【國(guó)有大型商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)實(shí)證分析12000字（論文）】

國(guó)有大型商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)實(shí)證分析摘要國(guó)有大型商業(yè)銀行自產(chǎn)生以來,是金融中介的重要橋梁，其自身有著雄厚的資產(chǎn)規(guī)模、多種多樣的業(yè)務(wù)品種、強(qiáng)大的資金信用支持，在金融行業(yè)中有著獨(dú)一無二的作用。隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的進(jìn)一步發(fā)展，存貸利差的縮減，勢(shì)必影響著我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，尤其是存款和貸款業(yè)務(wù)。我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行面臨著很大的挑戰(zhàn)，如何更好的應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)銀行盈利能力，對(duì)我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行來說至關(guān)重要。本文進(jìn)行實(shí)證分析，通過F檢驗(yàn)和Hausman檢驗(yàn)最終選擇了個(gè)體固定效應(yīng)模型，得出回歸結(jié)果，最后根據(jù)回歸結(jié)果對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行如何通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)提升其盈利能力提出政策和建議，并對(duì)本文的研究局限性和未來展望做出一定的說明。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；盈利能力目錄TOC\o"1-3"\h\u25727一、引言 16257（一）研究背景 112543（二）研究意義 27280（三）研究方法 31828二、國(guó)有大型商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 315212（一）利率市場(chǎng)化對(duì)盈利能力影響現(xiàn)狀分析 37627（二）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力影響現(xiàn)狀分析 412004三、國(guó)有大型商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)實(shí)證分析 69135（一）數(shù)據(jù)選擇以及說明 610719（二）實(shí)證模型形式的檢驗(yàn)選擇 74783（三）實(shí)證分析 918308（四）實(shí)證結(jié)果分析 1120294四、結(jié)論與政策建議 1322694（一）結(jié)論 1329274（二）政策建議 1419532參考文獻(xiàn) 19一、引言（一）研究背景自2013年7月20日以來，存貸款利率政策一直在不斷變化，全面放開貸款利率意味著我國(guó)的利率市場(chǎng)化進(jìn)程又邁出了一大步。利率市場(chǎng)化的不斷發(fā)展增強(qiáng)了國(guó)有大型商業(yè)銀行的積極性，它們可以根據(jù)合理分配銀行資源，并且可以根據(jù)銀行的實(shí)際情況確定價(jià)格，這樣可以制定更有利于銀行盈利的價(jià)格水平，提高管理和服務(wù)水平。同時(shí)，利率市場(chǎng)化也有一定的弊端。放開貸款利率和提高存款利率將減少銀行之間存貸款的利差，并相應(yīng)地減少利潤(rùn)。這將使金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。為了獲得更多的資金來源，存款成本將增加，銀行將失去其低融資成本的原有優(yōu)勢(shì)。資金來源將減少，銀行將不可避免地需要調(diào)整其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，以減輕利率市場(chǎng)化的影響，但還需要時(shí)間，這將在一定程度上影響銀行的盈利能力。商業(yè)銀行屬于金融機(jī)構(gòu)。就其自身的特殊性而言，它與普通企業(yè)之間存在很大的差距。同時(shí)，商業(yè)銀行也是信用中介，信貸在銀行中起著重要的作用，這一功能主要是通過銀行的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)來實(shí)現(xiàn)的。商業(yè)銀行銀行采取一些政策，從社會(huì)吸引各種資金到銀行，即形成存款。利用這部分資金，銀行可以用資產(chǎn)業(yè)務(wù)將這些資金投資于社會(huì)中需要資本周轉(zhuǎn)的各個(gè)行業(yè)，并收取一定的利息。獲得相應(yīng)的利潤(rùn)。在此過程中，作為借貸中介的商業(yè)銀行銀行也是該交易中最大的商人。通過中間價(jià)差，它們可以獲得一定數(shù)量的利潤(rùn)。因此，控制資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)銀行的盈利能力非常重要。在這樣的背景下，如何調(diào)整我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的發(fā)展，獲取更多利潤(rùn)已成為我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行關(guān)注的重點(diǎn)。國(guó)家和研究的核心課題。存貸款利差是利率市場(chǎng)化的重要指標(biāo)，存貸款業(yè)務(wù)是資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的核心，商業(yè)銀行的盈利能力是銀行盈利能力的重要基礎(chǔ)。在利率市場(chǎng)化的影響下，我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利能力和定價(jià)機(jī)制面臨著巨大挑戰(zhàn)。對(duì)于國(guó)有大型商業(yè)銀行來說，如何獲得更高的利潤(rùn)仍然是一個(gè)核心問題。在資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)中，資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)之一。在確保銀行正常的日常開支的基礎(chǔ)上，向需要收取一定利息的機(jī)構(gòu)放貸，并利用現(xiàn)有資金進(jìn)行投資以獲得投資利潤(rùn)。商業(yè)。同時(shí)，債務(wù)業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中也特別重要。它通過自有資金或吸收外部資金來支持資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，并為資金來源提供了多種渠道。資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的質(zhì)量決定了資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的成功。研究如何優(yōu)化銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展非常有益。資產(chǎn)負(fù)債管理理論是商業(yè)銀行內(nèi)部控制研究的重要內(nèi)容之一。我國(guó)許多學(xué)者已經(jīng)開始慢慢研究商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響。但是，由于各種因素的影響，仍然存在一些不足。該缺點(diǎn)可能會(huì)對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)中的財(cái)務(wù)問題造成一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，本文研究了利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響，并希望根據(jù)經(jīng)驗(yàn)結(jié)果提出相應(yīng)的建議和展望，以確保銀行的安全穩(wěn)定發(fā)展。（二）研究意義1.理論意義隨著市場(chǎng)利率化進(jìn)程的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行面臨著很大的挑戰(zhàn)。如何更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)利率對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響，如何優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)銀行的盈利能力，已成為當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的大問題。同時(shí)，銀行的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策也在不斷更新，各行各業(yè)都取得了一定的突破。金融業(yè)正在迅速發(fā)展，其發(fā)展勢(shì)頭不可低估,充分了解我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，深入挖掘資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)銀行盈利能力的影響。目前，受利率市場(chǎng)化的影響，我國(guó)的銀行正在經(jīng)歷資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。我國(guó)的國(guó)有大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一些變化。資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行內(nèi)部控制管理的重要組成部分。它對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。同時(shí)，它對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也有很大的影響。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上限制了商業(yè)銀行的發(fā)展。迄今為止，國(guó)內(nèi)對(duì)影響銀行業(yè)盈利能力的因素的研究主要集中在銀行規(guī)模，股權(quán)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素上。在對(duì)利率市場(chǎng)化進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利能力的影響文獻(xiàn)較少。因此，研究我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響具有理論意義。2.現(xiàn)實(shí)意義我國(guó)進(jìn)一步開放了國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)，并取消了對(duì)經(jīng)營(yíng)和地理區(qū)域以外的外資銀行的國(guó)內(nèi)限制。同時(shí)，利率市場(chǎng)化的發(fā)展將不可避免地影響我國(guó)的國(guó)有大型商業(yè)銀行。如果以此為契機(jī)積極面對(duì)挑戰(zhàn)，也許會(huì)有意外的收獲。目前，我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式比較簡(jiǎn)單，服務(wù)和產(chǎn)品存在同質(zhì)化現(xiàn)象。為了確保其市場(chǎng)地位和穩(wěn)定發(fā)展，我國(guó)的國(guó)有大型商業(yè)銀行需要不斷增強(qiáng)自身實(shí)力，提高盈利能力能力。因此，對(duì)我國(guó)所有國(guó)有大型商業(yè)銀行來說，更好地面對(duì)利率市場(chǎng)化的沖擊，如何更合理地配置銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為銀行帶來更多的利潤(rùn)，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義的研究課題。本文首先在一定的理論基礎(chǔ)上提出假設(shè)，然后采用經(jīng)驗(yàn)方法對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)如何影響其盈利能力進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。盡管存在一定的局限性，但是這個(gè)話題與各國(guó)大型商業(yè)銀行的關(guān)系對(duì)于銀行來說，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。（三）研究方法1.文獻(xiàn)分析本文通過對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力影響的研究結(jié)果的收集和分析，總結(jié)了常用的方法和研究方向，并尋求創(chuàng)新和突破。為文章的主題選擇提供了思路，也為理論分析提供了依據(jù)。2.實(shí)證分析基于本文涉及的各種理論研究，初步確定了盈利能力與資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)彼此之間的關(guān)系。使用Eviews6.0軟件對(duì)所選變量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和分析，分別進(jìn)行F檢驗(yàn)和Hausman檢驗(yàn)，最后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果選擇合適的模型，然后對(duì)盈利能力指標(biāo)與資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)指標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行回歸分析，得出結(jié)論并分析實(shí)證結(jié)果。二、國(guó)有大型商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀（一）利率市場(chǎng)化對(duì)盈利能力影響現(xiàn)狀分析存貸利差(SLS)對(duì)銀行盈利能力（ROA）的影響定性分析表2.1五家國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利能力（ROA）情況（%）中國(guó)銀行建設(shè)銀行工商銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行20161.051.251.230.990.9220171.101.381.351.101.0420181.151.391.361.111.1020191.181.401.391.051.14表2.2五家國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利能力（ROA）和存貸利差平均值（%）盈利能力（%）凈利差（%）20160.972.1720171.112.2120181.122.3020191.132.3420201.102.33由表2.1和表2.2可知，存貸利差利差和盈利能力的變化趨向于一致。2004年利率市場(chǎng)化處于平穩(wěn)發(fā)展期，2019年貸款利率管制全面放開，2020年進(jìn)入一個(gè)新的階段，從上圖我們可以得出，從2016年到2018年中國(guó)有大型商業(yè)銀行的存貸利差呈現(xiàn)出遞升的趨勢(shì)，2020年存貸利差下降了，同時(shí)盈利能力也下降了，這與國(guó)家2019年三次貸款利率存款利率進(jìn)行調(diào)整有很大關(guān)系，存貸利差縮小，會(huì)使商業(yè)銀行的盈利能力下降。從國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利的來源來看，利息收入還是國(guó)有大型商業(yè)銀行獲取收益的主要途徑，而利息收入的增加主要是來源是存貸利差的擴(kuò)大以及由規(guī)模經(jīng)濟(jì)引起的管理成本降低。存貸利差為貸款平均利率與存款平均利率之差，代表了資金利用帶來的收益與籌集資金的成本之間差額的程度，如果收益越高，籌集資金的成本越低，則存貸利差越大，利息收入也就越多，商業(yè)銀行的盈利能力越好，存貸利差的變化，會(huì)影響利息收入的變化，而利息收入的改變會(huì)直接影響國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利能力，所以存貸利差的改變會(huì)對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利能力產(chǎn)生顯著影響。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)總量的基礎(chǔ)上，當(dāng)存貸利差擴(kuò)大，存款和貸款業(yè)務(wù)賺取利潤(rùn)的能力提升，也就會(huì)促進(jìn)銀行盈利能力的不斷提高，反之，當(dāng)存貸利差減小時(shí)，即說明銀行的利息收入降低，則銀行的盈利能力下降。因此，從理論和定性的角度分析，存貸利差與商業(yè)銀行的盈利能力成正相關(guān)關(guān)系，即存貸利差擴(kuò)大，銀行的盈利能力就會(huì)提高，反之，銀行的盈利能力就會(huì)降低。（二）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力影響現(xiàn)狀分析1.存貸比(LDR)對(duì)銀行盈利能力（ROA）的影響定性分析表2.3五家國(guó)有大型商業(yè)銀行的存貸比情況（%）中國(guó)銀行建設(shè)銀行工商銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行201675.0862.4760.9378.0055.77201771.9365.0563.5278.0358.50201874.8366.2364.5379.0559.22201975.3470.2867.8678.5661.17202077.9373.4570.8885.1664.61由表2.3可以得出，存貸比與國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利能力整體的變化趨勢(shì)一致，存貸比上升則盈利能力提高，這與我們之前的理論分析結(jié)果一致。經(jīng)過2019年貸款利率市場(chǎng)化的完成，2020年存貸比還是有了較大幅度的上升，但存貸比上升，盈利能力反而下降，出現(xiàn)這一情況的主要原因是商業(yè)銀行貸款的質(zhì)量不高，不良貸款率增加，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加，銀行資產(chǎn)的管理水平下降，致使存款未有效的轉(zhuǎn)化為貸款帶來更多的盈利，反而使盈利水平下降。因而我國(guó)商業(yè)銀行法對(duì)商業(yè)銀行的貸存比規(guī)定了不得超過的標(biāo)準(zhǔn)。存貸款比率是指銀行的貸款總額與存款總額的比。一般而言，銀行的存貸比越高，也就意味著收益高于最初的資金成本，即貸款收回的利息要比存款支付的利息多，銀行的盈利也越多，存貸比對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利能力有正向的影響。但是銀行要對(duì)存貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾恚苊獬霈F(xiàn)資金利用不當(dāng)或者借債人償還不起的情況。2.信貸比(LDA)對(duì)銀行盈利能力（ROA）的影響定性分析表2.4五家國(guó)有大型商業(yè)銀行的信貸比情況（%）中國(guó)銀行建設(shè)銀行工商銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行201654.1252.4450.4556.6147.95201753.6252.8950.3355.5648.20201854.1453.7650.1955.8948.57201954.8355.9152.4554.8049.61202055.6256.5853.5054.7550.69從表2.4可以得出，2018年之前，整體銀行信貸比是下降的，而盈利能力是不斷上升的，2018年之后呈現(xiàn)出相同趨勢(shì)，呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系。2020年相比2019年信貸比降低了。出現(xiàn)信貸比降低盈利能力上升可能的原因有三個(gè)方面，一是雖然貸款占比減少，但當(dāng)時(shí)的貸款利率不低，而存款利率相對(duì)不高，存貸利差較大，盈利能力比較好，二是雖然貸款占比減少了，但非利息收入增加，使盈利能力增加，三是不良貸款率降低，使得資產(chǎn)質(zhì)量提高，對(duì)盈利有利。從理論的角度來說，國(guó)有大型商業(yè)銀行發(fā)放的貸款越多，則說明可以收回的利息越多，銀行的盈利能力也越好，即信貸比與盈利能力存在一定的正相關(guān)關(guān)系。由以上分析可得，信貸比對(duì)盈利能力的影響，通過理論分析和定性分析與盈利能力成正相關(guān)或者負(fù)相關(guān)的可能性都存在，還需要實(shí)證分析做最后定論。3.存款占比(DTL)對(duì)銀行盈利能力（ROA）的影響定性分析表2.5五家國(guó)有大型商業(yè)銀行的存款占比情況（%）中國(guó)銀行建設(shè)銀行工商銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行201677.0689.7788.2076.9390.74201779.6387.1184.4575.6887.25201877.6287.1083.1276.2286.95201978.2085.5482.8975.0686.10202077.3883.2681.5669.5483.88由表2.5可知，存款占比(DTL)是逐年降低的，盈利能力2019年之前都是逐年上升的，與存款占比成相反趨勢(shì)，但是2019年-2020年之間，盈利能力下降。一般而言，銀行存款占負(fù)債越多代表需要支付更多的利息，會(huì)減少銀行利潤(rùn)，與2019年之前的趨勢(shì)一致。所以從理論分析結(jié)合定性分析的角度來說，存款占比對(duì)盈利能力成一定的負(fù)作用。三、國(guó)有大型商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)實(shí)證分析（一）數(shù)據(jù)選擇以及說明考慮到數(shù)據(jù)獲取的便利性和完整性，并且我國(guó)上市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)公開性好，為公共所監(jiān)督，方便查詢。所以本文選取我國(guó)包括五家國(guó)有大型商業(yè)銀行的共16家上市商業(yè)銀行2016-2020年的數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，即中國(guó)工商銀行（ICBC）、中國(guó)銀行(BOC)、中國(guó)建設(shè)銀行(CCB)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(ABC)、寧波銀行(BNB)、中信銀行(CTIB)、浦東銀行(PFDB)、南京銀行(BON)、交通銀行(BC)、中國(guó)民生銀行(CMBC)、光大銀行(CEB)、招商銀行(CMB)、華夏銀行(HB)、興業(yè)銀行(CIB)、北京銀行(BOB)和平安銀行(BPA)。我們研究的是16家上市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響，其中主要的資產(chǎn)負(fù)債以及盈利項(xiàng)目及其數(shù)據(jù)來源于國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫和新浪財(cái)經(jīng)，部分負(fù)債項(xiàng)目明細(xì)數(shù)據(jù)來源于商業(yè)銀行年報(bào)。為了保證研究的準(zhǔn)確和連貫性，這里在時(shí)間上選擇2016-2020年這個(gè)階段。（二）實(shí)證模型形式的檢驗(yàn)選擇1.平穩(wěn)性檢驗(yàn)為了避免面板數(shù)據(jù)之間存在非平穩(wěn)序列，使得變量之間的相關(guān)性降低，最終不得有效的得到回歸結(jié)果，出現(xiàn)偽回歸的現(xiàn)象，本文首先對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的方法很多，常用檢驗(yàn)方法有很多，有時(shí)可能檢驗(yàn)結(jié)果并不一致，為了確保檢驗(yàn)的全面性，本文分別采用IPS檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)三種檢驗(yàn)方法，利用Eviews6.0軟件對(duì)整體和各變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。表3.1整體IPS檢驗(yàn)輸出結(jié)果MethodStatisticProb.**Im,PesaranandShinW-stat-6.558040.0000Im,PesaranandShint-bar-2.04182T-barcriticalvalues***:1%level18.44095%level18.733710%level18.9994表3.2整體PP檢驗(yàn)輸出結(jié)果MethodStatisticProb.**PP-FisherChi-square502.6760.0000PP-ChoiZ-stat-1.217270.1117表3.3整體ADF檢驗(yàn)輸出結(jié)果MethodStatisticProb.**ADF-FisherChi-square400.9300.0000ADF-ChoiZ-stat-1.180220.1190由表3.1、表3.2和表3.3IPS檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)的結(jié)果可知，prob的值都為0.0000，說明整體的平穩(wěn)性較好。表3.4各變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)方法ROACARSLSNPLNIRIPS檢驗(yàn)-11.0646(0.0000)-3.8839(0.0001)-5.1259(0.0000)-3.2908(0.0005)-3.0415(0.0012)PP檢驗(yàn)131.165(0.0000)69.4033(0.0001)87.9730(0.0000)71.6577(0.0001)74.1223(0.0000)ADF檢驗(yàn)99.4476(0.0000)57.6759(0.0036)64.9216(0.0005)67.7426(0.0002)60.2310(0.0017)結(jié)論平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)檢驗(yàn)方法LDRLDAGDPDTLIPS檢驗(yàn)-2.0122(0.0314)-3.3703(0.0004)-2.5841(0.0049)-3.5942(0.0002)PP檢驗(yàn)70.0011(0.0001)71.4154(0.0001)100.0014(0.0000)73.9566(0.000)ADF檢驗(yàn)56.9566(0.0044)56.6848(0.0046)66.5331(0.0004)57.6808(0.0036)結(jié)論平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)由表3.4可知這9個(gè)變量的P值都接近于0且小于5%，都分別通過了IPS檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)。由此可知各變量的平穩(wěn)性也比較好，排除了存在非平穩(wěn)序列的可能。2.協(xié)整檢驗(yàn)通過了平穩(wěn)性檢驗(yàn)之后，我們研究變量間的關(guān)系，就會(huì)考慮到商業(yè)銀行盈利能力指標(biāo)（ROA）與利率市場(chǎng)化、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等指標(biāo)之間是否存在協(xié)整關(guān)系。一般，常用的檢驗(yàn)方法有Kao檢驗(yàn)、JohansenFisher檢驗(yàn)，本文將采用Kao檢驗(yàn)方法，對(duì)商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)。從表4-6可以看出，P檢驗(yàn)的值為0.0000，說明拒絕不存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系的原假設(shè)，即說明本文所選取的8個(gè)變量對(duì)商業(yè)銀行盈利能力（ROA）存在長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系。表3.5Kao協(xié)整檢驗(yàn)的輸出結(jié)果ADFt-StatisticProb.-4.0679430.0000Residualvariance0.002998HACvariance0.002582（三）實(shí)證分析1.實(shí)證分析的目的通過定性分析和理論分析，剖析了商業(yè)銀行盈利能力與利率市場(chǎng)化、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及其他影響因素在現(xiàn)實(shí)中的關(guān)系，初步驗(yàn)證了相關(guān)理論，本節(jié)將通過實(shí)證分析的方法，驗(yàn)證是否與之前所研究的相關(guān)關(guān)系一致，并做出更深入的說明。2.回歸結(jié)果由檢驗(yàn)結(jié)果可得本文最終選擇個(gè)體固定效應(yīng)模型，接下來利用Eviews6.0軟件對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，可以得到如下的回歸結(jié)果：表3.6個(gè)體固定效應(yīng)模型估計(jì)結(jié)果VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-2.2957460.769086-3.2516510.0018***SLS?0.3616370.0596326.0645300.0000***LDR?0.0395470.0125893.1414260.0027***LDA?0.0355990.0112813.1557100.0023***DTL?-0.0520780.018830-2.7656810.0077***CAR?0.0205970.0076742.6838760.0090***GDP?0.0030980.0020721.9951110.0793*NPL?-0.2132340.047125-4.5249140.0000***NIR?0.0132340.0024175.4747740.0000***FixedEffects(Cross)_BOC--C0.125711_CCB--C0.194833_ICBC--C0.205549_BC--C-0.006966_ABC--C0.010038_CIB--C-0.046416_PFDB--C-0.036169_BPA--C-0.206564_CMBC--C-0.077722_CMB--C0.004336_CTIB--C-0.038158_CEB--C-0.054548_HB--C-0.188880_BOB--C0.009296_BON--C0.146145_BNB--C-0.040486Cross-sectionfixed(dummyvariables)R-squared0.924388Meandependentvar1.084500AdjustedR-squared0.893333S.D.dependentvar0.162363S.E.ofregression0.053028Akaikeinfocriterion-2.792677Sumsquaredresid0.157469Schwarzcriterion-2.078069Loglikelihood135.7071Hannan-Quinncriter.-2.506171F-statistic29.76607Durbin-Watsonstat1.677412Prob(F-statistic)0.000000注：*表示在10%水平上顯著，**表示在5%水平上顯著，***表示在1%水平上顯著由表可以得出，回歸方程為：ROA=-2.30+0.02CAR+0.04DTL+0.36SLS+(-0.05LDA)+0.03LDR+0.003GDP+(-0.21NPL)+0.01NIR+0.13M1+…+(-0.04M16)由上表的分析結(jié)果可以看出，R-squared為0.92，AdjustedR-squared為0.89，說明該回歸方程的擬合度很好，F(xiàn)-statistic為29.76607，同時(shí)Prob(F-statistic)為0.0000，表明該方程整體的顯著性比較好，在1%的水平下顯著。Durbin-Watsonstat為1.677412，說明得到的方程不存在自相關(guān)性，并且從上表可以看出解釋變量DTL、SLS、LDA、LDR都通過了顯著性檢驗(yàn)，且LDA、SLS、LDR與盈利能力ROA為顯著正相關(guān)，DTL與盈利能力ROA為顯著負(fù)相關(guān)?？刂谱兞縉PL、NIR、CAR也都通過了1%顯著性檢驗(yàn)，NPL與盈利能力ROA為顯著負(fù)相關(guān)，NIR、CAR與盈利能力ROA為顯著正相關(guān)，GDP通過了10%的顯著性檢驗(yàn)，但系數(shù)為0.003098，可以看出雖然為正相關(guān)，但相關(guān)性比較小。但是整體而言所選取的變量對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的影響還是顯著的。（四）實(shí)證結(jié)果分析1.利率市場(chǎng)化與盈利能力存貸利差(SLS)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響，由回歸結(jié)果可以得出t檢驗(yàn)值為6.064530，這說明存貸利差(SLS)與商業(yè)銀行的盈利能力(ROA)顯著正相關(guān)。模型結(jié)果很好的檢驗(yàn)了之前的理論，和第三章定性分析結(jié)果一致。存貸業(yè)務(wù)是國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的主要組成部分，在整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)中占比極高，能夠有效反應(yīng)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力，而存貸利差是影響國(guó)有大型商業(yè)銀行存貸業(yè)務(wù)收入的主要因素，存貸利差越大，國(guó)有大型商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力越強(qiáng)，國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利能力則越強(qiáng)，反之則越弱。本文認(rèn)為，這很好的解釋我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)情況，既以存貸業(yè)務(wù)為代表的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)在我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)占比極高。因此，當(dāng)存貸利差發(fā)生變化時(shí)，對(duì)于商業(yè)銀行盈利能力的影響很大。通過對(duì)上分析，結(jié)合定性分析和理論分析，本文認(rèn)為，在現(xiàn)階段，存貸利差對(duì)于商業(yè)銀行的盈利能力的大小起到了至關(guān)重要的作用。由于我國(guó)目前處于利率市場(chǎng)化的過程中，各家商業(yè)銀行的存貸利差又由于其自身特點(diǎn)存在著一定的差異，因此在政府控制利差范圍的前提條件下，各家銀行如何盡可能的提高自己銀行的存貸利差，尋找低成本資金的同時(shí)挖掘優(yōu)質(zhì)信貸客戶資源，對(duì)于穩(wěn)定和提升國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利能力有著重要作用。2.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與盈利能力（1）存貸比(LDR)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響從上面的回歸結(jié)果可知，我國(guó)上市商業(yè)銀行存貸比(LDR)和其盈利能力(ROA)呈正相關(guān)關(guān)系，且通過顯著性檢驗(yàn)，這與第三部分的理論假設(shè)正好一致。對(duì)商業(yè)銀行來說，存貸比越高，則意味著銀行的收益高于資金成本，銀行存款是需要支付利息的，而貸款業(yè)務(wù)是債務(wù)人需要支付利息給銀行，當(dāng)商業(yè)銀行的存款業(yè)務(wù)很多，但貸款業(yè)務(wù)很少時(shí)，則說明資金沒有被很好的使用，存貸比就會(huì)比較小，商業(yè)銀行的盈利能力也會(huì)比較差，反之，當(dāng)存貸比高時(shí)，盈利能力就會(huì)上升。然而存貸比也應(yīng)該控制在一定范圍內(nèi)，對(duì)存貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控，防止出現(xiàn)過多的不良貸款、資產(chǎn)質(zhì)量過差的情況，以致于最終出現(xiàn)雖然銀行的存貸比比較高，但盈利能力下降了的情況。商業(yè)應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)大貸款規(guī)模，使資金充分使用，給銀行帶來更多利潤(rùn)。（2）信貸比(LDA)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響由回歸結(jié)果可得信貸比(LDA)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響為顯著正相關(guān)，商業(yè)銀行貸款越多，則意味著可以收到更多的利息，利息收入增加，商業(yè)銀行的盈利能力也會(huì)提高，整體對(duì)銀行來說是一個(gè)正向的作用，雖然受利率市場(chǎng)化的影響，貸款利率有所下降，但目前為止，貸款仍然是各個(gè)商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)。（3）存款占比(DTL)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響存款占比(DTL)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響為顯著負(fù)相關(guān)，與前文的理論分析結(jié)果一致。一般而言，商業(yè)銀行的存款越多，則說明需要支付的利息越多，當(dāng)這些存款被充分利用獲取更多收益時(shí)，則對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利能力有好處，但是當(dāng)存款被閑置或者沒有被很好的轉(zhuǎn)化為貸款和投資時(shí)，存款占比越多，則對(duì)商業(yè)銀行的盈利能力的影響越不利。所以銀行應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)存款應(yīng)用的管理。四、結(jié)論與政策建議（一）結(jié)論本文的主要內(nèi)容是基于利率市場(chǎng)化分析我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響。首先，對(duì)本課題的背景意義和研究方法作了一定的闡述，然后提出本文的研究課題和研究?jī)?nèi)容。然后對(duì)利率市場(chǎng)化，資產(chǎn)負(fù)債管理理論以及我國(guó)大型國(guó)有商業(yè)銀行盈利能力的相關(guān)理論進(jìn)行了概述，為本文的選題奠定了一定的基礎(chǔ)。在前文理論分析的基礎(chǔ)上，對(duì)所選取的指標(biāo)進(jìn)行了說明,通過定性和理論分析，初步得出利率市場(chǎng)化改革對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利能力和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生一定的影響，同時(shí)得出國(guó)有大型商業(yè)銀行的存貸利差(SLS)、資本充足率(CAR)、存貸比(LDR)、手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營(yíng)業(yè)總收入之比(NIR)、GDP增長(zhǎng)率(GDP)五個(gè)指標(biāo)與國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利能力(ROA)存在正相關(guān)關(guān)系，存款占比(DTL)、不良貸款率(NPL)與國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利能力(ROA)存在負(fù)相關(guān)關(guān)系，而信貸比(LDA)對(duì)盈利能力的影響，通過理論分析和定性分析與盈利能力成正相關(guān)或者負(fù)相關(guān)的可能性都存在，還需要實(shí)證分析做最后定論。本文進(jìn)行實(shí)證分析，首先對(duì)面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性和協(xié)整關(guān)系進(jìn)行了檢驗(yàn)，接著根據(jù)三類模型的特點(diǎn)，同時(shí)根據(jù)F檢驗(yàn)和Hausman檢驗(yàn)，最終確定選擇了個(gè)體固定效應(yīng)模型。根據(jù)回歸結(jié)果，得出存貸利差、存貸比(LDR)和信貸比(LDA)與商業(yè)銀行盈利能力(ROA)成正比，而存款占比(DTL)與商業(yè)銀行盈利能力(ROA)成反比；其他影響因素中不良貸款率(NPL)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響是反方向的，資本充足率(CAR)和手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比(NIR)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力(ROA)的影響是正方向的，外部因素GDP增長(zhǎng)率(GDP)對(duì)銀行的盈利能力(ROA)成正相關(guān)，但顯著水平不高。最后本文將在本章根據(jù)實(shí)證結(jié)果提出一些政策建議，并對(duì)本文的研究局限性和未來展望做出一定的說明。（二）政策建議根據(jù)第四部分實(shí)證分析的結(jié)果得出，存貸利差(SLS)、存貸比(LDR)、信貸比(LDA)、資本充足率(CAR)、GDP增長(zhǎng)率(GDP)和手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比(NIR)與商業(yè)銀行盈利能力(ROA)成正比，而存款占比(DTL)和不良貸款率(NPL)與商業(yè)銀行盈利能力成反比。再結(jié)合第二部分和第三部分國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及相關(guān)影響因素對(duì)盈利能力的理論和現(xiàn)狀分析結(jié)果，本文從內(nèi)外部?jī)蓚€(gè)角度來提出如下建議，希望通過這些建議對(duì)銀行的運(yùn)營(yíng)提供一定的幫助。1.針對(duì)內(nèi)部因素給出的建議（1）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，負(fù)債所占比例很大，并且有穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，結(jié)構(gòu)比較單一化。并且因?yàn)樨?fù)債在總資產(chǎn)中的比例很高，一旦負(fù)債出現(xiàn)問題，就很容易引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)國(guó)有大型商業(yè)銀行的發(fā)展造成嚴(yán)重的影響，因此，國(guó)有大型商業(yè)銀行要對(duì)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。國(guó)有大型商業(yè)銀行要適當(dāng)?shù)脑黾油顿Y的比重，因?yàn)閺牧鲃?dòng)性上講，投資比貸款的流動(dòng)性和安全性強(qiáng)，并且具有比較高的收益率，因此，可以適當(dāng)提高投資比例，提高投資比例可以增加資金流動(dòng)性，也可以在一定程度上提高銀行的盈利性，為銀行的正常運(yùn)營(yíng)提供一定的保障。降低不良貸款率(NPL)，降低經(jīng)營(yíng)和貸款風(fēng)險(xiǎn)?；貧w結(jié)果顯示，不良貸款率與商業(yè)銀行盈利能力成負(fù)相關(guān)關(guān)系，并且顯著性明顯，因此需要采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止不良資產(chǎn)對(duì)盈利產(chǎn)生負(fù)效應(yīng)。具體說來，可以從以下幾個(gè)方面著手：首先，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，嚴(yán)控不良資產(chǎn)的數(shù)量，建立嚴(yán)格的貸款審核制度，嚴(yán)密的審核貸款企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況和各項(xiàng)財(cái)務(wù)狀況；其次，加大力度提高資產(chǎn)質(zhì)量，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提取適度貸款損失準(zhǔn)備金，降低經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的貸款風(fēng)險(xiǎn)；最后，銀行要優(yōu)化貸款投資方向，降低集中度，由于我國(guó)上市商業(yè)銀行，一般將資金都投放到少數(shù)的幾個(gè)大的項(xiàng)目和企業(yè)中，這樣就可能增大了違約率的風(fēng)險(xiǎn)，所以國(guó)有大型商業(yè)銀行要將投資分散化處理，這樣能有效降低風(fēng)險(xiǎn)，從而提高盈利水平。實(shí)證結(jié)果顯示，資本充足率(CAR)對(duì)提升商業(yè)銀行盈利能力具有明顯正面作用，所以，國(guó)有大型商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)銀行自身的情況適當(dāng)?shù)奶岣哔Y本充足率，有效增加國(guó)有大型商業(yè)銀行權(quán)益資本，提高資本充足度，是商業(yè)銀行提升自身盈利能力的重要途徑之一。除此之外，銀行也可以適當(dāng)?shù)淖①Y，不斷擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，增大發(fā)放貸款數(shù)量，當(dāng)面臨各類金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，有著更強(qiáng)的抵御力，有效提升我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行在世界先進(jìn)銀行中的金融競(jìng)爭(zhēng)力。但是在這個(gè)過程中，不能忽視資產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)管，美國(guó)次貸金融危機(jī)就是前車之鑒。所以，國(guó)有大型商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的資本監(jiān)管體系，注重貸款的數(shù)量和質(zhì)量，這樣才能促進(jìn)銀行的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)中，存款負(fù)債所占比例很大，銀行對(duì)其依賴性也很大。存款負(fù)債相對(duì)而言主動(dòng)性比較差，處于被動(dòng)地位，不是完全受控制，商業(yè)銀行對(duì)存款掌控力度不強(qiáng)，流動(dòng)性管理有一定難度。如果過分依賴存款，會(huì)影響國(guó)有大型商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)速度，處于被動(dòng)地位，對(duì)銀行資產(chǎn)的靈活性有一定限制。國(guó)有大型商業(yè)銀行負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)對(duì)于銀行的重要性不言而喻，應(yīng)該合理調(diào)整國(guó)有大型商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)，充分利用存款，把存款設(shè)定不同期限放出去融資，增加負(fù)債的流動(dòng)性、主動(dòng)性。大力發(fā)展多方面業(yè)務(wù)，變被動(dòng)為主動(dòng)，將托收的資金當(dāng)作臨時(shí)性負(fù)債，從而提高國(guó)有大型商業(yè)銀行的資金流動(dòng)性。優(yōu)化存貸款結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大存款的來源渠道。由于存款貸利差仍然是國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利的基礎(chǔ)，短期存款的綜合利率相對(duì)比較低，所以增加資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中短期存款的比重，有利于我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)盈利。國(guó)有大型商業(yè)銀行對(duì)于客戶的管理還需要花些心思，建立良好的相處模式，這樣可保證存款來源，充分利用客戶資源，拓寬存款渠道，提高國(guó)有大型商業(yè)銀行的盈利水平。適度調(diào)整貸款規(guī)模可保證國(guó)有大型商業(yè)銀行穩(wěn)定盈利，對(duì)于不同行業(yè)的貸款業(yè)務(wù)也需區(qū)別對(duì)待，發(fā)放的貸款不僅追求數(shù)量還要保證質(zhì)量。另外也要加強(qiáng)對(duì)貸款質(zhì)量的監(jiān)管，對(duì)于新增的貸款實(shí)行嚴(yán)格的控制和追蹤。我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),完善商業(yè)銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),加快銀行資產(chǎn)流動(dòng)性,對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)，并且采取績(jī)效掛鉤的激勵(lì)政策。（2）進(jìn)一步發(fā)展中間業(yè)務(wù)，適當(dāng)提高中間業(yè)務(wù)的占比。隨著利率市場(chǎng)化的發(fā)展，存貸利差減小，依靠利息收入來增加國(guó)有大型商業(yè)銀行盈利能力，雖然目前還是各國(guó)有大型商業(yè)銀行獲取利潤(rùn)的主要渠道，但已經(jīng)沒有那么顯著了。我國(guó)商業(yè)銀行要想獲得更多的利潤(rùn)必須考慮發(fā)展中間業(yè)務(wù)，由實(shí)證結(jié)果可知手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營(yíng)業(yè)總收入(NIR)的比率與商業(yè)銀行盈利能力(ROA)明顯正相關(guān)，而手續(xù)費(fèi)及傭金收入主要來源于中間業(yè)務(wù)，所以發(fā)展各種中間業(yè)務(wù)存在著一定的必然性。要進(jìn)一步發(fā)展中間業(yè)務(wù)，我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行就應(yīng)該提高中間業(yè)務(wù)占比，根據(jù)不同客戶的不同需求，拓展不同種類的中間業(yè)務(wù)，增加多種金融服務(wù)業(yè)務(wù)，從而增加手續(xù)費(fèi)及傭金收入的占比，提高銀行的盈利能力。同時(shí)，為了滿足新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的發(fā)展，我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步提高員工的素質(zhì)，培訓(xùn)員工多方面的能力，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融，從服務(wù)態(tài)度以及專業(yè)技能等方面進(jìn)一步完善員工水準(zhǔn)，提供一個(gè)專業(yè)水平的團(tuán)隊(duì)，吸引更多有需要的客戶來銀行辦理業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行在不斷創(chuàng)新開發(fā)中間業(yè)務(wù)的時(shí)候，要考慮利弊，結(jié)合銀行自身的實(shí)際情況，不可以盲目創(chuàng)新，以致給銀行帶來比較大的損失。（3）商業(yè)銀行金融產(chǎn)品多元化發(fā)展。促進(jìn)商業(yè)銀行金融產(chǎn)品多元化發(fā)展，不斷加大金融創(chuàng)新，有利于增加資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的多樣性，從而降低一定的成本，加快資金的流動(dòng)，使資金的使用更加靈活。建立一套高效規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)防御體系，避免壞賬呆賬的多高頻率出現(xiàn)，也避免因?qū)徍丝蛻糍Y質(zhì)出現(xiàn)失誤，給銀行造成損失，降低銀行風(fēng)險(xiǎn)保障銀行安全穩(wěn)定的發(fā)展。我國(guó)商業(yè)銀行體系已經(jīng)是一個(gè)多元化發(fā)展的體系模式，同時(shí)全國(guó)各地銀行都在推陳出新，大力推動(dòng)金融產(chǎn)品，根據(jù)客戶的需求，結(jié)合客戶自身的征信和還款能力，不斷推出有創(chuàng)意的、便捷的個(gè)人理財(cái)、個(gè)人資產(chǎn)、個(gè)人投資、咨詢業(yè)務(wù)等。多學(xué)習(xí)金融知識(shí)，合理創(chuàng)新，在獲利的同時(shí)兼顧商業(yè)銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，合理調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)銀行收益的最大化。還可以通過加大投資力度，增強(qiáng)資金的流動(dòng)性，與境外戰(zhàn)略投資者建立良好的利益相關(guān)關(guān)系，通過出售部分股權(quán)給他們，使境外投資者獲得一定利益，愿意出一定的技術(shù)、管理、資產(chǎn)以及產(chǎn)品等，增強(qiáng)我們國(guó)有大型商業(yè)銀行的獲利能力和競(jìng)爭(zhēng)力；借鑒先進(jìn)的銀行管理方法和運(yùn)營(yíng)模式，完善我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，雙方之間建立一種互助合作、謀取長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。完善金融創(chuàng)新體系，全面提高盈利競(jìng)爭(zhēng)水平。金融創(chuàng)新是銀行業(yè)發(fā)展的源泉和動(dòng)力，如果我國(guó)銀行業(yè)不加快金融創(chuàng)新，那么就會(huì)存在被社會(huì)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行金融創(chuàng)新就必須更新金融理念，要善于向國(guó)外一流銀行學(xué)習(xí)銀行各方面的管理經(jīng)驗(yàn)，加快推出新的金融理財(cái)產(chǎn)品，迫切需要高效率高水平和高質(zhì)量的金融服務(wù)和金融產(chǎn)品，因此，我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行應(yīng)該加快金融創(chuàng)新的步伐，跟上國(guó)際先進(jìn)銀行發(fā)展的腳步，整體提高我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際銀行業(yè)中的地位。（4）轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念。我國(guó)商業(yè)銀行雖然有所改變，但仍然受傳統(tǒng)觀念的嚴(yán)重影響，隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷加快，各國(guó)有大型商業(yè)銀行需要盡快轉(zhuǎn)變觀念，從粗放型經(jīng)營(yíng)向零售型轉(zhuǎn)變，不斷創(chuàng)新。緊跟國(guó)際政策和國(guó)家指導(dǎo)性文件的號(hào)召，借鑒巴塞爾協(xié)議有關(guān)規(guī)定，不斷完善和改革我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和風(fēng)控體系，對(duì)銀行的整個(gè)交易過程進(jìn)行多方位的監(jiān)控，保護(hù)客戶隱私，避免因監(jiān)管不當(dāng)，給客戶帶來損失的同時(shí)，也給銀行信用帶來不好影響。國(guó)有大型商業(yè)銀行固定資產(chǎn)的比例適當(dāng)縮減，但是也要給到客戶一個(gè)好的體驗(yàn)環(huán)境，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)速度。降低銀行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘，增強(qiáng)我國(guó)金融行業(yè)的活躍性。首先，國(guó)有大型商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步完善成本預(yù)算和控制機(jī)制，做到責(zé)權(quán)分明，團(tuán)結(jié)配合，明確資金流向，防止資金流入不必要的金融項(xiàng)目，造成成本的提高；其次，各國(guó)有大