《金融風(fēng)險管理》課件

金融風(fēng)險管理探索如何識別并管理市場、信用、操作、流動性和資本風(fēng)險。通過案例了解如何保持風(fēng)險管理經(jīng)驗的動態(tài)變化。課件概述金融風(fēng)險是指金融機(jī)構(gòu)在各種金融活動中所面對的各種意外情況所帶來的潛在損失。本課程旨在幫助你了解如何識別和控制各種金融風(fēng)險。1金融風(fēng)險類型學(xué)習(xí)各種金融風(fēng)險的基本原理。2風(fēng)險評估方法掌握如何識別、度量和評估各種金融風(fēng)險。3銀行監(jiān)管了解銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角色和職責(zé)，以及它們?nèi)绾螏椭鹑跈C(jī)構(gòu)管理風(fēng)險。4案例研究通過案例研究，探討金融風(fēng)險管理的各種方法和工具。金融風(fēng)險分類了解金融風(fēng)險的基本分類市場風(fēng)險了解非系統(tǒng)性和系統(tǒng)性風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、市場風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。信用風(fēng)險探討信用質(zhì)量和違約的概念，以及如何用衍生工具進(jìn)行對沖和管理。操作風(fēng)險了解與金融業(yè)務(wù)相關(guān)的信息化風(fēng)險，以及如何發(fā)現(xiàn)、評估和管理各種操作風(fēng)險。流動性風(fēng)險學(xué)習(xí)流動性管理的基本原理，包括如何定量和定性評估流動性風(fēng)險，并制定相應(yīng)的策略。資本管理了解資本管理的基本原理，以及如何計算和評估一個金融機(jī)構(gòu)的資本要求。資本架構(gòu)學(xué)習(xí)資本分層結(jié)構(gòu)，包括外部股權(quán)、內(nèi)部股權(quán)和混合資本。資本計量了解銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)用來評估資本充足度和分配的財務(wù)指標(biāo)。資本管理工具探索各種資本管理工具，包括債務(wù)和股權(quán)資本，以及如何制定相應(yīng)的資本管理策略。市場風(fēng)險探索市場風(fēng)險管理的不同方法1價值風(fēng)險了解價值風(fēng)險的概念和計算方法，以及如何對沖隨機(jī)風(fēng)險。2基差風(fēng)險學(xué)習(xí)基差風(fēng)險的概念和計算方法，以及如何制定基差對沖策略。3波動率風(fēng)險探討波動率風(fēng)險的概念和計算方法，以及如何用期權(quán)和波動率對沖策略進(jìn)行管理。信用風(fēng)險探索信用風(fēng)險管理的不同方法違約概率模型了解違約概率模型的基本原理和應(yīng)用，包括K-MV模型、股票、指數(shù)、期貨、債券等多個領(lǐng)域。信用衍生品了解如何用信用衍生品盈利和對沖信用風(fēng)險。信用風(fēng)險管理流程學(xué)習(xí)信用風(fēng)險管理流程的基本原理和步驟，包括信用評級、信用準(zhǔn)備金計提、應(yīng)對措施等。操作風(fēng)險探索操作風(fēng)險的不同管理方法1風(fēng)險監(jiān)控了解信息化風(fēng)險監(jiān)控的基本原理和應(yīng)用，包括日志審計、漏洞掃描、入侵檢測等。2業(yè)務(wù)流程管理學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程管理的基本原理和應(yīng)用，包括管理業(yè)務(wù)流程、建立流程管理控制指標(biāo)、實現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)控等。3應(yīng)急響應(yīng)探討緊急響應(yīng)措施的不同管理方法，包括數(shù)據(jù)備份、業(yè)務(wù)恢復(fù)、設(shè)備閘等。流動性風(fēng)險探索管理流動性風(fēng)險的不同方法淺層流動性管理深層流動性管理目的滿足短期現(xiàn)金需求解決機(jī)構(gòu)長期資金壓力方法使用突破流動性工具，如緊急信貸，維護(hù)流動性財務(wù)準(zhǔn)備金，以便在需要時將其兌現(xiàn)。在短期內(nèi)構(gòu)建穩(wěn)健，可靠且獨立的資金模型，包括資產(chǎn)負(fù)債表管理、籌資和現(xiàn)金管理、外匯套期保值和對沖等。重點短期現(xiàn)金流需求機(jī)構(gòu)長期資金壓力風(fēng)險管理案例探索風(fēng)險管理的案例，學(xué)習(xí)通過風(fēng)險管理成功解決金融問題的實例存款風(fēng)險管理案例了解如何通過分散投資解決存款集中風(fēng)險，以及如何結(jié)合儲備管理來解決資金成本風(fēng)險。交易風(fēng)險管理案例學(xué)習(xí)交易風(fēng)險