經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第08章

教學(xué)基本要求本章是高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容之一。通過教學(xué)，要求學(xué)生達(dá)到：理解（最低要求）：?jiǎn)畏匠逃?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是一個(gè)內(nèi)容廣泛的體系，經(jīng)典的線性模型是其中最基本和最重要的內(nèi)容之一，以及幾類擴(kuò)展模型的研究對(duì)象、基本理論和方法思路。掌握（較高要求）：確定性變參數(shù)模型的經(jīng)濟(jì)含義和估計(jì)方法；非線性普通最小二乘法的原理及其應(yīng)用；二元離散選擇模型的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值，從原始模型到效用模型的原理，二元Probit模型和Logit模型的參數(shù)估計(jì)方法及其應(yīng)用?！?.1變參數(shù)線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一、確定性變參數(shù)模型二、隨機(jī)變參數(shù)模型＃⒈參數(shù)隨某一變量呈規(guī)律性變化在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中，p往往是一個(gè)政策變量；

表示政策變量的變化改變了解釋變量對(duì)被解釋變量的影響程度研究消費(fèi)模型時(shí)，p表示利率，影響邊際儲(chǔ)蓄傾向，從而影響消費(fèi)傾向。一、確定性變參數(shù)模型將參數(shù)的表達(dá)式代入模型可得：因?yàn)閜是確定性變量，與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)，可以用OLS方法估計(jì)；可通過參數(shù)顯著性檢驗(yàn)變量p是否對(duì)α和β有影響。⒉參數(shù)作間斷性變化表示模型的參數(shù)在n0處發(fā)生了突發(fā)性變化；

在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中，往往表示某項(xiàng)政策的實(shí)施所產(chǎn)生的影響。（1）n0已知如果n0已知，則可以分段建立模型（Chow方法）；也可以利用虛擬變量建立一個(gè)統(tǒng)計(jì)的模型（Gujarati方法）；

參數(shù)作間斷性變化實(shí)例

例8.1.1

陳正澄用1964—1981年我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)個(gè)人收入和儲(chǔ)蓄額的數(shù)據(jù)，對(duì)兩種方法進(jìn)行了驗(yàn)證。年份收入X儲(chǔ)蓄Y年份收入X儲(chǔ)蓄Y1964196519661967196819691970197119728.89.410.010.611.011.912.713.514.30.360.210.080.200.100.120.410.500.4319731974197519761977197819791980198115.516.717.718.619.721.122.823.925.20.590.900.950.821.041.531.941.751.99表8.1.1我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)個(gè)人收入與儲(chǔ)蓄額數(shù)據(jù)（百萬(wàn)新臺(tái)幣）（2）n0未知，但Var(μ1t)=Var(μ2t)一般選擇不同的n0，按照前面的方法（Chow方法）進(jìn)行估計(jì)，然后從中選擇最優(yōu)者。選擇的標(biāo)準(zhǔn)是使兩段方程的殘差平方和之和為最小假設(shè)μ1t

和μ2t不存在自相關(guān)，且：（3）n0未知，且Var(μ1t)≠Var(μ2t)將n0作為待定參數(shù)，按照前面的方法（Chow方法）進(jìn)行估計(jì)。Goldfeld和Quandt于1973年研究并提出用最大似然法進(jìn)行估計(jì)，構(gòu)造關(guān)于n0的對(duì)數(shù)似然函數(shù)：選擇使得對(duì)數(shù)似然函數(shù)最大的n0作為突變點(diǎn)的估計(jì)值。如果n0已知，