62聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的若干基本概念

§6.2聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的假設(shè)干根本概念變量構(gòu)造式模型簡(jiǎn)化式模型參數(shù)關(guān)系體系一、變量⒈內(nèi)生變量〔EndogenousVariables〕對(duì)聯(lián)立方程模型系統(tǒng)而言，曾經(jīng)不能用被解釋變量與解釋變量來(lái)劃分變量，而將變量分為內(nèi)生變量和外生變量?jī)纱箢?lèi)。內(nèi)生變量是具有某種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)的元素。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決議的，同時(shí)也對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量普通都是經(jīng)濟(jì)變量。普通情況下，內(nèi)生變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)，即在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。⒉外生變量(ExogenousVariables)外生變量普通是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)研討的元素。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量普通是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、政策變量、虛變量。普通情況下，外生變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)。⒊先決變量〔PredeterminedVariables〕外生變量與滯后內(nèi)生變量(LaggedEndogenousVariables)統(tǒng)稱(chēng)為先決變量。滯后內(nèi)生變量是聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中重要的不可短少的一部分變量，用以反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性與延續(xù)性。先決變量只能作為解釋變量。二、構(gòu)造式模型

StructuralModel⒈定義根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)際和行為規(guī)律建立的描畫(huà)經(jīng)濟(jì)變量之間直接構(gòu)造關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱(chēng)為構(gòu)造式模型。構(gòu)造式模型中的每一個(gè)方程都是構(gòu)造方程〔StructuralEquations〕。各個(gè)構(gòu)造方程的參數(shù)被稱(chēng)為構(gòu)造參數(shù)〔StructuralParametersorCoefficients〕。將一個(gè)內(nèi)生變量表示為其它內(nèi)生變量、先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)方式，被稱(chēng)為構(gòu)造方程的正規(guī)方式。⒉構(gòu)造方程的方程類(lèi)型⒊完備的構(gòu)造式模型具有g(shù)個(gè)內(nèi)生變量、k個(gè)先決變量、g個(gè)構(gòu)造方程的模型被稱(chēng)為完備的構(gòu)造式模型。在完備的構(gòu)造式模型中，獨(dú)立的構(gòu)造方程的數(shù)目等于內(nèi)生變量的數(shù)目，每個(gè)內(nèi)生變量都分別由一個(gè)方程來(lái)描畫(huà)。⒋完備的構(gòu)造式模型的矩陣表示習(xí)慣上用Y表示內(nèi)生變量，X表示先決變量，μ表示隨機(jī)項(xiàng)，β表示內(nèi)生變量的構(gòu)造參數(shù)，γ表示先決變量的構(gòu)造參數(shù)，假設(shè)模型中有常數(shù)項(xiàng)，可以看成為一個(gè)外生的虛變量，它的觀測(cè)值一直取1。⒌簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型的矩陣表示三、簡(jiǎn)化式模型

Reduced-FormModel

⒈定義用一切先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量，所構(gòu)成的模型稱(chēng)為簡(jiǎn)化式模型。簡(jiǎn)化式模型并不反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的直接關(guān)系，并不是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的客觀描畫(huà)。由于簡(jiǎn)化式模型中作為解釋變量的變量中沒(méi)有內(nèi)生變量，可以采用普通最小二乘法估計(jì)每個(gè)方程的參數(shù)，所以它在聯(lián)立方程模型研討中具有重要的作用。簡(jiǎn)化式模型中每個(gè)方程稱(chēng)為簡(jiǎn)化式方程(Reduced-FormEquations)，方程的參數(shù)稱(chēng)為簡(jiǎn)化式參數(shù)(Reduced-FormCoefficients)。⒉簡(jiǎn)化式模型的矩陣方式⒊簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型的簡(jiǎn)化式模型四、參數(shù)關(guān)系體系⒈定義該式描畫(huà)了簡(jiǎn)化式參數(shù)與構(gòu)造式參數(shù)之間的關(guān)系，稱(chēng)為參數(shù)關(guān)系體系。⒉作用利用參數(shù)關(guān)系體系，首先估計(jì)簡(jiǎn)化式參數(shù)，然后可以計(jì)算得到構(gòu)造式參數(shù)。從參數(shù)關(guān)系體系還可以看出，簡(jiǎn)化式參數(shù)反映了先決變量對(duì)內(nèi)生變量的直接與間接影響之和，這是簡(jiǎn)化式模型的另一個(gè)重要作用。例如，在上述模型中存在如下關(guān)系：Π21反映Yt-1對(duì)It的直接與間接影響之和；而其中的β2正是構(gòu)造方程中Yt-1對(duì)It的構(gòu)造參數(shù)，顯然，它