4、蛛網(wǎng)現(xiàn)象：應(yīng)變量對(duì)解釋變量的反應(yīng)滯后

自相關(guān)產(chǎn)生的后果〔忽略自相關(guān)使用OLS估計(jì)的后果

1、最小二乘估計(jì)的方差變大,不再具有最小方差性〔但仍滿足無(wú)偏性；

2、顯著性檢驗(yàn)失效〔不知統(tǒng)計(jì)量服從什么分布,t、F檢驗(yàn)失效；

3、模型預(yù)測(cè)失效

8.簡(jiǎn)述用杜賓瓦特森<Durbin-Watson>方法檢驗(yàn)自相關(guān)的假定條件和步驟。9.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)分別包括哪些容？10.什么是多重共線性？多重共線性產(chǎn)生的原因和后果是什么？11.修正異方差、自相關(guān)、多重共線性的方法有哪些？異方差模型的處理

思想：變異方差為同方差,或盡量減少方差變異的程度。

一、模型變換法〔適用于異方差已知的情況二、加權(quán)最小二乘法〔WLS

對(duì)每個(gè)點(diǎn),如果殘差較大,則給予較小的權(quán)重；如果殘差較小,則給予較大的權(quán)重。

自相關(guān)的解決方法

〔一廣義差分法〔適用于自相關(guān)系數(shù)已知的情形

若存在一階自相關(guān),可采用廣義差分,利用GLS得到參數(shù)的估計(jì)量。〔二杜賓兩步法

〔三廣義最小二乘法〔GLS修正多重共線的方法：12.建立區(qū)域某農(nóng)〔畜產(chǎn)品的時(shí)間序列需求模型時(shí),可能遇到的主要問(wèn)題是什么？如何克服和修正?！约合氚蓗\<≧▽≦>/~13.什么是虛擬變量設(shè)置的陷阱？解釋變量間存在完全的共線性,因此模型無(wú)法估計(jì)。這就是虛擬變量陷阱。滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因？1、心理因素：人們的心理定勢(shì),行為方式滯后于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,如中彩票的人不可能很快改變其生活方式。

2、技術(shù)原因：如當(dāng)年的產(chǎn)出在某種程度上依賴于過(guò)去若干期投資形成的固定資產(chǎn)。

3、制度原因：如定期存款到期才能提取,造成了它對(duì)社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力的影響具有滯后性。14.簡(jiǎn)述簡(jiǎn)化式聯(lián)立方程和結(jié)構(gòu)式聯(lián)立方程的特點(diǎn)。簡(jiǎn)化式模型的特點(diǎn)：1.簡(jiǎn)化型模型中每個(gè)方程的解釋變量全是前定變量,從而避免了聯(lián)立方程偏倚。

2.簡(jiǎn)化型模型中的前定變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。避免了聯(lián)立方程偏倚。簡(jiǎn)化型模型中的參數(shù)是原結(jié)構(gòu)型模型參數(shù)的函數(shù),由估計(jì)的簡(jiǎn)化型模型參數(shù),有可能求解出結(jié)構(gòu)型參數(shù)。

3.簡(jiǎn)化型模型表現(xiàn)了前定變量對(duì)生變量的總影響〔直接影響和間接影響,其參數(shù)表現(xiàn)了前定變量對(duì)生變量的影響乘數(shù)。

4.已知前定變量取值的條件下,可利用簡(jiǎn)化型模型參數(shù)的估計(jì)式直接對(duì)生變量進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。結(jié)構(gòu)式模型的特點(diǎn)：

〔1描述了經(jīng)濟(jì)變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系,在結(jié)構(gòu)方程的右端可能出現(xiàn)其它的生變量。

〔2結(jié)構(gòu)型模型有明確的經(jīng)濟(jì)意義,可直接分析解釋變量變動(dòng)對(duì)被解釋變量的作用。

〔3結(jié)構(gòu)型模型具有偏倚性問(wèn)題,所以不能直接用OLS法對(duì)結(jié)構(gòu)型模型的未知參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。

〔4通過(guò)前定變量的未來(lái)值預(yù)測(cè)生變量的未來(lái)值時(shí),由于在結(jié)構(gòu)方程的右端出現(xiàn)了生變量,所以不能直接用結(jié)構(gòu)型模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。13.簡(jiǎn)述用EG兩步法檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整性。15.簡(jiǎn)述建立誤差修正模型的步驟。建立誤差修正模型一般采用兩步,分別建立區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)長(zhǎng)期特征和短期待征的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。

第一步．建立長(zhǎng)期關(guān)系模型。即通過(guò)水平變量和OLS法估計(jì)出時(shí)間序列