中國銀行養(yǎng)老金投監(jiān)一體化系統(tǒng)需求說明書

中國銀行養(yǎng)老金投資管理與分析系統(tǒng)用戶需求說明書需求編號：當前版本：V1.0主辦部門：編寫人：審核人：簽發(fā)人：(主辦部門總經(jīng)理室成員)?中國銀行?中國銀行版權所有年月日

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目錄目錄 3需求意向 5第一章概述 71.1需求背景 71.2需求簡述 71.3可行性簡述 81.4基本定義 8第二章業(yè)務流程 92.1業(yè)務流程簡述 92.2業(yè)務處理流程圖 102.3業(yè)務流程說明 11第三章功能描述 123.1功能分類 123.2功能描述 143.2.1【組合管理】—【產(chǎn)品管理】 143.2.2【組合管理】—【組合樹管理】 163.2.3【組合管理】—【基準管理】 173.2.4【組合管理】—【分組管理】 183.2.5【數(shù)據(jù)管理】—【ETL工具】 193.2.6【數(shù)據(jù)管理】—【數(shù)據(jù)核對】 203.2.7【數(shù)據(jù)管理】—【數(shù)據(jù)回溯】 213.2.8【數(shù)據(jù)管理】—【條款錄入】 223.2.9【系統(tǒng)管理】—【權限管理】 233.2.10【系統(tǒng)管理】—【作業(yè)管理】 243.2.11【系統(tǒng)管理】—【日志管理】 253.2.12【組合分析】 263.2.13【風險管理】—【Var體系】 273.2.14【風險管理】—【流動性風險】 283.2.15【風險管理】—【風險特征分析】 293.2.16【風險管理】—【信用分布】 303.2.17【風險管理】—【壓力測試】 323.2.18【風險管理】—【動態(tài)資產(chǎn)配置追蹤】 333.2.19【績效評估】—【盈虧分析】 343.2.20【績效評估】—【業(yè)績表現(xiàn)】 353.2.21【績效評估】—【風險收益評價】 363.2.22【績效評估】—【業(yè)績歸因】 373.2.23【報告中心】—【日常報告】 383.2.24【報告中心】—【我的訂閱】 393.2.25【用戶自定義分析】—【用戶分析】 403.2.26【限額條目管理】 413.2.27【限額參數(shù)管理】 423.2.28【證券池管理】 433.2.29【限額分析】 453.2.30【事后監(jiān)控報告】 453.2.31【指標衍生】 463.2.32【作業(yè)管理】—【落地作業(yè)】 473.2.33【作業(yè)管理】—【作業(yè)概覽】 483.2.34【投資監(jiān)督和報告類統(tǒng)計信息】 493.2.35【年金報告】—【養(yǎng)老金信息查詢】 503.2.36【年金報告】—【資產(chǎn)配置】-【期末資產(chǎn)分布表】 513.2.37【年金報告】—【資產(chǎn)配置】-【期間資產(chǎn)平均倉位】 513.2.38【年金報告】—【資產(chǎn)配置】-【每日資產(chǎn)倉位】 523.2.39【年金報告】—【資產(chǎn)配置】-【資產(chǎn)持倉趨勢圖】 533.2.40【年金報告】—【資產(chǎn)配置】-【配置偏離度監(jiān)控】 543.2.41【年金報告】—【資產(chǎn)配置】-【債券/股票/基金/養(yǎng)老金持倉變化】 553.2.42【年金報告】—【風險收益】-【凈值分析】 563.2.43【年金報告】—【風險收益】-【組合收益率分析】 563.2.44【年金報告】—【風險收益】-【業(yè)績排名】 573.2.45【年金報告】—【風險收益】-【組合風險收益分析】 583.2.46【年金報告】—【重點客戶月報】 593.2.47大客戶服務平臺 593.3客戶信息要求 603.4渠道要求 603.5涉及核心系統(tǒng)要求 613.6報表及會計核算要求 613.7監(jiān)管要求 613.8數(shù)據(jù)下傳要求 613.9有關計算方法、計算公式 62第四章其他要求 624.1后評價要求 624.1.1后評價指標 624.1.2后評價指標數(shù)據(jù)的獲取方式 624.2數(shù)據(jù)標準及質(zhì)量要求 624.3業(yè)務性能 634.4安全指標（分行選填） 654.5開發(fā)方式 694.6時間和資源要求 694.7其他 70第五章參考資料 71需求意向說明：本部分內(nèi)容總行重點項目需求已提交，可不填寫；分行需求無需填寫。需求名稱主辦部門聯(lián)系人及電話涉及其他部門□是□否涉及部門項目年度預算名稱項目年度預算金額（萬元）投產(chǎn)時間要求投產(chǎn)時間說明{監(jiān)管依據(jù)；大客戶要求依據(jù)；其它要求依據(jù)}是否涉及新建系統(tǒng)外包開發(fā)□是□否外包原因□市場上已有成熟產(chǎn)品或成功案例□產(chǎn)品的專業(yè)性較強，自主實現(xiàn)難度大□外包整體成本相對合理□外包產(chǎn)品功能及實施周期能滿足業(yè)務需求□非銀行核心業(yè)務□其它：需求類別□業(yè)務發(fā)展□監(jiān)管要求□經(jīng)營管理□基礎設施項目性質(zhì)□新業(yè)務□功能升級□推廣實施需求提要服務對象：□對公客戶□對私客戶□內(nèi)部柜員□內(nèi)部管理人員□其它：業(yè)務覆蓋范圍：□全球□僅國內(nèi)□僅海外□附屬機構，具體說明：業(yè)務操作層級：□網(wǎng)點□一級分行□總行，具體說明：支持的主要渠道：□柜臺□網(wǎng)上銀行□手機銀行□微信銀行□呼叫中心□短信□ATM□POS□自助終端□其它：是否涉及業(yè)務流程變化：□是□否是否涉及新產(chǎn)品行內(nèi)審批、外部監(jiān)管部門報批報備：□是□否是否有IE瀏覽器之外的瀏覽器類型要求：□是□否，具體說明：是否需要使用ETOKEN：□是□否，具體說明：是否需要使用CA證書：□是□否，具體說明：是否需要與監(jiān)管、大客戶等外聯(lián)：□是□否，具體說明：是否需要支持批量交易：□是□否，具體說明：是否需要數(shù)據(jù)加密傳輸：□是□否，具體說明：是否需要使用電子驗?。骸跏恰醴瘢唧w說明：是否需要使用支付密碼：□是□否，具體說明：是否涉及SWIFT報文收發(fā)：□是□否，具體說明：是否需要提供客戶交易信息服務，如需為客戶提供回單、對賬單、交易明細等服務：□是□否，具體說明：是否需要獲取利率、牌價：□是□否，具體說明：是否涉及客戶對賬：□是□否，具體說明：是否涉及影像處理：□是□否，具體說明：是否涉及反洗錢：□是□否，具體說明：是否涉及報表下傳：□是□否，具體說明：是否需要獲取其它系統(tǒng)數(shù)據(jù)：□是□否，具體說明：是否涉及跨境使用客戶信息：□是□否，具體說明：運行時間支持：□7*24□7*8□5*8□其它：概述需求背景待開發(fā)的系統(tǒng)名稱：中國銀行養(yǎng)老金投資管理與分析系統(tǒng)主辦部門：中國銀行養(yǎng)老金業(yè)務部協(xié)辦部門：背景描述：作為養(yǎng)老金運營管理的受托人，一方面需要對養(yǎng)老金計劃、投資組合進行組合管理、風險管理與績效評估等相關量化投資分析指標的計算，并按一定格式出具相關報告。另一方面需要通過聯(lián)網(wǎng)接口實現(xiàn)與委托人（代理人）養(yǎng)老金系統(tǒng)與受托人系統(tǒng)間日常業(yè)務的銜接、互動及數(shù)據(jù)同步等，以提高運營效率與管理水平，減少人為失誤，降低人力成本。需求簡述1．須支持養(yǎng)老金計劃、投資組合的組合管理，支持靈活的組合維度擴展，以便達到多維度、多層次的組合分析。2．須支持監(jiān)管對養(yǎng)老金的投資范圍的要求，并且要求系統(tǒng)能對金融工具的表達進行靈活擴展，以便應對金融工具的快速發(fā)展，滿足監(jiān)管對養(yǎng)老金投資范圍的擴展。3.須支持養(yǎng)老金投資資產(chǎn)靈活的分類規(guī)則，滿足養(yǎng)老金委托人、受托人、投資管理人等對投資行為進行多視角的分析，滿足委托人、監(jiān)管機構對養(yǎng)老金投資管理的各類報告。4．須支持對養(yǎng)老金投資的風險控制，滿足監(jiān)管機構、投資合同等對投資范圍的限定以及投資比例的限制。5．必須支持對系統(tǒng)使用人員進行嚴謹?shù)氖跈喙芾恚B(yǎng)老金計劃、組合數(shù)據(jù)的訪問，以及對系統(tǒng)功能訪問權限的控制。6．系統(tǒng)必須提供相應的數(shù)據(jù)接口，能夠接入資訊數(shù)據(jù)、投資業(yè)務數(shù)據(jù)等。7.須實現(xiàn)養(yǎng)老金系統(tǒng)與受托人系統(tǒng)間日常業(yè)務的報文銜接，報文包括：基礎信息管理、投資運營管理、待遇支付、投資監(jiān)督和報告類統(tǒng)計信息等。8.將受托管理部日常業(yè)務電子化，在線處理，對投管人的投資情況進行跟蹤處理；給出各個企業(yè)年金的投資分析情況，給公司最終決策提供參考?？尚行院喪瞿壳埃渌B(yǎng)老保險公司為提高運營效率與管理水平，減少人為失誤，降低人力成本，已先后建成并投運相關績效評估與分析系統(tǒng)，例如國壽養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、平安養(yǎng)老等。同時，監(jiān)管機構對養(yǎng)老金投資范圍提出明確的限制要求，作為養(yǎng)老金運營管理的受托人，中國銀行完全可以借鑒其他養(yǎng)老保險公司的系統(tǒng)建設經(jīng)驗，為委托人提供相應的增值服務，完善服務體制，提高自身競爭力。7基本定義定義及說明與此需求有關的特殊名詞（專門術語）或簡寫、各類編號、代碼等等。Limits：限額分析。對各類法規(guī)、合同和內(nèi)部文件要求的投資限制進行監(jiān)控Folio：組合分析。包括組合基本分析、績效評估和風險分析等主要分析功能模塊。ETL:數(shù)據(jù)抽取轉換和裝載，系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入的主要工具。Excel：Microsoftoffice工具，估值數(shù)據(jù)文件格式中的一種，文件后綴名.XLS或.XLSXWord:Microsoftoffice工具,系統(tǒng)支持的一種分析結果導出格式，文件后綴名.doc或.docxDBF:系統(tǒng)支持數(shù)據(jù)源文件格式中的一種，直接從數(shù)據(jù)庫中導入的DBF文件，文件后綴名.dbf。MDB：系統(tǒng)支持數(shù)據(jù)源文件格式中的一種，例如金手指估值數(shù)據(jù)文件，文件后綴名.mdb。TXT：系統(tǒng)支持數(shù)據(jù)源文件格式中的一種，文本文件,文件后綴名.txt。SQLServer：一種數(shù)據(jù)庫類型，系統(tǒng)支持直接與該類型數(shù)據(jù)庫連接導入相關數(shù)據(jù).Oracle：一種數(shù)據(jù)庫類型，系統(tǒng)支持直接與該類型數(shù)據(jù)庫連接導入相關數(shù)據(jù).Admin：系統(tǒng)超級管理員角色（administrator），具有全系統(tǒng)最高訪問權限。：功能模塊。：流程方向。：二級功能模塊。：接口及對應方向。業(yè)務流程業(yè)務流程簡述養(yǎng)老金投資管理與分析系統(tǒng)是保障公司高效履行受托監(jiān)督職能，實時了解投資管理人對養(yǎng)老金的投資運營狀況，從而更好的把控投資風險，提升資金的盈利能力。在實現(xiàn)對養(yǎng)老金、年金產(chǎn)品的風險與績效分析的基礎上，并結合人社部《關于印發(fā)企業(yè)年金基金管理信息報告樣表的通知》，標準化養(yǎng)老金受托業(yè)務和投資管理業(yè)務需要報送的報告。開發(fā)數(shù)據(jù)接口，從養(yǎng)老金估值文件/系統(tǒng)、養(yǎng)老金運營受托系統(tǒng)、資訊系統(tǒng)中提取、轉換、并導入相關數(shù)據(jù)到投資管理與分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。并完成數(shù)據(jù)的建模和管理功能。養(yǎng)老金估值文件：1.托管行通過深圳通、網(wǎng)銀或者郵件模式每日提供年金組合估值文件；2.系統(tǒng)完成估值文件的下載與整理；3.根據(jù)職業(yè)年金/企業(yè)年金不同的會計科目賬套研發(fā)數(shù)據(jù)接口；4.從估值文件中提取凈值、持倉、交易、條款等信息。養(yǎng)老受托運營系統(tǒng)：1.系統(tǒng)從運營系統(tǒng)中通過數(shù)據(jù)庫直連、視圖等方式提取數(shù)據(jù)。2.從運營系統(tǒng)中提取賬戶基本信息、計劃信息、劃款信息、待遇支付信息等3.系統(tǒng)將對養(yǎng)老金賬戶的投資監(jiān)督與績效評估相關分析報告返回養(yǎng)老受托運營系統(tǒng)，由養(yǎng)老受托運營系統(tǒng)將報告分析結果以報文形式發(fā)送委托人職業(yè)年金系統(tǒng)。4.各類數(shù)據(jù)根據(jù)運營系統(tǒng)獨立開發(fā)接口。業(yè)務處理流程圖簡要說明應用當前項目需求的業(yè)務操作流程。包括操作者完成的手工操作和系統(tǒng)完成的操作內(nèi)容，重點描述系統(tǒng)完成的操作。業(yè)務流程可以用圖示+文字的形式加以描述。業(yè)務流程所涉及的具體業(yè)務操作步驟可以在功能需求部分詳細定義。業(yè)務流程說明流程節(jié)點名稱流程節(jié)點說明賬戶信息受托管理系統(tǒng)提供各養(yǎng)老金賬戶基本信息，包括賬戶基本信息、計劃信息、劃款信息、待遇支付信息等估值文件托管估值系統(tǒng)提供各養(yǎng)老金賬戶估值數(shù)據(jù)或估值文件資訊數(shù)據(jù)資訊系統(tǒng)提供市場各類金融工具的基本面信息、行情信息、評級信息等公開資訊信息賬戶信息同步作業(yè)系統(tǒng)調(diào)用賬戶信息同步作業(yè)任務，將受托管理系統(tǒng)提供的賬戶信息數(shù)據(jù)導入到投資管理與分析系統(tǒng)中維度構建根據(jù)各賬戶屬性，對賬戶按照不同維度進行分類管理年金/計劃樹構建根據(jù)各類業(yè)務功能分析所需的賬戶分類結構，創(chuàng)建年金/計劃樹。估值信息提取作業(yè)調(diào)用估值信息提取作業(yè)，導入估值文件數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)建模根據(jù)導入的估值數(shù)據(jù)，對各賬戶數(shù)據(jù)進行建模，以支持業(yè)務分析功能的使用；根據(jù)導入的資訊數(shù)據(jù)，對各賬戶中的持有資產(chǎn)進行數(shù)據(jù)建模，分析計算各類特征指標。作業(yè)管理調(diào)用相關作業(yè)任務，對各賬戶相關的績效評估和投資監(jiān)督指標進行批量計算績效評估通過選擇年金/計劃樹的各節(jié)點，實現(xiàn)對產(chǎn)品不同層面的績效評估分析（單個年金層面或計劃層面）投資監(jiān)督通過為各產(chǎn)品設置不同的投資監(jiān)督限制，實現(xiàn)對各產(chǎn)品的投資限額監(jiān)控其他業(yè)務功能實現(xiàn)各產(chǎn)品的資產(chǎn)配置分析、持倉變動分析、風險分析及自定義報告分析投資監(jiān)督與報告將績效評估與投資監(jiān)督的分析結果發(fā)送到行方受托管理系統(tǒng)中報告模塊實現(xiàn)中國銀行的各類自定義業(yè)務報告，包括養(yǎng)老金分析、資產(chǎn)配置及風險收益分析報告等報告子系統(tǒng)受托管理系統(tǒng)中的報告子系統(tǒng)接收由績效管理與分析系統(tǒng)發(fā)來的相關分析報告功能描述功能分類功能類別功能子類別功能名稱優(yōu)先級備注支持平臺系統(tǒng)組合管理產(chǎn)品管理高級組合樹設置高級基準管理高級分組管理高級數(shù)據(jù)管理ETL工具高級數(shù)據(jù)核對高級數(shù)據(jù)回溯中級條款錄入高級系統(tǒng)管理權限管理高級作業(yè)管理高級日志管理高級參數(shù)管理高級Folio組合分析系統(tǒng)組合分析基本分析高級風險管理VaR體系高級流動性風險中級風險特征分析高級信用分布高級壓力測試中級績效評估盈虧分析高級業(yè)績表現(xiàn)高級風險收益評價高級業(yè)績歸因高級報告中心日常報告高級我的訂閱高級用戶自定義分析用戶分析中級Limits限額管理系統(tǒng)限額條目管理條目管理高級限額參數(shù)管理參數(shù)管理高級證券池管理證券池維護高級限額分析限額分析高級事后監(jiān)控報告事后監(jiān)控報告高級指標落地指標管理指標衍生低級作業(yè)管理落地作業(yè)低級作業(yè)概覽低級與養(yǎng)老金受托管理系統(tǒng)對接投資監(jiān)督和報告類統(tǒng)計信息基礎投資信息上傳高級由投資監(jiān)督與績效評估系統(tǒng)生成報告并發(fā)送行方受托管理系統(tǒng)管理機構變動情況高級資產(chǎn)凈值和收益情況高級資產(chǎn)配置分析信息上傳高級養(yǎng)老金產(chǎn)品分布情況高級風險準備金信息高級計劃管理費用信息高級管理費用明細信息高級投資組合風險控制指標高級資產(chǎn)負債表高級凈資產(chǎn)變動表高級與資訊系統(tǒng)對接數(shù)據(jù)管理接入資訊數(shù)據(jù)高級具體接入數(shù)據(jù)項詳見4.6【數(shù)據(jù)管理】—【ETL工具】與估值文件對接數(shù)據(jù)管理接入從托管行獲取的估值文件高級詳見4.6【數(shù)據(jù)管理】—【ETL工具】功能類別功能子類別功能名稱優(yōu)先級備注年金報告養(yǎng)老金產(chǎn)品信息高級資產(chǎn)配置期末資產(chǎn)分布表（人社部口徑）高級期末資產(chǎn)分布表（會計口徑）高級期間資產(chǎn)平均倉位（人社部口徑）高級期間資產(chǎn)平均倉位（會計口徑）高級每日資產(chǎn)持倉分布表高級資產(chǎn)持倉趨勢圖高級配置偏離度監(jiān)控高級債券持倉變化高級股票持倉變化高級基金持倉變化高級養(yǎng)老金產(chǎn)品持倉變化高級風險收益分析凈值數(shù)據(jù)高級組合收益率分析高級業(yè)績排名高級投資組合風險收益分析高級功能描述【組合管理】—【產(chǎn)品管理】功能簡述對年金計劃組合、投資組合進行基本信息維護、維度屬性管理和設置，如設置組合代碼、成立日期、估值數(shù)據(jù)情況、收益率計算方式、投資管理人信息、業(yè)績比較基準組合等信息；以及其他自定義的組合維度信息維護，年金計劃、托管人、投資管理人、受托人信息等。詳細說明具有該模塊訪問權限的系統(tǒng)管理員或者其他業(yè)務人員，根據(jù)養(yǎng)老金組合實際賬戶基本信息填寫對應的基本信息，界面標準為必填項的輸入項為必輸項，否則無法保存賬戶基本信息。同時，需對賬戶收益率指標的計算方式進行配置，否則影響系統(tǒng)計算的收益率及后續(xù)績效風險分析的結果。并根據(jù)計算分析的維度或層級設置養(yǎng)老金組合的維度屬性；組合計劃新建時還需記錄投資政策信息，生成投資監(jiān)督事項表，并線上發(fā)起審核流程，對相關信息進行審核，線上給相關人員發(fā)送郵件；新建完成后還可以對信息發(fā)起變更流程，分行發(fā)起組合信息變更流程，總行審核信息是否正確有效，任務完成后修改的相關信息生效。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸彈出框新建養(yǎng)老金產(chǎn)品組合，輸入產(chǎn)品組合的基本信息（代碼、成立日期、估值數(shù)據(jù)情況、收益率計算方式、投資管理人信息、業(yè)績比較基準組合等）編輯必輸彈出框修改產(chǎn)品組合的基本信息刪除選輸按鈕刪除產(chǎn)品信息刷新選輸按鈕刷新產(chǎn)品信息導出選輸按鈕導出產(chǎn)品基本信息查找選輸彈出框根據(jù)不同關鍵字快速查找產(chǎn)品穿透拷貝選輸按鈕對于ETF鏈接或其他需穿透分析的產(chǎn)品組合進行穿透維度管理必輸彈出框根據(jù)維度創(chuàng)建分析的組合樹投資經(jīng)理選輸彈出框維護產(chǎn)品投資經(jīng)理的信息重新加載選輸按鈕默認授權組選輸彈出框維護產(chǎn)品權限其他要求1.組合代碼是主鍵需唯一；2.組合代碼與估值文件或估值系統(tǒng)映射關系需設置且唯一；3.組合維度信息需事先定義；4.組合成立日需小于等于估值最小日期?！窘M合管理】—【組合樹管理】功能簡述支持多層次的組合結構，可以從不同維度對年金組合進行合并和拆分構建組合結構，并且允許同時存在按多種標準定義的組合結構，在組合分析、風險分析、報告中使用這些組合結果對公司管理組合進行多維度統(tǒng)計。組合樹需支持按組合維度自動構建，需要構建的組合樹的維度包括：委托人（代理人）、年金計劃、組合投資類型、頭管理人…等維度。詳細說明具有該模塊訪問權限的系統(tǒng)管理員或業(yè)務人員根據(jù)后續(xù)績效管理與分析的需要，創(chuàng)建層次結構樹，支持根據(jù)選擇系統(tǒng)產(chǎn)品樹上的組合或直接根據(jù)維度取值創(chuàng)建對應的組合樹，“公共”組合樹為系統(tǒng)共有組合樹，所有用戶都可使用；“我的定義”組合樹僅創(chuàng)建用戶可用。必須要在【產(chǎn)品管理】功能中維護了對應產(chǎn)品的基本信息和維度屬性。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸彈出框創(chuàng)建分析的層次結構樹編輯必輸彈出框修改對應的層次結構樹刪除選輸按鈕刪除對應的分析層次結構樹刷新選輸按鈕刷新對應的分析層次結構樹設置基準選輸按鈕設置對應的比較基準其他要求1.投資組合維度屬性值需在“產(chǎn)品管理”中定義。2.選擇一個或者多個維度來構建組合樹。3.新增投資組合后相關組合樹自動刷新?！窘M合管理】—【基準管理】功能簡述主要用于創(chuàng)建各養(yǎng)老產(chǎn)品組合績效分析對應的業(yè)績對比基準，支持市場指數(shù)、市場利率、自定義利率、復合基準等基準類型。詳細說明具有該模塊訪問權限的系統(tǒng)管理員或者其他業(yè)務人員。根據(jù)組合所需風險、績效業(yè)績比較基準，創(chuàng)建對應的業(yè)績基準，各基準類型說明如下：1、市場指數(shù)基準：如滬深300、上證國債指數(shù)2、市場利率基準：如一年定存利率，可以分別設置單利基準、復利基準3、自定義利率基準：可以創(chuàng)建形如KX+B形式的利率基準，其中X為參考市場利率，K為自定義系數(shù)，B為自定義偏移量4、復合基準：可以選定多個市場指數(shù)、利率指數(shù)、自定義利率指數(shù)并賦予權重系數(shù)，創(chuàng)建復合比較基準，可以支持形如“80%中信標普全債+15%滬深300+5%一年定存+20BP”的基準5、基準策略：支持時間上單基準、復合基準變更，可實現(xiàn)投資組合在不同階段使用不同的基準進行比較，得到一個連續(xù)的時間區(qū)間的分析結果界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸彈出框創(chuàng)建業(yè)績基準信息編輯必輸彈出框修改業(yè)績基準信息刪除選輸按鈕刪除業(yè)績基準信息刷新選輸按鈕刷新業(yè)績基準信息導出選輸按鈕導出業(yè)績基準基本信息查找選輸按鈕查找業(yè)績基準SAA基準成份選輸彈出框創(chuàng)建SAA業(yè)績基準其他要求1.市場指數(shù)、市場利率基準需先導入基礎資訊數(shù)據(jù)。2.基準設置后，在“產(chǎn)品管理”、“組合樹管理”中為投資組合和年金計劃等層面設置基準。3.基準用于后續(xù)的風險管理、績效評估、報告分析等功能模塊?！窘M合管理】—【分組管理】功能簡述主要設置各類資產(chǎn)的分類方式，例如股票按照行業(yè)、板塊、交易狀態(tài)，債券按照品種、期限、評級等進行分類。后續(xù)根據(jù)養(yǎng)老金產(chǎn)品組合中各類資產(chǎn)的分類方式對績效與風險分析結果進行進一步下鉆分析。詳細說明支持組合投資資產(chǎn)的維度切片管理，支持用戶自定義分析規(guī)則，比如人社部口徑資產(chǎn)分類、會計口徑資產(chǎn)分類、投資口徑資產(chǎn)分類等，用以在報告、指標分析中從各個角度對投資資產(chǎn)進行分析，可以用來支持組合分析的下鉆，限額管理的資產(chǎn)劃分等。提供一套常用分組規(guī)則、分組樹定義，如資產(chǎn)大類分組樹、證監(jiān)會一級行業(yè)、申萬一級行業(yè)、債券類型、債券評級、債券期限等。并根據(jù)市場新規(guī)則的發(fā)布不斷發(fā)布更新，如證監(jiān)會新一級行業(yè)更新，申萬新一級行業(yè)分類等。標準分組規(guī)則為系統(tǒng)提供的默認分組規(guī)則，所有用戶可使用，公共分組規(guī)則為自定義分組規(guī)則，全系統(tǒng)用戶可以使用；我的定制分組規(guī)則為自定義分組規(guī)則，僅創(chuàng)建用戶可用。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸彈出框新建資產(chǎn)分類切片編輯選輸彈出框修改資產(chǎn)分類切片定義刪除選輸按鈕刪除無用的資產(chǎn)分類切片（在所選資產(chǎn)切片未被使用的前提下才能刪除）刷新選輸按鈕。其他要求1.資產(chǎn)分組屬性需從資訊數(shù)據(jù)、估值數(shù)據(jù)中定義。2.選擇多個資產(chǎn)屬性自定義資產(chǎn)分組樹。3.分組樹用于后續(xù)的風險管理、績效評估、報告分析等功能模塊。【數(shù)據(jù)管理】—【ETL工具】功能簡述主要用于定義外部資訊和估值數(shù)據(jù)的導入規(guī)則，包括數(shù)據(jù)源配置、導入管道配置、導入腳本編寫等。詳細說明系統(tǒng)需每日定時的從定義好的第三方數(shù)據(jù)源等導入相關的數(shù)據(jù)。例如從資訊系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)項包括金融產(chǎn)品基本信息、行情信息、指數(shù)信息、指數(shù)行情、匯率數(shù)據(jù)等等；從估值系統(tǒng)/文件采集組合的估值數(shù)據(jù)，包括組合每天的交易數(shù)據(jù)、組合每天的持倉數(shù)據(jù)、組合單位凈值數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)導入方式包括：手工導入，自動導入數(shù)據(jù)導入支持文件支持：Excel，DBF，MDB，TXT，SQLServer，Oracle（數(shù)據(jù)庫直連）等多種方式的數(shù)據(jù)源。數(shù)據(jù)ETL過程分為提取、轉換、檢查和加載（導入）4個步驟。界面要求要素名稱必輸/選輸類型欄位說明新建管道必輸彈出框新建數(shù)據(jù)導入的管道配置信息新增表必輸彈出框新建導入的目的表，并配置數(shù)據(jù)提取和導入?yún)?shù)刪除表選輸按鈕刪除不用導入數(shù)據(jù)的表說明配置源必輸按鈕配置數(shù)據(jù)源（數(shù)據(jù)源類型、連接方式及校驗方式等）關鍵字選輸文本框數(shù)據(jù)源必輸下拉框維護數(shù)據(jù)源基本信息導入作業(yè)必輸下拉框設置導入作業(yè)策略及調(diào)度頻率。其他要求1.導入前需配置數(shù)據(jù)源。2.對于不同的數(shù)據(jù)源開發(fā)對應的數(shù)據(jù)接口。一個數(shù)據(jù)源支持多個接口。3.數(shù)據(jù)導入需設置優(yōu)先級，例如資訊先導入、估值數(shù)據(jù)后導入等?！緮?shù)據(jù)管理】—【數(shù)據(jù)核對】功能簡述主要數(shù)據(jù)檢查、驗證機制，以保證數(shù)據(jù)的正確性、及時性、完整性。詳細說明主要對數(shù)據(jù)的準確性和完整性進行檢查，包含必要性檢查和準確性檢查?！颈匾詸z查】必要性檢查即為數(shù)據(jù)及時性檢查，是指最新的數(shù)據(jù)是否按規(guī)定的時間已經(jīng)導入。系統(tǒng)需通過一個24小時檢查程序檢查指標計算、風險分析之前所需的數(shù)據(jù)是否已經(jīng)導入。系統(tǒng)提供必要性檢查結果查詢界面，提示用戶有哪些資訊，組合數(shù)據(jù)應該導入，但尚未導入。必要性檢查失敗后還提供一個重導功能，判斷系統(tǒng)導入數(shù)據(jù)是否最新，并觸發(fā)新時點的數(shù)據(jù)導入任務?！緶蚀_性檢查】對于ETL數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題的驗證過程，系統(tǒng)需提供一些數(shù)據(jù)驗證機制，常見包括依據(jù)總量、分量稽核方法，舉例如：提供持倉數(shù)量和交易數(shù)量進行核對組合凈值和持倉凈值（或持倉成本）核對其他根據(jù)實際數(shù)據(jù)源添加的數(shù)據(jù)檢查方案：用戶可自定義數(shù)據(jù)檢查方案。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明刷新選輸按鈕刷新數(shù)據(jù)檢查結果導出選輸按鈕導出數(shù)據(jù)檢查結果（excle、word）對比類型必輸下拉框選擇數(shù)據(jù)核對的方式公司組合必輸彈出框選擇要進行數(shù)據(jù)核對的產(chǎn)品組合基準日期必輸文本框/下拉框選擇需進行數(shù)據(jù)核對的基準日期，格式####-##-##過濾無差異選輸復選框是否過濾掉沒有差異項查詢選輸按鈕查詢檢查結果其他要求1.核對規(guī)則可以自定義。2.核對任務可以在ETL過程中插入。3.核對完成后提供核對報告?！緮?shù)據(jù)管理】—【數(shù)據(jù)回溯】功能簡述在外部數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)發(fā)生變更后，系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)回溯機制，檢測到對應的數(shù)據(jù)變更，并執(zhí)行數(shù)據(jù)同步操作，確保數(shù)據(jù)的一致性。詳細說明外部數(shù)據(jù)由于各類原因，或多或少會進行不定時調(diào)整。如萬得數(shù)據(jù)更新，估值數(shù)據(jù)變動等。系統(tǒng)針對數(shù)據(jù)源的變動，提供有一套主動監(jiān)控、重導重算機制。能監(jiān)控的數(shù)據(jù)源變動包含指定目錄數(shù)據(jù)文件更新、源數(shù)據(jù)庫的變動。監(jiān)控到源數(shù)據(jù)的變動時，系統(tǒng)支持人工確認和自動覆蓋兩種導入模式。同時系統(tǒng)需提供自動化作業(yè)流，在數(shù)據(jù)導入后可以自動重算一系列的指標分析任務，以避免數(shù)據(jù)變更后的指標、報告漏算。界面要求要求名稱必輸/選輸類型說明回溯項目必輸下拉框選擇需要回溯檢測的數(shù)據(jù)范圍產(chǎn)品必輸下拉框選擇數(shù)據(jù)監(jiān)測的產(chǎn)品組合開始日期必輸日期選擇回溯開始日期。格式：####-##-##結束日期必輸日期選擇回溯結束日期。格式：####-##-##狀態(tài)選輸下拉框查詢必輸按鈕查詢數(shù)據(jù)回溯情況其他要求1.回溯對象需預先設置。2.為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性、回溯時間和頻率支持設置?！緮?shù)據(jù)管理】—【條款錄入】功能簡述對于無法從資訊數(shù)據(jù)導入的資產(chǎn)條款，提供相應的界面，采用手工補錄的形式，補充對應的條款信息。詳細說明針對股權計劃、債權計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品等非標資產(chǎn)支持手工導入或者界面補錄條款功能。其條款信息包括：開始日期、結束日期、支付頻率、本金、預期利率、擔保方等。對于采用手工導入的形式進行條款信息補錄的，需完全按照系統(tǒng)給的導入模板，線下維護對應的條款信息。對投管人申請品種信息進行線上審批流程，投管人提出非標品種申請，業(yè)務人員根據(jù)相關信息維護到系統(tǒng)里，并根據(jù)組合配置非標資產(chǎn)情況進行審核是否滿足投資監(jiān)督，審核完成后線上發(fā)送郵件提示投管人審核完成；界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明查詢選輸按鈕查詢各非標資產(chǎn)的條款信息新增必輸彈出框新建非標資產(chǎn)，并補充非標資產(chǎn)的條款信息保存必輸按鈕保存錄入的非標條款信息刪除選輸按鈕刪除對應的非標資產(chǎn)條款其他要求1.補充錄入的非標條款需與估值中的持倉代碼自動保持配置?！鞠到y(tǒng)管理】—【權限管理】功能簡述定義系統(tǒng)角色及用戶，并為各角色設置對應的功能模塊權限，為用戶設定角色及對應的數(shù)據(jù)權限，管理用戶賬戶密碼，確保系統(tǒng)操作安全。詳細說明支持系統(tǒng)管理員設置系統(tǒng)內(nèi)所有角色和用戶訪問資源的權限。管理員可針對角色控制功能使用權限；可針對用戶賦予相應的角色，并控制其在功能下的數(shù)據(jù)使用權限。模塊使用權限表示此功能模塊對角色是否可用。數(shù)據(jù)訪問權限指的是各類型的數(shù)據(jù)對用戶是否可見。僅超級管理員能夠對全系統(tǒng)的角色和用戶進行管理。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸彈出框新建系統(tǒng)角色及用戶信息編輯選輸按鈕修改系統(tǒng)角色及用戶信息刪除選輸按鈕刪除無效額系統(tǒng)角色和用戶刷新選輸按鈕刷新系統(tǒng)用戶列表導出選輸按鈕導出系統(tǒng)用戶信息列表（excel、word）查找選輸按鈕快速查詢對應的用戶信息啟用選輸按鈕啟用用戶賬號停用選輸按鈕停用用戶賬號解鎖選輸按鈕解鎖用戶賬號重置密碼選輸按鈕重置用戶密碼其他要求1.系統(tǒng)有默認Admin權限（超級管理員）。2.系統(tǒng)角色支持多個。3.一個用戶支持多個角色。4.數(shù)據(jù)權限按用戶設置?！鞠到y(tǒng)管理】—【作業(yè)管理】功能簡述用于創(chuàng)建各類數(shù)據(jù)導入作業(yè)、市場計算作業(yè)、賬戶計算作業(yè)、限額計算作業(yè)的基本信息及調(diào)度信息，提前根據(jù)設定的作業(yè)計算出相應的分析指標結果，提高系統(tǒng)的運行效率。詳細說明系統(tǒng)支持對于跑批的任務按作業(yè)管理設置。跑批任務包括導入任務、風險績效指標計算任務、合規(guī)監(jiān)控任務等?？砂搭愋驮O置多個作業(yè)，作業(yè)支持定時發(fā)送和手工發(fā)送模式。作業(yè)間可設置優(yōu)先級?？赏ㄟ^作業(yè)查看界面查看各類作業(yè)的執(zhí)行狀態(tài)，便于對錯算和漏算的任務進行重發(fā)重算，保證計算結果的完整性和正確性。一般為系統(tǒng)管理員或數(shù)據(jù)維護人員使用該模塊完成前期的數(shù)據(jù)準備工作。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸彈出框新建對應的作業(yè)信息（作業(yè)對象、作業(yè)調(diào)度、作業(yè)頻率等）編輯必輸按鈕修改對應的作業(yè)信息刪除選輸按鈕刪除無效作業(yè)刷新選輸按鈕刷新作業(yè)列表導出選輸按鈕導出作業(yè)列表信息（excel、word）查找選輸按鈕查找對應的作業(yè)信息啟用選輸按鈕啟動作業(yè)調(diào)度任務停用選輸按鈕停用作業(yè)調(diào)度任務手工作業(yè)選輸彈出框發(fā)送手工作業(yè)清空隊列選輸按鈕情況作業(yè)隊列檢查實例選輸彈出框查看日志選輸按鈕查看計算任務日志重新執(zhí)行選輸按鈕重新執(zhí)行相關任務其他要求各作業(yè)之間具有一定的相關性，在設置對應的作業(yè)調(diào)度頻率時，需設置好對應的作業(yè)執(zhí)行順序和時序，保證作業(yè)的正常執(zhí)行?！鞠到y(tǒng)管理】—【日志管理】功能簡述記錄系統(tǒng)運行和用戶操作日志，確保系統(tǒng)的操作安全詳細說明系統(tǒng)自動記錄用戶新建、登錄、注銷，功能查詢、任務執(zhí)行、系統(tǒng)運行等日志信息，并支持對相應日志信息的查詢和分析。主要為系統(tǒng)維護人員在系統(tǒng)出現(xiàn)異常時對日志信息進行審查，查找系統(tǒng)異常運行原因。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明日志類型必輸下拉框選擇要查看的日志類型操作用戶必輸彈出框選擇要查看的操作用戶賬號開始時間必輸下拉框選擇查詢開始日期，格式：####-##-##結束時間必輸下拉框選擇查詢結束日期，格式：####-##-##查詢必輸按鈕查找對應的日志記錄刪除選輸按鈕刪除對應的日志記錄導出選輸按鈕導出日志（word、excel）其他要求無?！窘M合分析】功能簡述對組合的持倉、凈值、交易等基本情況進行分析，整體把握產(chǎn)品組合的投資情況。詳細說明組合分析包括組合的資產(chǎn)配置分析、凈值分析、持倉交易分析等功能。資產(chǎn)配置分析：組合大類層面、股票行業(yè)層面、債券品種層面、基金類型層面，以及個券明細期末資產(chǎn)配置、期間倉位變動情況，以及和基準的對比分析。凈值分析：分析投資組合凈值信息，包含期末組合總凈值表、單位/累計凈值趨勢圖、組合總凈值/份額趨勢圖、期間凈值明細表持倉交易分析：持倉分析對投資組合持倉資產(chǎn)的市場屬性、估值信息、行情信息的分析，分為時間持倉、期間變動、期間損益等信息。界面說明要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金組合選擇基準必輸選擇框選擇組合對應的業(yè)績比較基準選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率、默認為時間段開始日期必輸日期輸入分析開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸日期輸入分析結束日期，格式XXXX-XX-XX權重類型必輸選擇框設置分析參數(shù)、默認相對父節(jié)點市場指數(shù)必輸選擇框選擇對比分析市場指數(shù)、默認滬深300指數(shù)（000300）查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果（excel、word等）其他要求無?！撅L險管理】—【Var體系】功能簡述對各養(yǎng)老金組合的Var指標進行計算，并對計算結果進行返回檢驗。詳細說明Var體系包括Var計算和Var后驗等功能。Var計算：分析在一定前瞻期限內(nèi)，組合在給定置信水平或概率條件下，最大可能的絕對損失。支持組合、大類資產(chǎn)層面、股票行業(yè)、債券品種層面、基金類型層面計算VaR、CTE（超過預估損失部分的期望）、成分VaR、邊際VaR等指標，以及其他VaR對比指標，相對VaR、VaR百分比等。系統(tǒng)提供3種VaR計算方法：歷史模擬、蒙特卡洛模擬和參數(shù)法。Var后驗：實現(xiàn)圖表并茂的VaR檢驗結果，以分析系統(tǒng)計算Var與組合實際虧損直接的偏差情況。突破檢驗方式支持例外檢驗、獨立檢驗、聯(lián)合檢驗，并提供巴塞爾色區(qū)分析結果，提供VaR突破趨勢圖分析，可調(diào)整VaR值展示方向等。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇需分析的養(yǎng)老金組合選擇基準必輸選擇框選擇組合對應的業(yè)績基準選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率、默認為時間點交易日歷必輸選擇框選擇計算結果基于的分析日歷、默認為自然日歷基準日期必輸日期輸入分析的基準日期，格式XXXX-XX-XXVaR計算方法必輸選擇框選擇VAR計算方法（參數(shù)、歷史模擬、蒙特卡洛）歷史樣本天數(shù)必輸數(shù)值輸入使用的歷史樣本天數(shù)VaR前瞻天數(shù)（天）必輸數(shù)值設置Var分析的前瞻天數(shù)衰減因子必輸數(shù)值設置Var計算的衰減因子，小于1Var置信度必輸數(shù)值設置Var計算的置信度，小于1利率類利差法必輸選擇框是否采用利率類利差法、默認為否相對根節(jié)點必輸選擇框設置權重類型（相對根或父）是否輸出中間結果必輸選擇框選擇是否輸出Var計算的中間結果、默認不輸出查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求無?！撅L險管理】—【流動性風險】功能簡述主要對養(yǎng)老金產(chǎn)品組合的流動性風險相關指標進行計算分析，包含變現(xiàn)情況，集中度情況等。詳細說明流動性風險包括組合流動性和持倉集中度等功能。組合流動性：分析組合資產(chǎn)的變現(xiàn)能力（L1、L2、變現(xiàn)天數(shù)、變現(xiàn)損失率、周/月/季的變現(xiàn)比例）。包含權益類資產(chǎn)如股票、封閉式基金、ETF、LOF、股指期貨、商品期貨等上市交易型資產(chǎn)，以及債券、國債期貨等利率類資產(chǎn)。持倉集中度：分析組合各類資產(chǎn)的集中持倉的程度（持倉市值、市值權重、持倉集中度、投資集中度）。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇需分析的養(yǎng)老金組合選擇基準必輸選擇框選擇組合對應的業(yè)績基準選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率、默認為時間點交易日歷必輸選擇框選擇計算結果基于的分析日歷、默認為自然日歷基準日期必輸日期輸入分析的基準日期，格式XXXX-XX-XX持倉每日變現(xiàn)比例必輸數(shù)值輸入變現(xiàn)比例參數(shù)，小于1變現(xiàn)天數(shù)樣本長度必輸數(shù)值輸入變現(xiàn)天數(shù)計算樣本長度，大于等于1變現(xiàn)損失率出清天數(shù)必輸數(shù)值輸入變現(xiàn)損失率所需的出清天數(shù)，大于等于1是否剔除停牌樣本必輸選擇框選擇是否剔除停牌股票，默認為否查詢選輸按鈕查詢計算分析結果導出選輸按鈕導出計算分析結果其他要求無?！撅L險管理】—【風險特征分析】功能簡述根據(jù)權益類資產(chǎn)和利率類資產(chǎn)不同的風險特征，對其對應的市場風險指標進行計算分析。詳細說明風險特征分析包括利率風險、久期分析、DVBP分析、權益風險等功能。利率風險：分析組合利率類資產(chǎn)的特征風險指標，包括久期、凸性、DVBP、到期收益率等指標。系統(tǒng)支持利用導入的中債估值數(shù)據(jù)/中證登估值數(shù)據(jù)/上清所估值數(shù)據(jù)加權計算組合久期、DVBP等。久期分析：分析組合中利率類資產(chǎn)的相關風險指標，包括：凸性、麥克勞林久期、久期、關鍵久期、久期分布。DVBP分析：分析組合關鍵點利率指標，支持組合層面、債券品種層面或行業(yè)層面的DVBP、KDVBP0.5年（1年…30年）的分析。并支持與業(yè)績基準的對比。權益風險：分析計算組合股票PB、PE，對權益類資產(chǎn)（也可擴展至全資產(chǎn)）計算標準差、Beta、跟蹤誤差等事前風險指標。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇需分析的養(yǎng)老金組合選擇基準必輸選擇框選擇組合對應的業(yè)績基準選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率、默認為時間點交易日歷必輸選擇框選擇計算結果基于的分析日歷、默認為自然日歷基準日期必輸日期輸入分析的基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果（excel、word）其他要求無?！撅L險管理】—【信用分布】功能簡述主要對目前養(yǎng)老金組合持有的信用類資產(chǎn)的信用分布情況、主體信用分布情況、資產(chǎn)擔保情況進行分析，以此判斷養(yǎng)老金組合的信用風險。詳細說明信用分布包括總體信用分布、銀行信用分布、企業(yè)信用分布、債券信用評級、存款信用評級等功能?？傮w信用分布：分析投資組合在各類信用發(fā)行主體中的資產(chǎn)配置情況及各交易對手資產(chǎn)配置明細信息。銀行信用分布：分析投資組合中協(xié)議/定期/通知存款、普通金融債券、次級債券/務、同業(yè)存單等在各類信用銀行主體的資產(chǎn)分布情況、風險頭寸分布明細以及在各類信用等級的分布情況。企業(yè)信用分布：分析投資組合中企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、企業(yè)短期融資券等在各類擔保主體的資產(chǎn)分布情況、各發(fā)行企業(yè)的風險頭寸分布明細以及在各類信用等級的分布情況。債券信用評級：分析投資組合中債券資產(chǎn)在各發(fā)行主體的資產(chǎn)配置情況、發(fā)行主體信用評級情況、債項評級情況及持倉集中度。存款信用評級：從交易對手和金融工具自身角度，分析投資組合中存款類資產(chǎn)的信用分布情況及持倉集中度信息。系統(tǒng)每天從財匯獲取評級信息，對評級下調(diào)信息進行提示并關聯(lián)受托組合持倉，按投管人維度進行打包，發(fā)送信用評級下調(diào)提示函；界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇需分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合視圖類型必輸選擇框選擇頁面視圖類型、默認Html時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率，默認時間段開始日期必輸日期選擇分析的開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸日期選擇分析的結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求無?！撅L險管理】—【壓力測試】功能簡述主要對養(yǎng)老金產(chǎn)品在各類壓力情景下的資產(chǎn)損益情況進行計算，分析各養(yǎng)老金產(chǎn)品的抗壓能力。詳細說明壓力測試包括情景管理、情景分析等功能。情景管理：系統(tǒng)通過對近年全球歷史事件分析，預置11類歷史情景區(qū)間發(fā)布，并支持自定義構建歷史情景、風險因子情景、風險類型情景，形成專項壓力測試情景，對壓力情景下組合的損益狀況進行分析。設置權益類風險因子時，除了權益類資產(chǎn)價格調(diào)整，還可根據(jù)權益類指數(shù)漲跌幅相關性進行調(diào)整，能夠支持如A股、港股分別設置不同的關聯(lián)指數(shù)。利率類風險因子、風險類型情景支持利率曲線平移、曲線關鍵點扭曲變動設置。情景分析：分析產(chǎn)品在各類壓力情景下的市值損失。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式基準日期必輸日期選擇分析的基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求在進行壓力測試前，需在【系統(tǒng)管理】—【參數(shù)管理】——【曲線管理】中為各類利率類資產(chǎn)配置相應的曲線，并設置BETA指標的計算對應的市場指數(shù)選擇方式?！撅L險管理】—【動態(tài)資產(chǎn)配置追蹤】功能簡述主要對組合持有的權益類資產(chǎn)、成本類資產(chǎn)、貨幣類、杠桿資產(chǎn)進行每月配置巡檢；詳細說明每個月末通過系統(tǒng)發(fā)起資產(chǎn)配置追蹤任務，選擇新增日期及資產(chǎn)配置比例是否高于或低于某個比例，對達到比例要求的組合信息生成任務，并按投管人進行分類生成相應提示函，線上發(fā)送相關郵件信息；發(fā)起任務生成任務列表發(fā)送郵件信息界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式基準日期必輸日期選擇分析的基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求所有組合信息都計算到某個月末；【績效評估】—【盈虧分析】功能簡述主要對養(yǎng)老金組合期間的現(xiàn)金流情況、盈虧情況進行分析。詳細說明盈虧分析主要分析投資組合期初/期末的持倉成本、持倉市值、浮動盈虧以及浮動盈虧比例的變化，并結合圖標，展示已實現(xiàn)盈虧和總盈虧的變化情況。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率，默認時間段開始日期必輸日期選擇分析的開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸日期選擇分析的結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求無?！究冃гu估】—【業(yè)績表現(xiàn)】功能簡述主要對養(yǎng)老金產(chǎn)品的收益率、各資產(chǎn)的收益率貢獻與業(yè)績基準的業(yè)績表現(xiàn)對比分析。詳細說明業(yè)績表現(xiàn)包括收益率貢獻、階段表現(xiàn)、累計表現(xiàn)等功能。收益率貢獻：組合各個分類層面（如各類資產(chǎn)、股票行業(yè)）、資產(chǎn)明細個股、個券、個基金等的投資比率、收益率、收益率貢獻分析。階段表現(xiàn)：支持所有組合各階段（最近1個月、3個月、6個月、12個月、本季度以來、本年度以來、成立以來）的組合收益率、基準收益率、超額收益率的對比。支持單組合按日頻、月頻等查詢區(qū)間內(nèi)（如本月，本年）的每日收益率、每月收益率對比分析累計表現(xiàn)：組合在一段時期內(nèi)（本季度以來、本年度以來、成立以來）組合和基準累計收益率的變化趨勢圖，一般可采用曲線圖和表格方式展示。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合選擇基準選輸選擇框選擇產(chǎn)品績效分析對應的業(yè)績基準選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率，默認時間段開始日期必輸日期選擇分析的開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸日期選擇分析的結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求無?！究冃гu估】—【風險收益評價】功能簡述主要對養(yǎng)老金產(chǎn)品的風險調(diào)整收益及事后風險指標進行計算分析，從績效和風險的角度綜合評估養(yǎng)老金產(chǎn)品的績效情況。詳細說明風險收益評價包括：風險調(diào)整收益率和事后風險功能。風險調(diào)整收益率：支持所有組合各階段（最近3個月、6個月、12個月）的風險調(diào)整后收益率指標的對比。支持特定組合各階段（最近3個月、6個月、12個月）的風險調(diào)整后收益率指標對比。指標包括收益率、Jensen指數(shù)，M2指數(shù)，RAROC，Sharpe比率，Sortino比率，Treynor指數(shù)，信息比率事后風險：支持計算組合層面及資產(chǎn)分類層面指標，也支持剔除部分資產(chǎn)后進行組合計算。支持不同組合事后風險指標各階段情況的相互比較。指標包括收益率、標準差、跟蹤誤差和Beta系數(shù)界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合選擇基準選輸選擇框選擇產(chǎn)品績效分析對應的業(yè)績基準選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率，默認時間段開始日期必輸日期選擇分析的開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸日期選擇分析的結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求無?！究冃гu估】—【業(yè)績歸因】功能簡述利用BRINSON模型與Campsi模型分別對權益類養(yǎng)老金產(chǎn)品、固收類養(yǎng)老金產(chǎn)品進行歸因分析。詳細說明業(yè)績歸因包括：股票業(yè)績歸因和債券業(yè)績歸因功能。股票業(yè)績歸因：基于Brision歸因模型，將投資組合在一段時期的超額收益分解為配置收益、選擇收益、交叉收益。根據(jù)投資策略的不同，系統(tǒng)根據(jù)兩種應用方式提供“自上而下業(yè)績歸因分析”和“自下而上業(yè)績歸因分析”兩個分析模塊。債券業(yè)績歸因：針對固定收益類投資組合進行業(yè)績歸因分析，主要反映久期管理、曲線定位管理、利差管理、類別配置和個券選擇等等。歸因模型基于Campisi(2000)框架，并在此基礎上與Brinson模型相結合來分析債券的業(yè)績來源。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合選擇基準必輸選擇框選擇產(chǎn)品績效分析對應的業(yè)績基準選擇分組必輸選擇框選擇下鉆分析的分組方式時間頻率必輸選擇框選擇計算結果時間頻率，默認時間段開始日期必輸日期選擇分析的開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸日期選擇分析的結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求無?！緢蟾嬷行摹俊救粘蟾妗抗δ芎喪鲋饕獙崿F(xiàn)對各類日常分析報告的統(tǒng)一分類管理功能，包括標準報告、公共報告和個性報告。詳細說明系統(tǒng)提供了一個強大的報表模板設計工具，可以幫助用戶靈活選取適當?shù)闹笜?、參?shù)和展現(xiàn)形式制作、生成各類報告。系統(tǒng)按照報告模板的定義展現(xiàn)指標，并支持導出成Excel、pdf、word等格式。系統(tǒng)可以生成風險管理報告、委托人報告、績效評估報告、投資管理人報告等各種形式的報告。業(yè)務人員選擇對應的分析報告，輸入報告查詢條件進行查詢即可?；蛲ㄟ^郵件訂閱的形式實現(xiàn)報告分析結果的獲取。開發(fā)人員或維護人員利用系統(tǒng)報告創(chuàng)建工具，實現(xiàn)新分析報告的開發(fā)。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新增組選輸按鈕新增報告分組項編輯組選輸按鈕編輯報告分組名稱刪除組選輸按鈕刪除對應報告分組及分組下的各報告新增報告選輸報告插件新增自定義分析報告。利用報告創(chuàng)建工具創(chuàng)建新的分析報告其他要求需在權限管理中對各報告設置對應的編輯、查看、刪除權限?！緢蟾嬷行摹俊疚业挠嗛啞抗δ芎喪鰟?chuàng)建用戶的報告訂閱任務，包括報告分析的養(yǎng)老金組合、對應的業(yè)績基準，下鉆分析的資產(chǎn)分類，訂閱任務的調(diào)度參數(shù)等。詳細說明通過用戶自定義創(chuàng)建報告訂閱任務（報告分析的養(yǎng)老金組合、對應的業(yè)績基準，下鉆分析的資產(chǎn)分類，訂閱任務的調(diào)度參數(shù)，報告結果推送方式），實現(xiàn)報告的定時計算并主動推送。報告可以以郵件附件方式發(fā)送，可以生成到服務器指定目錄，可以生成后到系統(tǒng)進行查看?？捎上到y(tǒng)維護人員創(chuàng)建對應的訂閱任務。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸編輯彈框新建報告訂閱任務編輯選輸編輯彈框修改報告訂閱任務刪除選輸按鈕刪除報告訂閱任務啟用選輸按鈕啟動報告訂閱任務停用選輸按鈕停用報告訂閱任務選擇報表必輸分類樹選擇需訂閱的報告選擇組合基準必輸選擇框選擇進行報告分析的產(chǎn)品選擇日期與貨幣必輸選擇框選擇分析的日期與幣種、默認自然日歷/時間點/最新計算日/人民幣選擇分組選輸選擇框選擇下鉆分析的資產(chǎn)分類模塊參數(shù)必輸輸入框配置相關指標計算的模型參數(shù)選擇顆粒度選輸選擇框配置計算分析是特殊資產(chǎn)的處理方式訂閱信息必輸輸入框設置訂閱郵件推送方式訂閱調(diào)度必輸選擇框設置訂閱任務調(diào)度頻率其他要求用戶訂閱的報告需具有相應的報告訪問權限?！居脩糇远x分析】—【用戶分析】功能簡述支持用戶通過選擇系統(tǒng)相應的計算指標，自定義分析報告的功能，包括公共模塊和我的模塊兩類。公共模塊全系統(tǒng)通用，我的模塊僅創(chuàng)建用戶使用詳細說明系統(tǒng)提供開放型的指標庫，同時提供用戶分析功能，支持用戶非?？旖?、簡潔的使用系統(tǒng)指標。用戶可自行從指標庫勾選指標、設定指標參數(shù)，保存后進行查詢。查詢參數(shù)同系統(tǒng)其他分析模塊、報告查詢。選擇組合、基準、下鉆分組、計算日期，即可進行實時計算。同時用戶分析還提供圖表功能，用戶可以選擇圖表樣式（餅圖、折線圖、柱狀圖、堆積圖等）、圖表數(shù)據(jù)（指定單個、多個指標）、過濾分類等對指標查詢的數(shù)據(jù)做下一步分析功能。用戶創(chuàng)建的分析模塊可以共享給其他人，也可以作為個人定制，完全不影響其他人使用，公共模塊全系統(tǒng)通用，我的模塊僅創(chuàng)建用戶使用。建議系統(tǒng)維護人員使用該模塊為業(yè)務人員新建相關分析功能。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明模塊名稱必輸文本輸入新功能模塊的名稱、不能使用空格、制表符、換頁符、換行符默認分組樹選輸下拉單選框輸入新分析模塊默認使用的資產(chǎn)下鉆分析規(guī)則是否穿透選輸復選框選擇是否需要進行穿透分析模塊描述選輸文本對模塊功能進行描述跳過第一級選輸復選框計算分析是否跳過第一層級組合豎排選輸復選框展現(xiàn)結果是否采用組合縱向排列指標庫必輸分類樹選擇模塊分析指標指標快捷查詢選輸文本框輸入快捷查詢條件查詢選輸按鈕查詢對應指標新增選輸編輯彈框新增對應的指標刪除選輸按鈕刪除選中的指標清空已選選輸按鈕清空已選的指標其他要求需具有對應的模塊權限?！鞠揞~條目管理】功能簡述統(tǒng)一維護和管理對養(yǎng)老金產(chǎn)品組合的各類限額監(jiān)控條目，系統(tǒng)提供部分標準的法律法規(guī)監(jiān)控限額條目，并支持用戶自定義限額條目維護管理。詳細說明系統(tǒng)有一套主動發(fā)布、并不斷維護更新的系統(tǒng)條目模板庫供用戶初始使用，分為法規(guī)條目庫、合同常用條目庫。其中養(yǎng)老業(yè)務條目庫包括《人社部發(fā)〔2013〕24號人力資源社會保障部銀監(jiān)會證監(jiān)會保監(jiān)會關于企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品有關問題的通》、《人社部發(fā)〔2013〕24號人力資源社會保障部銀監(jiān)會證監(jiān)會保監(jiān)會關于企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品有關問題的通》此外，系統(tǒng)支持用戶自定義設置、維護限額條目。業(yè)務人員根據(jù)法律法規(guī)、合同及其他相關規(guī)定，在系統(tǒng)中自定義限額監(jiān)控的條目，并與待監(jiān)控的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合綁定，實現(xiàn)對養(yǎng)老金投資限額監(jiān)控分析。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明條目名稱必輸文本輸入新建的條目名稱分類必輸下拉單選框選擇條目所屬分類來源選輸下拉單選框選擇或輸入條目的來源編輯選輸編輯彈框編輯可選的條目來源名稱備注選輸文本對條目特殊說明備注有效期選輸日期設置條目有效期標簽選輸下拉復選框設置條目標記，用于權限控制、默認為標1編輯選輸編輯彈框編輯可選標簽的名稱監(jiān)控天數(shù)選輸數(shù)字設置條目連續(xù)監(jiān)控的天數(shù)，≥1、默認為1監(jiān)控方式必輸復選框選擇監(jiān)控方式（實時/定時）、默認定時監(jiān)控資產(chǎn)維度選輸下拉選擇框選擇監(jiān)控的資產(chǎn)維度擴展信息選輸文本維護條目其他相關屬性信息類型必輸單選按鈕選擇條目類型（范圍/指標/復合）、默認范圍監(jiān)控類型必輸單選按鈕選擇條目監(jiān)控類型、默認其他范圍監(jiān)控指標必輸下拉單選框配置條目監(jiān)控使用的指標計算方式必輸單選按鈕選擇指標計算的層面、默認匯總合規(guī)方向必輸單選按鈕設置條目結果的合規(guī)方向、默認超過監(jiān)控值必輸數(shù)字維護條目監(jiān)控閾值、默認0.00預警值選輸復選按鈕維護條目監(jiān)控預警值示例圖系統(tǒng)生成條形圖資產(chǎn)顆粒度必輸下拉單選框設置分析的資產(chǎn)顆粒度及特殊資產(chǎn)說明、默認按代碼目標資產(chǎn)必輸選擇彈框配置條目監(jiān)控的具體資產(chǎn)類型其他說明具有相關模塊權限?！鞠揞~參數(shù)管理】功能簡述主要實現(xiàn)對限額條目配置所需的指標和資產(chǎn)分類的維護功能（新增、刪除、修改、查詢）詳細說明系統(tǒng)提供一套標準的限額監(jiān)控指標及資產(chǎn)分類維度，并支持用戶根據(jù)實際業(yè)務需要自定義新的限額監(jiān)控指標（標準指標擴展）和資產(chǎn)分類維度。在系統(tǒng)所提供的指標和分組無法滿足業(yè)務人員的限額監(jiān)控要求時，需開發(fā)人員或系統(tǒng)維護人員開發(fā)新的指標和分組，并保存在系統(tǒng)中進行使用。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明指標來源系統(tǒng)生成文本自動根據(jù)選擇的指標生成指標來源指標代碼系統(tǒng)生成文本自動根據(jù)選擇的指標生成指標代碼指標名稱必輸選擇框輸入新建的指標名稱指標說明選輸文本輸入對指標的特殊說明指標類型必輸復選框選擇指標的類型（范圍/分子/分母）指標屬性選輸復選框選擇指標屬性（資產(chǎn)無關/資產(chǎn)相關）時間頻率必輸日期指標計算時間頻率，默認時間點交易日歷必輸文本指標計算依據(jù)的日歷，默認交易所日歷模型參數(shù)設置必輸參數(shù)輸入框設置指標計算所需的參數(shù)分組名稱必輸選擇框輸入新建的資產(chǎn)分組名稱使用范圍必輸復選框選擇分組的使用范圍（分類遍歷/資產(chǎn)設置/資產(chǎn)維度）其他說明為系統(tǒng)維護人員授權該模塊的使用，負責限額參數(shù)的新增、修改和刪除【證券池管理】功能簡述主要對無法進行資產(chǎn)分組的部分特殊證券進行統(tǒng)一管理，包括禁投證券、黑名單、白名單等。詳細說明系統(tǒng)提供證券池維護、證券池對比維護功能，并可預置禁投池用來限制、檢查證券池導入數(shù)據(jù)。證券池可應用到限額資產(chǎn)監(jiān)控對象上，同時也能做其他需求擴展應用，如報告使用、模擬組合投資池、黑名單池管理等。證券池創(chuàng)建支持外部EXCEL導入，按相應的規(guī)則入池和手工挑選單個證券如池。在對應的證券范圍發(fā)生變化后應對證券池的入池證券進行調(diào)整，系統(tǒng)記錄證券池的調(diào)整日志，便于對異常操作進行監(jiān)控。支持不同時期證券池的對比，找到證券池內(nèi)容之間的差異。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明證券池名稱必輸文本輸入證券池名稱證券池代碼系統(tǒng)生成自增長數(shù)值自動生成證券池代碼分類必輸下拉選擇框選擇證券池所屬分類類型選輸下拉選擇框選擇證券池類型（禁投/黑名單等）、默認為空最早數(shù)據(jù)日期選輸日期輸入證券池生效日期有效期必輸日期輸入證券池有效期結束日期、默認當前系統(tǒng)日期標簽選輸下拉選擇框給證券池打標簽新建選輸編輯彈框新增新的證券池標簽編輯選輸編輯彈框修改證券池標簽刪除選輸按鈕刪除證券池標簽備注選輸文本輸入證券池特殊說明生成方式必輸單選按鈕選擇證券池生成方式（外部導入/規(guī)則入池/手工入池）、默認外部導入基準日期必輸日期選擇查詢證券池明細的基準日期、默認當前系統(tǒng)日期查詢選輸按鈕查詢證券池明細個券信息新增選輸選擇彈框新增入池的證券清空選輸按鈕清空池中的證券刪除選輸按鈕將選中的證券刪除導出excel選輸按鈕導出證券池明細信息（excel）其他說明需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限。使用外部證券池導入方式的，需根據(jù)系統(tǒng)模板維護證券池的入池證券信息。采用導入任務實現(xiàn)數(shù)據(jù)導入?！鞠揞~分析】功能簡述計算和查詢各限額條目對各養(yǎng)老金產(chǎn)品組合的投資監(jiān)控結果（違規(guī)/預警/合規(guī)），并展示違規(guī)明細信息。詳細說明系統(tǒng)提供了一套限額分析結果展示界面。如當日監(jiān)控結果、連續(xù)監(jiān)控結果、本次計算結果警告信息、歷史合規(guī)趨勢圖等。同時能針對預警、違規(guī)結果提供計算值分析結果。支持查詢結果的Excel導出。支持對限額分析結果的重新計算、計算缺失和查詢歷史計算結果。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明產(chǎn)品必輸選擇彈框選擇要查看限額分析結果的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合條目必輸選擇彈框選擇要查看的條目基準日期必輸日期輸入限額分析日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢限額分析結果查詢歷史/計算缺失/全部重算必輸單選按鈕選擇限額分析的方式，默認查詢歷史列顯示設置選輸選擇彈框設置限額分析結果展示的列信息導出EXCEL選輸按鈕導出限額分析結果結果說明選輸文本對分析結果的說明其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限【事后監(jiān)控報告】功能簡述監(jiān)控分析報告，主要展示查詢時間段內(nèi)各養(yǎng)老金產(chǎn)品的違規(guī)投資統(tǒng)計信息及明細信息。詳細說明系統(tǒng)提供針對限額監(jiān)控結果的兩份報告，一份組合概覽報告，一份明細報告，報告可實時查詢，同時也支持每日（定期）訂閱到個人郵箱，或者訂閱后在系統(tǒng)查看。通過選擇對應的產(chǎn)品及分析日期即可查看所選產(chǎn)品的違規(guī)投資或預警投資信息。系統(tǒng)將每日監(jiān)控后的結果在前臺界面展示，由業(yè)務對發(fā)生的監(jiān)督數(shù)據(jù)進行監(jiān)督管理，對已經(jīng)發(fā)生的違規(guī)的監(jiān)督條款進行溝通，并記錄溝通詳情，將違規(guī)結果發(fā)送給對應投管人；界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇彈框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品組合視圖類型必輸下拉單選框選擇報告展示視圖類型、默認HTML開始日期必輸日期輸入報告開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸日期輸入報告結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢報告分析結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限。限額計算發(fā)送并成功執(zhí)行?！局笜搜苌抗δ芎喪龌谙到y(tǒng)標準指標庫，已修改計算日歷、計算層面、計算頻率、計算參數(shù)的形式，衍生出新的指標，并支持指標的落地計算。計算結果可供其他報告或系統(tǒng)使用。詳細說明系統(tǒng)支持從標準指標庫中衍生落地新的指標，固化指標計算參數(shù)，自定義落地指標名稱、代碼，指標分類、指標計算時間長度（計算時間片，如成立以來、本年以來、本月以來）。指標創(chuàng)建完成后，即可通過指標落地功能，實現(xiàn)對衍生新指標的落地計算。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明衍生指標必輸單選框選擇需要進行衍生的指標快捷查詢輸入選輸文本輸入查詢關鍵字查詢篩選選輸按鈕查詢對應的指標取消篩選選輸按鈕取消指標篩選，展示所有可衍生指標衍生新指標必輸編輯彈框配置新指標的相關信息指標組必輸文本選擇新指標所屬的指標分組指標后綴必輸文本輸入新增指標對應的代碼后綴指標樹必輸分類樹單選框選擇衍生指標所屬的衍生樹節(jié)點創(chuàng)建指標組節(jié)點必輸復選框新增新的指標樹節(jié)點衍生說明選輸文本輸入衍生指標特殊說明交易日歷必輸下拉單選框選擇指標計算基于的日歷、默認自然日歷區(qū)間信息必輸復選框選擇衍生指標計算的時間區(qū)間模型參數(shù)必輸編輯框設置指標計算所需的模型參數(shù)指標列表啟用必輸復選框啟用衍生的指標其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限。衍生后應創(chuàng)建相關落地作業(yè)進行指標落地計算?！咀鳂I(yè)管理】—【落地作業(yè)】功能簡述創(chuàng)建衍生指標的落地作業(yè)，設置衍生指標落地作業(yè)執(zhí)行的頻率，落地作業(yè)執(zhí)行的時間等。系統(tǒng)根據(jù)落地作業(yè)設置，定時計算落地對應的衍生指標。詳細說明對于需進行落地的指標，系統(tǒng)提供落地作業(yè)設置功能，對不同的指標，設置不同的落地頻率與落地時間，滿足本系統(tǒng)或其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)使用要求。落地作業(yè)創(chuàng)建完成后，啟動對應的落地作業(yè)，系統(tǒng)即根據(jù)作業(yè)設置信息定時調(diào)度指標落地計算。在指標無需進行落地時，應停用或刪除對應的作業(yè)信息，避免無效作業(yè)占用計算服務資源，影響有效作業(yè)的正常使用。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明新建必輸編輯彈框創(chuàng)建新的落地作業(yè)編輯選輸編輯彈框修改落地作業(yè)相關設置信息刪除選輸按鈕刪除無效落地作業(yè)啟用必輸按鈕啟用落地作業(yè)停用選輸按鈕停用落地作業(yè)手工執(zhí)行選輸按鈕手工發(fā)送落地作業(yè)給系統(tǒng)執(zhí)行選擇落地對象必輸選擇框選擇要落地的指標設置指標范圍必輸分類樹復選框設置指標計算的時間及幣種、默認自然日歷/時間點/最新計算日/人民幣設置落地層面必輸選擇框選擇指標計算的層級（產(chǎn)品/資產(chǎn)分類/明細個券）作業(yè)信息必輸編輯框設置作業(yè)基本信息（名稱、數(shù)據(jù)校驗規(guī)則等）調(diào)度策略必輸選擇框設置作業(yè)調(diào)度頻率及運行時間（日/周/月，時：分：秒）其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限由系統(tǒng)維護人員對作業(yè)進行統(tǒng)一的管理（設置、啟用、停用、刪除）【作業(yè)管理】—【作業(yè)概覽】功能簡述對各落地作業(yè)的執(zhí)行情況信息進行查看，便于查找執(zhí)行未成功或異常終止的作業(yè)，后續(xù)再進行數(shù)據(jù)相應調(diào)整后，重新執(zhí)行錯算漏算的作業(yè)，保證計算結果的完整性與正確性。詳細說明查看各落地作業(yè)的執(zhí)行情況，是否執(zhí)行成功，或執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常終止的情況，對執(zhí)行失敗的作業(yè)重新執(zhí)行，避免出現(xiàn)落地數(shù)據(jù)出錯或缺失的情況。支持通過選擇落地作業(yè)的執(zhí)行狀態(tài)快速查找對應異常狀態(tài)的作業(yè)，并能夠查看狀態(tài)異常的具體原因，便于系統(tǒng)維護人員進行相應的補算處理。界面要求要素名稱選輸/必輸類型說明基準日期/請求日期必輸單選按鈕選擇所查詢作業(yè)基于的日期類型（計算日期還是作業(yè)發(fā)送日期）開始日期必輸日期輸入要查詢作業(yè)的開始時間、默認系統(tǒng)當前日期，格式：####-##-##結束日期必輸日期輸入要查詢作業(yè)的結束時間、默認系統(tǒng)當前日期，格式：####-##-##作業(yè)列表必輸復選框選擇需要查詢的作業(yè)名稱任務狀態(tài)必輸復選框篩選要查看的作業(yè)狀態(tài)（失敗/成功/正在執(zhí)行）、默認全選查詢必輸按鈕其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限。由系統(tǒng)維護人員對相應功能進行處理。【投資監(jiān)督和報告類統(tǒng)計信息】功能簡述主要是將投資監(jiān)督及績效分析的相關報告以接口的方式將報告分析結果發(fā)送給養(yǎng)老金受托管理系統(tǒng)或運營系統(tǒng)，再由受托管理系統(tǒng)或運營系統(tǒng)將分析結果發(fā)送給代理人。詳細說明系統(tǒng)定期生成投資監(jiān)督相關信息和統(tǒng)計類相關報告，通過接口發(fā)送給行方受托管理系統(tǒng)。需要統(tǒng)計的報告信息包括：基礎投資信息上傳、管理機構變動情況、資產(chǎn)凈值和收益情況、資產(chǎn)配置分析信息上傳、養(yǎng)老金產(chǎn)品分布情況、風險準備金信息、計劃管理費用信息、管理費用明細信息、投資組合風險控制指標、資產(chǎn)負債表、凈資產(chǎn)變動表。界面要求系統(tǒng)自動推送，在后臺接口程序中進行控制，無前臺操作界面。其他要求需要該模塊功能權限，由系統(tǒng)管理員或者有相關數(shù)據(jù)管理權限的運維人員執(zhí)行?！灸杲饒蟾妗俊攫B(yǎng)老金信息查詢】功能簡述查詢外部公開市場上的養(yǎng)老金產(chǎn)品的相關收益、風險及風險調(diào)整收益指標情況。詳細說明本功能分析的對象是市場上的養(yǎng)老金產(chǎn)品，養(yǎng)老金數(shù)據(jù)由外部資訊提供。按類型統(tǒng)計和比較養(yǎng)老金產(chǎn)品的收益指標、風險指標、風險調(diào)整收益指標及排名情況。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明養(yǎng)老金產(chǎn)品選輸選擇框選擇重點查詢的養(yǎng)老金產(chǎn)品，不選則查詢所有產(chǎn)品養(yǎng)老金類型選輸選擇框選擇重點查詢的養(yǎng)老金產(chǎn)品類型，不選則查詢所有產(chǎn)品類型查詢?nèi)掌诒剌斶x擇框輸入查詢的基準日期、格式XXXX-XX-XX指標頻率必輸下拉框輸入項、必填項、默認今年以來查詢必輸按鈕查詢養(yǎng)老金產(chǎn)品計算結果導出選輸按鈕導出查詢結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限。接入外部資訊關于養(yǎng)老金績效風險計算的數(shù)據(jù)?！灸杲饒蟾妗俊举Y產(chǎn)配置】-【期末資產(chǎn)分布表】功能簡述主要查詢各養(yǎng)老金產(chǎn)品的期末資產(chǎn)配置的分布情況，從人社部口徑、會計口徑進行統(tǒng)計。詳細說明分別按人社部口徑、會計口徑統(tǒng)計投資組合、年金計劃的期末資產(chǎn)配置情況。根據(jù)界面要求輸入對應的查詢條件即可查詢對應的統(tǒng)計信息（流動性資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)、其他資產(chǎn)）。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金組合選擇分組必輸選擇框選擇資產(chǎn)分布的分類樹（人社部口徑、會計口徑）查詢?nèi)掌诒剌斶x擇框輸入查詢基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限?！灸杲饒蟾妗俊举Y產(chǎn)配置】-【期間資產(chǎn)平均倉位】功能簡述查詢養(yǎng)老金產(chǎn)品各類型資產(chǎn)的期間資產(chǎn)平均倉位口徑，支持人社部口徑和會計口徑計算。詳細說明分別按人社部口徑、會計口徑統(tǒng)計投資組合、年金計劃在一段時間的倉位變動情況。根據(jù)界面要求輸入相關查詢條件即可查詢各資產(chǎn)的平均倉位情況（流動性資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)、其他資產(chǎn)）。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品選擇分組必輸選擇框選擇資產(chǎn)分布的分類樹（人社部口徑、會計口徑）查詢?nèi)掌诒剌斶x擇框輸入查詢基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限?！灸杲饒蟾妗俊举Y產(chǎn)配置】-【每日資產(chǎn)倉位】功能簡述分析各養(yǎng)老金產(chǎn)品或年金計劃每日的資產(chǎn)分布情況。詳細說明分析統(tǒng)計投資組合、年金計劃每日的資產(chǎn)分布情況（流動性資產(chǎn)、固定收益市值類資產(chǎn)、固定收益成本計價類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)、其他類資產(chǎn)、銀行活期存款、央行票據(jù)、債券回購、貨幣基金、清算備付金、應收證券清算款、交易保證金、銀行定期存款、貨幣性養(yǎng)老金、協(xié)議存款等）。業(yè)務人員按照界面要求輸入對應的查詢條件，即可查詢出對應的分析結果并導出。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品選擇分組必輸選擇框選擇資產(chǎn)分布的分類樹（人社部口徑、會計口徑）查詢?nèi)掌诒剌斶x擇框輸入查詢基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限?！灸杲饒蟾妗俊举Y產(chǎn)配置】-【資產(chǎn)持倉趨勢圖】功能簡述分析各養(yǎng)老金產(chǎn)品或年金計劃一段時間每日各類資產(chǎn)的倉位趨勢情況。詳細說明統(tǒng)計投資組合、年金計劃每日的資產(chǎn)分布情況及倉位趨勢（權益類資產(chǎn)、市值類固收資產(chǎn)、成本計價類固收資產(chǎn)、養(yǎng)老金產(chǎn)品、可轉債）。各類資產(chǎn)的倉位趨勢對比基準分別為：權益類資產(chǎn)（滬深300），市值類固收資產(chǎn)（中債總指數(shù)），可轉債（中證轉債指數(shù)）。業(yè)務人員根據(jù)界面要求輸入查詢條件即可查詢分析結果。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品選擇分組必輸選擇框選擇資產(chǎn)分類的分類樹開始日期必輸選擇框輸入查詢開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸選擇框輸入查詢結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他說明需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限?！灸杲饒蟾妗俊举Y產(chǎn)配置】-【配置偏離度監(jiān)控】功能簡述分析養(yǎng)老金組合、年金計劃當前資產(chǎn)配置情況與期初指導配置情況的偏差及偏差程度，對于偏離程度較大的情況進行提醒。詳細說明統(tǒng)計投資組合、年金計劃的資產(chǎn)配置與期初指導配置的偏差，偏差超過閾值需要提醒。包括權益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、可轉債資產(chǎn)和活期存款，具體資產(chǎn)分類根據(jù)選擇的資產(chǎn)分組方式自動調(diào)整。業(yè)務人員根據(jù)界面要求輸入相應的查詢條件，即可查看各產(chǎn)品的分析結果，對于偏離度超過限制的情況，進行標紅處理。界面要求要素名稱必輸/選輸類型欄位說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品選擇分組必輸選擇框選擇資產(chǎn)分類的分類樹查詢?nèi)掌诒剌斶x擇框輸入查詢基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限。2、需在參數(shù)中設置好各類資產(chǎn)的偏離閾值?！灸杲饒蟾妗俊举Y產(chǎn)配置】-【債券/股票/基金/養(yǎng)老金持倉變化】功能簡述從各維度分析各養(yǎng)老金產(chǎn)品、年金計劃各類資產(chǎn)的期間資產(chǎn)配置變化情況及明細資產(chǎn)配置變化情況。詳細說明按資產(chǎn)類別統(tǒng)計投資組合、年金計劃的資產(chǎn)配置變化情況，包括債券、股票、基金、養(yǎng)老金資產(chǎn)。債券資產(chǎn)分析包括債券品種、行業(yè)、區(qū)域、久期、持有到期收益率。股票資產(chǎn)分析包括行業(yè)、板塊等。先分析各明細證券的期初期末配置變動情況，再根據(jù)不同的資產(chǎn)維度統(tǒng)計期間各維度資產(chǎn)配置的變動情況。業(yè)務人員根據(jù)界面要求輸入對應的查詢條件，即可查詢分析結果。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的養(yǎng)老金產(chǎn)品選擇分組必輸選擇框選擇資產(chǎn)分類的分類樹開始日期必輸選擇框輸入查詢開始日期，格式XXXX-XX-XX結束日期必輸選擇框輸入查詢結束日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限【年金報告】—【風險收益】-【凈值分析】功能簡述查詢各年金計劃下各養(yǎng)老金產(chǎn)品的單位凈值、總凈值和份額信息。詳細說明統(tǒng)計計劃下各投資組合的投資管理人、單位凈值、總凈值、份額信息。業(yè)務人員根據(jù)界面要求輸入對應的查詢條件即可查詢分析結果。界面要求要素名稱必輸/選輸類型說明選擇組合必輸選擇框選擇要分析的年金計劃查詢?nèi)掌诒剌斶x擇框輸入查詢基準日期，格式XXXX-XX-XX查詢必輸按鈕查詢分析結果導出選輸按鈕導出分析結果其他要求需要該模塊功能權限、分析組合的數(shù)據(jù)權限?！灸杲饒蟾妗俊撅L險收益】-【組合收益率分析】功能簡述分析年金計劃下各養(yǎng)老金組合的收益率表現(xiàn)情況及與業(yè)績基準的對比情況，并從管理人的角度對比各管理人期間收益率趨勢情