2023年期貨從業(yè)資格題庫(kù)13

2023年期貨從業(yè)資格題庫(kù)

第一部分單選題（300題）

1、在大豆期貨市場(chǎng)上，甲為買方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為3000元/噸，乙為賣

方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為3200元/噸，大豆期貨交割成本為80元/噸，甲乙

進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉(cāng)價(jià)格為3160元/噸，當(dāng)交收大豆價(jià)

格為（）元/噸時(shí)，期轉(zhuǎn)現(xiàn)1甲和乙有利。（不考慮其他手續(xù)費(fèi)等

費(fèi)用）

A.3050

B.2980

C.3180

D.3110

【答案】：D

2、期貨公司的從業(yè)人員的禁止行為不包括（）。

A.對(duì)客戶進(jìn)行投資分析并提出投資建議

B.誘騙客戶參與期貨交易

C.進(jìn)行虛假宣傳

D.挪用客戶的期貨保證金

【答案】：A

3、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)

（）的性質(zhì)、涉及金額、形成原因、進(jìn)展情況、可能發(fā)生的損失

和預(yù)計(jì)損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，在計(jì)算凈資本時(shí)按照一定比例扣減，并在

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表附注中予以說(shuō)明。

A.預(yù)計(jì)負(fù)債

B.或有事項(xiàng)

C.或有資產(chǎn)

D.負(fù)債

【答案】：B

4、假定利率比股票分紅高3肌即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深

300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約

價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50

點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比，（）。

A.有正向套利的空間

B.有反向套利的空間

C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間

D.無(wú)套利空間

【答案】：A

5、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)于申請(qǐng)日前（）符合期貨公司

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

A.2年

B.6個(gè)月

C.1年

D.3個(gè)月

【答案】：D

6、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所特有的風(fēng)險(xiǎn)管理制度是

（）O

A.保證金制度

B.結(jié)算擔(dān)保金制度

C.結(jié)算準(zhǔn)備金制度

D.漲跌停板制度

【答案】：B

7、《期貨從業(yè)人員管理辦法》中禁止期貨從業(yè)人員挪用客戶期貨保證

金，主要是針對(duì)（）的期貨從業(yè)人員提出的。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)

C.期貨公司

D.為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

【答案】：C

8、依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)，統(tǒng)一監(jiān)督管理全國(guó)證券期貨市場(chǎng)的

是（）。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

C.證券交易所

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：A

9、根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，當(dāng)期貨從業(yè)人員發(fā)

現(xiàn)投資者有不誠(chéng)信行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（），并注意防范投資者的信

用風(fēng)險(xiǎn)。

A.向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告

B.向期貨交易所報(bào)告

C.報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.報(bào)告中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：A

10、根據(jù)（證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私葬資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》。下列關(guān)

于確定資產(chǎn)管理計(jì)劃類別的表述，正確的是（）。

A.投資于存款.債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)90%

的，為固定收益類

B.投資于股票.未上市企業(yè)股權(quán)等股權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)

劃總資產(chǎn)80%的，為權(quán)益類

C.投資于商品及金融衍生品的持倉(cāng)合約價(jià)值的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)

劃總資產(chǎn)90%,且衍生品賬戶權(quán)益超過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)30%的，為

商品及金融行生品類

D.投資于債權(quán)類.股權(quán)類.商品及金融衍生品類資產(chǎn)的比例未達(dá)到固定

收益類.權(quán)益類.商品及金融衍生品類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的，為特別類

【答案】：B

11、當(dāng)股票的資金占用成本（）持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利

時(shí)，凈持有成本大于零。

A.大于

B.等于

C.小于

D.以上均不對(duì)

【答案】：A

12、2009年7月8日，某期貨交易所會(huì)員甲在該交易日買入大量的小

麥期貨合約。合約的保證金總額超過(guò)了其現(xiàn)有資金，甲準(zhǔn)備用其持有

的國(guó)債0213充抵部分保證金。2009年7月7日，國(guó)債0213在上海證

券交易所和深圳證券交易所的開(kāi)盤價(jià)分別為79.65元/手、79.62元

/手；最高價(jià)分別為79.69元/手、79.66元/手；最低價(jià)分別為

79.37元/手、79.45

A.79.44元/手

B.79.69元/手

C.79.62元/手

D.79.37元/手

【答案】：A

13、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合同，約定向后者出售一

批豆粕，以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格10元

/噸的價(jià)格作為交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以2220元

/噸的價(jià)格賣出下一年3月份豆粕期貨合約，此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為

2210元/噸，下一年2月12日，該油脂企業(yè)實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2600元/

噸的期貨價(jià)格為基準(zhǔn)

A.在期貨市場(chǎng)盈利380元/噸

B.與飼料廠實(shí)物交收的價(jià)格為2590元/噸

C.結(jié)束套期保值時(shí)該交易者的基差為-60元/噸

D.通過(guò)套期保值操作，豆粕的售價(jià)相當(dāng)于2230元/噸

【答案】：D

14、1995年2月發(fā)生了國(guó)債期貨“327”事件，同年5月又發(fā)生了“3

19”事件，使國(guó)務(wù)院證券委及中國(guó)證監(jiān)會(huì)于1995年5月暫停了國(guó)債期

貨交易。這兩起事件發(fā)生在我國(guó)期貨市場(chǎng)的（）。

A.初創(chuàng)階段

B.治理整頓階段

C.穩(wěn)步發(fā)展階段

D.創(chuàng)新發(fā)展階段

【答案】：B

15、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向普通投資者銷售或提供高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或服務(wù)

時(shí)，下列關(guān)于該機(jī)構(gòu)適當(dāng)性義務(wù)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)給予投資者至少48小時(shí)的冷靜期

B.特別風(fēng)險(xiǎn)警示書應(yīng)當(dāng)由投資者簽字確認(rèn)

C.應(yīng)當(dāng)向投資者提供特別風(fēng)險(xiǎn)警示書

D.應(yīng)當(dāng)追加了解投資者的相關(guān)信息

【答案】：A

16、期貨從業(yè)人員受到機(jī)構(gòu)處分，或者從事的期貨業(yè)務(wù)行為涉嫌違法

違規(guī)被調(diào)查處理的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在做出處分決定、知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉該

從業(yè)人員違法違規(guī)被調(diào)查處理事項(xiàng)之日起（）工作日內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告。

A.3個(gè)

B.5個(gè)

C.7個(gè)

D.10個(gè)

【答案】：D

17、客戶的交易保證金不足，期貨公司未按約定通知客戶追加保證金

的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致客戶透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，

（）O

A.期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)部分賠償責(zé)任

B.客戶應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)不承擔(dān)賠償責(zé)任

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任

【答案】：D

18、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.4833,30天遠(yuǎn)期匯率為1.4783o

這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率（）。

A.升水0.005英鎊

B.升水50點(diǎn)

C.貼水50點(diǎn)

D.貼水0.005英鎊

【答案】：C

19、在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的

美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低

B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高

C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格

D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同

【答案】：C

20、甲期貨公司完全按照客戶的交易指令入市交易，但因此產(chǎn)生了混

碼交易，交易中產(chǎn)生的損失應(yīng)（）。

A,由客戶承擔(dān)

B.由期貨公司承擔(dān)

C.客戶與期貨公司各承擔(dān)一部分

D.期貨交易所承擔(dān)一部分

【答案】：A

21、低頻策略的可容納資金量（）。

A.高

B.中

C.低

D.一般

【答案】：A

22、期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項(xiàng)，情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其期貨

從業(yè)人員資格并且（）拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)。

A.3年內(nèi)

B.6個(gè)月至12個(gè)月

C.3年內(nèi)或永久性

D,永久性

【答案】：A

23、王某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，王某為了發(fā)展業(yè)務(wù),

對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，

千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)

行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，王某受到暫停從業(yè)資格處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)

B.參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)執(zhí)業(yè)培訓(xùn)

C.自我反省，公開(kāi)道歉

D.向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書，承諾不再?gòu)氖逻`法行為

【答案】：B

24、期貨交易所應(yīng)當(dāng)在每年度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)，繳納前一年

度應(yīng)繳納的保障基金。

A.20

B.15

C.10

D.30

【答案】：D

25、《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》自（）起施行。

A.2007年11月5日

B.2009年11月5日

C.2007年9月1日

D.2009年9月1日

【答案】：D

26、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不

得少于（）人，并應(yīng)當(dāng)出示合法證件和檢查通知書。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：A

27、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所，可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議

的非結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的是（）。

A.交易結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員

B.交易結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員

C.全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員

D.特別結(jié)算會(huì)員和限制結(jié)算會(huì)員

【答案】：C

28、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）至少開(kāi)展一次適當(dāng)性培訓(xùn)，提高相關(guān)

崗位從業(yè)人員的適當(dāng)性管理知識(shí)與技能。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】：D

29、現(xiàn)貨市場(chǎng)每噸成本上升550元，期貨市場(chǎng)每噸盈利580元，每噸

凈盈利30元。

A.-20

B.-10

C.20

D.10

【答案】：A

30、因期貨經(jīng)濟(jì)合同無(wú)效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)（）。

A.應(yīng)根據(jù)無(wú)效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)

B.客戶不承擔(dān)責(zé)任

C.期貨公司與客戶各自承擔(dān)50%的責(zé)任

D.期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任

【答案】：A

31、我國(guó)現(xiàn)行的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)編制方法主要是根據(jù)全國(guó)（）萬(wàn)戶

城鄉(xiāng)居民家庭各類商品和服務(wù)項(xiàng)目的消費(fèi)支出比重確定的。

A.5

B.10

C.12

D.15

【答案】：C

32、在有效數(shù)據(jù)時(shí)間不長(zhǎng)或數(shù)據(jù)不全面的情況導(dǎo)致定量分析方法無(wú)法

應(yīng)用時(shí)，（）

A.季節(jié)性分析法

B.平衡表法

C.經(jīng)驗(yàn)法

D.分類排序法

【答案】：D

33、某汽車公司與輪胎公司在交易中采用點(diǎn)價(jià)交易，作為采購(gòu)方的汽

車公司擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)。雙方簽訂的購(gòu)銷合同的基本條款如表7—3所示。

A.一次點(diǎn)價(jià)

B.二次點(diǎn)價(jià)

C.三次點(diǎn)價(jià)

D.四次點(diǎn)價(jià)

【答案】：B

34、期貨從業(yè)人員違規(guī)《期貨從業(yè)人員管理辦法》以及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)

會(huì)自律規(guī)則的，協(xié)會(huì)應(yīng)予（）。

A.市場(chǎng)禁入

B.紀(jì)懲戒律

C.行政處罰

D.罰款

【答案】：B

35、某汽車公司與輪胎公司在交易中采用點(diǎn)價(jià)交易，作為采購(gòu)方的汽

車公司擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)。雙方簽訂的購(gòu)銷合同的基本條款如表7—1所示。

A.880

B.885

C.890

D.900

【答案】：C

36、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解所銷售產(chǎn)品或者所提供服務(wù)的信息，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

特征和程度，對(duì)銷售的產(chǎn)品或者提供的服務(wù)劃分（）等級(jí)

A.信用

B.風(fēng)險(xiǎn)

C.利率

D產(chǎn)品

【答案】：B

37、2001年“9*11”恐怖襲擊事件在美國(guó)發(fā)生，投資者紛紛拋售美元，

購(gòu)入黃金保值，使得世界黃金期貨價(jià)格暴漲。同時(shí)，銅、鋁等有色金

屬期貨價(jià)格和石油期貨價(jià)格也暴漲，而美元?jiǎng)t大幅下跌。這屬于（）

對(duì)期貨價(jià)格的影響。

A.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素

B.金融貨幣因素

C.經(jīng)濟(jì)因素

D.政治因素

【答案】：D

38、期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格由（）依法核準(zhǔn)。

A.期貨公司營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

B,期貨公司營(yíng)業(yè)部所在地的工商行政管理機(jī)構(gòu)

C.期貨公司營(yíng)業(yè)部所在地的期貨交易所

D.期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】：A

39、假設(shè)股票價(jià)格是31美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%,3個(gè)月期的執(zhí)行價(jià)

格為30美元的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為3美元，3個(gè)月期的執(zhí)行價(jià)格為

30美元的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格為1美元。如果存在套利機(jī)會(huì)，則利潤(rùn)

為（）。

A.0.22

B.0.36

C.0.27

D.0.45

【答案】：C

40、證券公司除了下列（）行為，都要受到處罰。

A.協(xié)助開(kāi)戶，對(duì)客戶的開(kāi)戶資料和身份真實(shí)性等進(jìn)行審查，及時(shí)將客

戶開(kāi)戶資料提交期貨公司

B.代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或者交割

C.收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D.為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保

【答案】：A

41、中證500股指期貨合約于（）正式掛牌交易。

A.2006年9月2日

B.2012年3月10日

C.2010年10月15日

D.2015年4月16日

【答案】：D

42、期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格，申請(qǐng)日前3個(gè)會(huì)計(jì)年

度連續(xù)盈利、每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣3億元，控股

股東期末凈資產(chǎn)不低于人民幣（）億元。

A.10

B.5

C.1

D.20

【答案】：A

43、對(duì)在委托銷售中違反（）義務(wù)的行為，委托銷售機(jī)構(gòu)和受托

銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并在委托銷售合同中予以明確。

A.完整性

B.公平性

C.適當(dāng)性

D.準(zhǔn)確性

【答案】：C

44、期貨公司對(duì)期貨從業(yè)人員發(fā)出違法指令的，期貨從業(yè)人員可以如

何處理？（）

A.先執(zhí)行，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

B.先執(zhí)行，向期貨公司董事會(huì)報(bào)告

C.抵制，立即向期貨公司高級(jí)管理人員或董事會(huì)報(bào)告

D.抵制，立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

【答案】：C

45、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的交割方式為（）交割。

A.實(shí)物

B.現(xiàn)金

C.期權(quán)

D.遠(yuǎn)期

【答案】：A

46、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》的規(guī)定，不屬于期貨從業(yè)人員的

是（）。

A.期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)人員

B.為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理人

員

C.期貨交易所自營(yíng)會(huì)員中的工作人員

D.期貨公司的管理人員

【答案】：C

47、以下不影響滬深300股指期貨理論價(jià)格的是（）。

A.成分股股息率

B.滬深300指數(shù)的歷史波動(dòng)率

C.期貨合約剩余期限

D.滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格

【答案】：B

48、期貨交易所的負(fù)責(zé)人由（）任免。

A.全國(guó)人民代表大會(huì)

B.全國(guó)人大常委會(huì)

C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：C

49、在美國(guó)商品投資基金的組織結(jié)構(gòu)中，CPO的主要職責(zé)是（）。

A.為客戶提供買賣期貨、期權(quán)合約的指導(dǎo)或建議

B.監(jiān)視和控制風(fēng)險(xiǎn)

C.是基金的主要管理人

D.給客戶提供業(yè)績(jī)報(bào)告

【答案】：C

50、期貨公司申請(qǐng)停業(yè)，停業(yè)期限屆滿后仍未能恢復(fù)營(yíng)業(yè)的.中國(guó)證

監(jiān)會(huì)可以（）。

A.注銷期貨公司期貨業(yè)務(wù)許可證

B.強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓期貨公司股權(quán)

C.吊銷期貨公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

D.變更期貨公司業(yè)務(wù)范圍

【答案】：A

51、期貨公司（）不得違反公司規(guī)定的程序，越過(guò)董事會(huì)直接向首

席風(fēng)險(xiǎn)官下達(dá)指令或者干涉首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作。

A.董事

B.監(jiān)事

C.總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人

D.股東、董事

【答案】：D

52、首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理

等方面存在的違法違規(guī)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向（）提出整改意見(jiàn)。

A.董事長(zhǎng)

B.監(jiān)事會(huì)

C.總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人

D.期貨公司

【答案】：C

53、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開(kāi)

立賬戶之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心備案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】：A

54、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中必須遵守的行為規(guī)范不包括（）。

A.執(zhí)業(yè)紀(jì)律

B.專業(yè)勝任能力

C.職業(yè)品德

D.職業(yè)創(chuàng)新能力

【答案】：D

55、按照交易標(biāo)的期貨可以劃分為商品期貨和金融期貨，以下屬于金

融期貨的是（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品期貨

B.有色金屬期貨

C.能源期貨

D.國(guó)債期貨

【答案】：D

56、一旦交易者選定了某個(gè)期貨品種，并且選準(zhǔn)了入市時(shí)機(jī)，下面就

要決定買賣多少?gòu)埡霞s了。一般來(lái)說(shuō)，可掌握這樣的原則，即按總資

本的()來(lái)確定投入該品種上每筆交易的資金。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：A

57、若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值為0,方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在

相關(guān)性，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為()過(guò)程。

A.平穩(wěn)隨機(jī)

B.隨機(jī)游走

C.白噪聲

D,非平穩(wěn)隨機(jī)

【答案】：C

58、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。

合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市，結(jié)算時(shí)交易所提高了保證金收取比例，當(dāng)

日結(jié)算價(jià)為3083元/噸，李先生的客戶權(quán)益為303500元。該期貨公司

SR0905的保證金比例為17%。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代

碼，交易單位為10噸/手。

A.32

B.43

C.45

D.53

【答案】：B

59、以下各項(xiàng)中，包含于匯率掉期交易組合的是()。

A.外匯即期交易和外匯遠(yuǎn)期交易

B.外匯即期交易和外匯即期交易

C.外匯期貨交易和外匯期貨交易

D.外匯即期交易和外匯期貨交易

【答案】：A

60、()自創(chuàng)建以來(lái)，交易穩(wěn)定發(fā)展，至今其價(jià)格依然是國(guó)際有色

金屬市場(chǎng)的“晴雨表”。

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.倫敦金屬交易所

C.美國(guó)堪薩斯交易所

D.芝加哥期貨交易

【答案】：B

61、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之Et起()個(gè)工作日內(nèi)向公司

住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交季度工作報(bào)告。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：C

62、經(jīng)()批準(zhǔn)，期貨交易所可以采取會(huì)員制或者公司制的組織形式。

A.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

B.財(cái)政部

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.商務(wù)部

【答案】：A

63、某上市公司大股東(甲方)擬在股價(jià)高企時(shí)減持，但是受到監(jiān)督政

策方面的限制，其金融機(jī)構(gòu)(乙方)為其設(shè)計(jì)了如表7—2所示的股票收

益互換協(xié)議。

A.融券交易

B.個(gè)股期貨上市交易

C.限制賣空

D.個(gè)股期權(quán)上市交易

【答案】：C

64、一筆IM/2M的美元兌人民幣掉期交易成本時(shí)，銀行(報(bào)價(jià)方)報(bào)

價(jià)如下：美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343；()近端掉

期點(diǎn)為40.00/45.00()；()遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55.00/

60.00(),作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣

出。

A.6.2388

B.6.2380

C.6.2398

D.6.2403

【答案】：A

65、期貨公司擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)在作出決定前()

個(gè)工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況向公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派

出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.3

B.5

C.10

D.20

【答案】：C

66、下列關(guān)于期貨公司的性質(zhì)與特征的描述中，不正確的是（）。

A.期貨公司面臨雙重代理關(guān)系

B.期貨公司具有獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)特征

C.期貨公司屬于銀行金融機(jī)構(gòu)

D.期貨公司是提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)

【答案】：C

67、9月1日，滬深300指數(shù)為2970點(diǎn)，12月到期的滬深300期貨價(jià)

格為3000點(diǎn)。某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1.8億元，與

滬深300指數(shù)的B數(shù)為0.9o該基金持有者擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，應(yīng)該

賣出（）手12月到期的滬深300期貨合約進(jìn)行保值。

A.202

B.222

C.180

D.200

【答案】：C

68、某期貨交易所的鋁期貨價(jià)格于2016年3月14日、15日、16日連

續(xù)3日漲幅達(dá)到最大限度4%,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)急劇增大。為了化解風(fēng)險(xiǎn)，上

海期貨交易所臨時(shí)把鋁期貨合約的保證金由合約價(jià)值的5%提高到6%,

并采取按一定原則減倉(cāng)等措施。除了上述已經(jīng)采取的措施外，還可以

采取的措施是（）。

A.把最大漲幅幅度調(diào)整為±5%

B.把最大漲跌幅度調(diào)整為±3%

C.把最大漲幅調(diào)整為5%,把最大跌幅調(diào)整為-3%

D.把最大漲幅調(diào)整為4.5悅最大跌幅不變

【答案】：B

69、我國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)各類別權(quán)重在2011年調(diào)整之后，加大了

（）權(quán)重。

A.居住類

B.食品類

C.醫(yī)療類

D.服裝類

【答案】：A

70、某交易者賣出1張歐式期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3210

（即1歐元兌1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部

平倉(cāng)（每張合約的金額為12.5萬(wàn)歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下,

這筆交易（）。

A.虧損500美元

B.盈利500歐元

C.盈利500美元

D.虧損500歐元

【答案】：A

71、非結(jié)算會(huì)員向期貨交易所支付的手續(xù)費(fèi)，由期貨交易所從全面結(jié)

算會(huì)員期貨公司（）賬戶中劃撥。

A.期貨保證金

B.公司資產(chǎn)

C.銀行

D.公司股東

【答案】：A

72、2015年7月8日，某期貨交易所會(huì)員甲在該交易日買入大量的小

麥期貨合約。合約的保證金總額超過(guò)了其現(xiàn)有資金，甲準(zhǔn)備用其持有

的國(guó)債0213沖抵部分保證金。2015年7月7日，國(guó)債0213在上海證

券交易所和深圳證券交易所的開(kāi)盤價(jià)分別為79.65元/手、79.62元

/手；最高價(jià)分別為79.69元/手、79.66元/手；最低價(jià)分別為

79.37元/手、79.45

A.79.44元/手

B.79.69元/手

C.79.62元/手

D.79.37元/手

【答案】：A

73、期貨公司應(yīng)當(dāng)在（）銀行開(kāi)立期貨保證金賬戶。

A.國(guó)有商業(yè)

B.股份制商業(yè)

C.專門從事期貨保證金存管業(yè)務(wù)的政策性

D.依法批準(zhǔn)的期貨保證金存管

【答案】：D

74、關(guān)于期貨交易所監(jiān)事會(huì)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.監(jiān)事會(huì)每屆任期2年

B.監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人

C.監(jiān)事會(huì)主席、副主席的任免，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)提名，股東大會(huì)通過(guò)

D.監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，副主席若干

【答案】：B

75、某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，做買入套期保值，買入

10手期貨合約建倉(cāng)，當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-

60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。

A.盈利3000

B,虧損3000

C.盈利1500

D.虧損1500

【答案】：A

76、假設(shè)淀粉每個(gè)月的持倉(cāng)成本為30?40元/噸，交易成本5元/噸,

某交易者打算利用淀粉期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利.則一個(gè)月后的期貨合約與

現(xiàn)貨的價(jià)差處于（）時(shí)不存在明顯期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。

A.大于45元/噸

B.大于35元/噸

C.大于35元/噸，小于45元/噸

D小于35元/噸

【答案】：C

77、在反向市場(chǎng)中，套利者采用牛市套利的方法是希望未來(lái)兩份合約

的價(jià)差（）。

A.縮小

B.擴(kuò)大

C.不變

D.無(wú)規(guī)律

【答案】：B

78、理論上，距離交割的期限越近，商品的持倉(cāng)成本就（）。

A.波動(dòng)越小

B.波動(dòng)越大

C.越低

D.越高

【答案】：C

79、如果違反了期貨市場(chǎng)套期保值的（）原則，則不僅達(dá)不到規(guī)避價(jià)

格風(fēng)險(xiǎn)的目的，反而增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。??

A.商品種類相同

B.商品數(shù)量相等

C.月份相同或相近

D.交易方向相反

【答案】：D

80、B系數(shù)（），說(shuō)明股票比市場(chǎng)整體波動(dòng)性低。

A.大于1

B.等于1

C.小于1

D.以上都不對(duì)

【答案】：C

81、期貨價(jià)格及時(shí)向公眾披露，從而能夠迅速地傳遞到現(xiàn)貨市場(chǎng)，這

反映了期貨價(jià)格的（）。

A.公開(kāi)性

B.預(yù)期性

C.連續(xù)性

D.權(quán)威性

【答案】：A

82、道氏理論認(rèn)為，趨勢(shì)必須得到（）的驗(yàn)證

A.交易價(jià)格

B.交易量

C.交易速度

D.交易者的參與程度

【答案】：B

83、期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)的。

A.保證金制度

B.套期保值

C.標(biāo)準(zhǔn)化合約

D,杠桿機(jī)制

【答案】：B

84、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布的上市品種合約信息不包括（）。

A.成交量、成交價(jià)

B.持倉(cāng)量

C.最高價(jià)與最低價(jià)

D.預(yù)期次日開(kāi)盤價(jià)

【答案】：D

85、7月11日，某供鋁廠與某鋁貿(mào)易商簽訂合約，約定以9月份鋁期

貨合約為基準(zhǔn)，以低于鋁期貨價(jià)格150元/噸的價(jià)格交收。同時(shí)該供鋁

廠進(jìn)行套期保值，以16600元/噸的價(jià)格賣出9月份鋁期貨合約。此時(shí)

鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16350元/噸。8月中旬，該供鋁廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以14800

元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收。同時(shí)按該價(jià)格將期貨合

約對(duì)沖平倉(cāng)。此時(shí)

A.基差走弱100元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損

B.與鋁貿(mào)易商實(shí)物交收的價(jià)格為14450元/噸

C.對(duì)供鋁廠來(lái)說(shuō)，結(jié)束套期保值交易時(shí)的基差為-200元/噸

D.通過(guò)套期保值操作，鋁的實(shí)際售價(jià)為16450元/噸

【答案】：D

86、下列關(guān)于期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)利益沖突防范的表述，錯(cuò)誤

的是（）。

A.期貨公司營(yíng)業(yè)部不得對(duì)外提供期貨投資咨詢服務(wù)

B.期貨公司總部應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的部分，對(duì)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一

管理

C.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)活動(dòng)之間可能發(fā)生利益沖突的，期貨公司應(yīng)當(dāng)做

出必要的崗位獨(dú)立.信息隔離和人員回避等工作安排

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)制定防范期貨投資咨詢業(yè)務(wù)與其他期貨業(yè)務(wù)之間利益

沖突的管理制度，建立健全信息隔離機(jī)制，并保持辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)

備相對(duì)獨(dú)立

【答案】：A

87、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)接受未辦理開(kāi)戶手續(xù)的單位或者個(gè)人委托

進(jìn)行期貨交易，或者將客戶的資金賬號(hào)、交易編碼借給其他單位或者

個(gè)人使用的，給予警告，單處或者并處（）元以下罰款。

A.3萬(wàn)

B.5萬(wàn)

C.10萬(wàn)

D.20萬(wàn)

【答案】：A

88、下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護(hù)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶在期貨交易中違約造成保證金不足的，期貨公司可用其他客戶

保證金墊付

B.期貨公司應(yīng)按規(guī)定向客戶披露期貨保證金賬戶開(kāi)立.變更或者撤銷

情況

C.期貨公司破產(chǎn)或者清算時(shí)，客戶資產(chǎn)不屬于破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn)

D.客戶應(yīng)當(dāng)向期貨公司登記以本人名義開(kāi)立的用于存取保證金的期貨

結(jié)算賬戶

【答案】：A

89、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)依法對(duì)期貨從業(yè)人員實(shí)行（）。

A.自律管理

B.備案管理

C.全面管理

D.監(jiān)督管理

【答案】：A

90、4月初,黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300元/克。某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月

會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值。該企業(yè)以310元/克的價(jià)

格在8月份黃金期貨合約上建倉(cāng)。7月初，黃金期貨價(jià)格跌至295元/

克，現(xiàn)貨價(jià)格跌至290元/克。若該礦產(chǎn)企業(yè)在目前期貨價(jià)位上平倉(cāng)，

以現(xiàn)貨價(jià)格賣出黃金的話，其7月初黃金的實(shí)際賣出價(jià)相當(dāng)于（）

元/克。

A.295

B.300

C.305

D.310

【答案】：C

91、持有期貨公司5%以上股權(quán)的股東或者實(shí)際控制人被采取停業(yè)整頓、

撤銷、接管、托管等監(jiān)管措施，或者進(jìn)入解散、破產(chǎn)、關(guān)閉程序的，

期貨公司應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。

A.實(shí)際控制人住所地的期貨交易所

B.實(shí)際控制人住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

C.期貨公司住所地的期貨交易所

D.期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】：D

92、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公示信息內(nèi)容的

是（）。

A,咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

B.公司的業(yè)務(wù)資格

C.人員的從業(yè)資格

D.服務(wù)內(nèi)容

【答案】：A

93、自取得任職資格之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，擬任董事、監(jiān)事、財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的人員未在期貨公司任職，其任職資格自動(dòng)

失效，但有正當(dāng)理由并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)認(rèn)可的除外。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：B

94、某PTA生產(chǎn)企業(yè)有大量PTA庫(kù)存，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上銷售清淡，有價(jià)

無(wú)市，該企業(yè)為規(guī)避PTA價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，于是決定做賣期保值交易。8

月下旬，企業(yè)在鄭州商品交易所PTA的11月期貨合約上總共賣出了

4000手（2萬(wàn)噸），賣出均價(jià)在8300元/噸左右。之后即發(fā)生了金融危

機(jī)，PTA產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品跟隨著其他大宗商品一路狂跌。企業(yè)庫(kù)存跌

價(jià)損失約7800萬(wàn)元。企業(yè)原計(jì)劃在交割期臨近時(shí)進(jìn)行期貨平倉(cāng)了結(jié)頭

寸，但苦于現(xiàn)貨市場(chǎng)無(wú)人問(wèn)津，銷售困難，最終企業(yè)無(wú)奈以4394元/

噸，在期貨市場(chǎng)進(jìn)行交割來(lái)降低庫(kù)存壓力。通過(guò)期貨市場(chǎng)賣出保值交

易，該企業(yè)成功釋放了庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果（）。

A,盈利12萬(wàn)元

B.損失7800萬(wàn)元

C.盈利7812萬(wàn)元

D.損失12萬(wàn)元

【答案】：A

95、甲欲申請(qǐng)?jiān)O(shè)立一期貨交易所，但是不知道如何申請(qǐng)，于是前去咨

詢律師，律師告訴他申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨交易所，應(yīng)當(dāng)提交相關(guān)的材料。下

列各項(xiàng)中不屬于應(yīng)當(dāng)提交的材料的是（）。

A.申請(qǐng)書

B.章程和交易規(guī)則草案

C.期貨交易所的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

D.理事會(huì)成員候選人或者董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的財(cái)產(chǎn)情況

【答案】：D

96、（）是指企業(yè)根據(jù)自身的采購(gòu)計(jì)劃和銷售計(jì)劃、資金及經(jīng)營(yíng)規(guī)

模，在期貨市場(chǎng)建立的原材料買入持倉(cāng)。

A.遠(yuǎn)期合約

B.期貨合約

C.倉(cāng)庫(kù)

D.虛擬庫(kù)存

【答案】：D

97、期貨從業(yè)人員向高級(jí)管理人員或者董事會(huì)報(bào)告管理層的違法指令,

機(jī)構(gòu)未妥善處理的期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者協(xié)會(huì)

B.公安機(jī)關(guān)

C.財(cái)政部

D.期貨交易所

【答案】：A

98、1882年，交易所允許以（）免除履約責(zé)任，這更加促進(jìn)了投機(jī)

者的加入，使期貨市場(chǎng)流動(dòng)性加大。

A.對(duì)沖方式

B.統(tǒng)一結(jié)算方式

C.保證金制度

D.實(shí)物交割

【答案】：A

99、對(duì)回歸方程的顯著性檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為（）。

A.48.80

B.51.20

C.51.67

D.48.33

【答案】：A

100、期貨從業(yè)人員從事或者協(xié)同他人從事欺詐、內(nèi)幕交易、操縱期

貨交易價(jià)格等行為，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)（）。

A.撤銷其從業(yè)資格

B.暫停其從業(yè)資格6個(gè)月至12個(gè)月

C.予以訓(xùn)誡，并暫停其從業(yè)資格12個(gè)月

D.撤銷其從業(yè)資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其資格申請(qǐng)

【答案】：D

101、期貨交易辦理上市、中止、取消或者恢復(fù)交易品種，應(yīng)當(dāng)經(jīng)

（）批準(zhǔn)。

A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.銀監(jiān)會(huì)

D.所在地法院

【答案】：A

102、（）應(yīng)當(dāng)以期貨投資者保障基金名義設(shè)立資金專用賬戶，專

戶存儲(chǔ)保障基金。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】：B

103、大豆提油套利的做法是（）。

A.購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約

B.購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約

C.只購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約

D.只購(gòu)買大豆期貨合約

【答案】：A

104、公民、法人受期貨公司或者客戶的委托，作為居間人為其提供訂

約的機(jī)會(huì)或者訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的中介服務(wù)的，基于居間經(jīng)紀(jì)關(guān)系所

產(chǎn)生的民事責(zé)任應(yīng)由（）承擔(dān)。

A.期貨公司

B.客戶

C.期貨交易所

D.居間人

【答案】：D

105、5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同

時(shí)利用銅期貨對(duì)該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價(jià)格賣出9

月份銅期貨合約，至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅

期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格成交。該進(jìn)口

商開(kāi)始套期保值時(shí)的基差為（）元/噸。

A.300

B.-500

C.-300

D.500

【答案】：B

106、當(dāng)價(jià)格從SAR曲線下方向上突破SAR曲線時(shí)，預(yù)示著上漲行情即

將開(kāi)始，投資者應(yīng)該（）。

A.持倉(cāng)觀望

B.賣出減倉(cāng)

C.逢低加倉(cāng)

D.買入建倉(cāng)

【答案】：D

107、期貨交易者買入或者賣出與其所持合約的品種、數(shù)量和交割月份

相同但交易方向相反的合約，了結(jié)期貨交易的行為是指（）。

A.平倉(cāng)

B.交割

C.結(jié)算

D.內(nèi)幕交易

【答案】：A

108、假定市場(chǎng)利率為5虬股票紅利率為2虬8月1日，滬深300指數(shù)

3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為（）

點(diǎn)。

A.61.25

B.43.75

C.35

D.26.25

【答案】：D

109、當(dāng)需求曲線向右移動(dòng)而供給曲線向左移動(dòng)時(shí)()。

A.均衡價(jià)格不變,均衡數(shù)量不變

B.均衡價(jià)格提高,均衡數(shù)量增加

C.均衡價(jià)格提高,均衡數(shù)量不確定

D.均衡價(jià)格提高,均衡數(shù)量減少

【答案】：C

110、國(guó)內(nèi)股市恢復(fù)性上漲，某投資者考慮增持100萬(wàn)元股票組合，同

時(shí)減持100萬(wàn)元國(guó)債組合。為實(shí)現(xiàn)上述目的，該投資者可以()。

A.賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

B.買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨,同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

C.買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨,同時(shí)買人100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

D.賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨,同時(shí)買進(jìn)100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

【答案】：D

111,7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅杠廠經(jīng)過(guò)協(xié)

商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨

交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為

現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入

上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)

利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸,

銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買

入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實(shí)際采購(gòu)價(jià)為（）元/噸。

A.57000

B.56000

C.55600

D.55700

【答案】：D

112、期貨交易所監(jiān)事會(huì)主席、副主席的任免由（）提名，（）

通過(guò)。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)；董事會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)；監(jiān)事會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)；董事會(huì)

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)；監(jiān)事會(huì)

【答案】：B

113、期貨公司經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)又同時(shí)經(jīng)營(yíng)其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)

格執(zhí)行（）制度。

A.混合操作

B.業(yè)務(wù)分離和資金分離

C.業(yè)務(wù)混合和資金分離

D.業(yè)務(wù)分離和資金混合

【答案】：B

114、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對(duì)交易產(chǎn)生的損失,

承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（），但法律、行政法規(guī)

另有規(guī)定的除外。

A.20%

B.80%

C.60%

D.40%

【答案】：B

115、期權(quán)的（）是指期權(quán)權(quán)利金中扣除內(nèi)涵價(jià)值的剩余部分，又稱為外

涵價(jià)值。

A.內(nèi)涵價(jià)值

B.時(shí)間價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.市場(chǎng)價(jià)格

【答案】：B

116、行業(yè)輪動(dòng)量化策略、市場(chǎng)情緒輪動(dòng)量化策略和上下游供需關(guān)系量

化策略是采用（）方式來(lái)實(shí)現(xiàn)量化交易的策略。

A.邏輯推理

B.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

C.數(shù)據(jù)挖掘

D.機(jī)器學(xué)習(xí)

【答案】：A

117、以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.利用期貨交易可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者鎖定生產(chǎn)成本

B.期貨交易具有公平、公正、公開(kāi)的特點(diǎn)

C.期貨交易信用風(fēng)險(xiǎn)大

D.期貨交易集中競(jìng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)交易的必須是交易所的正式會(huì)員

【答案】：C

118、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，

或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普

爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)

普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨

合約的價(jià)位是1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)位是1260點(diǎn)，該交易

者以這兩個(gè)價(jià)位同時(shí)將兩份合約平倉(cāng)，則其凈損益是（）美元。

A.虧損75000

B.虧損25000

C.盈利25000

D.盈利75000

【答案】：C

119、目前，歐元、英鎊和澳元等采用的匯率標(biāo)價(jià)方法是（）。

A.直接標(biāo)價(jià)法

B.間接標(biāo)價(jià)法

C.日元標(biāo)價(jià)法

D.歐元標(biāo)價(jià)法

【答案】：B

120、取得期貨交易所會(huì)員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.期貨交易所

C.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.證券交易所

【答案】：B

121、在我國(guó)，4月15日，某交易者賣出10手7月黃金期貨合約同時(shí)

買入10手8月黃金期貨合約，價(jià)格分別為256.05元/克和255.00元

/克。5月5日，該交易者1上述合約全部1沖平倉(cāng)，7月和8月合約

平倉(cāng)價(jià)格分別為256.70元/克和256.05元/克。則該交易者（）。

A.盈利1000元

B.虧損1000元

C.盈利4000元

D,虧損4000元

【答案】：C

122、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》，客戶開(kāi)立期貨賬戶時(shí)，負(fù)

責(zé)對(duì)客戶開(kāi)戶資料進(jìn)行審核的是（）。

A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

D.期貨公司

【答案】：D

123、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)取得（）資格。

A.金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B.商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

C.證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

D.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

【答案】：A

124、某投資者在芝加哥商業(yè)交易所以1378.5的點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)賣出S&500

指數(shù)期貨（合約乘數(shù)為250美元）3月份合約4手，當(dāng)天在1375.2的

點(diǎn)位買進(jìn)平倉(cāng)3手，在1382.4的點(diǎn)位買進(jìn)平倉(cāng)1手，則該投資者

（）美元.（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.盈利3000

B.盈利1500

C.盈利6000

D.虧損1500

【答案】：B

125、（）應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司章程的規(guī)定依法提名并聘任首席風(fēng)險(xiǎn)官。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.期貨公司

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

【答案】：C

126、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立期貨從業(yè)人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)，公示并且及

時(shí)更新從業(yè)資格注冊(cè)和（）等信息。

A.考試成績(jī)

B.誠(chéng)信記錄

C.工作業(yè)績(jī)

D.客戶服務(wù)

【答案】：B

127、期貨交易與期貨期權(quán)交易的相同之處是（）。

A.交易對(duì)象都是標(biāo)準(zhǔn)化合約

B.交割標(biāo)準(zhǔn)相同

C.合約標(biāo)的物相同

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相同

【答案】：A

128、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國(guó)債1000萬(wàn)元，該會(huì)員在期貨

交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為300萬(wàn)元，則該會(huì)員有價(jià)證

券充抵保證金的金額不得高于（）。

A.500萬(wàn)元

B.600萬(wàn)元

C.800萬(wàn)元

D.1200萬(wàn)元

【答案】：C

129、為保障期貨公司具有快速資本補(bǔ)充機(jī)制，根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

管指標(biāo)管理辦法》

A.期貨公司的短期借款

B.期貨公司向股東或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)借入的短期借款

C.期貨公司向股東或者關(guān)聯(lián)企業(yè)借入的具有次級(jí)債務(wù)性質(zhì)的長(zhǎng)期借款

D.期貨公司的長(zhǎng)期借款

【答案】：C

130、某交易者以100美元/噸的價(jià)格買入12月到期，執(zhí)行價(jià)格為3800

美元/噸的銅看跌期權(quán)，標(biāo)的物銅期權(quán)價(jià)格為3650美元/噸，則該交易

到期凈收益為（）美元/噸。（不考慮交易費(fèi)用）。

A.100

B.50

C.150

D.0

【答案】：B

131、期貨交易實(shí)行保證金制度。交易者在買賣期貨合約時(shí)按合約價(jià)值

的一定比率繳納保證金作為履約保證，保證金比例一般為（）。

A.5%?10%

B.5%?15%

C.10%?15%

D.10%-20%

【答案】：B

132、下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格的說(shuō)法正確的是（）。

A.股指期貨合約到期時(shí)間越長(zhǎng)，股指期貨理論價(jià)格越低

B.股票指數(shù)股息率越高，股指期貨理論價(jià)格越高

C.股票指數(shù)點(diǎn)位越高，股指期貨理論價(jià)格越低

D.市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，股指期貨理論價(jià)格越高

【答案】：D

133、非結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照()的時(shí)間和方式查詢交易結(jié)算報(bào)告。

A.全面結(jié)算會(huì)員期貨公司

B.結(jié)算協(xié)議約定

C.期貨交易所規(guī)定

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定

【答案】：B

134、芝加哥期貨交易所10年期的美國(guó)國(guó)債期貨合約的面值為100000

美元，如果其報(bào)價(jià)從

A.1000

B.1250

C.1484.38

D.1496.38

【答案】：C

135、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨

合約，價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸，平倉(cāng)時(shí)兩合約的期貨

價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸，則該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為

()元/噸。

A.50

B.-50

C.40

D.-40

【答案】：B

136、以TF09合約為例，2013年7月19日10付息債24(100024)凈

化為97.8685,應(yīng)計(jì)利息1.4860,轉(zhuǎn)換因子6017,TF1309合約價(jià)格

為96.336。則基差為-0.14。預(yù)計(jì)基差將擴(kuò)大，買入100024,賣出國(guó)

債期貨TF1309。2013年9月18日進(jìn)行交割，求持有期間的利息收入

(O

A.0.5558

B.0.6125

C.0.3124

D.0.3662

【答案】：A

137、以下屬于典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)是()o

A.矩形形態(tài)

B.旗形形態(tài)

C.三角形態(tài)

D.雙重底形態(tài)

【答案】：D

138、在直接標(biāo)價(jià)法下，外國(guó)貨幣的數(shù)額()，本國(guó)貨幣的數(shù)額隨著外國(guó)

貨幣或本國(guó)貨幣幣值的變化而改變。

A.固定不變

B.隨機(jī)變動(dòng)

C.有條件地浮動(dòng)

D.按某種規(guī)律變化

【答案】：A

139、一般情況下，利率高的國(guó)家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（）。

A.升水

B.貼水

C.先貼水后升水

D.無(wú)法確定

【答案】：B

140、某交易者以7340元/噸買入10手7月白糖期貨合約后，下列符

合金字塔式增倉(cāng)原則操作的是（）。

A.白糖合約價(jià)格上升到7350元/噸時(shí)再次買入9手合約

B.白糖合約價(jià)格下降到7330元/噸時(shí)再次買入9手合約

C.白糖合約價(jià)格上升到7360元/噸時(shí)再次買入10手合約

D.白糖合約價(jià)格下降到7320元/噸時(shí)再次買入15手合約

【答案】：A

141、期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格由（）依法核準(zhǔn)。

A.期貨公司營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

B,期貨公司營(yíng)業(yè)部所在地的工商行政管理機(jī)構(gòu)

C.營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】：A

142、在正向市場(chǎng)進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上是賣出套利，賣出套利獲利的

條件是價(jià)差要（）。

A.縮小

B.擴(kuò)大

C.不變

D.無(wú)規(guī)律

【答案】：A

143、期貨市場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是（）。

A.價(jià)格波動(dòng)

B.非理性投機(jī)

C.杠桿效應(yīng)

D.對(duì)沖機(jī)制

【答案】：C

144、（）應(yīng)當(dāng)保障投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)正常運(yùn)行，有效滿足投資者

適當(dāng)性管理需求。

A.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】：A

145、下列哪項(xiàng)不是GDP的計(jì)算方法？（）

A.生產(chǎn)法

B.支出法

C.增加值法

D.收入法

【答案】：C

146、（）是指期權(quán)買方能夠行使權(quán)利的最后時(shí)間，過(guò)了規(guī)定時(shí)間，沒(méi)有

被執(zhí)行的期權(quán)合約停止行權(quán)。

A.合約月份

B.執(zhí)行價(jià)格間距

C.合約到期時(shí)間

D.最后交易日

【答案】：C

147、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)以專業(yè)的技能，以小心謹(jǐn)慎、勤

勉盡責(zé)和獨(dú)立客觀的態(tài)度為投資者提供服務(wù)，并（）。

A.為投資者創(chuàng)造最大權(quán)益

B.保護(hù)投資者滿意

C.維護(hù)投資者的合法權(quán)益

D.最大限度維護(hù)投資者利益

【答案】：C

148、取得從業(yè)資格考試合格證明的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)（）

申請(qǐng)從業(yè)資格。

A,向其所在機(jī)構(gòu)

B.向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

C.直接向協(xié)會(huì)

D.事先通過(guò)其所在機(jī)構(gòu)向協(xié)會(huì)

【答案】：D

149、除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人的任職資格，由（）依法核準(zhǔn)。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.期貨交易所

C.任意中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】：D

150、期貨投資者保障基金的使用遵循（）原則，實(shí)行比例補(bǔ)償。

A.公開(kāi)、公平、公正

B.取之于市場(chǎng)、用之于市場(chǎng)

C.保障投資者合法權(quán)益和公平救助

D.合理、有效

【答案】：C

151、當(dāng)市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)時(shí)，多頭投機(jī)者應(yīng)（）。

A.賣出近月合約

B.賣出遠(yuǎn)月合約

C.買入近月合約

D.買入遠(yuǎn)月合約

【答案】：D

152、（）是指交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日以約定的匯

率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換。

A.外匯掉期

B.外匯遠(yuǎn)期

C.外匯期權(quán)

D.外匯期貨

【答案】：A

153、下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)

B.標(biāo)的資產(chǎn)種類

C.價(jià)差大小

D.買賣方向

【答案】：A

154、期貨從業(yè)人員被解聘或者死亡的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自上述情形發(fā)生之日

起10個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

D.期貨公司

【答案】：B

155、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向公司

住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交季度工作報(bào)告。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：C

156、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)保守期貨公司的（）。

A.重大投資計(jì)劃

B.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)資料

C.工作資料

D.商業(yè)秘密和客戶信息

【答案】：D

157、下列選項(xiàng)屬于蝶式套利的是（）。

A.同時(shí)賣出300手5月份大豆期貨合約、買入700手7月份大豆期貨

合約、賣出400手9月份大豆期貨合約

B.同時(shí)買入300手5月份大豆期貨合約、賣出600手5月份豆油貨期

貨合約、賣出300手5月份豆粕期貨舍約

C.同時(shí)買入100手5月份銅期冀合約、賣出700手7月份銅期合約、

買入400手9月份鋼期貨合約

D.同時(shí)買入100手5月份玉米期貨合約、賣出200手7月份玉米期貨

合約、賣出100手9月份玉米期貨合約

【答案】：A

158、某機(jī)構(gòu)持有1億元的債券組合，其修正久期為7。國(guó)債期貨最便

宜可交割券的修正久期為6.8,假如國(guó)債期貨報(bào)價(jià)105。該機(jī)構(gòu)利用

國(guó)債期貨將其國(guó)債修正久期調(diào)整為3,合理的交易策略應(yīng)該是（）。

（參考公式，套期保值所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=（被套期保值債券的修

正久期X債券組合價(jià)值）/（CTD修正久期X期貨合約價(jià)值））

A.做多國(guó)債期貨合約56張

B.做空國(guó)債期貨合約98張

C.做多國(guó)債期貨合約98張

D.做空國(guó)債期貨合約56張

【答案】：D

159、期貨交易中的“杠桿交易”產(chǎn)生于（）制度。

A.無(wú)負(fù)債結(jié)算

B.強(qiáng)行平倉(cāng)

C.漲跌平倉(cāng)

D.保證金

【答案】：D

160、（）按照審慎監(jiān)管原則，定期或者不定期對(duì)期貨公司期貨投

資咨詢業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

C.期貨交易所

D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

【答案】：B

161、下列關(guān)于任某挪用期貨交易保證金的刑事責(zé)任的表述，正確的是

（）O

A.任某挪用保證金的行為不構(gòu)成犯罪，如挪用本單位資金則構(gòu)成犯罪

B.任某挪用保證金的行為屬個(gè)人行為，獨(dú)立承擔(dān)刑事責(zé)任

C.如期貨公司開(kāi)除任某，任某可以不承擔(dān)刑事責(zé)任

D.任某挪用保證金的行為屬職務(wù)行為，構(gòu)成單位犯罪

【答案】：B

162、在shibor利率的發(fā)布流程中，每個(gè)交易日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借

中心根據(jù)各報(bào)價(jià)行的報(bào)價(jià)，要剔除（）報(bào)價(jià)。

A.最高1家，最低2家

B.最高2家，最低1家

C.最高、最低各1家

D.最高、最低各2家

【答案】：D

163、對(duì)交易者來(lái)說(shuō)，期貨合約的唯一變量是（）。

A.價(jià)格

B,標(biāo)的物的量

C.規(guī)格

D.交割時(shí)間

【答案】：A

164、根據(jù)《期貨交易所管理辦法》，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本劃

分為（），由會(huì)員出資認(rèn)繳。

A.按會(huì)員注冊(cè)資本比例確定的份額

B.不等份額

C.均等份額

D.均等股份

【答案】：C

165、1982年，美國(guó)（）上市交易價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約，標(biāo)志

著股指期貨的誕生。

A.芝加哥期貨交易所

B.芝加哥商業(yè)交易所

C.紐約商業(yè)交易所

D.堪薩斯期貨交易所

【答案】：D

166、某期貨公司擬聘請(qǐng)王某為期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，對(duì)王某的提名

和聘任，下列說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.擬任職的人員應(yīng)當(dāng)取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的任職資格

B.公司如設(shè)有獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意

C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)章程的規(guī)定進(jìn)行提名和聘任

D.應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)作出決議

【答案】：D

167、1973年芝加哥期權(quán)交易所出現(xiàn)之前，美國(guó)和歐洲所有的期權(quán)交易

都為（）。

A.場(chǎng)內(nèi)交易

B.場(chǎng)外交易

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

【答案】：B

168、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為

110.00港元，權(quán)利金為21.50港元。另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港

元，其看跌期權(quán)8的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.50港元和4.85港

元。（）。比較A、B的時(shí)間價(jià)值（）。

A.條件不足，不能確定

B.A等于B

C.A小于B

D.A大于B

【答案】：C

169、下列關(guān)于發(fā)票價(jià)格的公式的敘述正確的是（）。

A.發(fā)票價(jià)格=國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

B.發(fā)票價(jià)格=國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)X轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息

C.發(fā)票價(jià)格=國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)X轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

D.發(fā)票價(jià)格=國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息

【答案】：C

170、期貨公司計(jì)算凈資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照企韭會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)相關(guān)項(xiàng)

目充分計(jì)提（）。

A,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

C.保證金

D.負(fù)債總額

【答案】：A

171、《期貨交易管理?xiàng)l例》由（）頒布。

A.國(guó)務(wù)院

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.期貨交易所

【答案】：A

172、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，下列關(guān)于確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的說(shuō)法正確

的是（）。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)不可以要求期貨公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明

B.期貨公司必須對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明

C.期貨公司可以準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求

期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額

D.有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)

構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額

【答案】：D

173、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，審批設(shè)立期貨交易所的機(jī)構(gòu)是

（）

A.國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.國(guó)務(wù)院財(cái)政部門

【答案】：C

174、下列對(duì)信用違約互換說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.信用違約風(fēng)險(xiǎn)是最基本的信用衍生品合約

B.信用違約互換買方相當(dāng)于向賣方轉(zhuǎn)移了參考實(shí)體的信用風(fēng)險(xiǎn)

C.購(gòu)買信用違約互換時(shí)支付的費(fèi)用是一定的

D.CDS與保險(xiǎn)很類似，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件（信用事件）發(fā)生時(shí)，投資者就會(huì)獲得

賠償

【答案】：C

175、某日，中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.83元人民幣，現(xiàn)

有人民幣10000元，按當(dāng)日牌價(jià)，大約可兌換（）美元。

A.1442

B.1464

C.1480

D.1498

【答案】：B

176、在經(jīng)濟(jì)周期的過(guò)熱階段，對(duì)應(yīng)的最佳的選擇是（）資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.債券

C.股票

D.大宗商品類

【答案】：D

177、1990年10月12日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)（）作為我國(guó)第一個(gè)商品

期貨市場(chǎng)開(kāi)始起步。

A.深圳有色金屬交易所宣告成立

B.上海金屬交易所開(kāi)業(yè)

C.鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)，引入期貨交易機(jī)制

D.廣東萬(wàn)通期貨經(jīng)紀(jì)公司成立

【答案】：C

178、理論上，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，將導(dǎo)致（）。

A.國(guó)債和國(guó)債期貨價(jià)格均下跌

B.國(guó)債和國(guó)債期貨價(jià)格均上漲

C.國(guó)債價(jià)格下跌，國(guó)債期貨價(jià)格上漲

D.國(guó)債價(jià)格上漲，國(guó)債期貨價(jià)格下跌

【答案】：A

179、中國(guó)證監(jiān)會(huì)在受理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)之日起（）個(gè)

月內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】：B

180、（）的變動(dòng)可以反映本期的產(chǎn)品供求狀況，并對(duì)下期的產(chǎn)品

供求狀況產(chǎn)生影響。

A.當(dāng)期國(guó)內(nèi)消費(fèi)量

B.當(dāng)期出口量

C.期末結(jié)存量

D.前期國(guó)內(nèi)消費(fèi)量

【答案】：C

181、按照道氏理論的分類，趨勢(shì)分為三種類型，（）是逸三類趨

勢(shì)的最大區(qū)別。

A.趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短

B.趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小

C.趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短和趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小

D.趨勢(shì)變動(dòng)方向、趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短和趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小

【答案】：C

182、下列不能利用套期保值交易進(jìn)行規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.農(nóng)作物增產(chǎn)造成的糧食價(jià)格下降

B.原