2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題及答案(一)

2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題（一）及答案

單選題（共100題）

1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。

A.必須具備高度獨(dú)立性

B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

【答案】A

2、工程工期是指（）。

A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度

B.工程施工進(jìn)行的速度

C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)

進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表

達(dá)出來的書面文件

D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

【答案】D

3、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)

商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值

的威脅最大。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

4、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】A

5、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市

場(chǎng)失敗、兼并/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，描述的是（）。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

6、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中，銀行公司治理的內(nèi)涵不包括()。

A.銀行內(nèi)部制衡關(guān)系

B.管理信息系統(tǒng)

C.監(jiān)督考核機(jī)制

D.外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境

【答案】D

7、下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是

()o

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

【答案】B

8、(2018年真題)績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持()的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)

展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)

期成果與可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系。

A.統(tǒng)籌兼顧

B.公開透明

C.綜合平衡

D.地域制衡

【答案】C

9、Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。

A.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

B.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C.（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)

D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

【答案】C

10、關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是（）o

A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整

已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利？

【答案】D

11、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他金融風(fēng)險(xiǎn)不同，進(jìn)行獨(dú)立的處理。它難以直接

測(cè)算，并且很難與其他風(fēng)險(xiǎn)分離，因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的生

存發(fā)展帶來致命影響。（）

A.會(huì)

B.不會(huì)

C.有可能會(huì)，有可能不會(huì)

D.以上都不對(duì)

【答案】A

12、在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，（）負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理,

包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.外包管理團(tuán)隊(duì)

【答案】D

13、下列關(guān)于擴(kuò)散融資的說法中，正確的是（）。

A.資金來源為非法所得

B.行為目的為政治目的

C.資金量大，交易隱蔽

D.資金環(huán)形流動(dòng)

【答案】C

14、自由時(shí)差是指（）。

A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長(zhǎng)時(shí)間

B.在不影響緊后工作最早開始時(shí)間的條件下，允許延誤的最長(zhǎng)時(shí)間

C.完成全部工作的時(shí)間

D.完成工作時(shí)間

【答案】B

15、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款

為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為

220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5

【答案】C

16、在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。

A.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

D.消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

【答案】A

17、()通常用來描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)(也可以是單位面積、單位產(chǎn)

品)某一事件成功次數(shù)所對(duì)應(yīng)的概率。

A.二項(xiàng)分布

B.泊松分布

C.均勻分布

D.正態(tài)分布

【答案】B

18、實(shí)際成本是()。

A.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和

B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費(fèi)用支出，這些設(shè)計(jì)

施工生產(chǎn)必須發(fā)生的

C.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成

的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和

D.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和

【答案】A

19、定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的

()o

A.質(zhì)押金

B.抵押金

C.費(fèi)用

D.擔(dān)保

【答案】D

20、假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資

產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Valt為1萬(wàn)美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。

A.在未來1天的交易中,有95%的可能性其損失超過9500美元

B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過9500美元

C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬(wàn)美元

D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過1萬(wàn)美元

【答案】D

21、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致

銀行的凈利息收入（）。

A.下降

B.無(wú)法判斷

C.上升

D.不變

【答案】A

22、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬(wàn)元，銷售收入為4500萬(wàn)

元，年初資產(chǎn)總額為7500萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為10500萬(wàn)元，則其

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.33%

B.47%

C.50%

D.80%

【答案】c

23、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)

獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.負(fù)債流動(dòng)性

B.表外流動(dòng)性

C.資產(chǎn)流動(dòng)性

D.表內(nèi)流動(dòng)性

【答案】A

24、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用

鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

A.歐式期權(quán)定價(jià)

B.套利定價(jià)

C.資本資產(chǎn)定價(jià)

D.投資組合管理

【答案】A

25、土地登記代理人要求報(bào)酬應(yīng)當(dāng)以（）為前提。

A.證書領(lǐng)到

B.約定的委托事務(wù)完成

C.合同到期

D.委托人自行確定

【答案】B

26、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采

用0技術(shù)。

A.低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

B.中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C.高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

D.以上均不正確

【答案】C

27、根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可

將商業(yè)銀行客戶劃分為（）。

A.企業(yè)客戶和團(tuán)體客戶

B.法人客戶和個(gè)人客戶

C.單位客戶和團(tuán)體客戶

D.單位客戶和機(jī)構(gòu)客戶

【答案】B

28、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬(wàn)元,

2015年期初存貨為500萬(wàn)元，2015年期末存貨為600萬(wàn)元，則該公

司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.19

B.18

C.16

D.22

【答案】D

29、貸款組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)通常（）單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加

總。

A.大于

B.大于或等于

C.等于

D.小于

【答案】D

30、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和（）四種。

A.商品風(fēng)險(xiǎn)

B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

31、預(yù)算成本是（）。

A.又稱項(xiàng)目承包成本，其加上項(xiàng)目企業(yè)期望利潤(rùn)后，即為項(xiàng)目經(jīng)理

的責(zé)任成本目標(biāo)值

B.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成

的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和

C.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和

D.項(xiàng)目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計(jì)劃降低額后的成本額

【答案】A

32、對(duì)于那些無(wú)法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取⑺的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

的價(jià)格補(bǔ)償。

A.提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

B.降低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

C.在交易價(jià)格上附加較低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.在交易價(jià)格上扣除風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

【答案】A

33、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】A

34、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍

標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。

A.32%

B.50%

C.68%

D.95%

【答案】D

35、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請(qǐng)，該貸款的貸款年利率為

15%,根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，回收率為20%,若1

年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客

戶在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

【答案】c

36、（?）是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、

程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的

動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

A.內(nèi)部控制

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.公司治理

【答案】A

37、如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)

的對(duì)數(shù)收益率為（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

38、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、

英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180o如采用短邊法計(jì)算出

來的總外匯敞口頭寸是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】C

39、一銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足

率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）。

A.1300億元

B.1600億元

C1800億元

D.1700億元

【答案】B

40、（2018年真題）（）是市場(chǎng)約束的核心。

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)

D.外部中介機(jī)構(gòu)

【答案】A

41、法律成本是指（）。

A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無(wú)法追

償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的

損失，如相關(guān)文件要素缺失等

B.由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造

成對(duì)外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等

C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)

值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價(jià)值減少

D.因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中

依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律成本，如評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)

等

【答案】D

42、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是（）。

A.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

C.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

D.久期越長(zhǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度越小

【答案】D

43、在資本監(jiān)管中，審慎銀行監(jiān)管的核心是（?）。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.監(jiān)督檢查

C.資本監(jiān)管

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

【答案】C

44、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于

（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

45、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種,

其中（）風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B,利率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

46、（2020年真題）下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲

線

【答案】B

47、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%,

2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36

億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】A

48、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（）

表示O

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.信用等級(jí)

C.盈利水平

D.行為評(píng)分

【答案】B

49、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率

指標(biāo)不得低于_____,資本充足率不得低于,附屬資本最高

不得超過核心資本的O()

A.4%；8%；90%

B.4%；6%；90%

C.4%；7%；100%

D.4%；8%；100%

【答案】D

50、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，錯(cuò)誤的是()o

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能

B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

C.商業(yè)銀行從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主

的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

【答案】C

51、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的

比例不得超過（）,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債的比例不得低

于（）。

A.80%；25%

B.75%；20%

C.75%；25%

D.75%；30%

【答案】C

52、（2019年真題）商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有

可能產(chǎn)生（）o

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

53、以下不是總敞口頭寸計(jì)算方法的是（）o

A.累計(jì)總敞口頭寸法

B.公允價(jià)值法

C.凈總敞口頭寸法

D.短邊法

【答案】B

54、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3%

B.滬市投資收益率上漲7%

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

【答案】D

55、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內(nèi)容。

A.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí)踐

C.戰(zhàn)略實(shí)踐和實(shí)現(xiàn)路徑

D.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)條件

【答案】A

56、公告應(yīng)在土地登記權(quán)屬審核后進(jìn)行，公告期限一般以(

為宜。

A.一周

B.一個(gè)月

C.三周

D.兩個(gè)月

【答案】B

57、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是()。

A.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額、

C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

【答案】C

58、自評(píng)工作要堅(jiān)持全面性、及時(shí)性、客觀性、前瞻性和重要性原

則。其中，()原則是指自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境

變化因素。

A.全面性

B.及時(shí)性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】C

59、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是()。

A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證

責(zé)任

B.抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以

該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債券的擔(dān)保

【答案】B

60、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為

10%,違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的

表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人

民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為()億元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

【答案】B

61、黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

62、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以

后的（）的外匯交易。

A.第二個(gè)工作日

B.第一個(gè)工作日

C.第三個(gè)工作日

D.第五個(gè)工作日

【答案】A

63、（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】B

64、假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億元

人民幣，關(guān)注類貸款為15億元人民幣，次級(jí)類貸款為5億元人民幣,

可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不

良貸款率為（）。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

65、（2020年真題）根據(jù)對(duì)交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿

中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理

【答案】C

66、根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值

計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)人損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是

（）。

A.持有到期的投資

B.可供出售金融資產(chǎn)

C.貸款

D.應(yīng)收款

【答案】B

67、實(shí)際成本是（）。

A.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和

B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費(fèi)用支出，這些設(shè)計(jì)

施工生產(chǎn)必須發(fā)生的

C.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成

的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和

D.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和

【答案】A

68、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述中錯(cuò)誤的

是（）。

A.維持市場(chǎng)信心

B.使銀行免受損失

C.提供融資

D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

【答案】B

69、貸款重組的第一步是（）。

A.成本收益分析

B.準(zhǔn)備重組方案

C.與債務(wù)人協(xié)商

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

【答案】A

70、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)采取定量為主定性為輔的方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

71、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價(jià)值為基礎(chǔ)記賬

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值將無(wú)法獲得

【答案】D

72、假設(shè)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)為A的某類貸款企業(yè)的違約概率(PD)為

5%,貸款違約損失率(LGD)為50%,當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸金

額為100億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元人民幣，則當(dāng)

期銀行對(duì)該類型企業(yè)貸款的預(yù)期損失為()億元人民幣。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5

【答案】A

73、銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為（）。

A.保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

C.保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

【答案】A

74、董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行。能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)

務(wù)。

A.內(nèi)部控制體系

B.公司治理結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系

【答案】A

75、（2021年真題）某研究機(jī)構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題

中小銀行爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響，下列選項(xiàng)不正確的是（）o

A.低評(píng)級(jí)中小銀行的融資難度和成本將會(huì)降低

B.銀行儲(chǔ)蓄流動(dòng)性傳導(dǎo)路徑可能受阻

C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風(fēng)險(xiǎn)

D.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)也可能會(huì)引起系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

76、（2019年真題）下列機(jī)構(gòu)中，不屬于高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)

委員會(huì)的是（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置委員會(huì)

【答案】D

77、將擬建工程項(xiàng)目的整個(gè)建造過程分解成若干個(gè)施工過程，然后

按照一定的施工順序，各施工過程或施工段依次開工、依次完成的

一種施工組織方式是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】A

78、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評(píng)

估

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

79、巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）

是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。

A.內(nèi)部控制

B.合規(guī)管理

C.有效隔離

D.單獨(dú)管理

【答案】A

80、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于（）。

A.購(gòu)貨成本-[（期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款）+2]

B.購(gòu)貨成本+[（期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款）+2]

C.購(gòu)貨成本+（期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款）

D.購(gòu)貨成本+[（期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款）+2]

【答案】A

81、目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其

他個(gè)人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分

析。

A.個(gè)人消費(fèi)貸款

B.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

D.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

82、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括（）。

A.審慎評(píng)估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)

B.確?？蛻粜畔⒌陌踩?/p>

C.選擇資金較多的境外服務(wù)提供商

D.選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已

與我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定

【答案】C

83、用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對(duì)內(nèi)部

損失數(shù)據(jù)至少（）年的觀測(cè)，無(wú)論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)

量還是用于驗(yàn)證。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

84、以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是

Oo

A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B.盈利能力上升

C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D.資產(chǎn)過于集中

【答案】C

85、（2018年真題）哈瑞?馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定

條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。

A.投資組合理論

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C.歐式期權(quán)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型

【答案】A

86、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市

場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管

措施的主要依據(jù)。

A.資本充足率監(jiān)管

B.經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管

C.資本監(jiān)管

D.償付能力指標(biāo)監(jiān)管

【答案】A

87、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、

40%和30%,三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%和

9%,則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

88、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.信息披露

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

【答案】A

89、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力,

也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

A.杠桿比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.流動(dòng)比率

【答案】A

90、（2020年真題）近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)

險(xiǎn)對(duì)沖策略也被應(yīng)用于（）管理領(lǐng)域。

A.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)

B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

91、激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量

直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.品牌風(fēng)險(xiǎn)

C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

92、采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線

的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求P系數(shù)為（）。

A.18%

B.12%

C.15%

D.10%

【答案】A

93、預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】D

94、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬(wàn)元，銷售成本為120萬(wàn)元,

其銷售毛利率為（）。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】B

95、（）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限

內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)收資本

【答案】A

96、（）是內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有的特質(zhì)之一，也是對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)

在要求。

A.獨(dú)立性

B.客觀性

C.真實(shí)性

D.及時(shí)性

【答案】A

97、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因

素使用撥備4億元，補(bǔ)提8億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸

款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）o

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

【答案】B

98、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法不包括（）。

A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

B.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

C.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

【答案】A

99、一般匯率風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)、外匯期貨風(fēng)險(xiǎn)、外匯期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)、外匯期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)、外匯期貨風(fēng)險(xiǎn)

D.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

100、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力（），同時(shí)也

意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素（），對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅（）。

A.越弱；越多；越小

B.越弱；越多；越大

C.越強(qiáng)；越多；越大

D.越強(qiáng)；越少；越大

【答案】C

多選題（共80題）

1、（）是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.中央銀行

B.財(cái)政部門

C.稅務(wù)部門

D.法律部門

E.證券監(jiān)督管理部門

【答案】AB

2、截至目前，金融機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作有（）。

A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.預(yù)先評(píng)估市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

C.改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

D.確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改一些不利信息

【答案】ACD

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有0。

A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù).風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律,

與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

C.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

E.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必

須設(shè)置不同的登陸級(jí)別

【答案】ABCD

4、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有()o

A.制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

C.購(gòu)買保險(xiǎn)

D.業(yè)務(wù)外包

E.計(jì)提預(yù)期損失

【答案】ACD

5、下列說法正確的有(?)。

A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)

變量的概率分布

D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

E.百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類包括()。

A.主權(quán)類

B.金融機(jī)構(gòu)類

C.公司類

D.零售類和合格循環(huán)零售類

E.股權(quán)類和其他類

【答案】ABCD

7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告，綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量

監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。內(nèi)容包括但不限于()o

A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)/計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸

B.金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況

C.交易賬簿風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與返回檢驗(yàn)

D.壓力測(cè)試開展情況

E.限額執(zhí)行情況

【答案】ABCD

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，說法正確的是

()o

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，相互作用

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)十分重要的方面

D.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理過程本身是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)以及整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要

路徑

【答案】AC

9、商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景包括()。

A.部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行

C.國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑

D.房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅度向下波動(dòng)

E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約

【答案】ACD

10、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)

險(xiǎn),包括()o

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.集中度風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

E.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

11、銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括（）。

A.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序

B.保護(hù)存款者利益

C.保護(hù)銀行利益

D.保證大客戶的數(shù)量

E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

【答案】AB

12、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類包括（）。

A.主權(quán)類

B.金融機(jī)構(gòu)類

C.公司類

D.零售類

E.股權(quán)類和其他類

【答案】ABCD

13、損失數(shù)據(jù)收集的核心包括（）。

A.損失事件識(shí)別

B.損失事件填報(bào)

C.損失金額確定

D.損失事件信息審核

E.損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證

【答案】ABCD

14、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）o

A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性

質(zhì)甚至同一個(gè)借款人

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生以后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

【答案】ABD

15、通風(fēng)機(jī)安裝中心線的平面位移允許偏差是（）。

A.10mm

B.20mm

C.±10mm

D.±20mm

【答案】A

16、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（）。

A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

E.能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互

作用

【答案】AC

17、CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期

權(quán)要素變量的函數(shù)這些變量包括（）o

A.企業(yè)貸款數(shù)額

B.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值

C.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性

D.市場(chǎng)收益率

E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值

【答案】ABC

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）o

A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

C.可以集中于同一個(gè)借款人

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化

【答案】ABD

19、質(zhì)量驗(yàn)收的基本單元是（）。

A.分項(xiàng)工程

B.檢驗(yàn)批工程

C.分部工程

D.單位工程

E.總體工程確認(rèn)答案

【答案】AB

20、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循（）原則。

A.準(zhǔn)確性原則

B.可比性原則

C.及時(shí)性原則

D.持續(xù)性原則

E.法人并表原則

【答案】ABCD

21、在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要

原因是（）。

A.財(cái)會(huì)制度不完善

B.管理流程不清晰

C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

22、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為（）。

A.自我對(duì)沖

B.內(nèi)部對(duì)沖

C.市場(chǎng)對(duì)沖

D.特殊對(duì)沖

E.一般對(duì)沖

【答案】AC

23、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收

益率(ROA)相比其優(yōu)越性有(?)。

A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核

C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺

陷

D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

【答案】ABCD

24、以風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括()。

A.了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

E.監(jiān)管措施、措施評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

【答案】ABCD

25、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括()。

A.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

C.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

D.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制

度滯后

E.風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大

【答案】ACD

26、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為（）。

A.自我對(duì)沖

B.內(nèi)部對(duì)沖

C.市場(chǎng)對(duì)沖

D.特殊對(duì)沖

E.一般對(duì)沖

【答案】AC

27、合同當(dāng)事人之間的任何爭(zhēng)議的協(xié)商和解決的措施，（）都必須

參與，并對(duì)解決措施進(jìn)行合同法律方面的審查、分析和監(jiān)督。

A.項(xiàng)目經(jīng)理

B.合同管理人員

C.勞務(wù)員

D.勞動(dòng)工資人員

【答案】B

28、抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容包括()。

A.抵押品的名稱和數(shù)量

B.抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)

C.抵押物的所有權(quán)屬性

D.抵押擔(dān)保的范圍

E.被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額

【答案】ACD

29、信訪人對(duì)提供公共服務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位及其工作人員的()

不服，可以向有關(guān)行政機(jī)關(guān)提出信訪事項(xiàng)。

A.行政行為

B.其他行為

C.職務(wù)行為

D.職業(yè)行為

【答案】C

30、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風(fēng)

險(xiǎn)的有()。

A.未能正確識(shí)別假鈔

B.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙

C.無(wú)支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

【答案】ACD

31、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表

述，正確的有（）。

A.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

C.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

D.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

E.銀行易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

【答案】AC

32、不屬于施工項(xiàng)目質(zhì)量管理的特點(diǎn)（）。

A.貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范

B.影響質(zhì)量的因素多

C.質(zhì)量檢查不能解體、拆卸；質(zhì)量易受投資、進(jìn)度制約

D.易產(chǎn)生第一、第二判斷錯(cuò)誤

【答案】A

33、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于（）的支出。

A.風(fēng)險(xiǎn)分析

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.人員工資

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

E.經(jīng)濟(jì)資本配置

【答案】A

34、下列選項(xiàng)中，屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的有（）o

A.凈穩(wěn)定資金比例

B.超額備付金率

C.流動(dòng)性覆蓋率

D.流動(dòng)性比例

E.存貸比

【答案】BCD

35、商業(yè)銀行建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)遵循的原則有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備高度的獨(dú)立性

E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

【答案】AD

36、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)

展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，

并符合監(jiān)管關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。

A.規(guī)模

B.規(guī)章制度

C.風(fēng)險(xiǎn)特征

D.業(yè)務(wù)性質(zhì)

E.復(fù)雜程度

【答案】ACD

37、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)的有（）。

A.客戶身份識(shí)別

B.客戶身份資料和交易記錄保存

C.大額交易和可疑交易報(bào)告

D.反洗錢內(nèi)部控制

E.反洗錢培訓(xùn)

【答案】ABCD

38、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的（

匹配。

A.分布結(jié)構(gòu)

B.利率結(jié)構(gòu)

C.幣種結(jié)構(gòu)

D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

E.期限結(jié)構(gòu)

【答案】AC

39、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ACD

40、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作

用的方式有()o

A.質(zhì)押

B.凈額結(jié)算

C.保證

D.抵押

【答案】BCD

41、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。

A.國(guó)家控制的企業(yè)問因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方

B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的

大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來以及債務(wù)重組

C.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)

提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司

銷售

D.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易

頻繁的特征

E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)

公司的統(tǒng)一管理和控制

【答案】BCD

42、制定持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估流程，確定信息科技中存在隱患的

區(qū)域，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其業(yè)務(wù)的潛在影響，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，并確定風(fēng)

險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別包括（）o

A.外包供應(yīng)商

B.產(chǎn)品供應(yīng)商

C.產(chǎn)品銷售商

D.服務(wù)商

E.經(jīng)銷商

【答案】ABD

43、下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）o

A.絕對(duì)收益

B.持有期收益率

C.預(yù)期收益率

D.方差

E.標(biāo)淮差

【答案】ABC

44、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括（）。

A.資產(chǎn)證券化

B.限額管理

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.經(jīng)濟(jì)資本配置

E.自我評(píng)估

【答案】BCD

45、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的核心是（）

A.構(gòu)建“三道防線”

B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、評(píng)估、測(cè)評(píng)

C.完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

D.開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作

E.清晰界定風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告關(guān)系

【答案】A

46、高空作業(yè)要從（）入手加強(qiáng)安全管理。

A.作業(yè)人員的身體健康狀況和配備必要的防護(hù)設(shè)施

B.完備的操作使用規(guī)范

C.需持證上崗的人員

D.上崗方案的審定

【答案】A

47、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為（）。

A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

B.缺乏足夠后援/替代人員

C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D.缺乏崗位輪換機(jī)制

E.核心員工失職違規(guī)

【答案】BCD

48、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)。

A.個(gè)人住宅抵押貸款

B.流動(dòng)資金貸款

C.個(gè)人零售貸款

D.循環(huán)零售貸款

E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款

【答案】BD

49、對(duì)信訪事項(xiàng)作出處理意見的最高行政機(jī)關(guān)是()。

A.國(guó)務(wù)院

B.最高法院

C.省級(jí)人民政府

D.國(guó)家信訪總局

【答案】A

50、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有()。

A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)

險(xiǎn)分散的效果

B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為T,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正,那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù),那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

【答案】A

51、銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括（）。

A.公開原則

B.公平原則

C.公正原則

D.效率原則

E.便民原則

【答案】ABCD

52、我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有0。

A.風(fēng)險(xiǎn)性

B.流動(dòng)性

C.安全性

D.效益性

E.穩(wěn)定性

【答案】BCD

53、風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括（）o

A.資本類

B.收益類

C.負(fù)債類

D.特定風(fēng)險(xiǎn)類

E.風(fēng)險(xiǎn)類

【答案】ABD

54、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)

險(xiǎn)權(quán)重為75%()

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例

不高于0.5%

C.符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過600萬(wàn)元

E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬(wàn)元

【答案】BC

55、商業(yè)銀行在評(píng)估客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，通常需要包

括哪些損失？()

A.未收回的貸款利息

B.折現(xiàn)損失

C.未收回的貸款本金

D.貸款清收費(fèi)用

E.貸款的機(jī)會(huì)成本

【答案】ABCD

56、擔(dān)保的方式包括（）。

A.質(zhì)押

B.保證

C.留置

D.抵押

E.定金

【答案】ABCD

57、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括（）。

A.厭惡風(fēng)險(xiǎn)

B.偏好收益

C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.偏好風(fēng)險(xiǎn)

E.風(fēng)險(xiǎn)中性

【答案】ABC

58、良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用包括（）。

A.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

B.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度

C.增進(jìn)和投資者的關(guān)系

D.強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心

E.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

【答案】ABCD

59、下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)原則的有（）。

A.保障性

B.流動(dòng)性

C.安全性

D.效益性

E.競(jìng)爭(zhēng)性

【答案】BCD

60、對(duì)于特殊林木，承包期限可以延長(zhǎng)，但是須經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.國(guó)務(wù)院發(fā)改委

B.國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)主管部門

C.國(guó)務(wù)院

D.國(guó)務(wù)院林業(yè)行政主管部門

【答案】D

61、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00

元，市場(chǎng)利率為9%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升1%,則按照久期公式

計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

62、選擇關(guān)