2024年6月銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》真題

弘新教育銀行招考培訓(xùn)專家2024年6月銀行從業(yè)資格?風(fēng)險管理?真題一、單項(xiàng)選擇題1、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以防止承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險躲避2、投資者A期初以每股30元的價格購置股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，那么在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。A.2%B.3%C.5%D.8%3、4、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越()，說明資產(chǎn)收益率的波動性越()。A.大;小B.小;小C.大;大D.小;大5、()對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內(nèi)部審計(jì)部門D.高級經(jīng)理6、以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的選項(xiàng)是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠7、()是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項(xiàng)的違約概率。A.RiskCale模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風(fēng)險中性定價模型8、國際收支逆差與國際儲藏之比反映以一國國際儲藏彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是()，超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50%B.100%C.150%D.200%9、以下選項(xiàng)不是風(fēng)險預(yù)警程序的是()。A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險防止D.后評價10、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走〞的是()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額11、正常貸款遷徙率等于()。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%12、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。A.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)13、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史本錢所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估14、以下選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是()。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法15、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的根底。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)16、以下選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險管理能力將操作風(fēng)險進(jìn)行劃分的是()。A.可躲避的操作風(fēng)險B.不可降低的操作風(fēng)險C.可緩釋的操作風(fēng)險D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險17、以下選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是()。A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.柜臺業(yè)務(wù)D.個人信貸業(yè)務(wù)18、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費(fèi)品貸款C.汽車貸款D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款19、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，那么1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。A.5%B.10%C.15%D.20%20、()是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，到達(dá)評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。A.風(fēng)險狀況分析B.投資狀況分析C.經(jīng)營狀況分析D.財(cái)務(wù)狀況分析21、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析22、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門23、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括()。A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險狀況C.損失事件D.誘因和對策24、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理效勞、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計(jì)量法25、以下不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是()。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源26、()是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。A.流動性比率/指標(biāo)法B.自我評估法C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法D.因果分析模型27、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債。28、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于()，甚至為負(fù)數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。A.1%～3%B.3%～5%C.5%～7%D.7%～10%29、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款30、聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法不包括()。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)B.確保實(shí)現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風(fēng)險投資31、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是()。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽(yù)風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析32、()是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押33、以下因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是()。A.貸款定價B.合格抵(質(zhì))押品C.合格凈額結(jié)算D.合格保證和信用衍生工具34、從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。以下選項(xiàng)不是這三個環(huán)節(jié)的是()。A.由總行年初根據(jù)全行開展規(guī)劃和資本補(bǔ)充方案，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配B.驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反響的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配35、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和開展組織的公司治理觀點(diǎn)，以下說法不正確的選項(xiàng)是()。A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有時機(jī)得到有效補(bǔ)償B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作時機(jī)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作36、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A.第二個工作日B.第一個工作日C.第三個工作日D.第五個工作日37、以下不屬于金融期貨主要分類的是()。A.利率期貨B.貨幣期貨C.指數(shù)期貨D.商品期貨38、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠(yuǎn)期39、交易賬戶中的工程通常按()計(jì)價，當(dāng)缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格;市場價格;模型定價B.交易價格;交易價格;模型定價C.模型定價;模型定價;市場價格定價D.市場價格;市場價格;交易價格定價40、以下不屬于系統(tǒng)平安的是()。A.外部系統(tǒng)平安B.內(nèi)部系統(tǒng)平安C.對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)D.法律糾紛41、市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)不包括()。A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系B.維護(hù)銀行市場秩序C.保護(hù)存款者的利益D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開42、資本充足率等于()。A.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險資本要求)B.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)C.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)D.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險資本要求)43、對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險權(quán)重，4個月以上的風(fēng)險權(quán)重為()，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為()。A.10%;50%B.10%;20%C.20%;50%D.20%;100%44、以下各項(xiàng)中，不屬于流動性的根本要素的是()。A.時間B.本錢C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量45、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期歸還貸款，商業(yè)銀行的這局部貸款面臨的是()。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺46、()是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款47、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括()。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率48、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系平安的重要根底。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人C.市場準(zhǔn)人D.風(fēng)險評估49、()用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率50、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是()。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷23×100%B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售本錢)÷銷售收入]×100%C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100%D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100%51、某公司2024年銷售收入為1億元，銷售本錢為8000萬元。2024年期初存貨為450萬元，2024年期末存貨為550萬元，那么該公司2024年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.552、假定某企業(yè)2024年的銷售本錢為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，那么其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.47%B.56%C.63%D.79%53、在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，以下各項(xiàng)屬于考察范圍的是()。A.保證人的關(guān)聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)模54、以下各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是()。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時間55、以下關(guān)于留置的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式56、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度()必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。A.債務(wù)人評級B.債項(xiàng)評級C.不良貸款評級D.貸款評級57、客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括()。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率58、客戶信用評級的開展過程是()。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型59、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A.區(qū)分分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重確實(shí)定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率確實(shí)定60、以下關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的選項(xiàng)是()。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的根底上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化61、絕對信用價差是指()。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對62、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%63、某企業(yè)2024年流動資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計(jì)2000萬元，那么該公司2024年速動比率為()。A.0.78B.0.94C.O.75D.0.7464、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，那么這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為()。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.965、以下屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAME1s系統(tǒng)D.以上都是66、以下不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)方案和預(yù)算D.授信集中度限額變化67、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法的是()。A.紅色預(yù)警法B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.指數(shù)預(yù)警法68、財(cái)政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降69、信用風(fēng)險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險70、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報表分析主要是對()進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財(cái)務(wù)報表和損益表C.財(cái)務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表71、以下不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是()。A.人均收入B.通貨膨脹C.財(cái)政平衡D.違約率72、以下屬于市場風(fēng)險的計(jì)量模型的是()。A.根本指標(biāo)法B.風(fēng)險中性定價模型C.高級計(jì)量法D.VaR模型73、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)74、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是()。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險75、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的選項(xiàng)是()。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()萬美元。A.700B.300C.600D.50078、以下關(guān)于久期的論述，正確的選項(xiàng)是()。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析79、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。A.模擬分析和事后檢驗(yàn)B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)D.風(fēng)險價值和情景分析80、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行()的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價值81、以下不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()。A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.定價限額82、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守那么、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。以下()活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運(yùn)動83、()是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的局部，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)84、交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，()。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差異C.由于產(chǎn)品本錢增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤85、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包86、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)87、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤屬于()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險88、()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善鼓勵約束機(jī)制C.完善的公司治理D.以上都正確89、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。A.市場風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險90、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動C.極端組織的行動或政變D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策二、多項(xiàng)選擇題91、保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的平安、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括()。A.增進(jìn)市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.防止銀行資產(chǎn)廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風(fēng)險溢價E.躲避一切商業(yè)風(fēng)險92、零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識B.金融經(jīng)驗(yàn)C.銀行的地理位置D.產(chǎn)品種類E.效勞質(zhì)量93、以下關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有()。A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.可能因錯誤判斷市場開展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)94、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原那么〞有()。A.風(fēng)險性B.流動性C.平安性D.效益性E.穩(wěn)定性95、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.流動性比率B.人民幣超額準(zhǔn)備金率C.外幣超額備付金率D.核心負(fù)債比率E.流動性缺口率96、有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.建立公平的獎懲機(jī)制D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織97、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)()聲譽(yù)風(fēng)險。A.識別B.評估C.回避D.監(jiān)測E.控制98、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的本錢/收益C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期99、商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險包括()。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.客戶風(fēng)險E.技術(shù)風(fēng)險100、以下關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有()。A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性101、以下說法中，正確的有()。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)102、一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有()。A.利率水平提高B.擴(kuò)張的貨幣政策C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條E.借款人收益波動性變大103、權(quán)利質(zhì)押的范圍包括()。A.匯票B.支票C.本票D.債券E.存款單104、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有()。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃B.行業(yè)的競爭力C.行業(yè)監(jiān)管政策D.企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃E.行業(yè)周期性分析105、保證法律責(zé)任一般包括()。A.局部責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.一般責(zé)任保證D.全部責(zé)任保證E.完全責(zé)任保證106、市場風(fēng)險計(jì)量方法包括()。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞日分析D.風(fēng)險價值E.敏感度分析107、常用的市場風(fēng)險限額包括()。A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額108、各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融效勞B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的開展沖動C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的D.風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲得收益E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論109、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的根底上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。A.保護(hù)廣闊存款人和金融消費(fèi)者的剝益B.防止所有市場風(fēng)險C.增進(jìn)市場信心D.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定110、以下各項(xiàng)屬于流動性負(fù)債的有()。A.活期存款B.超額準(zhǔn)備金C.銀行準(zhǔn)備金D.定期存款E.票據(jù)和債券111、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇()來計(jì)量操作風(fēng)險監(jiān)管本錢。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.期望方差法D.高級計(jì)量法E.自我評估法112、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式有()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式D.全面風(fēng)險管理模式E.資產(chǎn)損失管理模式113、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類。以下選項(xiàng)屬于其中的有()。A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險114、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹()的原那么。A.全面B.謹(jǐn)慎C.審慎D.有效E.獨(dú)立115、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念主要包括()。A.風(fēng)險管理水平表達(dá)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并效勞于業(yè)務(wù)開展D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待E.樹立正確的風(fēng)險管理理念116、止損限額適用于()的累計(jì)損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月117、市場風(fēng)險報告包括()。A.投資組合報告B.風(fēng)險分解“熱點(diǎn)〞報告C.最正確投資組合復(fù)制報告D.最正確風(fēng)險對沖策略報告E.交易限額報告118、流動性應(yīng)急方案主要包括()。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.危機(jī)處理方案C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量缺乏的工作程序D.建立多層次的流動性屏障E.通過金融市場控制風(fēng)險119、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動性風(fēng)險管理要點(diǎn)的有()。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風(fēng)險D.危機(jī)處理方案E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量缺乏的工作程序120、以下屬于風(fēng)險監(jiān)管框架步驟的有()。A.了解機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查E.實(shí)施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級121、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別，分別有()。A.風(fēng)險水平類指標(biāo)B.風(fēng)險收益指標(biāo)C.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)E.風(fēng)險排序指標(biāo)122、附屬資本主要包括()。A.重估儲藏B.一般準(zhǔn)備C.優(yōu)先股D.可轉(zhuǎn)換債券E.混合資本債券123、完整的資本充足率評估程序包括()。A.董事會和高級管理層的監(jiān)督B.健全的資本評估C.風(fēng)險的全面評估D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)E.健全的內(nèi)部控制檢查124、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大125、個人零售