多元線性回歸模型實驗報告-計量經(jīng)濟學

PAGE實驗報告課程名稱金融計量學實驗項目名稱多元線性回歸模型班級與班級代碼實驗室名稱（或課室）專業(yè)任課教師xxx學號：xxx姓名：xxx實驗日期：2012年5月3日廣東商學院教務(wù)處制姓名xxx實驗報告成績評語：指導(dǎo)教師（簽名）年月日說明：指導(dǎo)教師評分后，實驗報告交院（系）辦公室保存PAGE14、對表2經(jīng)對數(shù)轉(zhuǎn)化后的數(shù)據(jù)進行相關(guān)性分析①重復(fù)數(shù)據(jù)輸入步驟，輸入取對數(shù)后的數(shù)據(jù)如圖：②在彈出的窗口中選擇View\Graph\Scatter\SimpleScatter按確定，得取對數(shù)后的Y、K、L三者之間關(guān)系的散點圖，結(jié)果如下：③通過對以上散點圖的觀察可以看出，取對數(shù)后的K、L的聯(lián)合值對取對數(shù)后的Y的值有著顯著的線性影響。5、在Eviews主窗口中點擊Quick\EstimateEquation，在彈出的方程設(shè)定框內(nèi)輸入模型：log（y）clog(k)log(l)（如圖）：再點擊確定，系統(tǒng)將彈出一個窗口來顯示有關(guān)估計結(jié)果（如圖）。由圖顯示的結(jié)果可知，樣本回歸方程為：=1.154+0.609+0.361(1.59)(3.45)(1.75)其中，=0.7963，F(xiàn)=59.664、對以上實驗結(jié)果做t檢驗分析：給定顯著性水平5%，自由度為（2，28）的F分布的臨界值為，因此總體上看，,聯(lián)合起來對有著顯著的線性影響。在5%的顯著性水平下，自由度為28的t分布的臨界值為，因此，的參數(shù)通過了該顯著性水平下的t檢驗，但未通過檢驗。如果設(shè)定顯著性水平為10%，t分布的臨界值為，這時的參數(shù)通過了顯著性水平的檢驗。=0.7963表明，工業(yè)總產(chǎn)值對數(shù)值的79.6%的變化可以由資產(chǎn)合計的對數(shù)與職工的對數(shù)的變化來解釋，但仍有20.4%的變化是由其他因素的變化影響的。（五）參數(shù)的約束檢驗由以上的實驗結(jié)果可以看出，，即資產(chǎn)與勞動的產(chǎn)出彈性之和近似為1，表明中國制造業(yè)在2000年基本呈現(xiàn)規(guī)模報酬不變的狀態(tài)。因此，進行參數(shù)的約束檢驗時，提出零假設(shè)為：。如果原假設(shè)為真，則可估計如下模型：1、在Equation窗口選擇proc/Specify/Estimate在彈出的窗口中輸入log(y/l)clog(k/l)如圖所示：1按確定，所得結(jié)果如下：容易看出，該估計方程通過了F檢驗與參數(shù)的t檢驗。2、對規(guī)模報酬是否變化進行的分析由上面兩個實驗可以得到，。在原假設(shè)為真的條件下有：=0.1011在5%的顯著性水平下，自由度為（1,28）的F分布的臨界值為4.20。因為0.1011<4.20,所以不拒絕原假設(shè)，表明2000年中國制造業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模報酬不變的狀態(tài)。3、運用參數(shù)約束條件對上面假設(shè)模型進行檢驗打開eq01方程對象窗,點擊View\CoefficientTests\WaldCoefficientRestrictions…，在Waldtests窗口設(shè)定參數(shù)約束條件：c(2)+c(3)=1。再按OK,結(jié)果如下圖：由以上實驗結(jié)果可知，我們?nèi)匀徊痪芙^原假設(shè)，原假設(shè)為真，即中國該年的制造業(yè)總體呈現(xiàn)規(guī)模報酬不變狀態(tài)。四、實驗結(jié)論通過上面實驗可以看出，中國某年按行業(yè)分的全部制造業(yè)國有企業(yè)及規(guī)模以上制造業(yè)非國有企業(yè)的資產(chǎn)合計K和職工人數(shù)L的聯(lián)合對數(shù)對工業(yè)總產(chǎn)