2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考試題庫

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考試題庫單選題（共40題）1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D2、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.對借款人進(jìn)行信用分析B.進(jìn)行缺口管理C.進(jìn)行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】A3、按照操作風(fēng)險損失事件類型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營活動C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A4、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B5、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A6、在操作風(fēng)險計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D7、風(fēng)險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財務(wù)費(fèi)用B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C8、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】A9、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A10、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B11、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C12、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A13、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A14、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B15、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C16、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D17、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C18、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B19、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C20、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險【答案】D21、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D22、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】A23、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險結(jié)果C.風(fēng)險類型D.風(fēng)險等級【答案】D24、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B25、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項(xiàng)目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D26、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A27、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B28、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C29、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。A.董事會B.風(fēng)險管理部門C.監(jiān)事會D.風(fēng)險管理委員會【答案】A30、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段【答案】A31、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A32、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】B33、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B34、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所以重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A35、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準(zhǔn)入【答案】C36、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】B37、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負(fù)；小C.正；大D.負(fù)；大【答案】C38、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D39、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】B40、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】D多選題（共20題）1、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機(jī)制。A.合規(guī)的B.全面的C.審慎的D.建設(shè)性的E.前瞻性的【答案】BC2、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。A.信息科技預(yù)算和支出B.信息科技內(nèi)部控制C.監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)D.信息安全管理E.信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理【答案】ABD3、商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失事件統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容至少包括（）A.與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的交叉關(guān)系B.非財務(wù)影響C.損失涉及金額、損失金額及緩釋金額D.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間、及損失確認(rèn)時間E.業(yè)務(wù)條線名稱和損失事件類型【答案】ABCD4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)【答案】ABCD5、常用的市場風(fēng)險限額包括（）。A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC6、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包含()。A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析D.實(shí)施方案中的潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平E.銀行日常管理的規(guī)范【答案】ACD7、相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有(?)。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財務(wù)報表真實(shí)性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大?【答案】ABC8、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD9、非財務(wù)因素分析是信用風(fēng)險分析過程中的重要組成部分，主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷，下面屬于管理層風(fēng)險分析的是（）。A.歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗(yàn)B.品德與誠信度C.行業(yè)特征及定位D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)E.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】ABD10、通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）人手。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.技術(shù)層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面E.戰(zhàn)術(shù)層面【答案】ACD11、風(fēng)險計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風(fēng)險計(jì)量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風(fēng)險計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全E.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果【答案】ABCD12、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD13、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押