風險管理模擬題1

銀行從業(yè)資格風險管理模擬題1一、單項選擇題（共80題，每題0.5分，共40分）下列說法錯誤的是（）。貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性較高，流動性風險也相對較小流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強對大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為正值答案：D下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法，不正確的是（）。蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況蒙特卡羅模擬法無需強大的計算設(shè)備，運算快捷比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論答案：C3．有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。從上至下從下至上從左到右從右到左答案：A4.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險的承擔能力。資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平答案：D5．國別風險的主要類型有七類，其中（）是國別風險的主要類型之一。操作風險戰(zhàn)略風險轉(zhuǎn)移風險信用風險答案：C假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%答案:B下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。風險分散風險轉(zhuǎn)移風險對沖風險規(guī)避答案：A&戰(zhàn)略風險識別可以從三個層面入手，其中不屬于宏觀戰(zhàn)略層面的有（）。接受或排斥合作伙伴進入或退出市場違背董事會和最高管理層的風險偏好原則提供新產(chǎn)品/服務(wù)()是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。風險對沖風險補償C?自我對沖D.市場對沖答案：C投資者持有1份三個月到期的美式股票看跌期權(quán)(PutOption)，其執(zhí)行價格為28元，期權(quán)費為8元。如果當前股票價格為22元，則該期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。TOC\o"1-5"\h\z-206無法計算答案：C()是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。專家調(diào)查列舉制作風險清單情景分析法分解分析法答案：B風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。感知風險和檢測風險計量風險和分析風險感知風險和分析風險計量風險和監(jiān)控風險答案：C假設(shè)交易部門持有兩種資產(chǎn)，頭寸分別為1000萬元和2000萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為6%和10%，投資期為1年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為()。8%B．8.5%C．8.67%D．9.13%答案：C以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)答案：D（）是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本。經(jīng)濟資本監(jiān)管資本風險資本賬面資本答案：B商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A?平均債務(wù)承受能力最低債務(wù)承受能力一般債務(wù)承受能力最高債務(wù)承受能力答案：D下列應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的是（）。交易錯誤結(jié)算錯誤政治風險財務(wù)錯誤如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率（）。100%125%50%80%答案：B下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風險點的是（）。前臺交易中臺風險管理評級授信后臺結(jié)算清銷答案：C（）代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A、 資產(chǎn)風險管理B、 負債風險管理C、 資產(chǎn)負債風險管理D、 全面風險管理答案：D如果商業(yè)銀行貸款客戶發(fā)生違約，則下列擔保方式中違約回收率通常最低的是（）。A、 個人住房抵押B、 AAA級客戶擔保C、 銀行存單質(zhì)押D、 機器設(shè)備抵押答案：B2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黒客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。人員因素系統(tǒng)缺陷內(nèi)部流程D?外部事件答案：D有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中從上至下從下至上從左到右從右到左答案：A以下不屬于操作風險中內(nèi)部流程的是（）。產(chǎn)品設(shè)計缺陷財務(wù)/會計錯誤失職違規(guī)結(jié)算/支付錯誤答案：C正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準范圍內(nèi)的概率約為（）68%95%32%50%答案：B（）指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。國別風險利率風險聲譽風險戰(zhàn)略風險答案：A外匯結(jié)構(gòu)性風險是因為銀行資產(chǎn)與負債之間（）的不匹配而產(chǎn)生的。帀種期限利率D?價格答案：A以下不屬于商業(yè)銀行高級管理層職責的是（）。定期審核和批準國別風險管理的戰(zhàn)略、政策、程序和限額制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風險管理的政策、程序和操作違規(guī)及時了解國別風險水平及管理狀況確保具備適當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及足夠的資源來有效地識別、計量、檢測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的國別風險答案：A（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。商業(yè)銀行公司治理商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理商業(yè)銀行內(nèi)部控制商業(yè)銀行風險管理答案：A外匯（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。缺口分析B?敞口分析情景分析久期分析答案：B張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風險。人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷D?外部事件答案：B以下關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，錯誤的是（）一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和雙方各自獨立程度進行評估銀行原來承擔的與外包有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險答案：C風險管理的最基本要求是（）。適時、準確地識別風險準確、詳細地計量風險適時、完整地監(jiān)測風險迅速、有效地控制答案：A假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。40%,60%20%，80%30%，70%50%，50%答案：D下列不屬于操作風險評估原則的是（）。動態(tài)管理原則公開性原則重要性原則業(yè)務(wù)流程所有人負第一評估責任原則答案：B在聲譽風險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責任？制定聲譽風險管理原則和操作流程制定危機處理程序撰寫聲譽風險監(jiān)測報告定期審核聲譽風險管理政策答案：C目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是（）。采用精確的定量分析方法推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理按照風險大小，采取抓大砍小的原則采取平等原則對待所有風險答案：B下列關(guān)于操作風險評估的說法中，錯誤的是（）操作風險評估是指操作風險所有人持續(xù)識別、評估并報告業(yè)務(wù)流程的操作風險及其控制狀況的過程銀行主要采用定量的方法來評估操作風險操作風險評估是一種銀行操作風險管理手段，力求通過每個業(yè)務(wù)單元自我的觀察、分析，并借助經(jīng)驗和判斷，對銀行自身可能蒙受的風險以及控制情況進行識別和評估，以便對其進行防范，并進而提高銀行的風險管理水平。操作風險評估的原理是按照“固有風險-控制措施=剩余風險”的方法答案：B商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。領(lǐng)導(dǎo)能力盈利狀況風險管理措施戰(zhàn)略管理措施答案：C下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)重最不相關(guān)的是（）正常貸款遷徙率關(guān)注類貸款遷徙率可疑類貸款遷徙率預(yù)期損失率答案：D商業(yè)銀行在操作風險管理中，業(yè)務(wù)部門所承擔的職責是（）。建立本部門持續(xù)有效的操作風險識別、評估、控制/緩釋、監(jiān)測及報告程序負責商業(yè)銀行操作風險管理體系的建立和實施對新出臺的操作風險管理方案進行獨立評估設(shè)計、組織實施本行操作風險評估答案：A運營效率屬于（）指標。品質(zhì)類指標技術(shù)類指標實力類指標環(huán)境類指標答案：C外包服務(wù)管理實施流程分四個環(huán)節(jié)，其中流程順序正確的是（）。采購、立項、合同管理、持續(xù)管理和監(jiān)督采購、合同管理、立項、持續(xù)管理和監(jiān)督立項、采購、合同管理、持續(xù)管理和監(jiān)督立項、合同管理、采購、持續(xù)管理和監(jiān)督答案：C商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括（）。將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)利集中在總部或分散到各分行制定各種幣種的流動性管理策略制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃答案：B下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反饋商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，流動性剩余金額與總資產(chǎn)比小于3%~5%時，對商業(yè)銀行的流動性是一個預(yù)警商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴越強應(yīng)當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求答案：C在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置投資組合不做業(yè)務(wù)風險量化答案：A商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第一年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%。第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）萬元。TOC\o"1-5"\h\z900942960968答案：D（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。信用風險市場風險操作風險流動性風險答案：B某一年期零息債券的收益率為6.7%假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若一年期的無風險年收益率為3%,則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在一年內(nèi)的違約概率為（）。55.2%B．44.7%C．96.5%D．3.47%答案：D在對法人客戶信用風險的財務(wù)分析中，若企業(yè)申請短期流動資金貸款，商業(yè)銀行銀行應(yīng)重點考慮企業(yè)正常（）的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償付貸款。資金運動生產(chǎn)活動C?經(jīng)營活動D?銷售活動答案：C下列不屬于風險報告內(nèi)容的是（）。風險狀況損失事件關(guān)鍵風險指標風險監(jiān)測答案：D假設(shè)某商業(yè)銀行敏感負債為1000萬元，脆弱資金2000萬元，核心存款1000萬元法定儲備為500萬元，則商業(yè)銀行負債的流動性需求為（）。825TOC\o"1-5"\h\z876925976答案：C下列關(guān)于貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。五級貸款分類含重點類五級貸款分類為：正常類，關(guān)注類，次級類，可以類和損失類五級分類和債項評級有聯(lián)系五級分類和債項評級有區(qū)別答案：A商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風險管理要求等方面存在明確缺失，應(yīng)歸屬操作風險中的（）類別。錯誤報告財務(wù)錯誤文件缺陷產(chǎn)品設(shè)計缺陷答案：D假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。下降B?上升不變不能確定上升還是下降答案：A下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。股票現(xiàn)金同業(yè)借款債券答案：B商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。核心資本附屬存款C?核心存款附屬資本答案：C巴塞爾委員會頒布的巴塞爾協(xié)議II中明確（）三大支柱，對促進全球金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮了重要作用。資本結(jié)構(gòu)、外部審計、市場約束最低資本充足率、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查、市場約束C?資本結(jié)構(gòu)、監(jiān)督檢查、市場約束最低資本充足率、外部審計、市場約束答案：B對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于（）業(yè)務(wù)。信用擔保貸款衍生品交易同業(yè)交易答案：B根據(jù)商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當為（）。違約風險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢違約風險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢上述說法均錯誤答案：B不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（）。（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款）（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）（一般準備+專項準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）（一般準備+專項準備）/（次級類貸款+可疑類貸款）答案：B某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫劵利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）。匯率風險基準風險重新定價風險期權(quán)性風險答案：C以下關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)主要職責的說法，錯誤的是()。董事會是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任風險管理委員會負責建設(shè)完善風險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞□的報告監(jiān)事會主要負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔的風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價高級管理層負責建設(shè)完善風險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告答案：D下列屬于戰(zhàn)略風險識別中宏觀管理層面內(nèi)容的是()。進入或退出市場的決策是否恰當資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當答案：B巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。按風險事故按損失結(jié)果按風險發(fā)生的范圍按誘發(fā)風險的原因答案：D某客戶的2002年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為()。20%B．40%C．60%D．80%正確答案：B針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量融資能力投資能力答案：B針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）?？紤]正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息考察借款人是否有足夠的融資能力考察借款人是否有足夠的投資能力答案：A某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設(shè)單獨計算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟資本分別為（）。X60億元，Y60億元X60億元，Y90億元X48億元，Y72億元X30億元，Y90億元答案：C下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。風險分散風險轉(zhuǎn)移風險對沖風險規(guī)避答案：A商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是（）。確保有效識別各種風險擬定全行的風險管理政策和指導(dǎo)原則內(nèi)部監(jiān)察工作執(zhí)行風險管理政策答案：B（）對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門客戶和消費者銀行員工和投資者董事會和高級管理層答案：D（）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A、 系統(tǒng)性風險對沖B、 非系統(tǒng)性風險對沖C、 自我對沖D、 市場對沖答案：D商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行（）。A、 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B、 事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正C、 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D、 事前防范，事中監(jiān)督和糾正、事后控制答案：A在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務(wù)報表分析的是（）。財務(wù)報表是否如實提供會計信息財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)C?核査存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率有無隨意變更會計處理方法答案：C假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為（）。15%B．20%C．33%D．86%答案：B客戶應(yīng)當被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向公眾告知,廣泛征求客戶的意見,增強對客戶/公眾的透明度對聲譽風險管理的意義在于（）。提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風險加強商業(yè)銀行之間的競爭增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風險管理的了解程度增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預(yù)程度答案：A（）不包括在市場風險中。利率風險匯率風險操作風險商品價格風險答案：C內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠行內(nèi)部控制的健全性和有效性適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求答案：D商業(yè)銀行市場風險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風險資本要求的（）倍。A．15B．12.5C．10D．5答案：B二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。（共40題，每題1分。共40分）在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮以下（）因素組合在戰(zhàn)略層面上的重要性經(jīng)濟前景（宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測）目前的組合集中情況收益率（ROE）組合的風險程度答案：ABCD戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)有（）。準確預(yù)測未來風險事件的可能性是存在的預(yù)防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會未來風險是無法預(yù)測的以上都是答案：ABC以下關(guān)于有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容，正確的有（）。明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念有明確記載的聲譽風險管理政策和流程深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預(yù)警答案：ACDE在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。具有前瞻性節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作的效率使現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管分工更清晰、結(jié)合更緊密形成共識和良性互動，具有一致性具有計劃性、靈活性和針對性答案：ABCDE對商業(yè)銀行而言，市場約束的參與方包括（）。評級機構(gòu)中介機構(gòu)和專業(yè)顧問團體公眾和存款人監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會銀行股東答案：ABCDE下列關(guān)于聲譽風險評估的說法中，正確的有（）。聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當有利于全部利益持有者實踐中，利益權(quán)衡更為普遍關(guān)鍵在于理解相關(guān)風險事件中的利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行應(yīng)當作何反應(yīng)理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當有利于商業(yè)銀行的收益答案：ABCD以下（）屬于信用評分模型。A、 線性概率模型B、 死亡率模型C、 Logit模型D、 Probit模型E、 線性辨別模型答案：ACDE以下關(guān)于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨帀錯配外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關(guān)性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風險銀行應(yīng)當對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式控制答案：ABCDE商業(yè)銀行進行信用風險預(yù)警分析時，可考慮將（）作為區(qū)域風險預(yù)警信號。國家政策法規(guī)的重大變化區(qū)域經(jīng)濟整體下滑區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低風險分類數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增持答案：ABCDE（）是負責市場風險管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責。擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批識別、計量和監(jiān)測市場風險監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守愔況，報告超額情況設(shè)計、實施時候檢驗和壓力測試識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場風險，審核相應(yīng)的操作和風險管理程序答案：ABCDE以下哪種情況使得一只債券的價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來的理論價格。債券的流動性不足偏離的價格無法通過市場機制加以修正債券的流動性足夠大這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會回到合理價位該債券成交不活躍答案：ABCD聲譽風險管理的基本做法包括（）。明確和高級管理層的責任建立清晰的聲譽風險管理流程采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法找到合適的機構(gòu)將風險外包制定以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正答案：ABC在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的收益率RAR0C可以用于（）方面的管理目標設(shè)定業(yè)務(wù)決策資本配置績效考核規(guī)避風險答案：ABCD以下（）屬于柜臺業(yè)務(wù)存在的主要操作風險點。柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)以停用、作廢的印章未封存上繳或未及時銷毀D?管庫員雙人管庫、同進同出銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理答案：ABCE組合層面的風險識別應(yīng)當關(guān)注（）。銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化答案：ABCDE商業(yè)銀行控制市場風險的常用方法有（）。限額管理B?情景分析壓力測試風險對沖經(jīng)濟資本配置答案：ADE商業(yè)銀行在制定本、外幣流動性管理的應(yīng)急計劃中，應(yīng)包括哪兩項主要內(nèi)容（）彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B?建立多層次的流動性屏障通過金融市場控制風險危機處理方案提高流動性管理的預(yù)見性答案：AD下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風險指標的表述，正確的有（）。凈資產(chǎn)收益率行業(yè)盈虧系數(shù)全員勞動生產(chǎn)率產(chǎn)品產(chǎn)銷率資本積累率答案：ABCDE以下關(guān)于基本指標法、標準法和高級計量法的論述，正確的是（）。這三種方法在復(fù)雜性上是逐漸增強的這三種方法在風險敏感性方面是逐漸增強的對于操作風險管理水平較低的，尚未達到量化階段的商業(yè)銀行，可以選擇比較簡單的基本指標法或標準法高級計量法的風險敏感度更高，更能反映商業(yè)銀行操作風險的真實狀況根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇基本指標法、標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本答案：ABCDE應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行信用風險類別的有（）限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的風險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險商業(yè)銀行信用風險控制措施主要包括限額管理、信用風險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強商業(yè)銀行的流動性商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)答案：ABCDE下列應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行信用風險類別的有（）。結(jié)算風險商品價格波動違約風險D?金融資產(chǎn)價格波動市場風險答案：AC根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為（）?？梢?guī)避的操作風險可降低的操作風險可緩釋的操作風險應(yīng)承擔的操作風險可接受的操作風險答案：ABCD下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風險的措施有（）。完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進，改進檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用正確答案：ACE商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動性需求）是由一定水平的（）決定的。A?核心存款B?核心貸款發(fā)放的貸款—定數(shù)量的流動性資產(chǎn)—定數(shù)量的流動性貸款答案：ACD2002年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的主要信息有（）。財務(wù)會計報告信用風險狀況年度內(nèi)召開股東大會情況最大五名股東名稱及報告期內(nèi)變動情況E?最大十名股東名稱及報告期內(nèi)變動情況答案：ABCE衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。不良貸款率不良貸款撥備覆蓋率正常貸款遷徙率正常類貸款遷徙率以上都是答案：CD缺口分析的局限性是（）。只考慮了重新定價風險，未考慮基準風險未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異忽略了各帀種匯率變動的相關(guān)性只能反映利率變動的短期影響答案：ABCE當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A?如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值會增加。B?如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且負債價值增加的幅度比資產(chǎn)價值增加的幅度大，銀行的市場價值會減少。如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加。如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少。E?如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，銀行的市場價值會增加。答案：AD下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）資本為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔維持市場信心為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力答案：ABDE國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買特定的保險加以緩釋，例如（）。未授權(quán)交易保險錯誤與遺漏保險財產(chǎn)保險營業(yè)中斷保險商業(yè)銀行一攬子保險答案：ABCDE在聲譽風險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風險事件包括（）。市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化商業(yè)銀行改革重組的成本和收益監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息和事件市場利率短期內(nèi)劇烈波動答案：ABCD商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風險的有（）未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)未能識別而收入本外帀假鈔或變造鈔無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管答案：ABCDE資產(chǎn)證券化根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的不同，可分為（）。資產(chǎn)支持證券住房抵押貸款證券消費貸款支持債券企業(yè)貸款支持債券其他貸款支持債券正確答案：AB商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括（）。風險分散風險對沖風險轉(zhuǎn)移風險規(guī)避風險補償答案：ABCD商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。開發(fā)風險計量模型監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風險進一步惡化之前提交相關(guān)部門向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風險報告商業(yè)銀行使用風險的定性/定量評估結(jié)果調(diào)整高風險授信限額答案：BD風險文化一般由三個層次組成（）。風險管理行為風險管理對象風險管理理念風險管理知識風險管理制度答案：CDE聲譽危機管理中的信息交流包括（）。嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播發(fā)言人應(yīng)當以有準備、有信心的形象出現(xiàn)在媒體面前當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關(guān)系及時改正或收回在媒體中發(fā)表的錯誤言論要求危機