基于市盈率的我國股市泡沫研究的開題報告

基于市盈率的我國股市泡沫研究的開題報告一、研究背景及意義：股市泡沫是指股票價格高于其實際價值的一種現(xiàn)象，是經(jīng)濟市場中不可避免的過度繁榮和過度悲觀的表現(xiàn)。股市泡沫研究的好處在于對于投資者的風(fēng)險識別及投資利率的決策有很大的幫助。市盈率是衡量一只股票或一個市場整體股票價格相對于每股收益的指標，可以較為準確地估計公司未來的盈利收益情況，也是股市泡沫研究的基礎(chǔ)指標之一。隨著中國經(jīng)濟市場的快速發(fā)展，股票市場作為其中一個重要組成部分，市盈率股市泡沫研究也逐漸成為熱門的研究方向。本文旨在基于市盈率的分析方法，研究我國股市泡沫化的情況，探究其泡沫形成的原因、存在的問題以及相應(yīng)的解決措施，對于進一步完善股票市場的法律制度、提高投資者的自我保護意識以及促進我國經(jīng)濟在更高水平上的長足發(fā)展具有重要意義。二、研究內(nèi)容和方法：1.研究對象：以上海證券交易所A股市場為樣本，選取2009年至2019年間的日交易數(shù)據(jù)，建立時間序列模型，利用市盈率以及其他宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)來探究股市泡沫狀況。2.研究內(nèi)容：（1）市盈率的構(gòu)建及其含義分析。（2）通過時間序列分析方法，分析市盈率時間序列的基本特征及變化趨勢。（3）利用ARIMA等統(tǒng)計學(xué)方法，探究股市泡沫具體形成的原因，比較股市泡沫在不同經(jīng)濟周期和行業(yè)樣本之間的不同情況。（4）總結(jié)股市泡沫的發(fā)展與存在問題，并對未來的趨勢與發(fā)展進行分析和預(yù)測。3.研究方法：（1）市盈率時間序列分析。（2）回歸分析法。（3）ARIMA模型分析。（4）協(xié)整分析法。三、研究預(yù)期結(jié)果：基于市盈率的我國股市泡沫研究，我們預(yù)期可以得到以下結(jié)論：（1）通過市盈率的構(gòu)建和分析，可以更準確地識別股市泡沫化的情況。（2）時間序列模型、回歸、ARIMA模型和協(xié)整分析法等相結(jié)合的方法可行，能夠更好地說明股市泡沫化的原因和趨勢。（3）探究我國股市泡沫化的影響與問題，對于股票市場的合理規(guī)范和更好地保障投資者權(quán)益具有指導(dǎo)意義。（4）為未來投資決策提供參考。四、研究的局限性：（1）樣本數(shù)據(jù)的選取與處理難度較大。（2）數(shù)據(jù)缺失與誤差處理較為困難。（3）研究中可能存在的經(jīng)驗性與理論性問題。五、研究的意義和貢獻：本研究的意義和貢獻主要包括：（1）通過基于市盈率的股市泡沫研究，更準確地識別市場泡沫化的情況，為投資者的風(fēng)險評估和投資決策提供參考。（2）深入分析股市泡沫化的原因和形成機制，揭示問題的背后原因，為規(guī)范股