碩士研究生入學(xué)考試大綱

碩士研究生入學(xué)考試大綱考試科目：金融學(xué)綜合考試目的和要求：本課程考試為選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。本課程力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測評考生的基本素質(zhì)和綜合能力，主要測試考生對于與金融學(xué)和公司財務(wù)等相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用。考試范圍：《金融學(xué)》第一章金融經(jīng)濟(jì)學(xué)1.1對金融學(xué)進(jìn)行界定1.2為什么學(xué)習(xí)金融學(xué)？1.3居民戶的金融決策1.4企業(yè)的金融決策1.5企業(yè)組織的形式1.6所有權(quán)與管理的分離1.7管理的目標(biāo)1.8市場性管束：收購1.9財務(wù)專家在公司中的角色第二章金融市場和金融機(jī)構(gòu)2.1什么是金融體系？2.2資金流動2.3從功能出發(fā)的視角2.4金融創(chuàng)新與“看不見的手”2.5金融市場2.6金融市場中的比率2.7金融中介2.8金融基礎(chǔ)設(shè)施與金融管制2.9政府與準(zhǔn)政府組織第三章管控財務(wù)健康狀況和經(jīng)營業(yè)績

3.1財務(wù)報表的功能

3.2財務(wù)報表回顧

3.3市場價值與賬面價值

3.4收入的會計標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)

3.5股東收益率與賬面凈資產(chǎn)收益率

3.6運(yùn)用財務(wù)比率進(jìn)行分析

3.7財務(wù)規(guī)劃過程

3.8構(gòu)建財務(wù)規(guī)劃模型

3.9增長與外源融資需要

3.10營運(yùn)資本管理

3.11流動性與現(xiàn)金預(yù)算第四章跨期配置資源

4.1復(fù)利

4.2復(fù)利的頻率

4.3現(xiàn)值與折現(xiàn)

4.4其他折現(xiàn)現(xiàn)金流決策規(guī)則

4.5復(fù)合現(xiàn)金流

4.6年金

4.7永續(xù)年金

4.8貸款的分期償還

4.9匯率以及貨幣的時間價值

4.10通貨膨脹和折現(xiàn)現(xiàn)金流分析

4.11稅收與投資決策第五章居民戶的儲蓄和投資決策

5.1生命周期儲蓄模型

5.2考察社會保障

5.3通過資源性退休計劃延遲支付稅收

5.4你是否應(yīng)當(dāng)投資于一項專業(yè)學(xué)位？

5.5你應(yīng)當(dāng)購買還是租賃？

第六章投資項目分析

6.1項目分析的性質(zhì)

6.2投資構(gòu)思源自何處？

6.3凈現(xiàn)值投資規(guī)則

6.4估計一個項目的現(xiàn)金流

6.5資本成本

6.6運(yùn)用試算平衡表進(jìn)行敏感性分析

6.7分析成本下降的項目

6.8擁有不同存續(xù)期的項目

6.9對相互排斥的項目進(jìn)行排序

6.10通貨膨脹與資本預(yù)算

第七章市場價值評估的基本原理

7.1資產(chǎn)價值與資產(chǎn)價格的關(guān)系

7.2價值最大化和金融決策

7.3一價定律與套利

7.4套利與金融資產(chǎn)價格

7.5利率和一價定律

7.6匯率與三角套利

7.7運(yùn)用參照物進(jìn)行價值評估

7.8價值評估模型

7.9價值的會計標(biāo)準(zhǔn)

7.10信息怎樣反映在股票價格之中？

7.11有效市場假說

第八章已知現(xiàn)金流的價值評估：債券

8.1使用現(xiàn)值銀子對已知現(xiàn)金流進(jìn)行價值評估

8.2基本構(gòu)成要素：純粹折現(xiàn)債券

8.3附息債券、當(dāng)期收益率和到期收益率

8.4解讀債券行情表

8.5為什么到期期限相同的債券的收益率可能有所不同？

8.6隨時間推移的債券價格行為

第九章普通股的價值評估

9.1解讀股票行情表

9.2折現(xiàn)紅利模型

9.3盈利和投資機(jī)會

9.4對市盈率方法的重新考察

9.5紅利政策是否影響股東財富？

第十章風(fēng)險管理的基本原理

10.1什么是風(fēng)險？

10.2風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)決策

10.3風(fēng)險管理過程

10.4風(fēng)險轉(zhuǎn)移的三個方面

10.5風(fēng)險轉(zhuǎn)移與經(jīng)濟(jì)效率

10.6風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)

10.7資產(chǎn)組合理論：最優(yōu)風(fēng)險管理的量化分析

10.8收益率的概率分布

10.9作為風(fēng)險度量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差

第十一章對沖、投保以及分散化

11.1使用遠(yuǎn)期合約和期貨和雨對沖風(fēng)險

11.2運(yùn)用互換合約對沖匯率風(fēng)險

11.3通過針對負(fù)債配比資產(chǎn)對沖缺口風(fēng)險

11.4最小化對沖成本

11.5投保與對沖

11.6保險合約的基本特征

11.7金融性擔(dān)保

11.8利率的最高限價與最低限價

11.9作為保險的期權(quán)

11.10分散化原理

11.11分散化與保險成本

第十二章資產(chǎn)組合的機(jī)會以及選擇

12.1個人資產(chǎn)組合選擇的過程

12.2預(yù)期收益率和風(fēng)險之間的權(quán)衡取舍

12.3運(yùn)用多種風(fēng)險資產(chǎn)的有效分散化

第十三章資本市場均衡

13.1資本資產(chǎn)定價模型該書

13.2市場資產(chǎn)組合風(fēng)險溢價的決定因素

13.3單個證券的貝塔系數(shù)和風(fēng)險溢價

13.4在資產(chǎn)組合選擇的過程中運(yùn)用資本資產(chǎn)定價模型

13.5評估價值與管制收益率

13.6資本資產(chǎn)定價模型的修正與替代選擇

第十四章遠(yuǎn)期市場和期貨市場

14.1遠(yuǎn)期合約與期貨合約的區(qū)別

14.2期貨市場的經(jīng)濟(jì)功能

14.3投機(jī)者的角色

14.4商品的即期價格與期貨價值之間的關(guān)系

14.5從商品的期貨價格中提取信息

14.6黃金的遠(yuǎn)期-即期價格平價

14.7金融期貨

14.8“隱含性”無風(fēng)險利率

14.9遠(yuǎn)期價格不是未來即期價格的預(yù)測值

14.10存在現(xiàn)金支付的遠(yuǎn)期-即期價格平價關(guān)系式

14.11“隱含性”紅利

14.12外匯的平價關(guān)系

14.13匯率決定中預(yù)期的作用

第十五章期權(quán)市場以及或有要求權(quán)市場

15.1期權(quán)怎樣運(yùn)作？

15.2使用期權(quán)進(jìn)行投資

15.3賣出期權(quán)與買入期權(quán)的平價關(guān)系

15.4波動性與期權(quán)價格

15.5二項式期權(quán)定價

15.6動態(tài)復(fù)制與二項式模型

15.7布萊克-斯科爾斯模型

15.8隱含波動性

15.9公司負(fù)債與權(quán)益的或有索取權(quán)分析

15.10信用但扒皮

15.11期權(quán)定價放法的其他應(yīng)用

第十六章公司財務(wù)結(jié)構(gòu)

16.1內(nèi)源融資與外援融資

16.2權(quán)益性融資

16.3債務(wù)性融資

16.4無摩擦環(huán)境中的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)性

16.5通過財務(wù)決策創(chuàng)造價值

16.6降低成本

16.7解決利益沖突

16.8為利益關(guān)聯(lián)方創(chuàng)造機(jī)會

16.9實踐中的融資決策

16.10怎樣平價杠桿化投資？

第十七章實物期權(quán)

17.1投資于實物期權(quán)

17.2遞延期權(quán)：不確定性與不可逆性的例證

17.3運(yùn)用布萊克-斯科爾斯公式評估實物期權(quán)《投資學(xué)》導(dǎo)論

第一節(jié)投資的概念

第二節(jié)投資過程

第1章投資環(huán)境

第一節(jié)證券市場交易機(jī)制

第二節(jié)金融市場間的傳導(dǎo)機(jī)制

專欄1：中國金融市場交易機(jī)制簡介

第2章風(fēng)險與收益的衡量

第一節(jié)單一資產(chǎn)的風(fēng)險與收益的衡量

第二節(jié)資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益的衡量

第三節(jié)市場模型與系統(tǒng)性風(fēng)險

第四節(jié)風(fēng)險度量的下半方差法

第五節(jié)風(fēng)險價值

第3章理性前提與風(fēng)險偏好

第一節(jié)理性條件與風(fēng)險態(tài)度

第二節(jié)對于理性前提的傳統(tǒng)分析

第三節(jié)對于理性前提的行為學(xué)分析

第4章基于有效市場理論的投資策略分析

第一節(jié)有效市場假設(shè)

第二節(jié)弱形式有效市場假設(shè)的檢驗

第三節(jié)半強(qiáng)形式有效市場假設(shè)的檢驗

第四節(jié)有效市場假設(shè)不成立的檢驗

第五節(jié)有限理性及其對有效市場假說的挑戰(zhàn)

第六節(jié)有效市場假設(shè)與投資策略

第5章基于市場微觀結(jié)構(gòu)的投資策略分析

第一節(jié)知情交易者的交易策略

第二節(jié)非知情交易者的交易策略

第6章基于行為金融學(xué)的投資策略分析

第一節(jié)噪聲交易者風(fēng)險

第二節(jié)投資者情緒模型

第三節(jié)正反饋投資策略模型

第四節(jié)套利策略模型

第7章債券價值分析

第一節(jié)收入資本化法與債券價值分析

第二節(jié)債券屬性與價值分析

第三節(jié)債券定價原理

第四節(jié)利率期限結(jié)構(gòu)

第8章普通股價值分析

第一節(jié)收入資本化法與普通股價值分析

第二節(jié)股息貼現(xiàn)模型

第三節(jié)市盈率模型

第9章衍生證券價值分析

第一節(jié)遠(yuǎn)期與期貨價值分析

第二節(jié)互換價值分析

第三節(jié)期權(quán)價值分析

第10章投資組合的經(jīng)典理論

第一節(jié)Tobin的資產(chǎn)組合理論

第二節(jié)Markowitz的證券組合理論

第三節(jié)資本資產(chǎn)定價模型

第四節(jié)Ross的套利定價模型

第11章投資組合理論的新發(fā)展

第一節(jié)跨時資本資產(chǎn)定價模型

第二節(jié)消費資本資產(chǎn)定價模型

第三節(jié)行為資產(chǎn)定價模型

第四節(jié)最優(yōu)消費與投資決策

第12章投資組合的業(yè)績評價

第一節(jié)投資組合業(yè)績評價的基準(zhǔn)

第二節(jié)單因素整體業(yè)績評估模型

第三節(jié)多因素整體業(yè)績評估模型

第四節(jié)時機(jī)選擇與證券選擇能力評估模型

第五節(jié)投資組合變動評估模型《國際金融新編》第一章導(dǎo)論

第二章國際收支和國際收支平衡表

第一節(jié)國際收支

第二節(jié)國際收支平衡表

第三節(jié)國際收支的不平衡問題

第四節(jié)國際收支不平衡的調(diào)節(jié)

第三章匯率基礎(chǔ)理論

第一節(jié)外匯和匯率的基本概念

第二節(jié)匯率決定的原理（Ⅰ）

第三節(jié)匯率決定的原理（Ⅱ）

第四章內(nèi)部均衡和外部平衡的短期調(diào)節(jié)

第一節(jié)從國際收支平衡到內(nèi)部均衡和外部均衡

第二節(jié)內(nèi)部均衡和外部平衡相互沖突的調(diào)節(jié)原則

第三節(jié)內(nèi)部均衡和外部平衡短期調(diào)節(jié)的經(jīng)典理論

第四節(jié)內(nèi)部均衡和外部平衡短期調(diào)節(jié)理論的新探索

第五章內(nèi)部均衡和外部平衡的中長期調(diào)節(jié)

第一節(jié)增長條件下內(nèi)部均衡和外部平衡的中期調(diào)節(jié)

第二節(jié)可持續(xù)增長條件下的匯率模型

第三節(jié)可持續(xù)增長條件下匯率模型的擴(kuò)展

第四節(jié)可持續(xù)增長條件下的內(nèi)外均衡與均衡匯率

第五節(jié)匯率水平變動有效性的討論

第六章外匯管理制度和政策調(diào)節(jié)

第一節(jié)匯率制度及其效率分析

第二節(jié)外匯直接管制及其效率分析

第三節(jié)外匯市場干預(yù)及其效率分析

第四節(jié)外匯管理中會出現(xiàn)的若干問題

第七章金融全球化對內(nèi)外均衡的沖擊

第一節(jié)國際金融市場的構(gòu)成和特點

第二節(jié)國際資金流動的原因和影響

第三節(jié)金融全球化對內(nèi)外均衡的沖擊：債務(wù)危機(jī)和銀行危機(jī)

第四節(jié)金融全球化對內(nèi)外均衡的沖擊：貨幣危機(jī)

第八章金融全球化下的國際協(xié)調(diào)與合作

第一節(jié)國際政策傳導(dǎo)和協(xié)調(diào)的理論分析第二節(jié)國際貨幣協(xié)調(diào)的制度安排第三節(jié)國際貨幣協(xié)調(diào)中的主要問題第四節(jié)區(qū)域貨幣協(xié)調(diào)的理論和實踐《現(xiàn)代貨幣銀行學(xué)教程》第一章貨幣與貨幣制度

第一節(jié)貨幣的本質(zhì)第二節(jié)貨幣的職能第三節(jié)貨幣制度的演變和發(fā)展第四節(jié)貨幣的層次和衡量

第二章信用和利率

第一節(jié)信用的產(chǎn)生與發(fā)展

第二節(jié)信用形式和信用工具

第三節(jié)利息和利率

第三章金融市場

第一節(jié)金融市場概述

第二節(jié)貨幣市場和資本市場

第三節(jié)一級市場和二級市場

第四節(jié)金融衍生工具

第五節(jié)金融資產(chǎn)組合

第四章商業(yè)銀行

第一節(jié)現(xiàn)代銀行制度的產(chǎn)生和發(fā)展

第二節(jié)商業(yè)銀行的地位和組織形式

第三節(jié)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)

第四節(jié)商業(yè)銀行的管理理論

第五節(jié)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展方向

第六節(jié)商業(yè)銀行的危機(jī)與監(jiān)管

第七節(jié)商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造與收縮

第五章中央銀行

第一節(jié)中央銀行的產(chǎn)生和發(fā)展

第二節(jié)中央銀行體制比較

第三節(jié)中央銀行的性質(zhì)和職能

第四節(jié)中央銀行的資產(chǎn)負(fù)債

第五節(jié)中央銀行的貨幣政策

第六章金融抑制、深化和創(chuàng)新

第二節(jié)金融深化

第三節(jié)金融創(chuàng)新

第四節(jié)中國的金融改革

第七章貨幣理論(上)

第一節(jié)基礎(chǔ)貨幣

第二節(jié)貨幣乘數(shù)

第三節(jié)貨幣供給的外生論與內(nèi)生論

第四節(jié)中國的貨幣供給

第八章貨幣理論(中)

第一節(jié)傳統(tǒng)的貨幣數(shù)量說

第二節(jié)凱恩斯的貨幣理論

第三節(jié)凱恩斯貨幣理論的發(fā)展

第四節(jié)弗里德曼的貨幣理論

第