期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》歷年真題匯編3

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單選題（共76題，共76分）

1.世界上最先出現(xiàn)的金融期貨是（）。

A.利率期貨

B.股指期貨

C.外匯期貨

D.股票期貨

2.一般來說，股指期貨不包括（）。

A.標準普爾500股指期貨

B.長期國債期貨

C.香港恒生指數(shù)期貨

D.日經(jīng)225股指期貨

3.（）是某一期貨合約在上一交易日的收盤價。

A.昨結(jié)算

B.昨收盤

C.昨開盤

D.昨成交

4.以下能夠體現(xiàn)期貨市場的發(fā)展有利于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的說法中，錯誤的是（）。

A.期貨價格有助于生產(chǎn)經(jīng)營者做出科學(xué)合理的決策

B.期貨市場可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營者規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險

C.期貨價格可以克服市場中的信息不完全和不對稱

D.在期貨市場上，生產(chǎn)經(jīng)營者的活動受價格波動干擾非常大

5.影響出口量的因素不包括（）。

A.國際市場供求狀況

B.內(nèi)銷和外銷價格比

C.國內(nèi)消費者人數(shù)

D.匯率

6.公司制期貨交易所的日常經(jīng)營管理工作由（）負責(zé)。

A.股東大會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.監(jiān)事會

7.當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為（）。

A.正向市場

B.正常市場

C.反向市場

D.負向市場

8.（）是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的標的物的權(quán)利，但不負有必須賣出的義務(wù)。

A.看漲期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

9.期貨交易所實行（），應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時將結(jié)算結(jié)果通知會員。

A.漲跌停板制度

B.保證金制度

C.當(dāng)日無負債結(jié)算制度

D.持倉限額制度

10.（）是公司制期貨交易所的常設(shè)機構(gòu)，并對股東大會負責(zé)，執(zhí)行股東大會決議。

A.會員大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.理事會

11.期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時公布的上市品種合約信息不包括（）。

A.成交量.成交價

B.持倉量

C.最高價與最低價

D.預(yù)期次日開盤價

12.（）能同時鎖定現(xiàn)貨市場和期貨市場風(fēng)險，節(jié)約期貨交割成本并解決違約問題。

A.平倉后購銷現(xiàn)貨

B.遠期交易

C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易

D.期貨交易

13.廣大投資者將資金集中起來，委托給專業(yè)的投資機構(gòu)，并通過商品交易顧問進行期貨和期權(quán)交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險并享受投資收益的集合投資方式是（）。

A.對沖基金

B.共同基金

C.對沖基金的組合基金

D.商品投資基金

14.交易者利用股指期貨套利交易，可以獲?。ǎ?。

A.風(fēng)險利潤

B.無風(fēng)險利潤

C.套期保值

D.投機收益

15.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標的物價格時，該期權(quán)為（）。

A.實值期權(quán)

B.虛值期權(quán)

C.平值期權(quán)

D.市場期權(quán)

16.期貨合約中設(shè)置最小變動價位的目的是（）。

A.保證市場運營的穩(wěn)定性

B.保證市場有適度的流動性

C.降低市場管理的風(fēng)險性

D.保證市場技術(shù)的穩(wěn)定性

17.當(dāng)實際期指低于無套利區(qū)間的下界時，以下操作能夠獲利的是（）。

A.正向套利

B.反向套利

C.同時買進現(xiàn)貨和期貨

D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨

18.1975年10月20日，C、B、OT推出了歷史上第一張利率期貨合約——政府國民抵押協(xié)會（GovE、rnmE、ntNA、tionA、lMortgA、gE、A、ssoC、lA、tion,GNMA、）抵押憑證期貨合約，其簡寫為（）。

A.COP

B.CDR

C.COF

D.COE

19.在其他條件不變的情況下，一國經(jīng)濟增長率相對較高，其國民收入增加相對也會較快，這樣會使該國增加對外國商品的需求，該國貨幣匯率()。

A.下跌

B.上漲

C.不變

D.視情況而定

20.當(dāng)需求曲線向右移動而供給曲線向左移動時()。

A.均衡價格不變，均衡數(shù)量不變

B.均衡價格提高，均衡數(shù)量增加

C.均衡價格提高，均衡數(shù)量不確定

D.均衡價格提高，均衡數(shù)量減少

21.以不含利息的價格進行交易的債券交易方式是()。

A.套利交易

B.全價交易

C.凈價交易

D.投機交易

22.當(dāng)基差不變時，賣出套期保值，套期保值效果為()。

A.不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利

B.不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損

C.完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵

D.完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利

23.反向大豆提油套利的做法是()。

A.購買大豆期貨合約

B.賣出豆油和豆粕期貨合約

C.賣出大豆期貨合約的同時買進豆油和豆粕期貨合約

D.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕期貨合約

24.我國期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)部門，但一般不包括()。

A.交易部門

B.交割部門

C.財務(wù)部門

D.人事部門

25.歐洲美元定期存款期貨合約實行現(xiàn)金結(jié)算方式是因為()。

A.它不易受利率波動的影響

B.交易者多，為了方便投資者

C.歐洲美元定期存款不可轉(zhuǎn)讓

D.歐洲美元不受任何政府保護，因此信用等級較低

26.下列不屬于影響期權(quán)價格的基本因素的是()。

A.標的物市場價格

B.執(zhí)行價格

C.無風(fēng)險利率

D.貨幣總量

27.期貨合約是()統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量的標的物的標準化合約。

A.期貨市場

B.期貨交易所

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.中國證券監(jiān)督管理委員會

28.當(dāng)市場價格達到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價格時，即變?yōu)橄迌r指令予以執(zhí)行的指令是()。

A.取消指令

B.止損指令

C.限時指令

D.階梯價格指令

29.利用()可以規(guī)避由匯率波動所引起的匯率風(fēng)險。

A.利率期貨

B.外匯期貨

C.商品期貨

D.金屬期貨

30.中長期利率期貨合約的標的主要為各國政府發(fā)行的中長期債券，期限在()以上。

A.半年

B.一年

C.3個月

D.5個月

31.下列關(guān)于故障樹分析法的說法中，不正確的是()。

A.故障樹分析法是由英國公司開發(fā)的

B.故障樹分析法是一種很有前途的分析法

C.故障樹分析法是安全系統(tǒng)工程的主要分析方法之一

D.故障樹采用邏輯分析法

32.歐洲美元期貨合約的報價有時會采用100減去以（)天計算的不帶百分號的年利率形式。

A.300

B.360

C.365

D.366

33.下列關(guān)于期貨交易所調(diào)整保證金比率的通常做法的說法中，不正確的是()。

A.距期貨合約交割月份越近，交易保證金的比例越大

B.期貨持倉量越大，交易保證金的比例越大

C.當(dāng)某種期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的時候，交易保證金比例相應(yīng)提高

D.當(dāng)連續(xù)若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時，對會員的單邊或雙邊降低保證金

34.以匯率為標的物的期貨合約是()。

A.商品期貨

B.金融期權(quán)

C.利率期貨

D.外匯期貨

35.鄭州商品交易所硬白小麥期貨合約中規(guī)定的基準交割品為()。

A.符合GB1351—2022的一等硬白小麥

B.符合GB1351—2022的三等硬白小麥

C.符合GB1351—1999的二等硬冬白小麥

D.符合GB1351—1999的三等硬冬白小麥

36.在()下，決定匯率的基礎(chǔ)是鑄幣平價，也稱金平價，即兩國貨幣的含金量之比。

A.銀本位制

B.金銀復(fù)本位制

C.紙幣本位制

D.金本位制

37.下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是()。

A.雙重底

B.雙重頂

C.頭肩形

D.三角形

38.套期保值交易的衍生工具不包括()。

A.期貨

B.期權(quán)

C.遠期

D.黃金

39.價差套利根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可以分為()。

A.跨期套利、跨品種套利、跨時套利

B.跨品種套利、跨市套利、跨時套利

C.跨市套利、跨期套利、跨時套利

D.跨期套利、跨品種套利、跨市套利

40.對商品投資基金進行具體的交易操作、決定投資期貨的策略的是()。

A.商品基金經(jīng)理

B.商品交易顧問

C.交易經(jīng)理

D.期貨傭金商

41.期貨市場中不同主體，風(fēng)險管理的內(nèi)容、重點及措施是不一樣的。下列選項中主要面臨可控風(fēng)險與不可控風(fēng)險的是()。

A.期貨交易者

B.期貨公司

C.期貨交易所

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

42.()是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種，是金融期貨的重要組成部分。

A.外匯期貨

B.利率期貨

C.商品期貨

D.股指期貨

43.下列關(guān)于技術(shù)分析特點的說法中，錯誤的是()。

A.量化指標特性

B.趨勢追逐特性

C.直觀現(xiàn)實

D.分析價格變動的中長期趨勢

44.期貨交易與遠期交易相比，信用風(fēng)險()。

A.較大

B.相同

C.無法比較

D.較小

45.在基差（現(xiàn)貨價格-期貨價格）為+2時，買入現(xiàn)貨并賣出期貨，在基差()時結(jié)清可盈虧相抵。

A.+1

B.+2

C.+3

D.-1

46.決定匯率是否頻繁與劇烈波動的直接因素是()。

A.經(jīng)濟增長率

B.匯率制度

C.通貨膨脹率

D.利率水平

47.商品期貨能夠以套期保值的方式為現(xiàn)貨資產(chǎn)對沖風(fēng)險，從而起到穩(wěn)定收益、降低風(fēng)險的作用。這體現(xiàn)了期貨市場的()功能。

A.價格發(fā)現(xiàn)

B.規(guī)避風(fēng)險

C.資產(chǎn)配置

D.投機

48.推出第一張外匯期貨合約的交易所是()。

A.芝加哥期貨交易所

B.紐約商業(yè)交易所

C.芝加哥商品交易所

D.東京金融交易所

49.在外匯市場上，除現(xiàn)匯交易外，最早推出的另一種產(chǎn)品是()。

A.外匯近期交易

B.外匯遠期交易

C.貨幣遠期交易

D.糧食遠期交易

50.在我國的期貨交易所中，實行公司制的是()。

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國金融期貨交易所

51.截至2022年，全球股票市場日均成交額僅相當(dāng)于全球外匯日均成交額的6.3%，相當(dāng)于全球外匯現(xiàn)貨日均成交額的16.9%，這也說明當(dāng)今世界上外匯市場是流動性()的市場。

A.最弱

B.最穩(wěn)定

C.最廣泛

D.最強

52.關(guān)于遠期交易與期貨交易的區(qū)別，下列描述中錯誤的是()。

A.期貨交易的對象是交易所統(tǒng)一制定的標準化期貨合約

B.遠期交易的合同缺乏流動性

C.遠期交易最終的履約方式是實物交收

D.期貨交易具有較高的信用風(fēng)險

53.以下各項中關(guān)于期貨交易所的表述正確的是()。

A.期貨交易所是專門進行非標準化期貨合約買賣的場所

B.期貨交易所按照其章程的規(guī)定實行自律管理

C.期貨交易所不以其全部財產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任

D.期貨交易所參與期貨價格的形成

54.CBOT5年期美國中期國債期貨合約的最后交割日是()。

A.交割月份的最后營業(yè)日

B.交割月份的前一營業(yè)日

C.最后交易日的前一日

D.最后交易日

55.美元標價法即以若干數(shù)量()來表示一定單位美元的價值的標價方法，美元與非美元貨幣的匯率作為基礎(chǔ)，其他貨幣兩兩間的匯率則通過套算而得。

A.人民幣

B.歐元

C.非美元貨幣

D.日元

56.下列不屬于期權(quán)費的別名的是()。

A.期權(quán)價格

B.保證金

C.權(quán)利金

D.保險費

57.國中期國債是指償還期限在()之間的國債。

A.1～3年

B.1～5年

C.1～10年

D.10年以上

58.下列關(guān)于跨期套利的說法中，不正確的是()。

A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價差進行交易

B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種

C.正向市場上的套利稱為牛市套利

D.若不同交割月份的商品期貨價格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進行牛市套利是沒有意義的

59.中國證監(jiān)會總部設(shè)在北京，在省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設(shè)立()個證券監(jiān)管局，以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。

A.34

B.35

C.36

D.37

60.()是指由內(nèi)部工作流程、風(fēng)險控制系統(tǒng)、員工職業(yè)道德、信息和交易系統(tǒng)問題導(dǎo)致交易過程中發(fā)生損失的風(fēng)險。

A.資金鏈風(fēng)險

B.套期保值的操作風(fēng)險

C.現(xiàn)金流風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

61.共用題干

流通量風(fēng)險是指期貨合約無法及時以合理價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，這種風(fēng)險在市況急劇走向某個()時，或者因進行了某種特殊交易想處理資產(chǎn)但不能完成時容易產(chǎn)生。

A.中心

B.極端

C.終點

D.中點

62.共用題干

期權(quán)的價格雖然由內(nèi)涵價值和時間價值組成，但由期權(quán)定價理論可以推得，內(nèi)涵價值對期權(quán)價格高低起決定作用，期權(quán)的內(nèi)涵價值()，期權(quán)的價格越高。

A.越低

B.越弱

C.越高

D.越小

63.共用題干

期權(quán)交易者依據(jù)對標的物市場價格未來的判斷和交易目的，選擇所交易的期權(quán)的行權(quán)方向，即選擇買進或賣出看漲期權(quán)或看跌期權(quán)；同時要了解所選擇或交易的期權(quán)的行權(quán)時間，即()。

A.交易的期權(quán)是歐式期權(quán)或日式期權(quán)

B.交易的期權(quán)是看漲期權(quán)或看跌期權(quán)

C.交易的期權(quán)是標準期權(quán)還是合約期權(quán)

D.交易的期權(quán)是美式期權(quán)還是歐式期權(quán)

64.共用題干

()能使投機者受利益驅(qū)使，利用自身的資金實力、市場地位等優(yōu)勢進行違法行為，擾亂市場交易秩序。

A.非理性投機

B.市場投機

C.期貨交易制度

D.期貨監(jiān)管

65.共用題干

某投機者買人2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價為0.006835美元/日元，半個月后，該投機者將2張合約賣出對沖平倉，成交價為0.007030美元/日元。該筆投機的結(jié)果是()。

A.虧損4875美元

B.贏利4875美元

C.贏利1560美元

D.虧損1560美元

66.共用題干

對于期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風(fēng)險。管理風(fēng)險表現(xiàn)在()。

A.期貨交易所對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理中存在風(fēng)險

B.期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理中存在風(fēng)險

C.期貨公司對期貨操的管理和期貨交易所對非會員的管理中存在風(fēng)險

D.期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對非會員的管理中存在風(fēng)險

67.共用題干

CME交易的玉米期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳，執(zhí)行價格的玉米期貨看漲期權(quán)的權(quán)利金為4277美元/蒲式耳(42+7*1/8=42.875)，當(dāng)標的玉米期貨合約的價格為478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)時（玉米期貨的最小變動價位為1/4美分/蒲式耳），以上看漲期權(quán)的時間價值為()。

A.14.375美分/蒲式耳

B.15.375美分/蒲式耳

C.16.375美分/蒲式耳

D.17.375美分/蒲式耳

68.共用題干

某套利者買人6月份銅期貨合約，同時他賣出7月份的銅期貨合約，上面兩份期貨合約的價格分別為19160元/噸和19260元/噸，則兩者的價差為()。

A.100元/噸

B.200元/噸

C.300元/噸

D.400元/噸

69.共用題干

對于虛值期權(quán)，買方應(yīng)根據(jù)對標的物價格變化趨勢的判斷，盡早選擇()的方式將期權(quán)了結(jié)，從而避免遭受全部權(quán)利金損失。

A.對沖減倉

B.繼續(xù)持有

C.對沖平倉

D.盡快交割

70.共用題干

CME交易的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳，當(dāng)標的玉米期貨合約的價格為478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)時（玉米期貨的最小變動價位為1/4美分/蒲式耳），以上看漲期權(quán)內(nèi)涵價值為()。

A.478.2美分/蒲式耳

B.28.5美分/蒲式耳

C.38.5美分/蒲式耳

D.378.2美分/蒲式耳

71.共用題干

對于同一交易月份的同類期權(quán)(標的物相同的看漲或看跌期權(quán))，交易所通常按()給出幾個甚至幾百個執(zhí)行價格。

A.三角形式

B.矩形形式

C.階梯形式

D.圓形形式

72.共用題干

XYZ股票50美元時，某交者認為該股票有上漲潛力，便以3.5美元的價格購買了該股票2022年7月到期、執(zhí)行價格為50美元的美式看漲期權(quán)，該期權(quán)的合約規(guī)模為100股股票，即該期權(quán)合約賦予交易者在2022年7月合約到期前的任何交易日，以50美元的價格購買100股XYZ普通股的權(quán)利，每張期權(quán)合約的價格為100*3.5=350美元。當(dāng)股票價格上漲至55美元，權(quán)利金升至5.5美元時，交易者被指定接受買方行權(quán)，則他需要從市場上按55美元的價格購買100股該股票，并以50美元的價格將股票出售給期權(quán)買方，其總損益為負150美元（500美元的被行權(quán)凈虧損加上350美元的權(quán)利金收入）。如果他在接到通知履約前選擇將期權(quán)平倉，其權(quán)利金價差損益為()。

A.200美元

B.100美元

C.-200美元

D.-100美元

73.共用題干

XYZ股票50美元時，某交者認為該股票有上漲潛力，便以3.5美元的價格購買了該股票2022年7月到期、執(zhí)行價格為50美元的美式看漲期權(quán)，該期權(quán)的合約規(guī)模為100股股票，即該期權(quán)合約賦予交易者在2022年7月合約到期前的任何交易日，以50美元的價格購買100股XYZ普通股的權(quán)利，每張期權(quán)合約的價格為100*3.5=350美元。當(dāng)股票價格上漲至55美元，權(quán)利金升至5.5美元時，交易者被指定接受買方行權(quán)，則他需要從市場上按55美元的價格購買100股該股票，并以50美元的價格將股票出售給期權(quán)買方，其總損益為負150美元（500美元的被行權(quán)凈虧損加上350美元的權(quán)利金收入）。通過以上分析結(jié)果可見，交易者()較為有利。

A.等待通知履約

B.繼續(xù)持有

C.迅速交割

D.主動履約

74.共用題干

某套利者在9月1日買入10月份的白砂糖期貨合約，同時賣出12月份白砂糖期貨合約，以上兩份期貨合約的價格分別是3420元/噸和3520元/噸，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期貨價格分別為3690元/噸和3750元/噸，則9月15日的價差為()。

A.50元/噸

B.60元/噸

C.70元/噸

D.80元/噸

75.共用題干

執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳，權(quán)利金為2273美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，當(dāng)標的玉米期貨合約的價格為478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)時（玉米期貨的最小變動價位為1/4美分/蒲式耳），其看跌期權(quán)的時間價值為()。

A.23.375美分/蒲式耳

B.24.375美分/蒲式耳

C.25.375美分/蒲式耳

D.22.375美分/蒲式耳

76.共用題干

某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出一份7月份的黃金期貨合約，同時他在該市場上以950美元/盎司買人一份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過一段時間之后，7月份價格變?yōu)?64美元/盎司，同時11月份價格變?yōu)?57美元/盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，則7月份的黃金期貨合約盈利為()。

A.-3美元/盎司

B.3美元/盎司

C.7美元/盎司

D.-7美元/盎司

多選題（共44題，共44分）

77.在我國，（）實行全員結(jié)算制度，交易所對所有會員的賬戶進行結(jié)算，收取和追收保證金。

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國金融期貨交易所

78.外匯市場實行()的清算原則，由交易中心在清算日集中為會員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。

A.集中

B.雙向

C.差額

D.一級

79.期貨公司交易面臨的風(fēng)險包括()。

A.經(jīng)營失敗的風(fēng)險

B.由于管理不善、期貨公司從業(yè)人員缺乏職業(yè)道德或操作失誤等原因給自身或客戶乃至整個市場帶來風(fēng)險

C.期貨公司對客戶的期貨交易風(fēng)險控制方面出現(xiàn)疏漏，客戶穿倉導(dǎo)致期貨公司損失的風(fēng)險

D.期貨公司在利益驅(qū)使下.進行違法、違規(guī)活動，欺騙客戶、損害客戶利益遭到監(jiān)管部門的處罰

80.滬深300指數(shù)由中證指數(shù)公司編制、維護和發(fā)布。該指數(shù)的300只成分股從()兩家交易所選出，是反映國內(nèi)滬、深兩市整體走勢的指數(shù)。

A.京

B.滬

C.深

D.廣

81.與其他交易相比，期權(quán)交易的最大特點是()。

A.買賣雙方權(quán)利、義務(wù)、收益和風(fēng)險均不對等

B.買賣雙方權(quán)利、義務(wù)、收益和風(fēng)險均對等

C.損益狀態(tài)非線性

D.損益狀態(tài)線性

82.在國際收支各項目中，()的失衡對匯率變動影響尤為顯著。

A.自由貿(mào)易收支

B.一般性貿(mào)易收支

C.經(jīng)常項目貿(mào)易收支

D.非貿(mào)易收支

83.有條件的企業(yè)可以設(shè)置從事套期保值業(yè)務(wù)的最高決策機構(gòu)——企業(yè)期貨業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，一般由企業(yè)()等部門的負責(zé)人和期貨業(yè)務(wù)部經(jīng)理組成。

A.董事長

B.副總經(jīng)理

C.總經(jīng)理

D.財務(wù)

84.市場風(fēng)險是因價格變化使持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險，是期貨交易中()的一種風(fēng)險。

A.最少見

B.最常見

C.最需要重視

D.最無需重視

85.下列關(guān)于日經(jīng)225指數(shù)的說法中，正確的有()。

A.包括制造業(yè)、金融業(yè)、運輸業(yè)等

B.采用道氏修正法計算

C.從1950年9月開始編制

D.采用加權(quán)算術(shù)平均法計算

86.股指期貨的全稱是“股票價格指數(shù)期貨”，也可稱為()。

A.“股價指數(shù)期貨”

B.“期指”

C.“期權(quán)”

D.“期份”

87.下列選項中，屬于期貨市場作用的有()。

A.鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤

B.利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營活動

C.提供分散、轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟

D.為政府制定宏觀政策提供參考依據(jù)

88.利率期貨套期保值策略分為()。

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.投入套期保值

D.產(chǎn)出套期保值

89.外匯期貨合約的優(yōu)點包括()。

A.市場流動性強

B.交易手續(xù)簡便

C.費用低廉

D.節(jié)約資金成本

90.期貨市場的風(fēng)險分為可控風(fēng)險和不可控風(fēng)險，其中可控風(fēng)險包括()。

A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險

B.交易所的管理風(fēng)險

C.計算機故障等技術(shù)風(fēng)險

D.政策性風(fēng)險

91.下列選項中，不屬于上海期貨交易所的交易品種的有()。

A.螺紋鋼

B.白糖

C.玉米

D.滬深300指數(shù)

92.以下關(guān)于商品投資基金的表述中，正確的有()。

A.專注于投資期貨和期權(quán)合約

B.是一種集合投資方式，組織上類似共同基金公司和投資公司’

C.既可以做多，也可以做空

D.商品基金經(jīng)理決定投資期貨的策略

93.下列關(guān)于持續(xù)形態(tài)的說法中，正確的有()。

A.對稱三角形情況大多是發(fā)生在一個大趨勢進行的途中

B.理論上，三角形可以向上或向下突破

C.上升三角形是對稱三角形的變形

D.矩形在形成的過程中極可能變成三重頂/底形態(tài)

94.下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所的歐元期貨合約的說法中，正確的有()。

A.合約月份為連續(xù)13個日歷月再加上2個延后的季度月

B.交易單位為125000歐元

C.最小變動價位為0.0001點，每合約12.50美元

D.每日價格波動不設(shè)限制

95.到2022年年底，我國外匯交易中心交易的主要貨幣是()和英鎊。

A.美元

B.港元

C.日元

D.歐元

96.按外匯交易的交割時間，匯率可分為()。

A.當(dāng)期匯率

B.固定匯率

C.即期匯率

D.遠期匯率

97.下列關(guān)于一國的利率水平對外匯匯率的影響的說法中正確的有()。

A.利率的高低影響著一國資金的流動

B.資本一般是從利率高的國家流向利率低的國家

C.在一個國家里，信貸緊縮時，利率上升

D.如果一國的利率水平低于其他國家，則會造成資本大量流出，外國資本流入減少，惡化資本賬戶收支，同時在國際市場上會拋售這種貨幣，引起匯率下跌

98.匯率除受宏觀經(jīng)濟形勢影響之外，還在一定程度上受()的影響。

A.突發(fā)事件

B.軍事沖突

C.國內(nèi)政治局勢變化

D.國際政治局勢變化

99.下列屬于常見的期貨行情圖的是()。

A.分時圖

B.Tick圖

C.竹線圖

D.點數(shù)圖

100.期貨保證金監(jiān)控中心的主要職能有()。

A.建立和完善期貨保證金監(jiān)控、預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)并向監(jiān)管部門報告影響期貨保證金安全的問題

B.為期貨投資者提供有關(guān)期貨交易結(jié)算信息查詢及其他服務(wù)

C.代管期貨投資者保障基金，參與期貨公司風(fēng)險處置

D.負責(zé)期貨市場運行監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，并承擔(dān)期貨市場運行的監(jiān)測、監(jiān)控及研究分析等工作

101.下列關(guān)于繪制K線圖規(guī)則的說法中，正確的有()。

A.K線最上方的一條細線稱為上影線

B.K線下面的一條細線為下影線

C.當(dāng)日收盤價低于開盤價，K線中部的實體一般用紅色表示

D.當(dāng)日收盤價高于開盤價，K線中部的實體一般用綠色表示

102.風(fēng)險異常監(jiān)控系統(tǒng)可設(shè)立的指標包括()。

A.市場資金集中度

B.會員持倉總量變動比率

C.市場資金總量變動率

D.現(xiàn)價期價偏離率

103.下列屬于期貨交易和遠期交易的區(qū)別的有()。

A.交易的對象不同

B.履約方式不同

C.功能作用不同

D.信用風(fēng)險不同

104.下列屬于期貨交易所職能的有()。

A.提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù)

B.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風(fēng)險

C.設(shè)計合約、安排合約上市

D.發(fā)布市場信息

105.現(xiàn)在國際外匯市場上除外匯現(xiàn)貨和外匯遠期外，還包括()。

A.外匯掉期

B.貨幣互換

C.外匯期權(quán)

D.外匯期貨

106.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()。

A.具體的抽樣不同

B.具體的計算方法不同

C.交易市場不同

D.交易時間不同

107.執(zhí)行價格又稱為()。

A.支付價格

B.行權(quán)價格

C.履約價格

D.敲定價格

108.賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利()。

A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸

B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸

C.基差從-40元噸變?yōu)?30元/噸

D.基差從40元噸變?yōu)?0元/噸

109.由于套利是在期、現(xiàn)兩個市場同時反向操作，將利潤鎖定，不論價格漲跌，都不會因此而產(chǎn)生風(fēng)險，故常將期現(xiàn)套利交易和其所得利潤分別稱為()。

A.“無風(fēng)險利潤”

B.“風(fēng)險利潤”

C.“無風(fēng)險利息”

D.“無風(fēng)險套利”

110.風(fēng)險控制的最高境界是()。比如對套期保值者而言，其目的就是期望通過期貨交易規(guī)避企業(yè)無法消除的價格風(fēng)險。

A.提高風(fēng)險

B.減輕風(fēng)險

C.消除風(fēng)險

D.規(guī)避風(fēng)險

111.程序化交易系統(tǒng)設(shè)計的步驟中，交易策略的程序化過程主要包括()。

A.定義交易規(guī)則

B.編寫計算機程序代碼

C.將交易策略思想轉(zhuǎn)化成數(shù)學(xué)公式或計量模型

D.將計算機程序代碼編譯成可供交易執(zhí)行的程序系統(tǒng)

112.外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為()幾種類型。

A.跨市場套利

B.跨幣種套利

C.跨月套利

D.跨年交易

113.與投機交易相比，套利交易的特點有()。

A.風(fēng)險小

B.收益大

C.成本低

D.交易時間短

114.期貨公司風(fēng)險控制體系對信息系統(tǒng)安全的內(nèi)容主要包括()。

A.信息技術(shù)管理制度完善并有效執(zhí)行

B.信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行

C.應(yīng)急處理機制健全有效

D.按規(guī)定及時準確報送信息系統(tǒng)情況

115.在交易所以外采用非集中交易的非標準化期權(quán)合約可以被稱為()。

A.場外期權(quán)

B.場內(nèi)期權(quán)

C.店頭市場期權(quán)

D.柜臺期權(quán)

116.支撐線與阻力線并不是固定不變的，兩者隨價格的運動會發(fā)生轉(zhuǎn)化。下列說法中正確的有()。

A.當(dāng)買方強過賣方，致使價格突破先前的阻力價格，阻力可以變成支撐

B.當(dāng)賣方強過買方，致使價格跌破先前的支撐價格，支撐可以變成阻力

C.當(dāng)賣方強過買方，致使價格突破先前的阻力價格，阻力可以變成支撐

D.當(dāng)買方強過賣方，致使價格跌破先前的支撐價格，支撐可以變成阻力

117.共用題干

按照對買方行權(quán)時間規(guī)定的不同，比較常見的期權(quán)有()。

A.中式期權(quán)

B.百慕大期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

118.共用題干

歐洲美元期權(quán)合約，標的資產(chǎn)為13周（3個月期）的歐洲美元期貨合約，合