商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營教材

2024級金融實驗班、二班、三班商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營

宋瑋博士中國人民大學(xué)財金學(xué)院副教授2024年9月9日主要內(nèi)容現(xiàn)代商業(yè)銀行制度銀行的資本管理銀行資金來源管理銀行流動性管理商業(yè)銀行貸款管理銀行證券投資管理銀行表外業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行的績效衡量國際業(yè)務(wù)與電子業(yè)務(wù)銀行并購管理教材及參考書目莊毓敏：?商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營?〔第四版〕，中國人民大學(xué)出版社，2024年[美]喬治·H·漢普爾，陳雨露等譯：?銀行管理-教程與案例?美國MBA金融學(xué)系列教程，中國人民大學(xué)出版社2024年學(xué)習(xí)方法標(biāo)準(zhǔn)講授與案例分析相結(jié)合專題講座與課堂討論相照應(yīng)教材學(xué)習(xí)與參考文獻(xiàn)相配合考核方法平時〔10%〕：出勤、課堂表現(xiàn)、集體作業(yè)期中〔20%〕：小論文一篇時間：第10周交字?jǐn)?shù)：3000字左右題目：與銀行業(yè)相關(guān)期末閉卷考試〔70%〕相關(guān)網(wǎng)站國際銀行網(wǎng)：/index.html國際清算銀行：TheBanker：美國國際金融研究所IIF:國際貨幣基金組織IMF：

世界銀行：聯(lián)系方式

宋瑋中國人民大學(xué)財金學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師中國人民大學(xué)與德國法蘭克福大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士(1999~2001)美國加利福尼亞大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院福布賴特高級訪問學(xué)者(2024~2024)研究方向：金融理論與政策、現(xiàn)代銀行管理電話郵：wsong@Office：明主710

Chap1商業(yè)銀行制度學(xué)習(xí)要點：商業(yè)銀行的界定、起源與開展商業(yè)銀行的性質(zhì)、功能、管理原那么與行為目標(biāo)商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)政府對銀行業(yè)的監(jiān)管走進(jìn)銀行業(yè)古代銀錢業(yè)向銀行業(yè)的演進(jìn)傳統(tǒng)銀行業(yè)向現(xiàn)代銀行業(yè)的演進(jìn)銀行業(yè)未來開展的趨勢商業(yè)銀行的邊界功能角度組織形式角度

所提供效勞角度商業(yè)銀行的功能

信用中介支付中介信用創(chuàng)造金融效勞商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)生活中的地位業(yè)務(wù)內(nèi)容的廣泛性使其成為整個金融體系和經(jīng)濟(jì)運行的重要環(huán)節(jié)銀行作為市場經(jīng)濟(jì)的信息中心，極大地改善了資源分配的有效程度與業(yè)務(wù)活動與生俱來的信用創(chuàng)造功能對整個社會的貨幣供給量具有重要的影響央行貨幣政策傳導(dǎo)的神經(jīng)中樞商業(yè)銀行的管理原那么盈利性平安性流動性

商業(yè)銀行的行為目標(biāo)追求利潤最大化追求資本市場價值最優(yōu)化追求現(xiàn)金流量的最正確組合追求利益相關(guān)者利益最大化商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)

外部組織形式

單一銀行制總分行制銀行控股公司制連鎖銀行制金融控股公司制

商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)總分行制下，銀行分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置最正確時間、空間的選擇分支機(jī)構(gòu)規(guī)模確實定分支機(jī)構(gòu)的調(diào)整商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)

內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)是指銀行內(nèi)部各部門即各部門之間相互聯(lián)系、相互作用的組織管理系統(tǒng)。

商業(yè)銀行管理系統(tǒng)

指揮系統(tǒng)風(fēng)險控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展系統(tǒng)規(guī)那么遵守部門信貸管理部門市場營銷系統(tǒng)前臺處理系統(tǒng)法律部門審計部門后臺處理系統(tǒng)財務(wù)管理部門公關(guān)部門工程管理部門研發(fā)部門信息技術(shù)系統(tǒng)支持保障系統(tǒng)商業(yè)銀行的性質(zhì)銀行體系自身具有內(nèi)在脆弱性、抗風(fēng)險能力極差，這源于其資產(chǎn)負(fù)債表的特殊性以及高負(fù)債運營的方式。銀行倒閉不同于一般工商企業(yè)的倒閉，會引發(fā)信用危機(jī)危及整個金融體系的穩(wěn)定，故各國對銀行業(yè)的監(jiān)管都非常嚴(yán)厲。三大金融平安網(wǎng)審慎監(jiān)管最后貸款人功能存款保險制度對銀行業(yè)的監(jiān)管監(jiān)管的原因維護(hù)金融體系的平安的穩(wěn)定，防止多米諾骨牌效應(yīng)的發(fā)生，促進(jìn)金融制度有效地分配社會資本資源。保護(hù)存款人和社會公眾的利益。維護(hù)金融秩序，保護(hù)公平競爭，提高金融效率。保證執(zhí)行貨幣政策的順利實施。對銀行業(yè)的監(jiān)管監(jiān)管的目的金融穩(wěn)定〔FinancialStability〕消費者保護(hù)(ConsumerProtection)市場完善(MarketIntegrity)監(jiān)管本錢監(jiān)管本錢直接本錢間接本錢監(jiān)管者是自私自利的,他們可能成為銀行的“俘虜〞〔Brot,Thakor,1993〕監(jiān)管方式：現(xiàn)場檢查〔On-siteExamination〕非現(xiàn)場檢查(Off-siteExamination)

對銀行業(yè)的監(jiān)管監(jiān)管原那么〔CAMELS原那么〕C〔CapitalAdequacy〕資本充足率A〔AssetQuality〕資產(chǎn)質(zhì)量M〔Management〕管理能力E〔Earnings〕盈利能力L〔Liquidity〕資產(chǎn)負(fù)債的流動性S(SensitivitytoMarketRisk)對市場風(fēng)險的敏感程度我國股份制商業(yè)銀行風(fēng)險評級體系(04年2月22日開始實施)駱駝體系CAMELS資本〔Capital〕 20%資產(chǎn)〔Asset〕 20%管理〔Management〕 25%盈利〔Earnings〕 20%流動性〔Liquidity〕 15%敏感性〔Sensitivity〕 0%對銀行業(yè)的監(jiān)管監(jiān)管內(nèi)容市場準(zhǔn)入市場運作過程的監(jiān)管

市場退出

對銀行業(yè)的監(jiān)管監(jiān)管本錢直接本錢間接本錢監(jiān)管者是自私自利的,他們可能成為銀行的“俘虜〞〔Brot,Thakor,1993〕監(jiān)管方式：現(xiàn)場檢查〔On-siteExamination〕非現(xiàn)場檢查(Off-siteExamination)

最后貸款人制度〔lenderoflastresortsystem〕原因：銀行進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)，同業(yè)拆借不便時，以及銀行恐慌引起的貨幣緊縮銀行擠兌，短期出現(xiàn)流動性困境，維護(hù)金融穩(wěn)定、平安以及公眾信心等。最后貸款人制度〔lenderoflastresortsystem〕“最后貸款人〞向商業(yè)銀行提供流動性貸款，用于解決商業(yè)銀行的臨時資金短缺。向陷入支付危機(jī)甚至清償能力危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)提供救助性資金，主要用于兌付有問題金融機(jī)構(gòu)對自然人的債務(wù)。最后貸款人制度〔lenderoflastresortsystem〕方式：再貼現(xiàn)再貸款存款保險制度的界定

存款保險制度是指由經(jīng)營存款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，按照所吸收存款的一定比例，向特定的保險機(jī)構(gòu)繳納一定的保險金，當(dāng)投保金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)支付危機(jī)、破產(chǎn)倒閉或者其它經(jīng)營危機(jī)時，由特定的保險機(jī)構(gòu)通過資金援助、賠償保險金等方式，保證其清償能力，這是保護(hù)存款人利益的一種特殊保險制度。

存款保險制度的目的建立起存款保險制度的核心是為金融體系提供一張平安網(wǎng)，防止個別銀行的危機(jī)擴(kuò)散到其他銀行而引起銀行恐慌和金融危機(jī)，并且還有助于保護(hù)存款人利益，維護(hù)公眾對銀行體系的信心。存款保險制度的淵源始于二十世紀(jì)三十年代的美國，美國國會在1933年通過?格拉斯－斯蒂格爾法?〔?Glass－Steagall

Act?〕設(shè)立聯(lián)邦存款保險公司，挽救了在經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下瀕臨崩潰的美國銀行體系。

存款保險制度各國存款保險的三種方式：第一種是強(qiáng)制保險，如日本、加拿大等國。第二種是自愿投保方式，如德國、意大利等第三種是強(qiáng)制與自愿相結(jié)合，如美國法律規(guī)定所有聯(lián)邦儲藏體系成員的州銀行必須參加聯(lián)邦存款保險公司存款保險，非聯(lián)邦儲藏體系的銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)可自愿參加。存款保險制度根據(jù)國際貨幣基金組織(2000)的調(diào)查研究報告：在實行正式存款保險制度的67個國家中，38個是屬于政府機(jī)構(gòu)，13個屬于私有化組織，16個為官方與私人的混合體。存款保險制度存款保險基金來源：初始出資

常規(guī)以及專項保費

保費的投資收益

清算倒閉存款機(jī)構(gòu)而回收的資金存款保險制度我國建立存款保險制度的必要性分析存款保險是穩(wěn)定金融的需要存款保險是保護(hù)廣闊存戶利益的需要存款保險是完善銀行業(yè)監(jiān)管體系的需要存款保險制度是銀行業(yè)的對外開放的需要

存款保險制度的道德風(fēng)險從存款者的角度，存款人受到保護(hù)的同時也降低了對銀行的監(jiān)督與評價鼓勵。從銀行的角度，銀行不再畏懼存款者的擠兌威脅，對于流動性與平安的考慮減少，最終會使整個銀行體系的風(fēng)險增大。從監(jiān)管者的角度，有可能弱化監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管作用。行業(yè)自律組織中國銀行業(yè)協(xié)會：2000年5月10日成立作用：自律管理的自發(fā)性自律管理的不可替代性自律管理是一種內(nèi)行管理自律管理效率較高道格拉斯〔美國證券交易委員會主席〕：將大量的實時管理行為委托于自律組織進(jìn)行，不僅必須而且可行。危機(jī)之后美國金融業(yè)的監(jiān)管改革2024年7月美國通過?華爾街改革與消費者保護(hù)法?，成為自“大蕭條〞以來改革力度最大、影響最深遠(yuǎn)的金融監(jiān)管改革議案。有望在美國金融史上成為與“格拉斯-斯蒂格爾法案〞比肩的又一座金融監(jiān)管里程碑，而且可能為全球金融監(jiān)管改革樹立新標(biāo)尺。支柱與要點兩大支柱：監(jiān)管系統(tǒng)性風(fēng)險消費者金融保護(hù)七個要點：創(chuàng)立消費者金融保護(hù)署(CFPA)成立金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會，識別和防范系統(tǒng)性風(fēng)險結(jié)束金融機(jī)構(gòu)“大而不倒〞的現(xiàn)象高管薪酬及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)投資者保護(hù)加強(qiáng)金融衍生產(chǎn)品監(jiān)管加強(qiáng)對沖基金等的機(jī)構(gòu)監(jiān)管歐盟金融監(jiān)管改革歐盟金融監(jiān)管改革方案的主要目的是打破各成員國之間在金融監(jiān)管領(lǐng)域的分割，實現(xiàn)在歐盟層面上的統(tǒng)一監(jiān)管。核心內(nèi)容是建立兩套新機(jī)構(gòu)，從宏觀和微觀兩個方面加強(qiáng)金融監(jiān)管。在宏觀方面，建立歐洲系統(tǒng)性風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)測歐盟金融市場，防止

可能出現(xiàn)的系統(tǒng)性風(fēng)險；在微觀方面，建立由各成員國相關(guān)部門組成的三個監(jiān)管局，負(fù)責(zé)對歐盟銀行業(yè)、保險業(yè)和證券業(yè)監(jiān)管工作的整體協(xié)調(diào)

英國金融監(jiān)管改革維持由英格蘭銀行、金融效勞局〔ＦＳＡ〕和財政部組成的監(jiān)管模式不變，同時，加大金融效勞局制定金融監(jiān)管規(guī)那么的權(quán)力；成立金融穩(wěn)定委員會〔ＣＦＳ〕，其成員由英格蘭銀行、金融效勞局和財政部組成，以協(xié)調(diào)三部門之間的監(jiān)管行為；對大型金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險控制提出改進(jìn)措施，包括加強(qiáng)市場紀(jì)律、加強(qiáng)監(jiān)管、金融機(jī)構(gòu)提前制定應(yīng)對倒閉風(fēng)險預(yù)案和改善證券化