流動性風(fēng)險管理教材

流動性風(fēng)險管理教材美國大陸伊利諾銀行流動性危機一、流動性及流動性風(fēng)險流動性資產(chǎn)流動性負債現(xiàn)金和準備金再貸款同業(yè)拆出同業(yè)拆入政府短期債券歐洲貨幣和外國貨幣商業(yè)票據(jù)、銀行承兌匯票大額可轉(zhuǎn)讓定期存單資金回購證券回購其他其他二、流動性風(fēng)險產(chǎn)生原因三、流動性風(fēng)險管理理論預(yù)期收入理論預(yù)期收入理論：流動性的保障歸根結(jié)底來源于客戶的預(yù)期收入。償還能力或變現(xiàn)能力都以未來收入為基礎(chǔ)。貸款結(jié)構(gòu)安排中，把貸款的歸還期與借款人的預(yù)期收入聯(lián)系起來，使到期日多元化從而增加銀行的流動性該理論強化了對貸款清償?shù)恼J識，開辟了新的業(yè)務(wù)，如住房抵押貸款，非生產(chǎn)性消費貸款，強調(diào)借款人的預(yù)期收入對商業(yè)銀行流動性的影響。局限性：預(yù)期收入的主觀性，缺乏足夠的可靠性擴大負債方式：大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、同業(yè)拆借、央行貸款、回購協(xié)議借款、歐洲貨幣市場借款等等局限性：當市場環(huán)境惡化或自身信用下降時，銀行很難通過負債管理來滿足流動性需求資產(chǎn)負債綜合管理理論認為，商業(yè)銀行單靠資金管理或單靠負債管理都難以達到流動性、安全性、盈利性的均衡。銀行應(yīng)對資產(chǎn)負債兩方面業(yè)務(wù)進行全方位、多層次的管理，保證資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)調(diào)整的及時性、靈活性，以此保證流動性供給能力資產(chǎn)負債綜合管理理論既吸收了資產(chǎn)管理理論和負債管理理論的精華，又克服了其缺陷，從資產(chǎn)、負債平衡的角度去協(xié)調(diào)銀行安全性、流動性、盈利性之間的矛盾，使銀行經(jīng)營管理更為科學(xué)資產(chǎn)負債表內(nèi)外統(tǒng)一管理理論實質(zhì)上是資產(chǎn)負債理論的深化，豐富了資產(chǎn)負債管理的內(nèi)容，同時也使得包括流動性風(fēng)險在內(nèi)的金融風(fēng)險管理更加復(fù)雜四、流動性風(fēng)險度量現(xiàn)金比率流動比率存貸比不良貸款率核心存款與總資產(chǎn)比率貸款總額與總資產(chǎn)比率貸款總額與核心存款比率流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率流動資產(chǎn)與易變負債比率易變負債與總資產(chǎn)比率存款增減變動額與存款平均余額比率流動資產(chǎn)和可用頭寸與為履約的貸款承諾比率證券市場價格與票面價格比率度量流動性風(fēng)險的財務(wù)指標五、流動性風(fēng)險管理方法活期存款儲蓄存款定期存款其他負債自由資本資金來源

第一線準備金第二線準備金中短期貸款和證券長期貸款和證券固定資產(chǎn)投資資金運用

短期資金中心長期資金中心資本中心案例分析了解貝爾斯登危機，分析并討論：1、貝爾