銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險與監(jiān)管國際證書筆試（2018-2023年）真題摘選含答案

長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟(jì)滄海。銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險與監(jiān)管國際證書筆試（2018-2023年）真題摘選含答案（圖片大小可自由調(diào)整）卷I一.參考題庫(共30題)1.評估主權(quán)風(fēng)險也模型的關(guān)鍵比率是：（）A、債務(wù)清償率B、貸款成數(shù)C、貸款金額D、利息保障倍數(shù)2.巴塞爾協(xié)議支柱3希望提高銀行哪個方面的透明度：（）。A、銀行的資產(chǎn)組合與負(fù)債組合B、銀行的資產(chǎn)組合與風(fēng)險狀況C、銀行的資本組合與風(fēng)險概況D、銀行的資產(chǎn)組合與資本組合3.根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài)，對信用進(jìn)行評級的信用評級模型稱為？（）A、跨周期模型B、跨群組模型C、時差模型D、時點(diǎn)模型4.對于銀行交易賬戶中的業(yè)務(wù)，銀行將通過其（）來計(jì)算資本要求。A、未來市場價格B、合約到期價值C、當(dāng)前市場價值D、評估市場價值5.VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在（）。 1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險頭寸通過單一的數(shù)值表示 2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險水平 3.計(jì)算市場風(fēng)險基本要求，交易業(yè)務(wù)中配置市場風(fēng)險資本 4.99%的可能遇到的最大損失A、123B、23C、124D、1346.通過利率互換，銀行和客戶可以在（）。A、不使用長期資金的情況下獲得長期利率B、不使用長期資金的情況下獲得短期利率C、不使用短期資金的情況下獲得長期利率D、不使用短期資金的情況下獲得短期利率7.若上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值與上海A股指數(shù)價格的變動呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計(jì)算VaR時，銀行可采用下列哪種估計(jì)方法。（）A、DeltaNormal法B、利史模擬法C、蒙地卡羅法D、情景分析法8.針對銀行打算對其持有的市政債券組合進(jìn)行免疫操作，選擇的對沖工具為利率互換。如果市政債券組合價值為1億美元，在LIBOR變動100個基點(diǎn)時變動88個基點(diǎn)，則應(yīng)該選擇下面哪個選項(xiàng)來對沖？（）A、進(jìn)入名義本金1億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議B、進(jìn)入名義本金0.88億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議C、進(jìn)入名義本金1億美元、浮動利率支付方的利率互換協(xié)議D、進(jìn)入名義本金0.88億美元、浮動利率支付方的利率互換協(xié)議9.計(jì)算交易對手信用風(fēng)險的基礎(chǔ)是（）。A、交易對手信用狀況B、交易合約的收益和損失情況C、盯市估值D、市場變動狀況10.BaselII協(xié)議框架本身在全世界:（）。A、每個國家都有法律地位B、大部份國家有法律地位C、少部份國家有法律地位D、每個國家都無法律地位11.為什么在實(shí)踐中總的經(jīng)濟(jì)資本的估計(jì)是通過橫跨市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的簡單加總來估算？（）A、市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是完全相關(guān)的，這保證可以簡單加總其經(jīng)濟(jì)資本B、在實(shí)踐中，估算風(fēng)險類別的相關(guān)度是非常困難的。因此簡單相加各類風(fēng)險可以獲得保守的估計(jì)C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行加總跨市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本D、由于市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是顯著不同的風(fēng)險度量，計(jì)算各種類型的經(jīng)濟(jì)資本對銀行沒有分散風(fēng)險的好處12.下面哪個選項(xiàng)不能作為資本？（）A、銀行存到央行的存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、銀行發(fā)行的長期次級債券C、銀行發(fā)行的優(yōu)先股D、銀行收到的客戶存款13.積極進(jìn)行期權(quán)交易的銀行，應(yīng)該采用的期權(quán)風(fēng)險資本計(jì)提的方法為：（）。A、簡化法B、Delta法C、情景法D、內(nèi)部模型法14.以下四個關(guān)于操作風(fēng)險管理框架規(guī)劃的描述，哪一個是不正確的？（）A、規(guī)劃操作風(fēng)險管理框架，包括制定明確的目標(biāo)，現(xiàn)實(shí)的里程碑和可實(shí)現(xiàn)的增值成果B、操作風(fēng)險管理框架是一個復(fù)雜和不斷變化的挑戰(zhàn)，若要在可控情況下建立這個體系，重要的就是應(yīng)用項(xiàng)目管理技巧來設(shè)計(jì)和實(shí)施每個新要素C、規(guī)劃操作風(fēng)險管理框架建議實(shí)行短期規(guī)劃并專注于眼前利益優(yōu)于長期規(guī)劃的方法D、一旦操作風(fēng)險框架的要素建立和運(yùn)行，就需要檢測以確保這些要素保持完整性，且不會隨著時間的推移而變差15.下面針對銀行內(nèi)部評級法的描述中正確的是（）。A、高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累之上B、LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期平均狀況的周期模型即可C、高級法計(jì)量中的風(fēng)險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限D(zhuǎn)、高級計(jì)量法的模型至少需要建立8個信用等級，其中一個為違約評級，7個為非違約評級16.FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。A、客戶、用戶與產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)B、內(nèi)控系統(tǒng)C、商業(yè)文化與合規(guī)文化D、組織結(jié)構(gòu)17.A銀行的一位顧客，張三，摔倒在銀行的大理石地板上，并受重傷。隨后，他從A銀行獲得了5萬美元的人身傷害賠償。A銀行的損失數(shù)據(jù)庫應(yīng)該對這一事件進(jìn)行怎樣的分類？（）A、這個事件將被認(rèn)定為“雇用行為和工作場所安全”B、這個事件將被認(rèn)定為“業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)故障”C、這個事件將被定為“法律風(fēng)險”D、此事件將不被定為操作風(fēng)險事件18.1980年代美國存貸款協(xié)會（S&Ls）發(fā)生危機(jī)的主要原因在于美國不動產(chǎn)市場價格大幅泡沫，與利率下跌導(dǎo)致：（）A、違約風(fēng)險增加B、提前還款風(fēng)險增加C、信用風(fēng)險增加D、流動性風(fēng)險增加19.市場風(fēng)險修正案規(guī)定（）。A、不允許銀行使用自己的模型B、沒有具體規(guī)定使用模型類型C、應(yīng)該使用蒙特卡羅模型D、應(yīng)該使用VaR模型20.從企業(yè)經(jīng)營角度來看，下面哪項(xiàng)正確？（）A、完善的操作風(fēng)險管控措施，可以把操作風(fēng)險下降到零B、再好的管控措施也無法完全消除操作風(fēng)險，操作風(fēng)險是經(jīng)營所固有的C、操作風(fēng)險管理無須落成文字，只需要嚴(yán)格實(shí)施就可以了D、操作風(fēng)險會影響到多有緩解，包括企業(yè)戰(zhàn)略制定21.市場風(fēng)險修正案設(shè)定了五類債券的資本要求，其中的其他合格發(fā)行人不包括（）。A、至少兩家由國家監(jiān)管當(dāng)局制定的評級機(jī)構(gòu)對該證券評級為投資級B、一家評級為投資級，且國家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評級機(jī)構(gòu)的評級不低于投資級C、一家評級未到投資級，但國家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評級機(jī)構(gòu)評級不低于投資級別D、得到監(jiān)管部門認(rèn)可，未評級但銀行認(rèn)定投資級別資質(zhì)，且在監(jiān)管部門認(rèn)可的證交所上市22.銀行監(jiān)管的第一支柱說明最低資本的要求。銀行賬戶的利率風(fēng)險（）。A、納入支柱1的討論范圍B、納入支柱2的討論范圍C、納入支柱3的討論范圍D、未納入任何一個支柱的討論范圍23.火星銀行在美國、英國和法國都有業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，專業(yè)于為高凈值客戶金融服務(wù)的財富管理和其他零售銀行業(yè)務(wù)。該銀行的資金管理部門，一般不會負(fù)責(zé)下面哪項(xiàng)管理？（）A、銀行利率風(fēng)險凈頭寸B、銀行匯率風(fēng)險凈頭寸C、銀行信用風(fēng)險凈頭寸D、銀行股權(quán)風(fēng)險凈頭寸24.銀行持有任何未評級的證券化債券檔次時，未評級債券檔次的風(fēng)險權(quán)重是多少百分比？（）A、20%B、50%C、100%D、1250%25.衡量銀行資本相對于貸款或其它資本的比例稱為：（）A、資本負(fù)債率B、資本充足C、資本比例D、目標(biāo)資本比率26.BASELII中，如果專項(xiàng)準(zhǔn)備金大于貸款債權(quán)未償余額的20%，風(fēng)險權(quán)重可降至多少百分比？（）A、150%B、20%C、50%D、100%27.銀行在對貸款和存款頭寸進(jìn)行重新估值時，通常是用下面哪個收益率曲線來衡量的？（）A、現(xiàn)金收益率曲線B、衍生工具收益率曲線C、債券收益率曲線D、基準(zhǔn)收益率曲線28.銀行風(fēng)險管理失敗對股東與銀行行員的影響是直接的，對（）的影響是間接。A、客戶B、銀行經(jīng)理C、銀行行長D、銀監(jiān)會29.IRB法的評級結(jié)果必須至少多少年更新一次?（）A、每半年B、每一年C、每兩年D、每三年30.以下四個關(guān)于銀行監(jiān)管資本的描述哪一個是正確的？（）A、由外部監(jiān)管部門，如主管機(jī)構(gòu)或中央銀行，所規(guī)定的規(guī)則確定B、銀行必須滿足監(jiān)管要求的經(jīng)濟(jì)資本最低水平C、準(zhǔn)確反映了銀行匯報和資本間的權(quán)衡D、低于最低監(jiān)管資本要求卷I參考答案一.參考題庫1.參考答案:A2.參考答案:B3.參考答案:D4.參考答案:C5.參考答案:A6.參考答案:A7.參考答案:A8.參考答案:B9.參考答案:C10.參考答案:D11.參考答案:B12.參考答案:A13.參考答案:D14.參考答案:C15.參考答案:D16.參考答案:A17.參考答案:A18.參考答案:B19.參考答案:B20.參考答案:B21.參考答案:C22.參考答案:B23.參考答案:C24.參考答案:D25.參考答案:C26.參考答案:D27.參考答案:A28.參考答案:A29.參考答案:B30.參考答案:A卷II一.參考題庫(共30題)1.巴林銀行倒閉不屬于（）。A、業(yè)務(wù)風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、經(jīng)營風(fēng)險2.零售匯率是由銀行為客戶，主要是（）客戶提供的一種匯率。A、個人B、公司C、銀行D、同業(yè)3.對二級資本的主要限制是不能超過銀行總監(jiān)管資本的多少？（）A、20%B、25%C、35%D、50%4.在使用VaR模型計(jì)量相應(yīng)的風(fēng)險，下面哪個選項(xiàng)所對應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）A、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型B、高級計(jì)量法中的OpVaRC、內(nèi)部模型法中的VaRD、高級內(nèi)部評級法中的信用VaR體系5.一位銀行客戶選擇首付款較低，償還金額隨著時間推移逐漸增加的住房抵押產(chǎn)品，客戶選擇該產(chǎn)品的原因是由于他直到在貸款開始幾年內(nèi)他將難以承擔(dān)貸款還款金額。銀行對于這種類型的抵押貸款采用普通抵押貸款的違約概率（PD）假設(shè)，會低估違約風(fēng)險并暴露與（）。A、道德風(fēng)險B、逆向選擇C、銀行投機(jī)D、抽樣偏差6.巴塞爾Ⅱ中的支柱2為銀行監(jiān)管的25條核心原則規(guī)定了（）條監(jiān)管檢查關(guān)鍵原則作為補(bǔ)充。A、3B、4C、57.透過返回檢驗(yàn)銀行可以了解銀行實(shí)際損失超過VaR估計(jì)值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實(shí)際損失超過VaR估計(jì)值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計(jì)算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個系數(shù)：（）。A、3B、4C、5D、68.一個美國公司在三個月后收到1億日元，該公司應(yīng)如何減少USD/JPY匯率變動的市場風(fēng)險？（）A、等著看是否匯率朝有利于自己方向變動B、做一個即期外匯交易C、做一個利率互換D、做一個遠(yuǎn)期外匯交易9.債券的修正久期描述的是（）。A、收益率上升1個基點(diǎn)時，債券價格變動的百分比B、當(dāng)收益率上升1個基點(diǎn)時，債券價值的變化C、收益率變化1%時，債券價格變動的百分比D、收益率等于1%時，未來債券現(xiàn)金流量的現(xiàn)值10.抵押品的處理方法簡單法中，一項(xiàng)合格的抵押品必須在風(fēng)險暴露的整個生命周期中都對其進(jìn)行抵押，且多少時間應(yīng)該進(jìn)行一次價值重估？（）A、每0.5年B、每1年C、每1.5年D、每2年11.某銀行是一家小型的社區(qū)銀行，主要業(yè)務(wù)是為社區(qū)和周邊的中小企業(yè)提供存貸匯等傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，其貸款平均利率重訂價期限在1年左右，存款平均為3個月，為了管理相應(yīng)的利率風(fēng)險，通常會選擇下面哪項(xiàng)做法？（）A、進(jìn)行國債期貨對沖B、將利率凈頭寸轉(zhuǎn)到產(chǎn)品開發(fā)部，設(shè)計(jì)產(chǎn)品后銷售出去C、在零售市場進(jìn)入利率遠(yuǎn)期協(xié)議D、在批發(fā)市場進(jìn)入利率互換協(xié)議12.某銀行持有一項(xiàng)期權(quán)頭寸來對沖風(fēng)險。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機(jī)會按照對應(yīng)的資產(chǎn)的市場價格來改變行權(quán)價，則下面描述中正確的是哪項(xiàng)？（）A、該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險B、該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險C、該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險D、該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險13.各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)對每家銀行逐一設(shè)定的最低資本比率稱為？（）A、一般資本比率B、雙邊資本比率C、單邊資本比率D、單個資本比率14.銀行的資金部門通常需要對銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，那么，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險通常屬于下面哪種風(fēng)險之列？（）A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、清算風(fēng)險15.Gamma值何時會最大？（）A、當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的資產(chǎn)價格時B、當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的資產(chǎn)價格時C、當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格時D、當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時16.分析貸款客戶的財務(wù)狀況的分析方法，稱為：（）A、信用評級技術(shù)B、信用評分C、信用分析D、信用暴險17.即期暴露法通過盯市手段來計(jì)算合約的（）。A、當(dāng)前重置價值B、遠(yuǎn)期重置價值C、剩余重置價值D、折現(xiàn)重置價值18.在經(jīng)濟(jì)繁榮的時候貸出過度的款項(xiàng)，而在經(jīng)濟(jì)衰退時成為壞賬，并削減了銀行的資本，使其在貸款能力下降。這種現(xiàn)象叫做（）。A、擠出效應(yīng)B、羊群效應(yīng)C、經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)D、經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)19.當(dāng)銀行不能區(qū)分商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)以外的六個業(yè)務(wù)線總收入時，則可統(tǒng)一使用的β值為：（）。A、12%B、15%C、18%D、監(jiān)管當(dāng)局決定20.下列哪項(xiàng)對于個人信用評分提供有價值的信息？（）A、流程風(fēng)險分析B、銀行產(chǎn)品余額分析C、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)D、信用咨詢機(jī)構(gòu)21.在銀行中負(fù)責(zé)票據(jù)和資金結(jié)算部門的通常屬于下面哪項(xiàng)？（）A、前臺B、中臺C、后臺D、內(nèi)審部門22.由估計(jì)程序的參與者受其個人利益影響，而非數(shù)據(jù)影響所導(dǎo)致的影響，這被稱為下面哪項(xiàng)？（）A、判斷偏差B、動機(jī)偏差C、數(shù)據(jù)偏差D、結(jié)論偏差23.銀行的董事會和高級管理層有責(zé)任開發(fā)一個（）來評估經(jīng)營過程中方的風(fēng)險和控制環(huán)境。A、數(shù)學(xué)模型B、內(nèi)部資本評估程序C、內(nèi)部評估程序D、內(nèi)部評估流程24.影響銀行利率復(fù)位價的因素不包括：（）。A、銀行的資金成本B、產(chǎn)品的價差要求C、存款戶的信用質(zhì)量D、競爭對手的狀況25.采用IRB法的銀行，違約的定義在于債務(wù)人債務(wù)逾期超過幾天？（）A、60天B、90天C、120天D、180天26.一家大型國際銀行的操作風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃（BCP）。以下哪些BCP活動超出巴塞爾II操作風(fēng)險的定義，并不代表該協(xié)定中確定的操作風(fēng)險類別？（）A、社會距離的要求B、業(yè)務(wù)中斷C、系統(tǒng)故障D、實(shí)物資產(chǎn)的損壞27.銀行與金融服務(wù)公司的相關(guān)性是：（）。A、銀行包含在金融服務(wù)中心內(nèi)B、金融服務(wù)中