10種經(jīng)典的日內(nèi)交易量化策略模型思路

區(qū)間突破量化區(qū)間突破策略是一種廣泛應(yīng)用于外匯市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)等金融市場(chǎng)的交易策略。這種策略的核心思想是，當(dāng)價(jià)格突破了前期的波動(dòng)區(qū)間，即改變了原有的供需格局時(shí)，會(huì)形成交易信號(hào)。具體來(lái)說(shuō)，這種策略通常用于捕捉市場(chǎng)從區(qū)間震蕩轉(zhuǎn)化為上升趨勢(shì)或下降趨勢(shì)的時(shí)機(jī)。在實(shí)踐中，量化區(qū)間突破策略的操作原則可以概括為以下幾點(diǎn)：首先，確定昨日的振幅，即最高價(jià)與最低價(jià)的差；然后，根據(jù)一定的百分比N（通常在0.5-0.8之間），計(jì)算出今日行情的波動(dòng)區(qū)間上軌和下軌；最后，當(dāng)價(jià)格突破這些界限時(shí)，即形成了買入或賣出的信號(hào)。菲阿里四價(jià)昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨日收盤價(jià)、今天開(kāi)盤價(jià)，可并稱為菲阿里四價(jià)。它由日本期貨冠軍菲阿里實(shí)盤采用的主要突破交易參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實(shí)際交易中還大量結(jié)合并運(yùn)用了“阻溢線”的方式，即阻力線、支撐線。主要特點(diǎn)：日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；菲阿里四價(jià)指昨日高點(diǎn)、昨日低點(diǎn)、昨日收盤、今日開(kāi)盤；上軌＝昨日高點(diǎn)；下軌＝昨日低點(diǎn)；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)?？罩谢▓@空中花園是一種基于期貨日內(nèi)突破的策略，被視作一個(gè)相對(duì)“粗暴”的策略。這一策略的核心思想在于，當(dāng)市場(chǎng)開(kāi)盤時(shí)，若價(jià)格出現(xiàn)大幅度的高開(kāi)或低開(kāi)，表明存在重大利好或利空信息，使得市場(chǎng)價(jià)格大幅遠(yuǎn)離前一交易日的收盤價(jià)。在這種情況下，形成的價(jià)格窗口（即高開(kāi)或低開(kāi)的幅度）以及后續(xù)的價(jià)格突破行為，往往能夠?yàn)橥顿Y者提供交易機(jī)會(huì)。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)開(kāi)盤價(jià)格超過(guò)一定幅度時(shí)，空中花園策略會(huì)認(rèn)為市場(chǎng)形成了一個(gè)有效的突破，此時(shí)投資者可以根據(jù)這一信號(hào)進(jìn)行交易。然而，需要注意的是，由于這種策略在開(kāi)盤時(shí)即進(jìn)行交易決策，因此其出錯(cuò)率可能會(huì)相對(duì)較高。為了降低錯(cuò)誤率和提高策略的成功率，投資者在使用空中花園策略時(shí)，需要結(jié)合市場(chǎng)的具體情況和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，進(jìn)行詳細(xì)的分析和判斷。橫盤突破較易于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣；較難于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢(shì)線、圓弧頂?shù)住⑵煨?、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢(shì)之后是盤整，盤整之后是趨勢(shì)。橫盤突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動(dòng)性循環(huán)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。我們需要做的事情就是，合理量化盤整的定義，比如周期跨度、波動(dòng)的幅度。主要特點(diǎn)：日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；橫盤突破在過(guò)去30根K線的高低點(diǎn)圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí)；上軌＝過(guò)去30根K線的最高價(jià)；下軌＝過(guò)去30根K線的最低價(jià)；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。轉(zhuǎn)向交易相對(duì)而言，基于固定點(diǎn)位的突破，可能受制于品種價(jià)格區(qū)域的變化而變遷；而其于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動(dòng)性水平發(fā)生巨變。主要特點(diǎn)：日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；轉(zhuǎn)向交易基于今日開(kāi)盤價(jià)；上軌＝今日開(kāi)盤價(jià)+今日開(kāi)盤價(jià)0.01；下軌＝今日開(kāi)盤價(jià)－今日開(kāi)盤價(jià)0.01；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。HANS123作為外匯市場(chǎng)上廣為流行的一種突破交易策略，HANS123以其簡(jiǎn)潔的開(kāi)盤后N根K線的高低點(diǎn)突破，作為交易信號(hào)觸發(fā)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。這也是一種入場(chǎng)較早的交易模式，配合價(jià)格包絡(luò)帶、時(shí)間確認(rèn)、波動(dòng)幅度等過(guò)濾技術(shù)，或可提高其勝算。日均ATR突破日均ATR突破是一種交易策略，其核心在于利用價(jià)格的波動(dòng)性來(lái)進(jìn)行交易。具體來(lái)說(shuō)，該策略采用平均真實(shí)波幅（ATR）作為衡量?jī)r(jià)格波動(dòng)性的指標(biāo)。ATR本質(zhì)上不指示價(jià)格的運(yùn)動(dòng)方向，而是表示價(jià)格波動(dòng)的程度或者以點(diǎn)數(shù)體現(xiàn)的波動(dòng)性。該策略的基本思想是，當(dāng)價(jià)格突破其一定時(shí)間周期內(nèi)的均值時(shí)，會(huì)產(chǎn)生交易信號(hào)?；诮袢臻_(kāi)盤價(jià)與過(guò)去N個(gè)交易日平均ATR的關(guān)系，上軌＝今日開(kāi)盤價(jià)+N個(gè)交易日平均ATRM；下軌＝今日開(kāi)盤價(jià)－N個(gè)交易日平均ATRM；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。ORB突破ORB突破交易最早于1988年由美國(guó)基金經(jīng)理托比提出。他通過(guò)衡量開(kāi)盤價(jià)與最高價(jià)、最低價(jià)距離的較小者，為失敗突破幅度，后市一旦超過(guò)這個(gè)幅度，便認(rèn)為是真正的突破。在實(shí)際應(yīng)用中，早盤的突破、窄幅波動(dòng)后的突破，可作為有效的過(guò)濾條件。主要特點(diǎn)：日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；

ORB失敗突破基于過(guò)去N個(gè)交易日ORB指標(biāo)；

上軌＝今日開(kāi)盤價(jià)+N天ORBM；

下軌＝今日開(kāi)盤價(jià)－N天ORBM；

當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；

當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。

過(guò)去失敗的次數(shù)多，下一次成功的概率就比較高。分時(shí)均價(jià)突破分時(shí)均價(jià)黃線因其廣泛出現(xiàn)于各種交易軟件的分時(shí)均價(jià)趨勢(shì)圖中，因而，就交易策略的自我實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言而論，它的地位格外突出醒目。主要特點(diǎn)：日內(nèi)交易策略，收盤平倉(cāng)；

分時(shí)均價(jià)黃線基于今日分時(shí)圖均價(jià)；

上軌＝當(dāng)日分時(shí)均價(jià)黃線；

下軌＝當(dāng)日分時(shí)均價(jià)黃線；

當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；

當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。日內(nèi)ATR波動(dòng)性突破日內(nèi)ATR波動(dòng)性突破策略是一種以價(jià)格波動(dòng)性為基礎(chǔ)的交易策略，這種策略主要利用真實(shí)波幅均值（ATR）作為衡量?jī)r(jià)格波動(dòng)性的指標(biāo)。ATR本質(zhì)上并不指示價(jià)格的運(yùn)動(dòng)方向，而是展示價(jià)格波動(dòng)的程度或者以點(diǎn)數(shù)體現(xiàn)的波動(dòng)性。在實(shí)際應(yīng)用中，該