2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自我提分評估(附答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理自我提分評估（附答案）

單選題（共80題）

1、商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險自我評估的主要目的是（）

A.鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

B.鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

C.鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

D.鼓勵各級機(jī)構(gòu)主動承擔(dān)責(zé)任，加強(qiáng)對操作風(fēng)險識別、評估、控制

和監(jiān)測流程的有效管理

【答案】D

2、（2018年真題）下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

3、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操

作風(fēng)險

D.操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

【答案】D

4、CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的

()。

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款能力

【答案】A

5、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和()所產(chǎn)生的風(fēng)險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐

【答案】C

6、對聲譽(yù)風(fēng)險管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是()。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.首席信息官

D.董事會和高級管理層

【答案】D

7、成本控制是（）。

A.在預(yù)測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生

產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施

和規(guī)范的書面文件

B.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔(dān)的客體

C.指在施工活動中對影響成本的因素進(jìn)行加強(qiáng)管理

D.說把費用歸集到核算的對象賬上

【答案】C

8、下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資的區(qū)別，表述錯誤的是（）。

A.洗錢和擴(kuò)散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、

交易簡單

B.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金來源

往往合法

C.洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴(kuò)散融資的目的是隱藏犯

罪資金來源

D.洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金是資金點到

點的流動

【答案】C

9、最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】B

10、（）是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】C

11、商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿

的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶

【答案】A

12、經(jīng)濟(jì)上行時期，杠桿率指標(biāo)（）；經(jīng)濟(jì)下行時期，杠桿率指標(biāo)

（）。

A.上升；下降

B.下降；上升

C.上升；上升

D.下降；下降

【答案】B

13、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

【答案】B

14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)

到目的

B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)

險文化

D.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

【答案】D

15、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

【答案】C

16、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B.信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

【答案】C

17、（）是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、

海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的

機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。

A.外部數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部數(shù)據(jù)

C.直接數(shù)據(jù)

D.間接數(shù)據(jù)

【答案】A

18、在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線

的操作風(fēng)險暴露的B值代表()。

A.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)

系

B.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)

系

【答案】B

19、關(guān)于風(fēng)險識別/分析，下列表述正確的是()。

A.風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響因素的分析

B.失誤樹分析方法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律

D.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和

性質(zhì)

【答案】A

20、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本

【答案】C

21、實踐表明，良好的（?）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之

一，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

【答案】C

22、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正

常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑

類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率

等于（）。

A.2.0%

B.20.1%

C.20.8%

D.20.0%

【答案】c

23、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008

年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900

億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷

徙率為（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

【答案】C

24、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、

40%和30%,三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%和

9%,則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

25、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商

業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排()。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.貼現(xiàn)率

D.存款準(zhǔn)備金

【答案】A

26、在國別風(fēng)險日常監(jiān)測原則中，()是指保證信息的時效性，保證

在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)

警措施。

A.完整性原則

B.及時性原則

C.合理性原則

D.獨立性原則

【答案】B

27、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是()。

A.風(fēng)險對沖不能用于管理信用風(fēng)險

B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險

c.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險

D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定

【答案】A

28、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)至少（）一次向股東大會報告董事會

及高級管理層的履職情況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每2年

【答案】C

29、2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀

行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.監(jiān)管規(guī)定

B.自然災(zāi)害

C.業(yè)務(wù)外包

D.恐怖威脅

【答案】B

30、（2020年真題）市場風(fēng)險存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)

中，分為（）。

A.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險

B.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和波動率風(fēng)險

C.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、波動率風(fēng)險和商品風(fēng)險

D.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險

【答案】A

31、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。

A.危機(jī)現(xiàn)場處理

B.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

D.明確記載的危機(jī)處理/決策流程

【答案】D

32、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，

現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

為()。

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

【答案】D

33、在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是()。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

【答案】C

34、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)

生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識和議價能力也日益增強(qiáng)。在此情形下，商業(yè)

銀行面臨的客戶風(fēng)險是指()。

A.客戶提出不合法的需求

B.客戶的維權(quán)意識增強(qiáng)

C.客戶的投訴和批評增多

D.若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源

【答案】D

35、(2019年真題)《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，

鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A.低級風(fēng)險量化

B.中級風(fēng)險量化

C.高級風(fēng)險量化

D.以上均不正確

【答案】C

36、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關(guān)手續(xù)的過程中發(fā)現(xiàn)土地使用

權(quán)不確定，則該宗土地（）o

A.可申請登記和支配

B.無法登記但可支配

C.可登記但無法支配

D.無法登記和支配

【答案】D

37、（2022年7月真題）下列關(guān)于股票風(fēng)險的表述，最不適當(dāng)?shù)氖?/p>

（）

A.股票風(fēng)險頭寸風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動下可能的損失情

況

B.同一個市場中相同的股票或指數(shù)（交割月份相同）的多頭和空頭

可以抵消

C.股票風(fēng)險的資本計提比率為8%

D.市場風(fēng)險資本計量股票風(fēng)險主要是針對交易賬薄內(nèi)的股票和股票

衍生品工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險

【答案】A

38、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次

級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，

商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項準(zhǔn)備是

3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備

覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

【答案】C

39、（）是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟

或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)

險。

A.市場風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.違規(guī)風(fēng)險

【答案】D

40、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的"代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)

品線的B值為（）o

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

41、()是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。

A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀

B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成

客戶損失

【答案】B

42、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是()。

A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

B.制作風(fēng)險清單

C.失誤樹分析法

D.分解分析法

【答案】B

43、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)

會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為

Oo

A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定

性的分布

B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損

失的風(fēng)險

C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外

情況

D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險

【答案】B

44、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。

A.執(zhí)行信息

B.靜態(tài)信息

C.動態(tài)信息

D.流動信息

【答案】D

45、核心負(fù)債比例的計算公式為（）。

A.核心負(fù)債/總負(fù)債x100%

B.核心負(fù)債/總資產(chǎn)x100%

C.核心資產(chǎn)/總負(fù)債x100%

D.核心負(fù)債/核心資產(chǎn)xlOO%

【答案】A

46、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和（）下，利率、匯率等市場風(fēng)

險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額

【答案】C

47、（）是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)

入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。

A.高級管理人員準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

D.市場準(zhǔn)入

【答案】D

48、（2018年真題）下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法中，正

確的是（）。

A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2012年中國銀行業(yè)監(jiān)督管

理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施

B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之

上

C.資本充足率=（資本一扣除項）+信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）一（信用風(fēng)

險加權(quán)資產(chǎn)+8x市場風(fēng)險資本要求）

【答案】A

49、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

【答案】C

50、引入攝像機(jī)的電纜要有（）m的余量在外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

51、KRI是指（）。

A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

B.損失事件收集

C.操作風(fēng)險與控制自我評估

D.預(yù)期損失

【答案】A

52、利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)

在()o

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

【答案】D

53、在《巴塞爾協(xié)議III》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到

()。

A.2%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】C

54、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、

可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)

務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整體性

【答案】A

55、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責(zé)事項的是（）

A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況

B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中

的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價

C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強(qiáng)風(fēng)險管理，完善內(nèi)部控制所做的相

關(guān)工作

D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況

【答案】D

56、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下

關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是（）。

A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完

全規(guī)避自身的風(fēng)險

B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

【答案】D

57、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借

一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入

償還貸款。該申請（）。

A.合理，可以用利潤來償還貸款

B.合理，可以給銀行帶來利息收入

C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

【答案】C

58、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如

法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受

政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】C

59、土地登記代理人進(jìn)入實質(zhì)性操作階段后進(jìn)行的工作不包括

（）。

A.代理地籍調(diào)查

B.簽訂土地登記代理合同

C.土地登記申請

D.領(lǐng)取土地證書

【答案】B

60、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

【答案】B

61、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤

銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為（）。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

【答案】D

62、（）是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。

A.報告風(fēng)險

B.分析風(fēng)險

C.感知風(fēng)險

D.制作風(fēng)險清單

【答案】B

63、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

【答案】D

64、以下關(guān)于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項目

投資組合

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有

的金融工具和商品頭寸。

C.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計量

公允價值通常按市場價格計價

【答案】C

65、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不

正確的是()。

A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

【答案】B

66、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風(fēng)險點和風(fēng)險等級，

統(tǒng)籌兼顧風(fēng)險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與

效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對地制定相應(yīng)風(fēng)險防控措施，努力提高

產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管

理的()0

A.有效性原則

B.全面性原則

C.適應(yīng)性原則

D.統(tǒng)籌性原則

【答案】D

67、下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。

A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

B.相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

C.信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

【答案】A

68、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法

人信貸業(yè)務(wù)（）環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。

A.評級授信

B.貸前調(diào)查

C信貸審批

D.信貸審查

【答案】C

69、下列各項中，需進(jìn)行土地變更登記的有（）o

A.土地使用權(quán)的抵押權(quán)發(fā)生變更

B.宗地面積發(fā)生了變更

C.土地用途發(fā)生變更

D.土地使用權(quán)從國家劃撥給企業(yè)引起的使用權(quán)變更

E.土地使用者名稱發(fā)生變更

【答案】A

70、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)

開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體

投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。

根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是()。

A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

C.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

【答案】C

71、流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了其是()引發(fā)的直接風(fēng)險。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】A

72、下列關(guān)于市場風(fēng)險報告的說法中，錯誤的是()。

A.市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報

B.專題市場風(fēng)險報告為定期報告

C.重大市場風(fēng)險報告為不定期報告

D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報由風(fēng)險管理部門獨立編制

【答案】B

73、（2018年真題）《巴塞爾III最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提

出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）

A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求;一般銀行杠桿率最低要求

【答案】B

74、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于

（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

【答案】C

75、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰

當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場

風(fēng)險

C.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

【答案】C

76、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時應(yīng)考慮的因素

的是（）。

A.壓力測試結(jié)果

B.資本實力

C.內(nèi)部控制水平

D.單一客戶限額

【答案】D

77、（2018年真題）某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收

益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該

金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.7%

C.10%

D.15%

【答案】B

78、在市場風(fēng)險中尤為重要的風(fēng)險是()。

A.股票風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】C

79、某銀行2015年貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元、

關(guān)注類200億元、次級類35億元、可疑類10億元、損失類10億元,

一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元,

則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。

A.20%

B.92%

C.109%

D.120%

【答案】C

80、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)中的風(fēng)險水平類指標(biāo)的說法，不正

確的是（）o

A.衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

B.以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)

C.屬于靜態(tài)指標(biāo)

D.預(yù)估商業(yè)銀行的風(fēng)險變化程度

【答案】D

多選題（共40題）

1、中國銀行業(yè)監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。

A.公正原則

B.公開原則

C.效率原則

D.利益原則

E.依法原則

【答案】ABC

2、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險的有（）o

A.技術(shù)風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.競爭對手風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.品牌風(fēng)險

【答案】AC

3、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的有（）。

A.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會

C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險

D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

E.減少法律爭議、訴訟事件

【答案】ABD

4、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（）o

A.遠(yuǎn)期外匯合約

B.外匯期貨合約

C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

E.外匯期權(quán)合約

【答案】ABCD

5、以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。

A.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的

C.期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D.期貨合約通常在交易所交易

E.期貨合約流動性較好，遠(yuǎn)期合約流動性差

【答案】CD

6、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供

的產(chǎn)品在0等方面存在不完善、不健全等問題。

A.風(fēng)險管理要求

B.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

C.業(yè)務(wù)管理框架

D.內(nèi)部系統(tǒng)安全

E.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

【答案】ABC

7、在調(diào)整施工進(jìn)度計劃時，采用增加工作面，組織更多的施工隊伍；

增加每天的施工時間；增加勞動力和施工機(jī)械的數(shù)量是屬于（）。

A.組織措施

B.技術(shù)措施

C.經(jīng)濟(jì)措施

D.其他配套措施

【答案】A

8、商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.沖減利潤

E.提取損失準(zhǔn)備金

【答案】D

9、公允價值的計量方式包括（）。

A.不可以直接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

C.直接使用名義價值

D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場

預(yù)期不沖突

【答案】BDA

10、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有f）o

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

E.風(fēng)險補(bǔ)償

【答案】ABCD

11、（）級以上大風(fēng)、大霧、大雨和大雪天氣應(yīng)暫停在腳手架上作

業(yè)。

A.8

B.7

C.6

D.5

【答案】c

12、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）o

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.表內(nèi)流動性

E.凈資產(chǎn)流動性

【答案】ABC

13、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有（）。

A.信息披露內(nèi)容不全面

B.風(fēng)險信息披露不充分

C.信息披露不及時

D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

E.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善

【答案】ABD

14、下列不屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道的有（）。

A.新聞平臺

B.外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

E.政府平臺

【答案】D

15、商業(yè)銀行的預(yù)期損失主要由()來彌補(bǔ)和吸收。

A.購買保險

B.計提損失準(zhǔn)備金

C.沖減經(jīng)營利潤

D.變現(xiàn)資產(chǎn)

E.計提資本金

【答案】BC

16、在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵

補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，主要包括()。

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.資本充足程度

C.正常貸款遷徒率

D.盈利能力

E.準(zhǔn)備金充足程度

【答案】BD

17、一些銀行會采用評分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定,

評分卡的特點包括（）o

A.提高貸款審批的客觀性

B.提高貸款審批的效率

C.優(yōu)化信貸風(fēng)險管控

D.對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性

E.按照組合方式進(jìn)行管理

【答案】ABC

18、風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在（）。

A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

B.實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

【答案】ABCD

19、情景分析中的情景（）。

A.不能人為設(shè)定

B.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景

C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

D.可以從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

E.可以通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得

到

【答案】BCD

20、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括(?)。

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

B.維護(hù)銀行市場秩序

C.保護(hù)存款者的利益、

D.有條件形成壟斷競爭

E.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

【答案】ABC

21、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有()。

A.信用風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.法律風(fēng)險

【答案】ABCD

22、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制

()等各類潛在風(fēng)險。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.合規(guī)風(fēng)險

【答案】ABD

23、有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

A.識別貸款組合的信用風(fēng)險

B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

C.識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進(jìn)行分類

D.評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變

動趨勢

E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

【答案】BCD

24、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有

（）o

A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險

B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

【答案】AD

25、一個企業(yè)購買其他企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，使其他企業(yè)失去法人資格或改

變法人實體的一種行為稱為企業(yè)的（）o

A.合并

B.兼并

C.分立

D.破產(chǎn)

【答案】B

26、未成年工的特殊保護(hù)規(guī)定了用人單位禁止招用未滿（）周歲的

未成年人。

A.14

B.16

C.18

D.20

【答案】B

27、良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)重點強(qiáng)調(diào)的

內(nèi)容包括（）。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

【答案】ABCD

28、集體土地上土地承包經(jīng)營權(quán)抵押的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過（）的同意。

A.國家土地所有者

B.集體土地所有者

C.土地承包經(jīng)營者

D.抵押權(quán)人

【答案】B

29、各項貸款包括()。

A.融資租賃

B.貿(mào)易融資

C.票據(jù)融資

D.各項墊款

E.保險公司存放

【答案】ABCD

30、市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。

A.忽略同一時間段內(nèi)所的頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差

異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)

險

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響.未考慮利率變

動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響

E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

【答案】ABCD

31、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括0。

A.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C.強(qiáng)