2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分通關題庫

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管

理高分通關題庫A4可打印版

單選題（共50題）

1、（2018年真題）如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常

類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑

類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元,

專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥

備覆蓋率為（）。

A.120%

B.125%

C.75%

D.115%

【答案】B

2、商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

3、流動性覆蓋率（ICR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動

性資產，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景

下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】D

4、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設后，經有關部門同

意或根據租賃合同約定，可將承租的國有建設用地使用權（）o

A.出讓

B.轉租

C.轉讓

D.處置

E.抵押

【答案】B

5、假設某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應的RAR0C為

8%,則經調整年化資本收益率為（）o

A.4.00%

B.4.64%

C.16.00%

D.16.64%

【答案】D

6、市場風險壓力測試是一種以為主的風險分析與控制手段，

測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的事件情況下可能發(fā)生的

損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

【答案】A

7、下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層的責任的是

（）o

A.制定聲譽風險管理原則和操作流程

B.獨立設置聲譽風險管理職能

C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況

D.征詢最大多數員工的意見和建議

【答案】D

8、從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數據信息的風險數

據是（）。

A.內部數據

B.外部數據

C.一手數據

D.二手數據

【答案】A

9、0是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照

合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定()該財產，

以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償。

A.保證：保證

B.抵押；抵押

C.質押；質押

D.留置；留置

【答案】D

10、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款,

為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至

少為()萬元。

A.1

B.2

C.4

D.8

【答案】C

11、存款的變動對流動性的沖

擊尤為顯著，積極開拓客戶存款，有助于顯著分

散和降低流動性風險。（）

A.大額公司/機構；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)

B.大額公司/機構；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)

C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司/機構

D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司/機構

【答案】B

12、操作風險國內監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是（）的一系列監(jiān)管規(guī)定，主

要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（“操作風險13

條”）、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法

（試行）》等文件。

A.證監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.銀監(jiān)會

D.中國銀行

【答案】C

13、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

14、出現期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。

A.長期；短期

B.短期；長期

C.短期；短期

D.長期；長期

【答案】B

15、有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風險管理措施

D.可利用資源緊

【答案】B

16、假設一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付

共計101000元，則投資的絕對收益是0

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

17、擠兌行為使商業(yè)銀行面臨()。

A.利率風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.市場風險

【答案】C

18、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%,這說明

()o

A.該銀行經營狀況良好

B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當可能失去清償能力

D.該銀行資產比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力?/p>

【答案】C

19、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。

A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的

特點預測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

【答案】B

20、不良資產/貸款率等于（）o

A.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）-各項貸款x100%

B.（次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款x100%

C.（次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款）+各項貸款x100%

D.（次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款x100%

【答案】A

21、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格

時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零

【答案】C

22、下列選項沒有體現資本監(jiān)管重要性的是（）。

A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手

段

C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風險

【答案】D

23、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。

A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評

估

C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

【答案】A

24、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。

A.多樣化投資

B.風險與收益相匹配

C.沒有風險就沒有收益

D.零風險

【答案】C

25、（2018年真題）如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選

擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這種風險屬于（）。

A.重新定價風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.收益率曲線風險

【答案】B

26、商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。

A.在所有權與經營權分離的情況下，完善商業(yè)銀行內部組織結構權

力分配體系

B.在所有權與經營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的

約束

C.在所有權與經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而

提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制

D.在所有權與經營權分離的情況下，實現公司權力的分配與制衡，

增強核心競爭力

【答案】C

27、申請人向土地登記機關申請土地登記，應當提交的文件資料不

包括（）。

A.土地登記申請書

B.申請人身份證明

C.地上附著物權屬證明

D.土地利用現狀證明

【答案】D

28、操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四

大類別，下列屬于系統(tǒng)缺陷的表現方式的是（）o

A.外包商不履責

B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善

C.失職違規(guī)

D.產品服務缺陷

【答案】B

29、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的（）o

A.對全面風險管理框架的評估

B.實質性風險評估

C.全面風險評估

D.具體風險評估

【答案】B

30、（?）是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

A.流動性比率/指標法

B.自我評估法

C.關鍵風險指標法

D.因果分析模型

【答案】A

31、土地登記代理活動的核心是()o

A.代理行為

B.委托代理合同

C.代理業(yè)務

D.授權委托責任

【答案】B

32、銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不

包括()。

A.經營績效類指標

B.風險可控類指標

C.資產質量類指標

D.審慎經營類指標

【答案】B

33、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指中國銀監(jiān)會在進行

監(jiān)管活動中要0,既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實

現，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

A.提出監(jiān)管建議

B.規(guī)范監(jiān)管標準

C.降低適量成本

D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

【答案】D

34、交通事故、火災事故自發(fā)生之日起（）日內，事故造成的傷亡

人數發(fā)生變化的，應當及時補報。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】D

35、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不

恰當的是（）

A.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報

告》

B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組

C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相

關的信息披露建議

D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架

【答案】B

36、（2018年真題）資本充足程度監(jiān)管指標包括（）。

A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率

。一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

上一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率

【答案】B

37、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸

風險呈（）趨勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

38、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標準。

A.受償順序排在存款人、一般債權人和次級債務之后

B.受償順序排在存款人和一般債權人之后

c.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激

勵

D.按照相關會計準則，實繳資本的數額被列為權益，并在資產負債

表上單獨列示和披露

【答案】D

39、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最

大化為首要經營目標的銀行。2002至2007年間，其信貸資產主要

投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。

2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分

析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合

作用結果。

A.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

C.聲譽風險、市場風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

【答案】B

40、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對

管理（）最為有效。

A.聲譽風險

B.信息系統(tǒng)失效風險

c.貸款違約風險

D.商品價格風險

【答案】D

41、下列關于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是（）。

A.要樹立正確的合規(guī)管理觀念

B.要加強管理層的驅動作用

C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D.要創(chuàng)建學習型組織

【答案】C

42、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。

A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

B.某銀行因為通信系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷

C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出

D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成

客戶損失

【答案】B

43、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構

的表述最恰當的是（）o

A.資產為負債的久期缺口為零

B.資產為負債的久期缺口

C.資產的久期小于負債的久期

D.資產的久期大于負債的久期

【答案】D

44、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，發(fā)現有

2個客戶違約，則違約頻率為()。

A.0.5%

B.0.9%

C.1%

D.2%

【答案】D

45、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資

產重大變動及其凈資產()的變動情況。

A.10%以下

B.10%以上

C.20%以下

D.20%以上

【答案】B

46、下列哪種情形不是企業(yè)出現的早期財務預警信號f)o

A.存貨周轉率變小

B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C.流動資產比例大幅下降

D.業(yè)務性質變化

【答案】D

47、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于

()o

A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B.財務數據完整性、準確性和可靠性

C.財務報告檢查

D.會計資料規(guī)范性

【答案】A

48、項目實施部門應定期向()提交重大信息科技項目的進度報

告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員

或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A.董事會

B.董事長

C.總經理

D.信息科技管理委員會

【答案】D

49、定額工期指（）。

A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條

件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間

B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計

劃后，根據網絡計劃所計算出的工期

C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工

期，也即業(yè)主對項目工期的期望

D.指工程從開工至竣工所經歷的時間

【答案】A

50、某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14%,

2015年初所有者權益為36億元人民幣，2015年末所有者權益為48

億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產收益率為（）。

A.6.00%

B.6.11%

C.6.33%

D.6.67%

【答案】C

多選題（共20題）

1、企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮（）。

A.資產總額

B.應收賬款收回的可能性

C.存貨

D.應收賬款收回的時間預期

E.待攤費用

【答案】BD

2、我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的四項主要指標中，屬于

首次提出的有()

A.流動性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.流動性比例

民信貸比

【答案】AB

3、下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有()o

A.利率變動風險

B.“假按揭”風險

C.土地增值風險

D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險

E.借款人的經濟狀況變動風險

【答案】BD

4、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大

類風險的說法中，正確的有（）o

A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風

險

B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險

C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的信用風險

D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水

平，這反映了銀行的法律風險

E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了

銀行的操作風險

【答案】B

5、下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計

B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定

C.是一種參數方法

D.可以較好地處理非正態(tài)分布

E.低估突發(fā)性的收益率波動

【答案】AD

6、在聲譽危機管理的主要內容中，提高日常解決問題的能力主要包

括（）。

A.預先識別潛在危機，并制定相應的反應策略

B.公共關系和投資者關系部門應當密切協(xié)作，以采取更恰當的對外

回應

C.改變業(yè)務部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機

D.定期測試危機溝通方案以及應對措施

E.采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估

【答案】ABCD

7、根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，下列不得

進行批量轉讓的不良資產有（）。

A.已核銷的賬銷案存資產

B.在借款合同或擔保合同中有限制轉讓條款的資產

C.經國務院批準列入全國企業(yè)政策性關閉破產計劃的資產

D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產

E.債務人或擔保人為國家機關的資產

【答案】BCD

8、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。

A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善屬于系統(tǒng)方面風險

B.操作風險成因包括人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

C.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險

D.外包商不履責屬于流程風險

E.外部欺詐、自然災害等屬于外部風險

【答案】ABC

9、下列關于內部控制的主要原則的說法，錯誤的有（）。

A.商業(yè)銀行的內部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位

B.內部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層

報告

C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力

D.內部控制的監(jiān)督部門隸屬于內部控制的建設、執(zhí)行部門

E.商業(yè)銀行內部控制均應體現“內控優(yōu)先”的要求

【答案】BD

10、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%。其中，各項貸款包括（）。

A.融資租賃

B.貿易融資

C.票據融資

D.各項墊款

E.保險公司存放

【答案】ABCD

11、根據《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易

賬戶包括的內容有（）。

A.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

B.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

C.商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務

D.商業(yè)銀行的中間業(yè)務

E.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實

際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

【答案】AB

12、信用衍生產品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，商業(yè)銀

行經常用到的信用衍生產品包括（）。

A.信用價差衍生產品

B.總收益互換

C.信用證

D.信用違約互換

E.信用聯(lián)動票據

【答案】ABD

13、