第四章 風(fēng)險(xiǎn)分析理論

《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與管理》研究生課程主講：周直第四章風(fēng)險(xiǎn)分析理論第一篇風(fēng)險(xiǎn)分析與管理基礎(chǔ)第四章風(fēng)險(xiǎn)分析理論主要章節(jié)：第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析的一般程序第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

學(xué)習(xí)要求：掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本理論，能應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)分析理論，建立風(fēng)險(xiǎn)分析數(shù)學(xué)模型，進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

提示：本章是風(fēng)險(xiǎn)分析與控制理論的核心部分。第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)一、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)（RiskEstimation）1、定義：確定風(fēng)險(xiǎn)空間中各風(fēng)險(xiǎn)變量的數(shù)量特征。對(duì)于隨機(jī)不確定型風(fēng)險(xiǎn)變量，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的任務(wù)是確定其分布類(lèi)型及特征值—分布函數(shù)；對(duì)于模糊不確定性風(fēng)險(xiǎn)變量，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)任務(wù)是確定其模糊集合——隸屬函數(shù)；……二、工程風(fēng)險(xiǎn)分析標(biāo)準(zhǔn)化程序風(fēng)險(xiǎn)分析可以分為以下四個(gè)步驟：(1)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、檢測(cè)某種情況，確定潛在的風(fēng)險(xiǎn)范圍；(2)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，確定事件發(fā)生的概率以及產(chǎn)生的后果；(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和方案選擇，定量計(jì)算發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的后果和選擇行動(dòng)方案；(4)風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃，描述處理風(fēng)險(xiǎn)的各種方法，并推薦具體的處理風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)。以上可表述為如下標(biāo)準(zhǔn)程序：

2、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的作用進(jìn)行單一風(fēng)險(xiǎn)作用的評(píng)估、分析，為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)奠定基礎(chǔ)。案例1：工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題設(shè)某工程項(xiàng)目承包人工程的造價(jià)構(gòu)成為：C=（C1+C2+C3+…+CN)（4.2.1）Ci—各分部分項(xiàng)工程的造價(jià)，Ci受各種不確定因素影響，是隨機(jī)變量，（4.2.1）式為承包人的工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型討論（Discuss）：設(shè)Ci為某項(xiàng)目的分項(xiàng)工程費(fèi)用，受各種因素影響，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量，假如為隨機(jī)不確定風(fēng)險(xiǎn)變量，請(qǐng)分析：1、Ci為隨機(jī)變量，服從什么分布、參數(shù)取值？Ci在工程建設(shè)中，風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律？——風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)問(wèn)題2、工程項(xiàng)目的造價(jià)（總體），在各Ci影響下，將如何變化？當(dāng)各ci為不同分布的隨機(jī)變量時(shí)，如何求解？——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題3、細(xì)分后工程造價(jià)，如：C=∑Ci（4.2.1）=∑（Qi

XPi）i=1,2,3，…n為工量清單的項(xiàng)數(shù)（以分項(xiàng)目工程開(kāi)列）Qi—實(shí)際完成能得到支付的工程量，受完成質(zhì)量、計(jì)量測(cè)量、地質(zhì)、工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理工程師等不確定因素影響，因而也是隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)變量。Pi—結(jié)算單價(jià)，受物價(jià)調(diào)價(jià)、工程數(shù)量變動(dòng)比例等因素影響，也是隨機(jī)變量。案例2：GN(一般型網(wǎng)絡(luò))設(shè)ABCGHMNW為某網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中的一條路線中的工作，各工作的延續(xù)時(shí)間Di（i=A，B，C，H，M，N，W）為隨機(jī)變量或確定性變量，計(jì)算該網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中ABCGHMNW的延續(xù)時(shí)間。問(wèn)題性質(zhì)分析：?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題！計(jì)算模型：？網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的路線時(shí)間計(jì)算問(wèn)題各延續(xù)時(shí)間參數(shù)估計(jì)？風(fēng)險(xiǎn)變量的分布估計(jì)問(wèn)題。二、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)程序(theProcedureofRiskEstimation)收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)不確定性及損失分析特征參數(shù)估計(jì)確定分布函數(shù)歷史數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征不確定性變量的數(shù)量特征三、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的內(nèi)容講義pp42-44四、隨機(jī)不確定性風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)基礎(chǔ)1、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率估計(jì)（1）歷史資料法（傳統(tǒng)方法）pp44-47（2）主觀概率法pp47-50（3）綜合推斷法pp50-522、風(fēng)險(xiǎn)損失的估計(jì)（1）進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)損失的估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，對(duì)項(xiàng)目工期的影響情況的估計(jì)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法研究：隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)PERT——工序延續(xù)時(shí)間的隨機(jī)性GERT——工序及邏輯關(guān)系的隨機(jī)性，GERT_C,GERT-R,GERT-Q等為代表VERT——工序、邏輯關(guān)系的隨機(jī)性以及各風(fēng)險(xiǎn)變量制之間的相互影響關(guān)系，還包括各種性能評(píng)價(jià)等，以隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)仿真為特點(diǎn)（2）費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)損失的估計(jì)a、工程量風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用損失（工程數(shù)量增加）b、工程延誤費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)損失業(yè)主：投入使用時(shí)間延后少生產(chǎn)的損失、貸款利息等費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)承包人：工期罰款、趕工增加費(fèi)用等費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)c、工程質(zhì)量事故費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)損失返工、重建、補(bǔ)強(qiáng)等費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)d、工程安全事故費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)e、偷盜費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)（現(xiàn)場(chǎng)建筑材料、設(shè)備被盜等事件）f、物價(jià)、利率、匯率變化費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)（業(yè)主）……五、隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)變量的分布基礎(chǔ)（隨機(jī)變量的概率分布）（一）（連續(xù)型與離散型）隨機(jī)變量的概率分布pp60-72（二）參數(shù)估計(jì)pp76-78（三）分布檢驗(yàn)pp78-82六、隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)變量分布的初步判斷（一）直方圖法優(yōu)點(diǎn)：使用簡(jiǎn)單、適用于所有分布，使用最廣泛：pp73（二）概率圖法特定概率紙上作圖pp73-76七、隨機(jī)不確定性風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法（一）基本程序收集分析整理收集數(shù)據(jù)作直方圖，初步估計(jì)分布類(lèi)型相關(guān)性分析及特征參數(shù)計(jì)算分布檢驗(yàn)歷史數(shù)據(jù)收集初步判定分布情況確定分布函數(shù)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析（二）、用計(jì)算機(jī)生成隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)變量的抽樣方法1、偽隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生在（0，1）區(qū)間生成隨機(jī)數(shù)（1）乘同余法PP88-90（2）線性同余法pp90-92（3）計(jì)算機(jī)語(yǔ)言中，均勻隨機(jī)數(shù)發(fā)生器：RND（x）2、隨機(jī)變量的抽樣（1）連續(xù)型隨機(jī)變量的抽樣通過(guò)變換生成服從于制定分部的函數(shù)均勻分布三角分布正態(tài)分布β分布指數(shù)分布極值分布

3、隨機(jī)變量的抽樣的檢驗(yàn)（1）直方圖形檢驗(yàn)設(shè)利用隨機(jī)抽樣公式得到的一組數(shù)據(jù)，進(jìn)行分布檢驗(yàn)如下：設(shè)ui∈（a，b）ui=（u1，u2，u3，…，un），i=1，2，3，…，n在（a，b）上，劃分m個(gè)等值區(qū)間，區(qū)間長(zhǎng)